Series de Tiempo
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Mo<strong>de</strong>los Box-Jenkins<br />
<strong>Series</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Tiempo</strong><br />
Germán<br />
Aneiros Pérez<br />
Introducción<br />
Procesos<br />
ARMA:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Procesos<br />
ARIMA:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Procesos<br />
ARIMA<br />
estacionales:<br />
Construcción<br />
e<br />
i<strong>de</strong>ntificación<br />
Estimación<br />
Diagnosis<br />
Selección <strong>de</strong>l<br />
Procesos ARIMA<br />
Un proceso ARIMA(p,d,q) es aquél que, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> aplicarle d<br />
diferencias regulares, se convierte en un proceso ARMA(p,q).<br />
Es <strong>de</strong>cir:<br />
{X t } t<br />
es ARIMA(p,d,q) ⇔ (1 − B) d X t es ARMA(p,q).<br />
Equivalentemente:<br />
{X t } t<br />
es un proceso ARIMA(p,d,q) si admite una<br />
representación <strong>de</strong>l tipo:<br />
φ (B) (1 − B) d X t = c + θ (B) a t ,<br />
don<strong>de</strong> el polinomio φ (z) no tiene raíces <strong>de</strong> módulo 1.<br />
Germán Aneiros Pérez<br />
<strong>Series</strong> <strong>de</strong> <strong>Tiempo</strong>