Gestión del Riesgo Operacional: INFORMACIÓN GENERAL - Alide

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP)
Seminario – Taller Internacional
Gestión del Riesgo Operacional:
Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e
Instituciones Financieras
Asunción, Paraguay, 23 al 26 de julio de 2013
OBJETIVOS
INFORMACIÓN GENERAL
Proporcionar a los participantes de instrumentos teóricos y prácticos que permitan una adecuada
identificación, administración y control de riesgo operativo, en observancia con los planteamientos
de BIS II y las mejores prácticas y procedimientos.
Adicionalmente, como objetivos específicos el Seminario – Taller pretende lo siguiente:
Interiorizar la relevancia del análisis de procesos, auditoría interna de riesgos, ambientes de
controles y metodologías para el cumplimiento de objetivos organizacionales.
Revisar los temas vinculados al riesgo operativo como gobierno corporativo como puntos
complementarios a la gestión de personas, procesos, sistemas y eventos externos.
Identificar las implicancias de la gestión de riesgo como parte integrante de la gestión
corporativa de riesgos.
Introducir a los participantes a la filosofía de responsabilidades de gestión y de prácticas que
generan un ambiente eficiente para el logro de objetivos de negocio.
PROGRAMA TEMÁTICO
PARTE I – BASILEA II Y RIESGO OPERATIVO
1. Antecedentes
2. Definición
3. Eventos de riesgo
4. Casos prácticos
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PARTE II – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
1. Proceso de gobierno
2. Objetivos de la actividad de gestión de riesgo operativo
3. Prácticas de gestión eficiente de riesgos y sus implicancias organizativas
4. Funciones relacionadas en la empresa y su rol como generadoras de riesgo operativo
5. Casos prácticos
PARTE III – CONTROL DE RIESGO OPERATIVO
1. BIS y auditoría interna
2. COSO - ERM (control interno y auditoría)
3. COBIT (control de tecnología de la información)
TALLER 1: Origen de Riesgo Operativo
PARTE IV – ANÁLISIS DE PROCESOS
1. Análisis de procesos
2. Entorno de gestión de procesos
3. Arquitectura de procesos y gestión de procesos
4. Indicadores de gestión del proceso y análisis de valor de procesos
5. Casos prácticos
PARTE V – RECURSOS HUMANOS (RR.HH.)
1. Estructura y tecnología de la organización
2. Descripción y especificaciones del puesto de trabajo
3. Reclutamiento y selección
4. Formación y perfeccionamiento
5. Motivación interna, calidad del rendimiento, satisfacción con el trabajo, tiempos de permanencia
en los puestos
6. Evaluación
PARTE VI – SISTEMAS
1. Arquitectura de la plataforma
2. ISO 17799: seguridad de la información
3. Planes de recuperación de desastres
4. Planes de contingencia y continuidad del negocio
PARTE VII – EVENTOS EXTERNOS
1. Identificación
2. Ocurrencia y modificación en el desarrollo normal de sus actividades
3. Plan de contingencia
4. Casos prácticos
PARTE VIII – SERVICIOS RECIBIDOS Y OFRECIDOS A TERCEROS
1. Clientes
2. Proveedores
3. Contratos
4. Plan de contingencia
5. Casos prácticos
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PARTE IX – RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO
1. Políticas, procedimientos y medidas de cumplimiento
2. Normas
3. Controles sobre las prácticas de negocios y comportamiento de ejecutores
4. Capacitación y entrenamiento al personal
5. Documentación legal
TALLER 2: Control y Monitoreo del Riesgo Operativo
PARTE X – RECOLECCIÓN DE DATA
1. Identificación de tipos de riesgos cuantificables y no cuantificables
2. Autoevaluación como mecanismo de medición
3. Recolección de la data de pérdida
4. Relevamiento de eventos de pérdida
5. Criterios de análisis de las pérdidas y relación con procesos
6. Casos prácticos
PARTE XI – CUANTIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE PÉRDIDA OPERATIVA
1. Determinación estadística de la pérdida operativa: severidad y probabilidad
2. Modelo cuantitativo de pérdidas
3. Metodología paramétrica
4. Metodología de distribución de pérdidas
5. Metodología bayesiana
6. Pérdida esperada y no esperada
PARTE XII – MONITOREO DE RIESGOS
1. Valor en riesgo operativo
2. Backtesting y Stresstesting
3. Rentabilidad ajustada al riesgo
4. Monitoreo y los KPRI (Key Principal Risk Indicators)
5. Los mapas de riesgo
6. Casos prácticos
PARTE XIII – ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
1. Tolerancia al riesgo
2. Selección, alternativas de mantenimiento, transferencia del riesgo y mitigación
3. Casos prácticos
PARTE XIV – ENFOQUE DEL CÁLCULO DE CAPITAL
1. Determinación de capital asignado por riesgo operativo
2. Métodos de cálculo de riesgo operativo: básico, estándar, avanzado
3. Requisitos cuantitativos y cualitativos para el uso de los métodos
4. Casos prácticos
TALLER 3: Identificación de Riesgo Operativo
PARTE XV – ASPECTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RIESGO OPERATIVO
1. Informe Turnbull (comportamiento empresarial)
2. Acta Sarbanes & Oxley (comportamiento empresarial)
3. Gobierno Corporativo (comportamiento empresarial)
4. Estudios efectuados en América Latina
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ENFOQUE METODOLÓGICO
El seminario – taller considera la transmisión de conocimientos en base a una combinación de: (1)
exposiciones en las que se tratarán los aspectos conceptuales y normativos del riesgo operativo, (2)
la presentación de casos prácticos de identificación, gestión, control y supervisión de riesgo
operativo y (3) ejercicios a modo de taller a realizar en equipos de trabajo, referidos a la generación
de mapas de riesgo, autoevaluación, identificación de riesgo operativo por frecuencia e impacto.
PARTICIPANTES
Responsables de las áreas de riesgos, auditoría y planeamiento de bancos comerciales, bancos de
desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y consultores
financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan bajo su
responsabilidad las áreas siguientes:
Gerentes de áreas operativas, recursos humanos, control y capacitación de personal,
funcionarios del departamento operativo y de auditoría, departamento de tecnología, personal
encargado de controlar la eficiencia y buen desempeño del personal bancario a nivel general.
Área de riesgos financieros, que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo
integral que comprende los siguientes tipos: riesgo de mercado y liquidez, riesgo operativo,
riesgo de crédito y riesgo legal.
EXPOSITOR
Econ. ROBERTO KEIL MONTOYA
Peruano, Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la
Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades
Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con
especialización en riesgos. Es presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRISKM), empresa
consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo, gestión de riesgos,
cumplimiento normativo para empresas del sector financiero y no financiero.
Consultor internacional en temas vinculados con dirección estratégica de negocios, riesgos y
cumplimiento normativo, habiendo participado en consultorías privadas y consultorías financiadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento
(CAF), KfW de Alemania y FMO – Banco de Fomento del Reino de Países Bajos, en diversos países
de la región latinoamericana. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgos S.A., principal
calificadora en el Paraguay.
Expositor en temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento, COSO y finanzas
empresariales y riesgos. Es miembro de The Professional Risk Managers Internacional Association y
de Global Association of Risk Professionals.
LUGAR, FECHA Y HORARIO
El Seminario - Taller se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, del martes 23 al
viernes 26 de julio de 2013. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30
horas, en el Salón de Capacitación del Centro Cultural del Banco Central del Paraguay (BCP),
localizado en: Federación Rusa y Cabo 1° Marecos, Asunción, Teléfono: 608-011.
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INVERSIÓN
Los derechos de inscripción para el Seminario - Taller, que considera los costos de matrícula,
materiales didácticos, certificado, almuerzos, refrigerios y demás facilidades del entrenamiento, son
los siguientes:
US$800 por participante (institución paraguaya)
US$900 por participante (institución extranjera miembro de ALIDE)
US$1,000 por participante (institución extranjera no miembro de ALIDE)
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a
aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el
porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de
inscripción estipulada.
El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes:
* Cheque o giro bancario a nombre de ALIDE, girado sobre una plaza de U.S.A. (Miami o Nueva
York).
* Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 201-03-000874700-9 del Banco de
Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables,
Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) 448-0971, Fax: (305) 448-0981. ABA: 067015355. SWIFT:
BCPLUS33.
* En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario – Taller.
Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Asunción,
tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario – Taller, deberá ser asumido por las
instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados.
ALOJAMIENTO
Los participantes no residentes en la ciudad de Asunción, serán hospedados en el Hotel Villa Morra
Suites, con el cual ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para los participantes. Para
beneficiarse de dichas tarifas, las reservaciones de alojamiento deben ser canalizadas por
intermedio de ALIDE, indicando sus datos de llegada y salida de Asunción, así como el número de
su tarjeta de crédito y fecha de vencimiento (esta información deberá consignarse en la ficha de
inscripción).
HOTEL VILLA MORRA SUITES *****
Dirección: Av. Mariscal López 3001 c/ Saraví, Asunción
Teléfono: (595-21) 612-715 - Fax: (595-21) 613-715 - www.villamorrasuites.com.py
Tarifa por habitación: Suite Ejecutiva Simple: US$130 + 10% de IVA
Suite Ejecutiva Doble: US$ 150 + 10% de IVA
Observaciones: Las tarifas incluyen desayuno buffet, trago de bienvenida, canasta con frutas de
estación, uso del business center, piscina, gimnasio y conexión a Internet Wi-Fi 24 horas.
MATERIAL DE ESTUDIO
Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario
y un CD ROM conteniendo los materiales didácticos del programa internacional y otro material de
consulta.
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el programa internacional.
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VISA
Los residentes en los países miembros del MERCOSUR, así como Chile podrán ingresar al país con
su carnet de identidad. Los demás países deberán contar con sus pasaportes, por lo que se
recomienda dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Paraguay en sus respectivos países, para
informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes.
MONEDA
La moneda de curso legal en Paraguay es el Guaraní (G.), que es convertible a las principales
monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 4 de
junio de 2013, la cotización por US$1.00 es de G. 4,325.
CIUDAD Y CLIMA
Paraguay está situado en la franja sur oriental de América del Sur, que cubre una extensión de
406.752 km2, tiene una población estimada de 6.5 millones de habitantes, y los idiomas oficiales son
el español y el guaraní. Su capital es la ciudad de Asunción, fundada el 15 de agosto de 1537 por el
Capitán Juan de Salazar de Espinosa, quien llegó a América con la expedición de Don Pedro de
Mendoza, Primer Adelantado del Río de la Plata.
Asunción es el mayor centro urbano del país, además centro de actividad social, política, económica
y cultural, llegando hoy a tener casi un millón de habitantes. De sus suaves lomas emergen altos y
modernos edificios que hablan a las claras del dinamismo de la ciudad y sus habitantes. Asunción es
en la actualidad una gran urbe sin perder su aire colonial, con sus propias y particulares
características
Paraguay goza de una temperatura generalmente cálida y constante, de aproximadamente la
máxima de 28°C ó 82°F, y la mínima de 18°C ó 64°F, aunque en el mes de julio el clima se registra
notoriamente fresco, pudiendo llegar a una mínima de 10°C. En cuanto a la vestimenta para el
seminario, se solicita llevar traje formal (para los compromisos oficiales) y ropa casual para el
desarrollo de actividades del evento.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario - Taller, los interesados
deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 17 de
julio de 2013, a:
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Programa de Capacitación y Cooperación
Paseo de la República N° 3211, San Isidro
Lima – Perú
Teléfono: (511) 442-2400 Ext. 208 (Martha Angulo) / 224 (Norma Salas)
Fax: (511) 442-8105
WebSite: www.alide.org.pe
Atención: Econ. Jorge Montesinos Llerena
Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación
E-mail: dcat@alide.org.pe
LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO
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