OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

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Venerdì 17 Agosto 2012
N. 226
OBBLIGAZIONI
Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo #
Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 16.08 % netto% giorni) % min/max (mlg)
EM 22-09# Unicredit 04-19 Callablem XS0200676160 BBB 4,50 4,50 4,10656 0,84885 81,50 5,63 5,07 6,088 1,75 — 200
TF 01-09 Unicredit 05-12 su Ser. 12/05 IT0003890248 n.d. 3,00 — 2,90984 0,58197 100,001 — — — — — —
TF 30-05 Unicredit 05-15 su Multicall.m IT0003855779 n.d. 4,00 4,00 0,90959 0,18192 99,90 4,37 3,51 2,250 2,59 — 46
TV 30-06 Unicredit 05-15m IT0003866412 n.d. 3,00 3,50 0,42740 0,08548 95,52 5,98 5,29 — 0,95 -0,28/+0,08 103
TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012552 n.d. 3,20 3,20 1,26247 0,25249 93,80 6,47 5,80 — 0,95 -0,06/+0,04 27
TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012586 n.d. 4,00 4,00 1,57808 0,31562 95,52 6,35 5,52 — 0,95 -0,52/+0,37 27
IL 16-03 Unicredit 07-13 Rel. I col. IT0004147945 n.d. 0,35 — 0,15151 0,03030 98,11 3,71 3,64 0,209 0,56 -0,03/+0,18 344
IL 18-05 Unicredit 07-13 Rel. II col. IT0004166663 n.d. 0,70 — 0,18219 0,03644 97,82 3,69 3,55 0,272 0,73 -0,15/+0,11 107
TF 16-03 Unicredit 12-18 BPosta 6,1% IT0004787476 n.d. 6,10 — 2,64055 0,52811 102,74 5,50 4,31 4,338 4,72 -0,23/+0,22 65
LEGENDA
Elaborazioni con software e dati anagrafici di Skipper Informatica.
MOT-Chiusurafasedipre-asta:TitolidiStatoitaliani,altriTitolidiDebitoesegmentoEuroMot(ore9,00).Chiusurafasedinegoziazionecontinuapertuttiititoli
(ore 17,30). TLX - Negoziazione continua (9,00 - 20,30). Data godimento: data in cui maturano gli interessi. Titolo: è indicato il tasso d'interesse annuale per le
obbligazioni private a tasso fisso ed il parametro d'indicizzazione per quelle a tasso variabile. Spread: maggiorazione fissa della cedola dei titoli indicizzati
rispetto ai parametri di riferimento. Cedola in corso: indica il tasso annuo lordo cedolare per i titoli non indicizzati e il valore lordo della cedola in corso alla valuta
perititoliindicizzati.Seildatononècertol'indicazioneèdatainneretto.Cedolafutura:valorelordodellacedolasuccessivaaquellaincorso.Seildatonone'certo
l'indicazioneèdata in neretto ed e' stimato ipotizzando costantinel tempogli ultimi valori deiparametri di indicizzazione. Peri “vecchi” CCTla stima e' basata sul
tasso a 6 mesi della curva dei rendimenti dei BOT e dei BTP. Prezzo VWAP: Volume Weghted Average Price, il prezzo medio ponderato calcolato sui dati
dell’interasedutadinegoziazione,compreselefasidi asta.Rateo:quotapartedegli interessimaturataal giornodivalutadellacompravendita.Imposta sostitutiva:impostadel12,5%maturatasuinteressieeventualedisaggiodiemissione(differenzatraprezzodiemissioneedirimborsodiuntitolo).Rendimentoeffettivo
lordo (Rel): è il rendimento annuo composto, al lordo del prelievo fiscale, che si ottiene confrontando l'investimento iniziale con la somma del rimborso a
scadenzaedi tuttigli interessiincassati ereinvestitial medesimotasso. (1)m.g.= minimogarantito. Rendimentoeffettivonetto:rendimento annuocompostoal
netto del prelievo fiscale. Non è preso in considerazione l'effetto di eventuali plusvalenze (minusvalenze). Volatilità (Vol.%): percentuale di variazione del
prezzo del titolo (incluso il rateo cedola) a fronte della variazione del rendimento di un punto. Per un titolo trasformabile Tf/Tv e Tv/Tf la volatilità è calcolata
tenendo conto del periodo della valuta alla data di trasformazione rapportato alla vita residua. Per un titolo indicizzato non trasformabile, la volatilità tiene
esclusivamente conto della durata di maturazione della cedola in corso alla valuta. Per i titoli indicizzati all’inflazione per i quali si applica il coefficiente inflattivo,
lavolatilitàècalcolatatenendoconto diuncoefficienteBeta=0,75.Duration(Durat.):durata mediadellavitafinanziariadeltitolo.Quantità:controvaloriglobali
del titolo scambiati. Abbreviazioni e simboli: AL=Altre Tipologie; EL=Equity Linked; EM=EuroMot; IL=Index Linked; IN=Internazionali; RF=Reverse Floater;
TF=Tasso fisso e zero coupon; Conv = convertibile; C = indicizzato su cedole; P = indicizzato sui prezzi di rimborso; CP = indicizzato su cedole e su prezzi di
rimborso; CI = credito d'imposta; T = trimestrali; S = semestrali; A = annuali; Rib = Ribor; Lib = Libor; Tit.Pub = titoli pubblici; 3m, 6m, 12m = 3mesi. 6 mesi, 12 mesi;
sub = subordinato; tf/tv = titolo per il quale è prevista la trasformazione dell'indicizzazione da fissa a variabile; m = titolo per il quale l'emittente ha comunicato
l'esistenza di una facoltà di rimborso anticipato; MC = titoli multi-coupon, ossia titoli step-up o step-down, up se è prevista la corresponsione di una cedola
maggiore o down se inferiore; trasf. = facoltà dell'emittente di trasformare il pagamento degli interessi da tasso fisso a variabile, o viceversa. I rendimenti sono
calcolati in basealla data di scadenza naturale dell'obbligazione; Re.St. = Rendistato; p.r.= prezzo di rimborso minimo garantito per i titoli indicizzati ad azioni. E'
segnalato quando è superiore al valore nominale di 100. X = con ritenuta del 10,80 - 1 = ultimo prezzo ufficiale. # = Cedola irregolare laddove possono
intervenire cambiamenti nella periodicità o nel tipo di cedola. n = Titolo indicizzato al tasso di inflazione. Ai ratei ed ai prezzi non è stato applicato il "coefficiente
di indicizzazione". (1) Obbligazione con rilevazione posticipata del parametro di indicizzazione cedola (ca 60 gg prima della data di stacco).