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Valor en Riesgo (VaR)
Medida de la máxima pérdida estimada dentro de un horizonte de tiempo bajo condiciones
normales de mercado y dentro de un intervalo de confianza dado. Basado en preceptos
científicos fundamentados, el VaR representa una medida resumida del riesgo de mercado.
Para el cálculo de VaR, se utiliza el método histórico a un nivel de confianza del 95%, una
muestra de 500 datos y un horizonte de tiempo de un día.
El límite de VaR de la familia de Fondos VIDA+ significa que bajo condiciones normales de
mercado los Fondos podrían tener una pérdida máxima estimada en un horizonte de un día del
monto indicado en la tabla por cada 1,000 pesos invertidos.
El límite de VaR e impactos monetarios para cada uno de los fondos VIDA+ es el siguiente:
VIDA+50 VIDA+60 VIDA+70 VIDA+80
Límite VaR 0.61% 1.52% 1.79% 2.11%
Pérdida máxima esperada
(1dia/1000 pesos
invertidos)
$6.10 $15.20 $17.90 $21.10
Para los indicadores de VaR promedio y VaR máximo no se tienen datos disponibles debido a
que los fondos no han conformado su cartera de inversión, en cuanto se tenga la información
se anexaran los cálculos.
Máximo Observado de VaR Prom. Obs. Último año
VIDA+50 0.0000% 0.0000%
VIDA+60 0.0000% 0.0000%
VIDA+70 0.0000% 0.0000%
VIDA+80 0.0000% 0.0000%
Metodología Valor en Riesgo
El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor de Precios. La matriz incluye 500 datos para cada
uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los datos y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el décimo tercero peor el cual
corresponde al VaR a 95% de confianza.
Para mayor información respecto a la metodología de valor en riesgo, consulte la página
www.bancomer.com / Riesgos, en la siguiente liga directa:
http://www.bancomer.com.mx/siabinternet/Repositorio/import/doctos/analisis/00006505.pdf
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