Series de Tiempo
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Mo<strong>de</strong>los Box-Jenkins<br />
<strong>Series</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Tiempo</strong><br />
Germán<br />
Aneiros Pérez<br />
Introducción<br />
Procesos<br />
ARMA:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Procesos<br />
ARIMA:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Procesos<br />
ARIMA<br />
estacionales:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Estimación<br />
Diagnosis<br />
Selección <strong>de</strong>l<br />
Procesos ARIMA estacionales<br />
Sea X t = S t + V t , don<strong>de</strong> {V t } t<br />
es estacionario y<br />
1 S t = S t−s ,<br />
ó<br />
2 S t = S t−s + W t don<strong>de</strong> {W t } t<br />
es estacionario con media 0.<br />
{X t } t<br />
no es estacionario, pues contiene una componente<br />
estacional S t (<strong>de</strong>terminista ó aleatoria). Sin embargo, el<br />
proceso diferenciado estacionalmente<br />
1 X t − X t−s = V t − V t−s<br />
ó<br />
2 X t − X t−s = W t + V t − V t−s<br />
es estacionario.<br />
Conclusión: A veces, la diferenciación estacional consigue<br />
eliminar la componente estacional.<br />
Germán Aneiros Pérez <strong>Series</strong> <strong>de</strong> <strong>Tiempo</strong>
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