Cadenza Document

X/N Status: 1 (full X/N system)ISIN Asset Name Issuer Paying AgentIssuanceDateMaturityDateCurRateTypeInterestTermECBEligible(1)FixedRate %Haircut%Avg Rate%BE6242954343TB SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU2289. SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU0830. BELFIUSBANK19/09/2012 19/09/2017 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 1.98% 2.0%BE6243290796TB SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU2289. SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU0830. BELFIUSBANK26/09/2012 26/09/2022 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 3.287% 6.0%BE6243372644BE6243408034SOCIÉTÉ PUBLIQUE DEGESTION DE L'EAU SASOCIÉTÉ PUBLIQUE DEGESTION DE L'EAU SA2289. SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU2289. SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU4017. BNPPARIBASSECURITIESSERVICES PARIS4017. BNPPARIBASSECURITIESSERVICES PARIS04/10/2012 04/10/2019 EUR Fixed ACT/ACT LT N 2.595%01/10/2012 01/10/2032 EUR Fixed ACT/ACT LT N 3.986%BE6243712161TB SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU2289. SOCIETE PUBLIQUEDE GESTION DE L'EAU0830. BELFIUSBANK10/10/2012 10/10/2022 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 3.165% 6.0%BE6243739438DB BELFIUS BANKCERTIFICATES B0830. BELFIUS BANK0830. BELFIUSBANK15/10/2012 15/07/2015 EUR Float ACT/360 LT Tier N 6.5%BE6244097133 TB TMVW 2361. TMVW CVBABE6244098149 TB TMVW 2361. TMVW CVBABE6244101174 TB TMVW 2361. TMVW CVBABE6244102180 TB TMVW 2361. TMVW CVBABE6244103196 TB TMVW 2361. TMVW CVBA0830. BELFIUSBANK0830. BELFIUSBANK0830. BELFIUSBANK0830. BELFIUSBANK0830. BELFIUSBANK31/10/2012 31/10/2022 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 4.049% 6.0%31/10/2012 31/10/2019 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 3.412% 3.0%31/10/2012 31/10/2023 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 4.207% 6.0%31/10/2012 31/10/2027 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 4.779% 9.0%31/10/2012 31/10/2029 EUR Fixed ACT/ACT LT Tier N 4.827% 9.0%Page 45 of 196