Gestión del Riesgo Operativo en Bancos e Instituciones ... - Alide

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES (BCBA)
Seminario – Taller Internacional
Gestión del Riesgo Operativo en Bancos
e Instituciones Financieras
Buenos Aires, Argentina, 7 al 10 de octubre de 2008
Programa Preliminar de Actividades
Martes, 7 de octubre de 2008
8:30 horas Registro de participantes
9:00 a 9:30 horas Inauguración
9:30 a 11:00 horas PARTE I – DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
11:00 a 11:30 horas Receso para café
1. Proceso de gobierno.
2. Objetivos de la actividad de gestión de riesgo operativo.
3. Prácticas de gestión eficiente de riesgos y sus implicancias
organizativas.
4. Funciones relacionadas en la empresa y su rol como generadoras
de riesgo operativo.
5. Casos prácticos.
11:30 a 13:00 horas PARTE II – BASILEA Y RIESGO OPERATIVO
13:00 a 14:30 horas Almuerzo
1. Antecedentes.
2. Definición.
3. Eventos de riesgo.
4. Casos prácticos.
14:30 a 16:00 horas PARTE III – POLÍTICAS DE RIESGO OPERATIVO
1. Fundamento de la gestión de riesgo operativo.
2. Desarrollo del entorno para la adecuada gestión de riesgo
operativo.
3. Políticas.
4. Estructura organizativa.
5. Funciones, roles y responsabilidades.

6. Casos prácticos.
16:00 a 16:30 horas Receso para café
16:30 a 18:00 horas TALLER 1: Origen de Riesgo Operativo
Miércoles, 8 de octubre de 2008
9:00 a 11:00 horas PARTE IV – ANÁLISIS DE PROCESOS
11:00 a 11:30 horas Receso para café
1. Análisis de procesos.
2. Entorno de gestión de procesos.
3. Arquitectura de procesos y gestión de procesos.
4. Indicadores de gestión del proceso y análisis de valor de procesos.
5. Casos prácticos.
PARTE V – RECURSOS HUMANOS (RR.HH.)
1. Estructura y tecnología de la organización.
2. Marco jurídico.
3. Descripción y especificaciones del puesto de trabajo.
4. Reclutamiento y selección.
11:30 a 13:00 horas 5. Formación y perfeccionamiento.
6. Motivación interna, calidad del rendimiento, satisfacción con el
trabajo, tiempos de permanencia en los puestos.
7. Evaluación.
13:00 a 14:30 horas Almuerzo
PARTE VI – SISTEMAS
1. Arquitectura de la plataforma.
2. ISO 17799: seguridad de la información.
3. Planes de recuperación de desastres.
4. Planes de contingencia y continuidad del negocio.
14:30 a 16:00 horas PARTE VII – EVENTOS EXTERNOS
1. Identificación.
2. Ocurrencia y modificación en el desarrollo normal de sus
actividades.
3. Plan de contingencia.
4. Casos prácticos.
PARTE VIII – SERVICIOS RECIBIDOS Y OFRECIDOS A TERCEROS
1. Clientes.
2. Proveedores.
3. Contratos.
4. Plan de contingencia.
5. Casos prácticos.
16:00 a 16:30 horas Receso para café

16:30 a 18:00 horas PARTE IX – RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO
1. Políticas, procedimientos y medidas de cumplimiento.
2. Normas.
3. Controles sobre las prácticas de negocios y comportamiento de
ejecutores.
4. Capacitación y entrenamiento al personal.
5. Documentación legal.
TALLER 2: Control y Monitoreo del Riesgo Operativo
Jueves, 9 de octubre de 2008
9:00 a 11:00 horas PARTE X – RECOLECCIÓN DE DATA
11:00 a 11:30 horas Receso para café
1. Identificación de tipos de riesgos cuantificables y no cuantificables.
2. Autoevaluación como mecanismo de medición.
3. Recolección de la data de pérdida.
4. Relevamiento de eventos de pérdida.
5. Criterios de análisis de las pérdidas y relación con procesos.
6. Casos prácticos.
11:30 a 13:00 horas PARTE XI – CUANTIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE PÉRDIDA
OPERATIVA
13:00 a 14:30 horas Almuerzo
1. Determinación estadística de la pérdida operativa: severidad y
probabilidad.
2. Modelo cuantitativo de pérdidas.
3. Metodología paramétrica.
4. Metodología de distribución de pérdidas.
5. Metodología bayesiana.
6. Pérdida esperada y no esperada.
PARTE XII – MONITOREO DE RIESGOS
1. Valor en riesgo operativo.
2. Backtesting y Stresstesting.
3. Rentabilidad ajustada al riesgo.
4. Monitoreo y los KPRI (Key Principal Risk Indicators).
5. Los mapas de riesgo.
6. Casos prácticos.
14:30 a 16:00 horas PARTE XIII – ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y MITIGACIÓN
DEL RIESGO OPERATIVO
1. Tolerancia al riesgo.
2. Selección, alternativas de mantenimiento, transferencia del riesgo y
mitigación.
3. Casos prácticos.

16:00 a 16:30 horas Receso para café
PARTE XIV – ENFOQUE DEL CÁLCULO DE CAPITAL
1. Determinación de capital asignado por riesgo operativo.
2. Métodos de cálculo de riesgo operativo: básico, estándar,
avanzado
3. Requisitos cuantitativos y cualitativos para el uso de los métodos.
4. Casos prácticos.
16:30 a 18:00 horas TALLER 3: Identificación de Riesgo Operativo
Viernes, 10 de octubre de 2008
9:00 a 11:00 horas PARTE XV – CONTROL DE RIESGO OPERATIVO
11:00 a 11:30 horas Receso para café
1. BIS y auditoría interna.
2. COSO - ERM (control interno y auditoría).
3. COBIT (control de tecnología de la información).
11:30 a 13:00 horas PARTE XVI: ASPECTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE RIESGO OPERATIVO
13:00 a 14:30 horas Almuerzo
1. Informe Turnbull (comportamiento empresarial).
2. Acta Sarbanes & Oxley (comportamiento empresarial).
3. Gobierno Corporativo (comportamiento empresarial).
4. Estudios efectuados en América Latina.
14:30 a 16:30 horas PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER
16:30 a 16:45 horas Receso para café
16:45 a 17:30 horas CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
17:30 a 17:45 horas Evaluación del seminario
17:45 a 18:00 horas Clausura y entrega de certificados