Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Chart 13: Gain Loss from Single Options<br />
Chart 14: Put/call ratio<br />
แสดงสัดส่วนปริมาณการซื ้อขายและสถานะคงค้างของ Put เทียบกับ<br />
Call โดยค่าที ่ได้สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อ sentiment ตลาด<br />
Options: Long call<br />
7 ธันวาคม 2554<br />
put /call volume ค่อนข้างทรงตัวที่ 0.65 เช่นเดียวกันกับ put /call OI อยู่ที่<br />
1.35 (see chart13) ส่วน Implied volatility โดยรวมของ put ลดลง แต่ยัง<br />
มากกว่า call ต่อเนื ่อง สะท้อนภาพรวมตลาดยังคงแกว่งตัวผันผวน แต่ได้ปัจจัย<br />
ภายนอกเป็นแรงหนุนเชิงบวก<br />
Outright:<br />
เก็งกำไร Long call สัญญาเดือน ธ.ค.ที่ราคา<br />
ใช้สิทธิ 700-720จุด ต่อ ตาม<br />
แนวโน้มการปรับตัวขึ ้นไปทดสอบระดับ 730-735 จุดในวันนี ้ ( see Chart 14 )<br />
Options Trading Volume By Investor Type<br />
Period Cus. Type Call Total Put Total<br />
( Acc.) Buy Sell Net Buy Sell Net<br />
Daily Institution 115 7 108 160 29 9 20 104<br />
Foreign - - - - - -<br />
Local 45 153 -108 75 95 -20<br />
MTD Institution 485 89 396 746 169 142 27 574<br />
Foreign 4 1 3 9 3 6<br />
Local 257 656 -399 396 429 -33<br />
QTD Institution 2,268 1,219 1,049 5,303 1,130 2,193 -1,063 5,706<br />
Foreign 200 118 82 247 278 -31<br />
Local 2,835 3,966 -1,131 4,329 3,235 1,094<br />
Source : SETSMART<br />
SET50 Options Theoretical Value and Calculation (S50Z11)<br />
Call Put<br />
Settle Change Theory Volume Open Implied Delta Strike Settle Change Theory Volume Open Implied Delta<br />
Price Price Interest Volatility Price Price Price Interest Volatility<br />
41.00 3.50 41.76 3 112 26.95 0.75 690 7.00 -2.40 7.38 3 387 27.72 -0.24<br />
35.00 2.90 34.70 6 339 28.82 0.68 700 10.00 -1.10 10.30 14 257 27.93 -0.31<br />
25.40 -3.60 28.36 2 101 24.02 0.62 710 12.20 -2.50 13.93 16 459 25.88 -0.38<br />
22.80 0.80 22.78 42 138 28.38 0.53 720 17.00 -2.50 18.33 53 249 26.55 -0.46<br />
17.00 -1.80 17.97 41 199 27.01 0.46 730 28.60 2.70 23.51 0 35 35.45 -0.53<br />
12.60 -1.70 13.92 30 528 26.48 0.38 740 34.50 2.50 29.44 0 37 35.59 -0.59<br />
9.20 -1.60 10.58 21 101 26.23 0.30 750 32.00 -11.10 36.08 1 1,010 21.97 -0.75<br />
Historical Volatility SET50 =28.38%<br />
Source : Tfex, Reuters, Phillip<br />
http://www.poems.in.th โปรดดู “ข้อสงวนสิทธิ ์และข้อจำกัดความรับผิด” ด้านหลัง<br />
ปิ่นแก้ว สันติเมธวิรุฬ<br />
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 37928<br />
Tel. 66 2 635 1700 #494<br />
Email : pinkaews@phillip.co.th<br />
วราภรณ์ ตระกลธนสุนทร<br />
Tel. 66 2 635 1700 #495<br />
Email: warapornt@phillip.co.th<br />
6/7
Change language