Series de Tiempo
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Mo<strong>de</strong>los Box-Jenkins<br />
<strong>Series</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Tiempo</strong><br />
Germán<br />
Aneiros Pérez<br />
Introducción<br />
Procesos<br />
ARMA:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Procesos<br />
ARIMA:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Procesos<br />
ARIMA<br />
estacionales:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Estimación<br />
Procesos ARIMA estacionales<br />
OTRA FORMA DE EXPRESAR EL MODELO:<br />
AR<br />
reg.<br />
AR<br />
est.<br />
Dif.<br />
reg.<br />
Dif.<br />
est.<br />
↓ ↓ ↓ ↓<br />
(1 − φ 1 B) ( 1 − Φ 1 B 12) (1 − B) ( 1 − B 12) X t =<br />
c + (1 + θ 1 B) ( 1 + Θ 1 B 12) a t<br />
↑ ↑<br />
MA MA<br />
reg. est.<br />
Este mo<strong>de</strong>lo se <strong>de</strong>nomina proceso ARIMA(1,1,1)×(1,1,1) 12 .<br />
Diagnosis<br />
Selección <strong>de</strong>l<br />
Germán Aneiros Pérez<br />
<strong>Series</strong> <strong>de</strong> <strong>Tiempo</strong>