Demanda por Autopistas Concesionadas en Chile - Universidad de ...

estacionarios, es porque las variables del modelo están cointegradas; esto es,
observan entre ellas una relación de equilibrio de largo plazo.
Para verificar la hipótesis de cointegración, se utilizan dos pruebas
estadísticas: la de Levin, Lin y Chu (2002) y la de Breitung (2000). Ambas pruebas
de raíz unitaria común son aplicadas sobre los residuos de cada una de las cuatro
demandas estimadas.
Los resultados mostrados en la tabla 6 y tabla 7 rechazan la hipótesis nula
de raíz unitaria común; esto es, los residuos de las cuatro demandas estimadas
son estacionarios y, por tanto, las variables utilizadas cointegran.
TABLA 6. Pruebas de cointegración o estacionariedad común en los residuos:
demanda por autopistas interurbanas de autos y camionetas
Prueba Estadística Estadígrafo Valor p
Unidades en Corte
Transversal
Levin, Lin & Chu
(2002)
-2,28080 0,0113 21
Breitung (2000) -2,06306 0,0196 21
Fuente: Datos de la investigación. Las probabilidades de ambos test asumen
normalidad asintótica. Al momento de realizar las dos pruebas, no se utiliza
parámetro de posición ni de tendencia.
TABLA 7. Pruebas de cointegración o estacionariedad común en los residuos:
demanda por autopistas interurbanas de camiones
Prueba Estadística Estadígrafo Valor p
Unidades en Corte
Transversal
Levin, Lin & Chu
(2002)
-2,12036 0,0170 21
Breitung (2000) -1,90751 0,0282 21
Fuente: Datos de la investigación. Las probabilidades de ambos test asumen
normalidad asintótica. Al momento de realizar las dos pruebas, no se utiliza
parámetro de posición ni de tendencia.