OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

More documents

Recommendations

Info

6 www.ilsole24ore.com/indicienumeri Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 OBBLIGAZIONI Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 16.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) EM 15-09s Bei 08-13 2,875% Note D.Usd US298785EK86 AAA 2,88 — 1,24583 0,18074 101,581 — — — — — — EM 15-11s Bei 08-13 3,25% Note D.Usd US298785EN26 AAA 3,25 — 0,86667 0,14983 102,281 — — — — — — EM 15-01s Bei 08-13 4,25% Note D.Usd US298785ER30 AAA 4,25 — 0,42500 0,07923 103,50 0,35 — 0,325 0,89 — 6 TF 15-04 Bei 08-15 4.25% XS0361975955 AAA 4,25 — 1,49041 0,18630 110,59 0,24 — 2,201 2,56 — 2 EM 15-04 Bei 08-15 FixRate Bond D.Usd XS0347750365 AAA 3,75 — 1,31250 0,20106 108,321 — — — — — — EM 14-09s Bei 09-12 1,75%Usd US298785EZ55 AAA 1,75 — 0,76319 0,10225 100,081 — — — — — — EM 07-03 Bei 09-13 2,875%Gbp XS0413861930 AAA 2,88 — 1,31541 0,18390 101,35 0,36 — 0,198 0,54 — 3 EM 08-10s Bei 09-14 3% Note D.Usd US298785EX08 AAA 3,00 — 1,10833 0,14789 104,03 0,51 0,14 1,216 1,59 -0,09/+0,02 328 EM 04-12s Bei 09-14 3,125% Note D.Usd US298785EY80 AAA 3,13 — 0,66840 0,11545 104,67 0,49 0,11 1,273 1,75 — 81 EM 08-09 Bei 09-14 3,375% Bonds D.Gbp XS0423205524 AAA 3,38 — 3,20902 0,44432 105,521 — — — — — — EM 14-09s Bei 09-14 Note D. 2,375%Usd US298785EV42 AAA 2,38 — 1,03576 0,16683 102,92 0,50 0,20 1,194 1,53 — 163 EM 15-04 Bei 09-16 3,5% XS0425743506 AAA 3,50 — 1,22740 0,21615 110,651 — — — — — — EM 27-10 Bei 09-16 6,25% Huf XS0458630778 AAA 6,25 — 5,10587 0,63823 105,271 — — — — — — EM 07-12 Bei 09-17 TF XS0434040167 AAA 4,13 — 2,90779 0,39754 111,481 — — — — — — EM 15-10 Bei 09-25 4,5% XS0427291751 AAA 4,50 — 3,82377 0,48708 121,461 — — — — — — EM 17-09s Bei 10-13 1,25% US298785FF82 AAA 1,25 — 0,53472 0,09497 101,061 — — — — — — EM 15-09s Bei 10-13 1,625%Usd US298785FC51 AAA 1,63 — 0,70417 0,12229 100,821 — — — — — — EM 17-12s Bei 10-13 1,875% US298785FE18 AAA 1,88 — 0,33333 0,06386 101,401 — — — — — — EM 15-10 Bei 10-13 5%Usd XS0271449000 AAA 5,00 — 4,25000 0,57804 105,291 — — — — — — EM 21-10 Bei 10-13 8% XS0178483649 AAA 8,00 — 6,66667 1,46219 103,34 4,96 3,95 1,038 1,06 -0,22/+0,02 125 EM 05-06 Bei 10-13 9% Brl XS0484967921 AAA 9,00 — 1,89863 0,23733 105,001 — — — — — — EM 20-01 Bei 10-14 10% XS0477880057 AAA — — 5,84699 0,73087 105,90 5,50 4,32 1,124 1,28 — 7 EM 15-10 Bei 10-14 4,25% XS0330805069 AAA 4,25 — 3,61134 0,46503 108,87 0,11 — 2,019 2,06 -0,01/0,00 517 EM 02-04 Bei 10-14 8% XS0528494031 AAA 8,00 — 3,09041 0,38630 103,501 — — — — — — EM 20-10s Bei 10-15 1,375% Usd US298785FJ05 AAA 1,38 — 0,46215 0,06020 102,251 — — — — — — EM 01-09s Bei 10-15 1,625% Usd US298785FG65 AAA 1,63 — 0,76736 0,10440 102,931 — — — — — — EM 15-07 Bei 10-15 2,5% XS0495347287 AAA 2,50 — 0,25342 0,05204 106,38 0,29 — 2,306 2,84 — 351 EM 23-09s Bei 10-15 2,75%Usd US298785FD35 AAA 2,75 — 1,13056 0,14554 105,491 — — — — — — EM 15-01s Bei 10-15 2,875% Note D.Usd US298785FB78 AAA 2,88 — 0,28750 0,04225 105,501 — — — — — — EM 07-12 Bei 10-15 3% Gbp XS0497463777 AAA 3,00 — 2,11475 0,29792 106,08 1,11 0,74 3,055 3,13 -0,03/+0,02 32 EM 06-10 Bei 10-15 7% Zar XS0544798167 AAA 7,00 — 6,12022 0,79865 104,35 5,44 4,57 2,293 2,68 -0,07/+0,01 37 EM 23-11 Bei 10-15 8% XS0543366164 AAA 8,00 — 5,94536 0,74317 103,96 6,59 5,62 2,326 2,74 -0,03/+0,04 10 EM 01-06 Bei 10-16 7,5% Zar XS0220420763 AAA 7,50 — 1,66438 0,51129 106,07 5,65 4,73 3,160 3,28 -0,15/+0,07 6 EM 15-12s Bei 10-17 2% Usd XS0558939269 AAA 2,00 — 0,36667 0,05726 103,27 1,36 1,11 5,034 5,04 -0,37/0,00 164 EM 21-12 Bei 10-18 9% Zar XS0356222173 AAA 9,00 — 6,00000 0,97270 111,47 6,70 5,63 5,022 4,79 -0,19/+0,16 212 EM 15-09s Bei 10-20 2,875% Usd US298785FH49 AAA 2,88 — 1,24583 0,17770 105,15 2,18 1,82 7,111 7,17 -0,13/+0,17 204 EM 28-09 Bei 10-22 3% Bonds D. XS0544644957 AAA 3,00 — 2,68852 0,34275 107,941 — — — — — — EM 15-04 Bei 10-30 4% XS0505157965 AAA 4,00 — 1,40274 0,19422 114,89 2,91 2,44 13,236 13,32 — 100 TF 15-02s Bei 11-14 1,125% N. Due US298785FR21 AAA 1,13 — 0,01875 0,01225 101,35 0,44 0,29 1,357 1,97 -0,04/+0,01 11 EM 15-12s Bei 11-14 $ 0,875% Notes Due US298785FT86 AAA 0,88 — 0,16042 0,02441 100,84 0,51 0,40 2,109 2,29 — 163 EM 14-02s Bei 11-14 1,25% Note D.Usd US298785FL50 AAA 1,25 — 0,02431 0,02415 101,251 — — — — — — EM 15-11s Bei 11-14 1,5% Note D. US298785FP64 AAA 1,50 — 0,40000 0,06799 101,751 — — — — — — EM 15-01 Bei 11-14 2,125% Earns due XS0587030361 AAA 2,13 — 1,27152 0,16374 102,961 — — — — — — EM 25-07 Bei 11-14 6,75% Try XS0580494689 AAA 6,75 — 0,49932 0,06242 100,94 6,21 5,37 1,318 1,78 -0,02/+0,06 16 EM 14-10s Bei 11-16 1,25% US298785FS04 AAA 1,25 — 0,44097 0,05636 101,02 1,00 0,84 4,020 4,02 -0,01/0,00 55 EM 15-09s Bei 11-16 2,25% Note D.Usd US298785FK77 AAA 2,25 — 0,97500 0,14103 104,901 — — — — — — IN 16-11s Bei 11-16 2,5% Notes Due US298785FN17 AAA 2,50 — 0,65972 0,08672 106,081 — — — — — — EM 07-12 Bei 11-16 3,25% XS0602217159 AAA 3,25 — 2,29098 0,28637 106,981 — — — — — — EM 25-01 Bei 11-16 7,25% Try XS0580501210 AAA 7,25 — 4,14003 0,51750 102,18 6,50 5,61 3,033 2,93 -0,24/+0,33 305 EM 15-07 Bei 11-16 TF XS0630398534 AAA 2,88 — 0,29144 0,05196 108,78 0,59 0,24 3,279 3,75 — 65 EM 15-01s Bei 11-16 TF US298785FQ48 AAA 2,13 — 0,21250 0,03038 104,681 — — — — — — TF 15-10 Bei 11-18 2,5% XS0692728511 AAA 2,50 — 2,10424 0,26561 107,381 — — — — — — EM 20-07 Bei 11-18 9,25% BondsD.Try XS0648456167 AAA 9,25 — 0,81096 0,10137 109,19 7,27 6,18 4,346 4,66 -0,20/+0,22 58 EM 15-03 Bei 11-19 2,5% XS0669743246 AAA 2,50 — 1,08904 0,14831 106,04 1,52 1,21 6,054 6,08 — 20 IN 15-01 Bei 11-21 3,625% Earns D. XS0605958791 AAA 3,63 — 2,16906 0,28087 112,85 1,95 1,52 7,165 7,34 — 100 EM 16-02s Bei 11-21 4% Note D.Usd US298785FM34 AAA 4,00 — 0,05556 0,00695 114,031 — — — — — — TF — Bei 11-26 zc DE0001345908 AAA — — — 3,14935 68,30 2,72 2,24 14,079 13,90 -0,37/+0,03 155 TF — Bei 11-26 zc Usd XS0070553820 AAA — — — 3,13258 58,27 3,87 3,44 14,080 13,75 -0,27/+0,47 733 IN 22-01 Bei 12-15 2,25% Bonds Due XS0729893338 AAA 2,25 — 1,36388 0,17134 103,481 — — — — — — EM 15-10s Bei 12-15 TF US298785FV33 AAA 1,13 — 0,39375 0,04973 101,40 0,59 0,45 2,224 2,60 — 12
Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 www.ilsole24ore.com/indicienumeri OBBLIGAZIONI Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 16.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) IN 15-01 Bei 12-15 Tf Earns Due XS0732490668 AAA 1,63 — 0,95921 0,12383 103,45 0,18 — 2,132 2,36 — 9 IN 15-09 Bei 12-16 Tf Bonds Due XS0736113340 AAA 1,88 — 1,07591 0,14042 105,001 — — — — — — TF 15-09s Bei 12-17 1,75% US298785FU59 AAA 1,75 — 0,75833 0,10110 103,261 — — — — — — EM 16-03 Bei 12-20 2,625% TF XS0748631164 AAA 2,63 — 1,13630 0,14562 106,651 — — — — — — EM 14-03 Bei 12-42 TF XS0752034206 AAA 3,63 — 1,70814 0,21578 110,25 3,09 2,66 19,319 19,36 -0,25/+0,25 10 EM 15-09 Bei 13-21 " 2,75% XS0676294696 AAA 2,75 — 2,57716 0,32942 106,381 — — — — — — EM 25-08 Bei 95-17 8,75%Gbp XS0055498413 AAA 8,75 — 8,65278 1,09557 134,771 — — — — — — IN — Bei 96-16 zc IT0006506007 AAA — — — 6,17740 95,19 1,15 0,40 4,108 4,28 -0,10/+0,32 283 IN 20-02 Bei 97-17 zc/tf IT0006515628 AAA 2,54 — 1,26867 1,06276 42,62 2,12 1,14 3,363 3,95 — 7 IN 15-10# Bei 98-13 One C. tf/tv IT0006523960 AAA 0,55 0,31 0,38470 0,04809 99,881 — — — — — — RF 05-02 Bei 98-13 tf/tv IT0006521139 n.d. 6,50 — 3,51639 0,43955 103,701 — — — — — — RF 20-11 Bei 98-18 St. fix. tf/tv IT0006525932 AAA 7,17 7,67 5,38730 0,67341 129,85 3,41 2,49 5,077 0,98 -0,11/+0,08 9 EM 07-06 Bei 98-21 5,375%Gbp XS0091457027 AAA 5,38 — 1,10486 0,15937 122,621 — — — — — — EM 07-12 Bei 98-28 6%Gbp XS0085727559 AAA 6,00 — 4,23333 0,57820 133,541 — — — — — — EM 15-04 Bei 99-14 6,25%Gbp XS0103080544 AAA 6,25 — 2,19178 0,28450 109,051 — — — — — — IN — Bei 99-14 swap tf/zc IT0006530049 AAA — — — 5,28616 149,431 — — — — — — IN — Bei 99-19 dw/zc IT0006527052 AAA — — — 1,43017 109,59 2,68 2,42 6,169 6,31 — 18 IN 26-02 Bei 99-29 dw IT0006527300 AAA — — — 5,61804 113,00 3,51 3,43 16,193 0,97 — 12 IN — Bei 99-29 One C. tf/zc IT0006526609 AAA — — — 1,89381 125,90 3,45 3,11 16,158 15,94 — 33 EM 15-04 Bei 99-39 5%Gbp XS0096499057 AAA 5,00 — 1,75342 0,21918 120,041 — — — — — — TV 05-10 Bers 05-20 sd/tvm IT0006596313 AAA 3,15 5,22 2,76534 0,34567 102,97 5,29 4,59 — 0,96 — 5 IN 22-07 Bers 05-25 CMS Rates IT0006592981 AAA 1,77 1,89 0,14532 0,01817 88,50 2,96 2,71 11,238 0,97 -0,01/+0,02 108 IN 28-04 Bers 11-14 Notes Due XS0618983950 AAA 9,00 — 2,83562 0,35445 105,60 5,40 4,33 1,224 1,55 -0,03/+0,02 44 EM 15-09s Bers 11-16 2,5% due US29874QBW33 AAA 2,50 — 1,08016 0,14985 105,661 — — — — — — IN — Bers 98-18 Lifestyle dw/zc IT0006526153 AAA — — — 2,35129 123,20 3,16 2,78 6,120 6,16 — 26 IN — Bers 99-24 Lifestyle dw/zc IT0006527078 AAA — — — 3,95830 136,501 — — — — — — IN 05-03 Bers 99-24 Mirror dw IT0006527524 AAA — — — 5,04887 134,901 — — — — — — EM 01-10s Birs 04-16 5%Usd US4590568Y65 AAA 5,00 — 1,94444 0,25487 116,001 — — — — — — EM 21-11s Birs 05-13 3,625%Usd US45905UCU60 AAA 3,63 — 0,90625 0,21480 102,561 — — — — — — EM 26-11s Birs 05-15 2,375%Usd US459058AR40 AAA 2,38 — 0,56076 0,09547 105,741 — — — — — — IN 07-10 Birs 05-25 CMS IT0006596701 AAA 2,62 1,89 2,28617 0,28577 90,90 2,73 2,48 11,212 0,98 — 3 EM 15-01s Birs 07-13 1,75%Usd US459058AN36 AAA 1,75 — 0,17500 0,05617 101,501 — — — — — — EM 11-09 Birs 09-13 6,5% Mxn XS0451394331 AAA 6,50 — 6,12705 0,76588 102,981 — — — — — — EM 01-07 Birs 10-13 5% Mxn XS0525598982 AAA 5,00 — 0,69863 0,08733 102,001 — — — — — — EM 25-11 Birs 11-13 5,5%Usd XS0092711802 AAA 5,50 — 4,05738 0,58891 106,711 — — — — — — EM 24-01 Birs 11-13 8,25% Brl/Usd XS0580402310 AAA 8,25 — 4,73361 0,59170 103,651 — — — — — — IL 05-10 Bnl 04-12 Himalaya Cap IT0003740047 n.d. 2,00 — 1,75410 0,35082 102,401 — — — — — — EM 11-04 Bobl 04-14 2,25% DE0001141547 AAA 2,25 — 0,81370 0,16754 103,78 — — — — -0,01/+0,01 566 EM 12-04 Bobl 08-13 3,5% DE0001141521 AAA 3,50 — 1,25616 0,22140 102,411 — — — — — — EM 11-10 Bobl 08-13 4% DE0001141539 AAA 4,00 — 3,44262 0,43033 104,62 — — — — — 7 EM 10-10 Bobl 09-14 2,5% DE0001141554 AAA 2,50 — 2,15847 0,28350 105,491 — — — — — — EM 12-10 Bobl 10-12 4,25% DE0001141513 AAA 4,25 — 3,64617 0,45577 100,651 — — — — — — EM 09-10 Bobl 10-15 1,75% DE0001141588 AAA 1,75 — 1,51571 0,18946 105,12 0,11 — 3,017 3,05 — 21 EM 10-04 Bobl 10-15 2,25% DE0001141570 AAA 2,25 — 0,81986 0,10248 106,001 — — — — — — EM 27-02 Bobl 10-15 2,5% DE0001141562 AAA 2,50 — 1,20219 0,15027 106,531 — — — — — — EM 26-02 Bobl 11-16 2% DE0001141596 AAA 2,00 — 0,96721 0,12090 106,601 — — — — — — EM 08-04 Bobl 11-16 2,75% DE0001141604 AAA 2,75 — 1,01712 0,12714 109,12 0,22 — 3,183 3,50 — 9 EM 07-04 Bobl 12-17 0,5% DE0001141638 AAA 0,50 — 0,18630 0,02608 100,05 0,49 0,42 4,214 4,57 — 140 EM 24-02 Bobl 12-17 0,75% DE0001141620 AAA 0,75 — 0,36680 0,05708 102,011 — — — — — — EM 15-04 Boblei 07-13 2,25%n DE0001030518 AAA 2,25 — 0,78904 0,09863 101,441 — — — — — — EM 30-07 Bonos 08-18 4,10% ES00000121A5 BBB 4,10 — 0,24712 0,07327 89,101 — — — — — — EM 30-04 Bonos 09-13 2,3% ES00000121T5 BBB 2,30 — 0,71205 0,08901 99,64 2,80 2,51 0,252 0,68 — 5 EM 31-10 Bonos 10-13 2,5% ES00000122R7 BBB 2,50 — 2,01503 0,45898 99,661 — — — — — — EM 30-04 Bonos 10-15 3% ES00000122F2 BBB 3,00 — 0,92877 0,11610 94,041 — — — — — — EM 30-04 Bonos 10-16 3,25% ES00000122X5 BBB 3,25 — 1,00616 0,19090 93,341 — — — — — — EM 30-04 Bonos 11-14 3,4% ES00000123D5 BBB 3,40 — 1,05260 0,15812 97,611 — — — — — — EM 30-04 Bonos 11-21 5,50% ES00000123B9 BBB 5,50 — 1,70274 0,22755 93,30 6,52 5,80 7,053 6,75 — 2 EM 12-01 Btan 01-14 2,50% FR0116114978 AAA 2,50 — 1,51639 0,37076 103,471 — — — — — — EM 12-07 Btan 07-13 4,5% FR0114683842 AAA 4,50 — 0,49315 0,11199 104,181 — — — — — — EM 12-07 Btan 07-15 2% FR0118462128 AAA 2,00 — 0,21918 0,05851 105,091 — — — — — — 7
Page 1 and 2: Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 TITO
Page 3 and 4: Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 TITO
Page 5: Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 www.
Page 9 and 10: Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 www.
Page 19 and 20: Venerdì 17 Agosto 2012 N. 226 INDI

OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?