Exercice 1: Expression du filtre numérique récursif de Wiener
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Question 1.1: Écrire le théorème d’orthogonalité pour le <strong>filtre</strong> H(z) et endé<strong>du</strong>ire les équations <strong>de</strong> <strong>Wiener</strong>-Hopf permettant le calcul <strong>de</strong> la réponse impulsionnelleh(k)Rappel: X est le vecteur observé et contient s(k) dont on veut faire une estimation. Oncherche tout d’abord une estimée linéaire ŝ(k) à partir <strong>de</strong>s observations <strong>de</strong> tout le vecteurXŝ(k) = ∑ i∈Zh(i)x(k − i)où les coefficients h(i) constituent la réponse impulsionnelle d’un <strong>filtre</strong> numérique transversal.La solution est déterminée en minimisant la moyenne quadratique <strong>de</strong> l’erreur d’estimationIE [(s(k) − ŝ(k)) 2 ].∀j ∈ Z,⇐⇒∂∂h(j) IE [ (s(k) − ŝ(k)) 2] = 0[]∂2IE (s(k) − ŝ(k))∂h(j)ŝ(k) = 0⇐⇒ IE [(s(k) − ŝ(k))x(k − j)] = 0 (1)L’expression (1) est appelé le théorème d’orthogonalité.Application:(1) ⇐⇒ ∀j ∈ Z, IE [s(k)x(k − j)] = IE[ ∑i∈Zh(i)x(k − i)x(k − j)]⇐⇒⇐⇒⇐⇒Γ sx (j) = ∑ i∈ZΓ sx = Γ x HH = Γ −1x Γ sxh(i)Γ x (j − i) (2)2