OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

8
www.ilsole24ore.com/indicienumeri
Venerdì 17 Agosto 2012
N. 226
OBBLIGAZIONI
Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo #
Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 16.08 % netto% giorni) % min/max (mlg)
EM 12-07 Btan 08-14 3% FR0116843535 AAA 3,00 — 0,32877 0,04110 105,961 — — — — — —
EM 20-09 Btan 09-12 0,75% FR0118153370 AAA 0,75 — 0,68852 0,08607 100,06 0,01 — 0,030 0,08 -0,04/+0,04 2
EM 15-01 Btan 10-15 2,5% FR0117836652 AAA 2,50 — 1,49590 0,18699 105,581 — — — — — —
EM 25-07 Btan 10-16 2,5% FR0119580050 AAA 2,50 — 0,18493 0,04603 107,501 — — — — — —
EM 25-09 Btan 11-13 2% FR0119580019 AAA 2,00 — 1,80874 0,23403 102,261 — — — — — —
EM 25-09 Btan 11-14 0,75% FR0120634490 AAA 0,75 — 0,67828 0,09347 101,301 — — — — — —
EM 25-02 Btan 11-16 2,25% FR0119105809 AAA 2,25 — 1,09426 0,19010 104,301 — — — — — —
EM 12-01 Btan 3,75% 08-13 FR0113087466 AAA 3,75 — 2,27459 0,30504 101,561 — — — — — —
EM 04-01 Bund 00-31 5,5% DE0001135176 AAA 5,50 — 3,45628 0,44965 151,611 — — — — — —
EM 04-01 Bund 01-18 4% DE0001135341 AAA 4,00 — 2,51366 0,40527 118,421 — — — — — —
EM 04-01 Bund 01-19 3,75% DE0001135374 AAA 3,75 — 2,35656 0,29457 118,641 — — — — — —
EM 04-01 Bund 01-22 2% DE0001135465 AAA 2,00 — 1,47601 0,18450 104,80 1,45 1,20 8,236 8,54 — 250
EM 04-01 Bund 03-13 4,5% DE0001135218 AAA 4,50 — 2,82787 0,35348 101,70 — — — — -0,02/0,00 310
EM 04-01 Bund 03-14 4,25% DE0001135242 AAA 4,25 — 2,67077 0,37062 106,061 — — — — — —
EM 04-07 Bund 03-34 4,75% DE0001135226 AAA 4,75 — 0,62466 0,07808 145,641 — — — — — —
EM 04-01 Bund 04-15 3,75% DE0001135267 AAA 3,75 — 2,35656 0,31753 108,91 — — — — -0,02/+0,02 22
EM 04-01 Bund 05-16 3,5% DE0001135291 AAA 3,50 — 2,19945 0,27493 111,471 — — — — — —
EM 04-01 Bund 05-37 4% DE0001135275 AAA 4,00 — 2,51366 0,33775 131,20 2,31 1,89 17,210 17,25 -0,12/+0,93 611
EM 04-01 Bund 06-17 3,75% DE0001135317 AAA 3,75 — 2,35656 0,29457 114,991 — — — — — —
EM 04-07 Bund 07-13 3,75% DE0001135234 AAA 3,75 — 0,49315 0,22717 103,30 — — — — — 800
EM 04-07 Bund 07-14 4,25% DE0001135259 AAA 4,25 — 0,55890 0,14832 108,171 — — — — — —
EM 04-07 Bund 07-15 3,25% DE0001135283 AAA 3,25 — 0,42740 0,12958 109,14 0,06 — 2,290 2,80 -0,05/+0,01 31
EM 04-07 Bund 07-16 DE0001135309 AAA 4,00 — 0,52603 0,07580 114,41 0,25 — 3,251 3,70 -0,02/+0,02 2
EM 04-07 Bund 07-17 4,25% DE0001135333 AAA 4,25 — 0,55890 0,12950 118,471 — — — — — —
EM 04-07 Bund 07-28 4,75% DE0001135085 AAA 4,75 — 0,62466 0,09398 137,531 — — — — — —
EM 04-07 Bund 07-39 4,25% DE0001135325 AAA 4,25 — 0,55890 0,06986 142,831 — — — — — —
EM 04-07 Bund 07-40 4,75% DE0001135366 AAA 4,75 — 0,62466 0,11826 148,88 2,34 1,88 19,005 18,66 -0,04/+0,05 2
EM 04-07 Bund 08-18 4,25% DE0001135358 AAA 4,25 — 0,55890 0,11750 120,851 — — — — — —
EM 21-09 Bund 09-12 1,5%Usd DE0001030120 AAA 1,50 — 1,37500 0,20481 100,141 — — — — — —
EM 04-09 Bund 09-20 2,25% DE0001135416 AAA 2,25 — 2,16393 0,29619 107,83 1,22 0,94 7,150 7,34 -0,07/+0,10 18
EM 04-01 Bund 09-20 3,25% DE0001135390 AAA 3,25 — 2,04235 0,29115 115,061 — — — — — —
EM 04-07 Bund 10-20 3% DE0001135408 AAA 3,00 — 0,39452 0,04932 113,59 1,18 0,83 7,091 7,19 -0,02/+0,21 61
EM 04-01 Bund 10-21 2,5% DE0001135424 AAA 2,50 — 1,57104 0,21334 111,101 — — — — — —
EM 04-07 Bund 10-42 3,25% DE0001135432 AAA 3,25 — 0,42740 0,06692 120,05 2,31 1,95 21,135 20,96 -0,93/+0,75 67
TF 04-09 Bund 11-21 2,25% Due DE0001135457 AAA 2,25 — 2,21941 0,27743 108,221 — — — — — —
EM 04-07 Bund 11-21 3,25% DE0001135440 AAA 3,25 — 0,42740 0,05794 118,45 1,06 0,69 8,012 7,98 -2,67/+2,24 12
EM 04-07 Bund 12-44 2,50% DE0001135481 AAA 2,50 — 0,79325 0,09916 102,69 2,38 2,07 23,099 22,80 -0,31/+1,40 87
EM 04-07 Bund 3,5% 09-19 DE0001135382 AAA 3,50 — 0,46027 0,06998 117,05 0,93 0,52 6,121 6,30 -0,17/+0,14 12
EM 04-01 Bund 94-24 6,25% DE0001134922 AAA 6,25 — 3,92760 0,49095 149,421 — — — — — —
EM 15-04 Bundei 06-16 1,5%n DE0001030500 AAA 1,50 — 0,52603 0,09766 109,031 — — — — — —
EM 15-04 Bundei 09-20 1,75%n DE0001030526 AAA 1,75 — 0,61370 0,07671 115,001 — — — — — —
AL 29-04 Centrob. 05-13 Infl.Italia IT0003834832 n.d. — — — — 98,701 — — — — — —
EL 10-10 Centrob. 98-13 Lock-in IT0001278941 n.d. — — — — 97,13 2,59 2,59 1,050 0,97 — 2
TF — Centrob. 98-18 zc IT0001197083 n.d. — — — 8,29151 73,44 5,83 5,31 5,163 5,17 -0,04/+0,18 98
TF — Centrob. 99-19 dw/zc IT0001312708 n.d. — — — 1,59267 85,99 5,85 5,50 6,210 6,23 — 10
RF 16-09 Centrobanca 98-14 Sd/Tv IT0001257333 n.d. 5,25 5,25 4,87705 0,97541 103,31 3,56 2,54 1,349 0,98 -0,10/+0,20 15
RF 20-10 Centrobanca 98-18 Sd/Tv IT0001267381 n.d. 5,50 5,50 4,59836 0,91967 96,66 6,15 5,03 5,120 0,95 -0,02/+0,03 15
TV 22-01 Centrobanca 99-19 tf/tv dw IT0001300992 n.d. 1,60 1,32 0,92678 0,18536 77,05 5,70 5,39 — 0,95 -0,01/+0,03 70
TV 07-11t Citigroup 10-15 Fl. Rate Notes XS0499944600 n.d. 0,50 0,50 0,07609 0,01522 99,09 2,37 1,96 — 0,25 -0,09/+0,09 101
TV 29-09t Citigroup 10-16 Tf/Tv XS0497249184 BBB 0,75 0,75 0,43333 0,08667 103,07 2,13 1,53 — 0,25 — 20
TF 18-03 Citigroup 11-20 su callm XS0604339928 BBB 4,00 4,00 1,70000 0,34000 102,261 — — — — — —
TV 15-01s CittÓ Roma 96-16 Rib IT0000580156 n.d. 0,70 0,60 0,14076 0,01760 90,001 — — — — — —
TF — Comit 97-27 zc IT0000966017 A — — — 4,73037 41,04 6,38 5,84 14,143 13,60 -0,04/+0,01 22
TF — Comit 98-28 zc IT0001200390 A — — — 4,67603 38,98 6,27 5,92 15,183 14,63 -0,17/+0,01 116
TV 17-10 Council of Eur. 05-25 Flipp. Bds IT0006596909 AAA 4,50 5,22 3,80338 0,47542 98,80 5,33 4,67 — 0,96 -0,16/+0,36 73
IN — Council of Eur. 99-19 dw/zc IT0006527516 AAA — — — 3,78222 134,251 — — — — — —
IN — Council of Eur. 99-24 dw/zc IT0006527185 AAA — — — 3,92381 134,36 3,51 3,20 11,191 11,17 -0,59/+0,59 10
EM 28-09t Cr. Agric. 06-16 Tv XS0515004157 A 0,28 0,20 0,16535 0,03307 93,50 2,63 2,45 3,294 0,24 — 50
IL 28-08 Cr.Suisse 09-15 BPosta IV IT0006699505 n.d. 3,75 3,75 3,67828 0,73566 110,14 0,37 — 2,314 1,92 -0,03/+0,10 179
TF — Cr.Suisse 10-13 ReturnS.Usd zc XS0513664689 n.d. — — — — 101,801 — — — — — —