OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

Martedì 14 Agosto 2012 

N. 224 

TITOLI DI STATO - BoT 

www.ilsole24ore.com/indicienumeri 

MOT 

Titolo Prezzo Div.365 Div.360 Durat. Q.tà MTS 

Data Spread Codice Imposta Vwap Rendim.% Rendim.% (anni Prezzo # Prezzo 

god. Tipo ind. ISIN sostitut. 13.08 lordo netto lordo netto giorni) Vol.% min/max (mlg) med.p. 

Buoni ordinari Tesoro 

— 31.08.12 IT0004794449 -0,00623 99,971 — — — — — — -0,01/0,00 128 99,981 

— 14.09.12 IT0004755390 -0,04013 99,948 — — — — — — 0,00/0,00 526 — 

— 28.09.12 IT0004803265 -0,01663 99,924 0,65 0,51 0,64 0,50 0,043 0,12 -0,01/+0,05 254 — 

— 15.10.12 IT0004765613 -0,07177 99,861 0,84 0,41 0,83 0,40 0,060 0,16 -0,02/+0,01 1535 99,889 

— 30.10.12 IT0004810674 -0,04636 99,848 0,73 0,51 0,72 0,50 0,076 0,21 -0,06/+0,13 760 99,792 

— 15.11.12 IT0004776149 -0,18113 99,769 0,93 0,20 0,92 0,20 0,091 0,25 -0,03/+0,13 908 99,796 

— 30.11.12 IT0004815822 -0,07660 99,745 0,88 0,61 0,87 0,60 0,106 0,29 -0,09/0,00 66 — 

— 14.12.12 IT0004781958 -0,23388 99,629 1,13 0,42 1,11 0,41 0,120 0,33 -0,04/+0,05 2263 — 

— 20.12.12 IT0004801558 -0,05585 99,706 0,85 0,69 0,84 0,68 0,126 0,34 -0,11/+0,01 213 — 

— 27.12.12 IT0004793037 -0,10020 99,660 0,94 0,66 0,93 0,65 0,133 0,36 0,00/0,00 2 — 

— 31.12.12 IT0004822042 -0,13857 99,507 1,30 0,93 1,28 0,92 0,139 0,38 -0,09/+0,03 588 — 

— 14.01.13 IT0004787971 -0,13954 99,403 1,45 1,11 1,43 1,09 0,151 0,41 -0,06/+0,02 1153 99,348 

— 31.01.13 IT0004839301 -0,14141 99,269 1,60 1,29 1,58 1,27 0,168 0,46 -0,12/+0,13 635 99,224 

— 14.02.13 IT0004794431 -0,13781 99,147 1,73 1,44 1,71 1,42 0,182 0,50 -0,03/+0,01 524 — 

— 14.03.13 IT0004803273 -0,10103 98,937 1,87 1,69 1,84 1,67 0,210 0,57 -0,04/+0,02 1685 — 

— 12.04.13 IT0004810666 -0,22915 98,701 2,01 1,65 1,98 1,63 0,239 0,65 -0,14/+0,10 1102 — 

— 14.05.13 IT0004815814 -0,21507 98,450 2,12 1,82 2,09 1,80 0,271 0,73 -0,10/+0,02 327 — 

— 14.06.13 IT0004822034 -0,40042 98,128 2,31 1,80 2,28 1,78 0,302 0,82 -0,30/+0,06 448 — 

— 12.07.13 IT0004839319 -0,30086 97,823 2,46 2,12 2,43 2,09 0,330 0,89 -0,07/+0,36 4573 — 

1

2 

TITOLI DI STATO - CcT, CTz, BTp 

Certificati credito Tesoro 




MOT 

Titolo Prezzo Rendim. Durat. Qtà MTS 

Date Spread Codice Cedola Imposta vwap effettivo% (Anni Vol. Prezzo # Prezzo 

godim. Tipo ind. ISIN att. fut. Rateo sostitut. 13.08 lordo netto giorni) % min/max (mlg) med.p. 

01-11s 1.11.12 +0,15s IT0003993158 1,04 — 0,61043 0,07630 100,164 1,27 1,01 — 0,21 -0,01/+0,05 2224 — 

01-01s 1.7.13 +0,15s IT0004101447 1,63 0,95 0,41636 0,05205 99,899 2,61 2,30 — 0,49 -0,13/+0,06 3966 99,930 

01-09s 1.3.14 +0,15s IT0004224041 0,75 0,95 0,68886 0,08611 97,038 3,92 3,68 — 0,48 -0,09/+0,13 11113 96,990 

01-12s 1.12.14 +0,15s IT0004321813 1,20 0,95 0,50492 0,06312 95,721 3,97 3,72 — 0,48 -0,12/+0,13 4920 — 

01-09s 1.9.15 +0,15s IT0004404965 0,75 0,95 0,68886 0,15612 91,870 4,86 4,59 — 0,48 -0,12/+0,20 3065 — 

01-01s 1.7.16 +0,15s IT0004518715 1,63 0,95 0,41636 0,18335 89,274 5,19 4,88 — 0,48 -0,19/+0,20 2411 — 

01-09s 1.3.17 +0,15s IT0004584204 0,75 0,95 0,68886 0,18598 86,513 5,35 5,05 — 0,48 -0,21/+0,14 2236 — 

Certificati credito Tesoro -6m Euribor 

15-12s 15.12.15 +0,8a IT0004620305 0,88 0,72 0,30433 0,04382 91,073 4,44 4,24 3,093 0,48 -0,16/+0,19 2821 — 

15-12s 15.06.17 +2,5a IT0004809809 1,75 1,58 0,60177 0,10507 92,858 4,93 4,46 4,187 0,48 -0,37/+0,14 2285 — 

15-10s 15.10.17 +0,8a IT0004652175 0,94 0,72 0,63830 0,08672 83,976 5,08 4,87 4,352 0,48 -0,28/+0,19 6724 — 

15-10s 15.04.18 +1,0a IT0004716319 1,04 0,82 0,70741 0,12723 83,744 5,05 4,79 5,144 0,48 -0,30/+0,15 1140 — 

Certificati Tesoro zero coupon 

— 31.8.12 IT0004634124 — — — 0,41182 99,960 — — — — -0,04/+0,04 2835 — 

— 31.12.12 IT0004662356 — — — — 99,357 1,71 1,71 0,138 0,38 -0,04/+0,09 297 — 

— 31.12.12 IT0004674369 — — — 0,56715 99,509 1,31 0,95 0,138 0,38 -0,06/+0,06 3958 — 

— 30.4.13 IT0004716327 — — — 0,46937 98,496 2,18 1,81 0,256 0,69 -0,04/+0,02 3166 98,500 

— 30.9.13 IT0004765183 — — — 0,45417 96,915 2,84 2,29 1,044 1,10 -0,03/+0,04 12075 — 

— 31.1.14 IT0004793045 — — — 0,23613 95,354 3,32 2,86 1,167 1,42 -0,07/+0,08 1122 — 

— 31.5.14 IT0004820251 — — — 0,09810 93,798 3,66 3,16 1,286 1,73 -0,08/+0,13 15069 93,794 

Buoni Tesoro Poliennali 

15-10s 15.10.2012 IT0004284334 4,25 — 1,43989 0,19813 100,551 0,81 0,29 0,059 0,16 -0,07/+0,12 1886 — 

15-12s 15.12.2012 IT0004564636 2,00 — 0,34426 0,10203 100,195 1,37 1,11 0,122 0,33 -0,02/+0,02 3255 100,212 

15-10s 15.4.2013 IT0004365554 4,25 — 1,43989 0,17999 101,367 2,16 1,63 0,238 0,64 -0,04/+0,02 2526 — 

01-02s 1.2.2013 IT0003357982 4,75 — 0,20652 0,02582 101,293 1,87 1,29 0,168 0,46 -0,03/+0,02 2628 — 

01-12s 1.6.2013 IT0004612179 2,00 — 0,42077 0,14291 99,661 2,43 2,14 0,288 0,78 -0,03/+0,06 3065 99,670 

01-02s 1.8.2013 IT0003472336 4,25 — 0,18478 0,02310 101,328 2,85 2,32 0,346 0,93 -0,03/+0,07 2743 — 

01-11s 1.11.2013 IT0004653108 2,25 — 0,66033 0,09375 99,202 2,94 2,65 1,071 1,16 -0,04/+0,07 5292 99,174 

15-12s 15.12.2013 IT0004448863 3,75 — 0,64549 0,11373 100,879 3,08 2,60 1,112 1,27 -0,02/+0,07 5180 — 

01-10s 1.4.2014 IT0004707995 3,00 — 1,13115 0,17588 99,644 3,25 2,85 1,213 1,54 -0,09/+0,08 6218 99,680 

01-12s 1.6.2014 IT0004505076 3,50 — 0,73634 0,12095 100,218 3,40 2,94 1,273 1,70 -0,09/+0,14 1589 100,230 

01-01s 1.7.2014 IT0004750409 4,25 — 0,54280 0,13050 101,526 3,43 2,84 1,299 1,77 -0,06/+0,10 1340 101,600 

01-02s 1.8.2014 IT0003618383 4,25 — 0,18478 0,10447 101,384 3,54 3,00 1,329 1,85 -0,10/+0,14 4582 101,410 

15-11s 15.11.2014 IT0004780380 6,00 — 1,53261 0,33480 104,858 3,74 2,83 2,047 2,07 -0,13/+0,09 3171 104,740 

01-02s 1.2.2015 IT0003719918 4,25 — 0,18478 0,02310 101,364 3,69 3,15 2,136 2,30 -0,16/+0,14 1218 — 

01-09s 1.3.2015 IT0004805070 2,50 — 1,14810 0,15663 96,762 3,89 3,54 2,167 2,37 -0,11/+0,11 4028 — 

15-10s 15.4.2015 IT0004568272 3,00 — 1,01639 0,12705 97,662 3,97 3,59 2,206 2,47 -0,15/+0,13 2934 97,680 

15-12s 15.6.2015 IT0004615917 3,00 — 0,51639 0,06455 97,457 4,00 3,61 2,267 2,64 -0,17/+0,12 2744 — 

15-01s 15.7.15 IT0004840788 4,50 — 0,40353 0,05150 101,048 4,16 3,58 2,281 2,67 -0,07/+0,15 2387 101,010 

01-02s 1.8.2015 IT0003844534 3,75 — 0,16304 0,02038 99,209 4,07 3,59 2,308 2,74 -0,15/+0,14 9583 99,210 

01-11s 1.11.2015 IT0004656275 3,00 — 0,88043 0,15444 96,648 4,16 3,75 3,027 2,96 -0,19/+0,14 5365 96,570 

15-10s 15.4.2016 IT0004712748 3,75 — 1,27049 0,16585 98,135 4,35 3,86 3,161 3,31 -0,19/+0,17 4880 98,090 

01-02s 1.8.2016 IT0004019581 3,75 — 0,16304 0,02038 97,540 4,48 4,00 3,269 3,59 -0,19/+0,22 10673 97,530 

15-09s 15.9.2016 IT0004761950 4,75 — 2,00068 0,32733 100,591 4,64 3,96 3,268 3,59 -0,17/+0,24 10186 100,700 

01-02s 1.2.2017 IT0004164775 4,00 — 0,17391 0,09727 97,566 4,66 4,13 4,059 4,00 -0,15/+0,23 8607 — 

01-11s 1.5.2017 IT0004793474 4,75 — 1,39402 0,20784 99,654 4,89 4,22 4,100 4,10 -0,14/+0,22 9071 99,610 

01-12s 1.6.2017 IT0004820426 4,75 — 0,99932 0,14389 99,334 4,96 4,27 4,130 4,18 -0,23/+0,16 17046 99,280 

01-02s 1.8.2017 IT0003242747 5,25 — 0,22826 0,16925 101,928 4,86 4,19 4,178 4,31 -0,25/+0,18 7133 — 

01-02s 1.2.2018 IT0004273493 4,50 — 0,19565 0,02566 97,854 5,01 4,43 4,348 4,74 -0,15/+0,20 3130 — 

01-02s 1.8.2018 IT0004361041 4,50 — 0,19565 0,06827 97,463 5,06 4,47 5,128 5,12 -0,21/+0,20 4804 97,490 

01-02s 1.2.2019 IT0003493258 4,25 — 0,18478 0,08571 95,017 5,23 4,67 5,283 5,52 -0,22/+0,23 5084 — 

01-09s 1.3.2019 IT0004423957 4,50 — 2,06658 0,52476 95,833 5,33 4,69 5,256 5,45 -0,23/+0,22 2705 — 

01-09s 1.9.2019 IT0004489610 4,25 — 1,95177 0,27695 94,097 5,33 4,76 6,045 5,84 -0,27/+0,22 1516 — 

01-02s 1.2.2020 IT0003644769 4,50 — 0,19565 0,04655 94,570 5,46 4,86 6,183 6,20 -0,32/+0,17 2164 — 

01-09s 1.3.2020 IT0004536949 4,25 — 1,95177 0,24397 92,779 5,50 4,93 6,178 6,18 -0,21/+0,27 5657 92,850 

01-09s 1.9.2020 IT0004594930 4,00 — 1,83696 0,22962 90,852 5,49 4,95 6,329 6,58 -0,31/+0,19 3709 — 

01-09s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 — 1,72215 0,21924 88,585 5,51 4,99 7,115 6,97 -0,27/+0,26 4638 88,470 

01-02s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 — 0,16304 0,11218 87,463 5,62 5,09 7,266 7,36 -0,35/+0,29 3979 —



TITOLI DI STATO - CcT, CTz, BTp 

MOT 

Titolo Prezzo Rendim. Durat. Qtà MTS 

Date Spread Codice Cedola Imposta vwap effettivo% (Anni Vol. Prezzo # Prezzo 

godim. Tipo ind. ISIN att. fut. Rateo sostitut. 13.08 lordo netto giorni) % min/max (mlg) med.p. 

01-09s 1.9.2021 IT0004695075 4,75 — 2,18139 0,27738 94,101 5,66 5,03 7,157 7,07 -0,30/+0,22 3077 — 

01-09s 1.3.2022 IT0004759673 5,00 — 2,29620 0,30133 95,199 5,74 5,06 7,252 7,32 -0,26/+0,39 8181 95,110 

01-09s 1.9.2022 IT0004801541 5,50 — 2,52582 0,31573 97,818 5,87 5,15 7,321 7,49 -0,29/+0,34 21265 97,940 

01-02s 1.8.2023 IT0004356843 4,75 — 0,20652 0,05751 91,855 5,84 5,20 8,289 8,36 -0,33/+0,30 4573 — 

01-11s 1.11.2023 IT0000366655 9,00 — 2,64130 0,72857 123,130 6,20 5,19 7,322 7,49 -0,14/+0,47 4380 — 

22-12s 22.12.2023 IT0000366721 8,50 — 1,30055 0,63609 145,4751 — — — — — — — 

01-09s 1.3.2025 IT0004513641 5,00 — 2,29620 0,31370 91,496 6,06 5,37 9,158 8,95 -0,38/+0,30 2209 — 

01-09s 1.3.2026 IT0004644735 4,50 — 2,06658 0,25832 86,662 6,03 5,40 10,058 9,64 -0,34/+0,30 3550 — 

01-11s 1.11.2026 IT0001086567 7,25 — 2,12772 0,30109 109,791 6,29 5,42 9,236 9,15 -0,35/+0,31 611 — 

01-11s 1.11.2027 IT0001174611 6,50 — 1,90761 0,23845 101,892 6,40 5,57 10,098 9,73 -0,34/+0,36 2746 — 

01-11s 1.11.2029 IT0001278511 5,25 — 1,54076 0,20929 91,064 6,18 5,47 11,232 11,03 -0,42/+0,27 7338 — 

01-11s 1.5.2031 IT0001444378 6,00 — 1,76087 0,22011 97,402 6,33 5,54 11,315 11,24 -0,30/+0,33 8482 — 

01-02s 1.2.2033 IT0003256820 5,75 — 0,25000 0,03125 93,970 6,37 5,60 12,266 12,05 -0,45/+0,31 2954 — 

01-02s 1.8.2034 IT0003535157 5,00 — 0,21739 0,09626 85,161 6,34 5,63 13,218 12,87 -0,34/+0,34 4814 — 

01-02s 1.2.2037 IT0003934657 4,00 — 0,17391 0,02174 75,815 5,96 5,34 15,109 14,52 -0,27/+0,33 16190 — 

01-02s 1.8.2039 IT0004286966 5,00 — 0,21739 0,02757 83,606 6,36 5,63 14,362 14,19 -0,27/+0,30 1923 — 

01-09s 1.9.2040 IT0004532559 5,00 — 2,29620 0,30867 83,283 6,37 5,63 14,330 14,11 -0,41/+0,35 4767 — 

Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Eurostat 

15-09s 15.9.2012 IT0004216351 1,85 — 0,77921 0,09740 99,867 — — — — -0,08/+0,03 686 — 

15-09s 15.9.2014 IT0003625909 2,15 — 0,90557 0,20941 99,026 4,70 3,17 2,012 1,48 -0,19/+0,41 509 — 

15-09s 15.9.2016 IT0004682107 2,10 — 0,88451 0,13058 93,340 6,11 5,42 3,334 2,78 -0,34/+0,26 2536 — 

15-09s 15.9.2017 IT0004085210 2,10 — 0,88451 0,14359 90,584 6,45 5,62 4,299 3,42 -0,33/+0,31 524 — 

15-09s 15.9.2019 IT0004380546 2,35 — 0,98981 0,13402 86,970 6,84 6,13 6,190 4,61 -0,47/+0,23 1118 — 

15-09s 15.9.2021 IT0004604671 2,10 — 0,88451 0,12814 80,032 7,19 6,57 8,082 5,79 -0,13/+0,21 2230 — 

15-09s 15.9.2023 IT0004243512 2,60 — 1,09511 0,17425 80,171 7,31 6,60 9,203 6,72 -0,26/+0,22 953 80,080 

15-09s 15.9.2026 IT0004735152 3,10 — 1,30571 0,16321 81,162 7,35 6,66 11,116 7,96 -0,27/+0,16 1180 — 

15-09s 15.9.2035 IT0003745541 2,35 — 0,98981 0,13382 66,936 7,09 6,48 16,349 11,94 -0,52/+0,26 1189 — 

15-09s 15.9.2041 IT0004545890 2,55 — 1,07405 0,14691 67,556 6,95 6,36 19,095 13,58 -0,24/+0,14 1929 — 

Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Italiana 


26-09s 26.3.2016 IT0004806888 2,45 — 0,95870 0,11984 98,007 6,03 5,28 3,111 2,35 -0,21/+0,29 4159 — 

11-12s 11.6.2016 IT0004821432 3,55 — 0,64986 0,08123 100,891 6,36 5,52 3,171 2,46 -0,29/+0,48 3032 — 

3

4 




OBBLIGAZIONI 

Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà 

Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # 

Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) 

EM 15-01 Austria 03-18 4,65% AT0000385745 AA 4,65 — 2,73156 0,36190 119,051 — — — — — — 

EM 15-07 Austria 04-14 4,3% AT0000386073 AA 4,30 — 0,38877 0,10689 108,691 — — — — — — 

EM 15-09 Austria 05-16 4% AT0000A011T9 AA 4,00 — 3,68306 0,47501 113,891 — — — — — — 

EM 15-09 Austria 05-21 3,5% AT0000A001X2 AA 3,50 — 3,22268 0,41387 114,031 — — — — — — 

EM 15-03 Austria 06-37 4,15% AT0000A04967 AA 4,15 — 1,76233 0,22762 124,161 — — — — — — 

TV 10-11t B. America Inv. B. 4 11-18 XS0625841142 n.d. 1,00 1,00 0,07778 0,01556 100,13 4,03 3,21 — 0,24 — 10 

TV 02-06 B.Carige 99-14 Swap 10 133 IT0001336251 BBB 3,50 3,50 0,72877 0,14575 97,37 5,06 4,35 — 0,96 -0,32/+0,63 8 

TV 02-06 B.Carige 99-14 Swap 10 134 IT0001336301 BBB 4,00 4,00 0,83288 0,16658 98,161 — — — — — — 

TV 17-05 B.Carige 99-19 Eurib. IT0001330411 BBB 4,00 4,00 1,00822 0,20164 92,001 — — — — — — 

TV 25-05 B.Imi 05-14 T.Var.conMinimo IT0004486533 n.d. 2,90 2,90 0,66740 0,13348 95,881 — — — — — — 

IL 23-09 B.Imi 08-14 Reload3 B.P. IT0004375736 n.d. 1,10 1,10 0,98880 0,19776 96,95 2,61 2,38 2,027 0,98 -0,07/+0,07 100 

TV 27-11 B.Imi 08-14 TopTen B.Posta IT0004397292 n.d. — — — — 106,97 — — — — -0,04/+0,02 76 

IL 27-02 B.Imi 09-15 T. Fisso P. B.P. IT0004429202 n.d. 3,40 — 1,59781 0,31956 100,98 — — — — -0,04/+0,02 16 

TV 30-07 B.Imi 10-15 Euribor Range IT0004621873 n.d. — — — — 90,391 — — — — — — 

IL 22-03 B.Imi 10-15 Inflation Linked IT0004576556 n.d. 2,69 2,25 1,08912 0,21782 92,61 5,48 4,98 2,195 0,95 -0,19/+0,09 56 

TV 21-12s B.Imi 10-15 Min Max IT0004655988 n.d. 1,00 1,00 0,31148 0,06230 92,26 4,57 4,14 — 0,48 -0,70/+0,21 45 

TF 10-11 B.Imi 10-17 tf/tv IT0004648694 n.d. 2,20 0,69 1,68907 0,33781 80,611 — — — — — — 

TV 30-06 B.Imi 10-17 TV IT0004611932 n.d. 1,04 0,74 0,13683 0,02737 81,42 5,21 5,03 — 0,95 -0,66/+0,37 206 

TV 10-09s B.Imi 11-15 Misto IT0004681562 n.d. 1,25 1,25 1,08696 0,21739 93,24 4,58 4,22 — 0,53 -0,03/+0,02 16 

TV 30-09s B.Imi 11-17 Misto IT0004694086 BBB 1,65 1,65 1,25328 0,25066 93,87 5,04 4,30 — 3,23 — 3 

TF 28-06 B.Imi 12-15 tf Dollaro Usa IT0004827314 n.d. 4,50 — 0,61644 0,12594 100,58 4,27 3,36 2,279 2,67 -0,18/+0,04 746 

TF 28-06 B.Imi 12-15 tf Sterline Gbp IT0004827306 n.d. 4,55 — 0,62329 0,12667 100,47 4,36 3,44 2,278 2,67 -0,01/0,00 134 

TF 06-03 B.Imi 12-18 SU IT0004796451 n.d. 3,35 3,65 1,50521 0,31227 98,65 4,40 3,55 5,048 4,96 -0,17/+0,54 50 

TF — B.Imi 98-18 dw/zc IT0001271003 n.d. — — — 4,20095 103,58 6,69 6,14 6,081 5,86 -0,78/+1,02 28 

TF — B.Imi 99-24 dw/zc IT0001304341 n.d. — — — 7,34848 104,44 6,71 6,32 11,170 10,78 — 5 

IL 31-05 B.Intesa 04-14 S.T.Eur.10 IT0003657563 n.d. 3,55 3,55 0,27781 0,05556 97,89 5,08 4,30 1,279 0,96 -0,48/+0,51 118 

IL 29-10 B.Intesa 04-14 S.T.Eur.10 IT0003724975 BBB 3,25 3,25 0,80055 0,16011 96,83 5,71 4,85 2,045 0,95 — 5 

IL 30-01 B.Intesa 04-14 Sch.Tot. 10 IT0003594873 BBB 4,07 4,07 0,51913 0,10383 98,52 6,40 5,32 1,154 0,95 -0,22/+0,17 181 

AL 10-11 B.Intesa 06-12 Rel BPosta IT0004099419 n.d. 0,45 — 0,34549 0,06910 99,48 2,59 2,50 0,087 0,24 -0,03/+0,02 52 

EL 25-09 B.Intesa 06-12 Reload B.P. IT0004078025 n.d. 0,65 — 0,58074 0,11615 99,69 3,45 3,33 0,039 0,11 -0,02/+0,01 62 

IL — B.Pop. 08-14 Ind.Em.Mkts IT0004309313 n.d. — — — 0,72590 100,55 — — — — -0,01/+0,01 98 

IL 23-05 B.Pop. 08-14 Reload3 Intl IT0004315047 n.d. 0,70 0,70 0,16493 0,03299 94,43 4,03 3,89 1,277 0,96 — 34 

TF 21-07 B.Popolare 11-14 Step Up IT0004723885 n.d. 4,00 4,20 0,29589 0,05918 103,03 2,47 1,67 1,327 1,86 — 10 

TV 31-05 B.Popolare 11-14 su IT0004703309 n.d. 4,25 4,50 0,90822 0,18164 103,38 2,42 1,57 — 1,73 — 10 

TF 21-07# B.Popolare 11-17 tf/tv IT0004723893 n.d. 4,85 2,00 0,35877 0,07175 104,91 3,10 2,28 4,213 0,98 -0,05/+0,10 36 

TV 31-05# B.Popolare 11-17 tf/tv IT0004703317 n.d. 5,00 2,13 1,06849 0,21370 97,67 4,98 4,07 — 0,96 -1,01/+0,46 211 

TF 05-01s B.Tercas 12-15 6% IT0004784655 n.d. 6,00 — 0,70109 0,14022 100,001 — — — — — — 

TF 05-01s B.Tercas 12-17 6,5% IT0004784648 n.d. 6,50 — 0,75951 0,15190 100,001 — — — — — — 

TV 29-10t B.Tercas 28-1-13 Tv IT0004680796 n.d. 0,50 0,48 0,09860 0,01972 99,901 — — — — — — 

EM 18-03 Bank England 10-13 1,625%Usd XS0494555187 AAA 1,63 — 0,67257 0,18281 101,691 — — — — — — 

IN 07-12 Bank of America 10-15 XS0557128328 n.d. 4,00 4,00 — — 93,251 — — — — — — 

IN 15-06 Bank of America 11-18 tf/tv XS0638296920 n.d. 5,00 5,00 0,86111 0,17222 94,20 2,74 2,39 5,169 1,67 — 1 

TF 31-01 Bankamerica 11-26 5,25% XS0584356942 n.d. 5,25 — 2,87292 0,57458 100,15 5,22 4,18 10,122 9,92 -0,16/+0,04 61 

AL 30-09 Barclays 08-13 Infl.Italia IT0006673401 n.d. 4,29 4,87 3,77381 0,75476 102,87 2,18 1,24 1,032 0,99 -0,01/+0,01 330 

AL — Barclays 09-12 BricL.Notes IT0006708231 n.d. — — — — 99,631 — — — — — — 

TV 04-12 Barclays 09-14 5 YearsInf. IT0006709817 A 2,82 2,82 — — 98,001 — — — — — — 

TV 23-08t Barclays 09-14 Tf/Tv IT0006709122 A 0,30 0,21 0,27580 0,05516 95,051 — — — — — — 

TV 30-10 Barclays 09-14 Tf/Tv Callm IT0006707811 n.d. — — — — 95,361 — — — — — — 

TV 21-01s Barclays 09-14 Tv IT0006703216 A 0,98 0,92 0,13493 0,02699 98,81 2,53 2,14 — 0,49 -0,55/+0,18 44 

TV 21-07 Barclays 09-14 Tv IT0006703190 A 4,98 4,51 0,35999 0,07200 101,771 — — — — — — 

TF 29-12 Barclays 09-15 4.4% IT0006707159 n.d. 4,40 — 2,78907 0,55781 107,15 2,17 1,33 3,065 3,14 -0,16/+0,47 115 

TV 30-10 Barclays 09-15 Tf/Tv IT0006707803 n.d. 2,00 2,00 1,59563 0,31913 96,701 — — — — — — 

TF 21-07 Barclays 09-19 6% IT0006703208 A 6,00 — 0,43333 0,08667 116,00 3,37 2,28 6,041 5,98 0,00/+0,01 75 

IL — Barclays 09-19 Estoxx50 zc IT0006708421 A — — — — 92,001 — — — — — — 

IL 12-10s Barclays 09-19 Fl.RateUsd IT0006708413 A 1,14 1,12 0,78768 0,15754 91,001 — — — — — — 

AL 06-10 Barclays 09-19 Infl. Floor IT0006706326 A 3,00 3,00 2,59167 0,51833 99,04 3,15 2,55 6,187 0,98 -0,05/+0,19 80 

TF — Barclays 09-19 Scudo zc notes IT0006706318 A — — — 1,62866 76,491 — — — — — — 

TV 10-11 Barclays 10-11-14 TV IT0006708769 n.d. 2,28 2,03 1,74844 0,34969 98,761 — — — — — — 

TF 13-01 Barclays 10-15 3,25% IT0006711862 A 3,25 — 1,93194 0,38639 101,73 2,49 1,85 2,122 2,29 -0,24/+0,01 37 

TV 12-10t Barclays 10-15 5Y Enh.Float IT0006711755 A 0,41 0,34 0,15944 0,03189 95,001 — — — — — —








TV 15-10t Barclays 10-15 5Y Float Rate IT0006711854 A 0,26 0,22 0,09830 0,01966 97,50 1,95 1,77 — 0,25 — 50 

TV 24-03 Barclays 10-15 5Y Rate Notes IT0006712571 n.d. 1,46 0,90 0,58200 0,11640 95,52 2,84 2,63 — 0,97 — 49 

TV 28-11s Barclays 10-16 TV Fl. R. N. IT0006714403 A 1,00 1,00 0,44022 0,08804 98,08 2,55 2,14 — 0,49 -0,07/+0,07 57 

IN 30-09t Barclays 10-17 tf/tv MC IT0006715483 A 0,28 0,20 0,14400 0,02880 91,82 2,63 2,45 4,288 0,24 — 27 

TV 23-08t Barclays 10-18 Floater Notes IT0006717372 n.d. 0,42 0,34 0,39247 0,07849 97,001 — — — — — — 

TV 16-09m Barclays 10-19 Fl.RateNote IT0006715400 n.d. 0,25 0,25 0,00833 0,00167 99,251 — — — — — — 

TV 02-09s Barclays 10-20 Tf/Tv IT0006712951 A 0,94 0,61 0,86121 0,17224 92,25 2,36 2,11 — 0,49 — 15 

IN 17-09 Barclays 10-20 tf/tv IFN IT0006716440 n.d. 3,00 2,50 2,75000 0,55000 95,501 — — — — — — 

TV 16-10s Barclays 10-21 Tf/Tv IT0006714395 A 3,45 3,88 2,31715 0,46343 118,001 — — — — — — 

TF 16-06 Barclays 10-22 4,60% FixR.N. IT0006715426 n.d. 4,60 — 0,77944 0,15589 107,751 — — — — — — 

TF 16-12s Barclays 10-25 10,5% tf/tv IT0006715392 n.d. 3,56 3,88 1,20611 0,24122 117,01 5,91 4,48 9,110 0,48 — 17 

TF 16-12s Barclays 10-25 6% tf/tv IT0006715418 n.d. 3,00 3,00 1,01667 0,20333 105,001 — — — — — — 

IN 30-10s Barclays 10-25 su/sd IT0006716564 n.d. 1,50 1,50 0,89167 0,17833 99,751 — — — — — — 

TV 07-01 Barclays 10-25 Tf/Tv IT0006710880 A 6,00 3,00 3,66667 0,73333 99,03 3,20 2,58 — 0,97 -0,03/+0,27 44 

TV 29-10t Barclays 10-25 Tf/Tv IT0006712142 A 1,88 1,88 0,37500 0,07500 118,501 — — — — — — 

IN 22-10 Barclays 10-25 tv SFN IT0006716556 n.d. 4,65 0,70 3,81042 0,76208 85,001 — — — — — — 

TF 14-10s Barclays 11-16 6,25% FixR.N. IT0006719436 A 6,25 — 2,13542 0,42708 105,25 4,72 3,49 3,126 3,23 — 5 

TF 14-10s Barclays 11-16 6,7% FixR.N. IT0006719428 A 6,70 — 2,28917 0,45783 105,62 5,06 3,73 3,119 3,21 -1,38/+0,28 7 

TF 14-10s Barclays 11-16 8,5% FixR.N. IT0006719444 A 8,50 — 2,90417 0,58083 106,57 6,55 4,87 3,090 3,10 -3,58/+0,67 43 

TV 06-07 Barclays 11-16 Scudo Com.Link. IT0006720129 n.d. — — — — 105,501 — — — — — — 

TV 15-12s Barclays 15-12-16 TV IT0006709056 A 0,73 0,57 0,25183 0,05037 93,54 2,78 2,53 — 0,49 — 40 

IN — Barclays Bank 11-16 IT0006719816 n.d. — — — — 97,361 — — — — — — 

IN 15-09s Bei 00-15 5,002% IT0006533399 AAA 5,00 — 2,10682 0,26335 105,701 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 00-25 5,5%Gbp XS0110373569 AAA 5,50 — 1,86849 0,26169 124,881 — — — — — — 

EM 07-06 Bei 00-32 5,625%Gbp XS0114126294 AAA 5,63 — 1,09418 0,13677 127,001 — — — — — — 

EM 12-12s Bei 03-13 3,375% Note D.Usd US298785CX26 AAA 3,38 — 0,60938 0,18967 102,48 0,34 — 0,296 0,81 — 1 

EM 14-01 Bei 03-13 4,5%Gbp XS0160908249 AAA 4,50 — 2,65574 0,50925 101,70 0,32 — 0,150 0,41 -0,04/+0,18 37 

EM 15-10 Bei 03-18 4,75% NoteD.Gbp XS0160386875 AAA 4,75 — 3,98429 0,54956 116,541 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 04-13 4.375% XS0327177134 AAA 4,38 — 1,48630 0,23977 102,89 — — — — -0,03/+0,02 475 

EM 15-04 Bei 04-14 3,125% XS0408966199 AAA 3,13 — 1,06164 0,13271 105,00 0,11 — 1,232 1,64 — 70 

EM 15-11s Bei 04-14 4,625% Note D.Usd US298785DD52 AAA 4,63 — 1,18194 0,15611 107,12 0,52 — 1,251 1,69 — 1 

EM 04-11 Bei 04-14 8,5% XS0203909485 AAA 8,50 — 6,66530 0,91782 106,33 5,37 4,36 2,008 1,94 -0,30/+0,01 36 

EM 15-04 Bei 04-19 4,25% XS0412826579 AAA 4,25 — 1,44384 0,18048 117,431 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 04-20 4,625% Earns due XS0196448129 AAA 4,63 — 1,57123 0,26331 120,651 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 04-24 4,125% XS0290050524 AAA 4,13 — 1,40137 0,21764 117,10 2,42 1,95 9,292 9,61 -0,47/+0,02 63 

EM 15-10 Bei 05-12 4,25% Note D.Usd XS0225513703 AAA 4,25 — 3,56528 0,53878 100,64 0,26 — 0,059 0,16 — 15 

EM 15-05 Bei 05-13 5.25%Usd XS0252479497 AAA 5,25 — 1,34167 0,22651 103,731 — — — — — — 

EM 08-07 Bei 05-15 4,375% Gbp XS0223923870 AAA 4,38 — 0,47945 0,10304 109,45 1,04 0,52 2,287 2,77 — 10 

EM 20-10s Bei 05-15 4,625% Note D.Usd US298785DR49 AAA 4,63 — 1,50313 0,26595 112,191 — — — — — — 

EM 05-01 Bei 05-15 6,5% Huf XS0207459594 AAA 6,50 — 3,99590 0,87072 104,741 — — — — — — 

EM 01-04 Bei 05-15 9,625% XS0215301580 AAA 9,63 — 3,63904 0,45488 107,43 6,42 5,29 2,148 2,28 -0,21/+0,25 294 

IN 04-02 Bei 05-15 CMS XS0209787166 AAA 3,44 3,72 1,83332 0,22917 103,821 — — — — — — 

EM 30-11s Bei 05-17 Usd US298785EG74 AAA 5,13 — 1,09618 0,15117 118,42 1,16 0,58 4,134 4,34 — 1 

IN 15-07 Bei 05-20 CMS Link B. XS0222759689 AAA 1,77 1,81 0,15958 0,01995 97,121 — — — — — — 

IN 15-07 Bei 05-20 CMS Target Sw. XS0222844952 AAA 3,69 1,81 — — 96,90 2,52 2,26 7,135 0,98 — 60 

IN 16-03 Bei 05-20 Ind.Link Bonds XS0212674575 AAA 4,15 3,15 1,75096 0,21887 105,00 2,50 2,10 6,306 0,98 — 5 

IN 22-06 Bei 05-20 Linked Bonds XS0220507023 AAA 1,99 1,81 0,30562 0,03820 98,96 1,97 1,74 7,152 0,98 -0,06/+0,30 42 

IN 08-06 Bei 05-20 sd/tv XS0219808549 AAA 1,72 1,81 0,32871 0,04109 95,29 2,24 2,04 7,139 0,98 -0,44/+0,20 139 

EM 18-11 Bei 05-25 FixCms Linked Bds XS0233286078 AAA 2,52 1,81 1,87594 0,23449 91,00 2,51 2,28 11,278 0,98 — 10 

EM 16-02s Bei 06-16 4,875% Note D.Usd US298785DU77 AAA 4,88 — 0,01354 0,00169 113,851 — — — — — — 


EM 13-09s Bei 06-16 5,125%Note D.Usd US298785DY99 AAA 5,13 — 2,19236 0,29464 116,681 — — — — — — 

EM 21-07 Bei 06-16 Inflaz. XS0258132272 AAA 3,69 3,33 0,26643 0,03330 104,95 2,09 1,68 3,277 0,98 -0,42/+0,81 19 

EM 15-02s Bei 06-36 4,875% Note D.Usd US298785DV50 AAA 4,88 — 0,02708 0,02557 118,53 3,72 3,16 15,300 15,34 -0,03/+0,22 47 

EM 15-10 Bei 07-14 4,75% Bonds D.Usd XS0322956490 AAA 4,75 — 3,98472 0,53303 109,171 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 07-14 5,125% Usd XS0287792914 AAA 5,13 — 1,73681 0,22315 107,671 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 07-16 3,875% Earns D. XS0272359489 AAA 3,88 — 3,25034 0,44847 113,001 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 07-17 4,75% Earns XS0308505055 AAA 4,75 — 3,98429 0,50607 118,761 — — — — — — 

EM 17-01s Bei 07-17 TF US298785EA05 AAA 4,88 — 0,40625 0,08952 116,521 — — — — — — 

EM 07-03 Bei 07-19 TF XS0302736219 AAA 5,38 — 2,40034 0,33184 120,021 — — — — — — 

5

6 








EM 15-09s Bei 08-13 2,875% Note D.Usd US298785EK86 AAA 2,88 — 1,21389 0,17669 101,58 0,13 — 0,208 0,57 — 203 

EM 15-11s Bei 08-13 3,25% Note D.Usd US298785EN26 AAA 3,25 — 0,83056 0,14521 102,281 — — — — — — 

EM 15-01s Bei 08-13 4,25% Note D.Usd US298785ER30 AAA 4,25 — 0,37778 0,07325 103,631 — — — — — — 

TF 15-04 Bei 08-15 4.25% XS0361975955 AAA 4,25 — 1,44384 0,18048 110,68 0,22 — 2,205 2,57 — 15 

EM 15-04 Bei 08-15 FixRate Bond D.Usd XS0347750365 AAA 3,75 — 1,27083 0,19576 108,32 0,59 0,14 2,208 2,57 — 2 

EM 14-09s Bei 09-12 1,75%Usd US298785EZ55 AAA 1,75 — 0,74375 0,09979 100,08 — — — — — 6 

EM 07-03 Bei 09-13 2,875%Gbp XS0413861930 AAA 2,88 — 1,28390 0,17990 101,34 0,43 0,08 0,202 0,55 -0,07/+0,02 36 

EM 08-10s Bei 09-14 3% Note D.Usd US298785EX08 AAA 3,00 — 1,07500 0,14369 104,071 — — — — — — 

EM 04-12s Bei 09-14 3,125% Note D.Usd US298785EY80 AAA 3,13 — 0,63368 0,11100 104,68 0,50 0,11 1,277 1,76 — 2 

EM 08-09 Bei 09-14 3,375% Bonds D.Gbp XS0423205524 AAA 3,38 — 3,17213 0,43956 105,521 — — — — — — 

EM 14-09s Bei 09-14 Note D. 2,375%Usd US298785EV42 AAA 2,38 — 1,00938 0,16341 102,881 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 09-16 3,5% XS0425743506 AAA 3,50 — 1,18904 0,21114 110,64 0,55 0,13 3,182 3,49 — 50 

EM 27-10 Bei 09-16 6,25% Huf XS0458630778 AAA 6,25 — 5,03757 0,62970 105,271 — — — — — — 

EM 07-12 Bei 09-17 TF XS0434040167 AAA 4,13 — 2,86270 0,39179 111,481 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 09-25 4,5% XS0427291751 AAA 4,50 — 3,77459 0,48090 121,46 2,56 2,06 10,191 10,31 — 56 

EM 17-09s Bei 10-13 1,25% US298785FF82 AAA 1,25 — 0,52083 0,09309 101,061 — — — — — — 

EM 15-09s Bei 10-13 1,625%Usd US298785FC51 AAA 1,63 — 0,68611 0,11988 100,821 — — — — — — 

EM 17-12s Bei 10-13 1,875% US298785FE18 AAA 1,88 — 0,31250 0,06115 101,40 0,18 — 0,303 0,83 — 15 

EM 15-10 Bei 10-13 5%Usd XS0271449000 AAA 5,00 — 4,19444 0,57101 105,29 0,42 — 1,044 1,12 — 8 

EM 21-10 Bei 10-13 8% XS0178483649 AAA 8,00 — 6,57923 1,45048 103,24 5,07 4,06 1,042 1,07 -0,11/+0,09 62 

EM 05-06 Bei 10-13 9% Brl XS0484967921 AAA 9,00 — 1,80000 0,22500 105,00 2,57 1,52 0,292 0,79 -0,05/+0,10 8 

EM 20-01 Bei 10-14 10% XS0477880057 AAA — — 5,73770 0,71721 105,541 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 10-14 4,25% XS0330805069 AAA 4,25 — 3,56489 0,45919 108,89 0,13 — 2,023 2,07 — 50 

EM 02-04 Bei 10-14 8% XS0528494031 AAA 8,00 — 3,00274 0,37534 103,86 5,42 4,46 1,205 1,49 -0,36/+0,24 15 

EM 20-10s Bei 10-15 1,375% Usd US298785FJ05 AAA 1,38 — 0,44688 0,05828 102,251 — — — — — — 

EM 01-09s Bei 10-15 1,625% Usd US298785FG65 AAA 1,63 — 0,74931 0,10210 102,931 — — — — — — 

EM 15-07 Bei 10-15 2,5% XS0495347287 AAA 2,50 — 0,22603 0,04853 106,491 — — — — — — 

EM 23-09s Bei 10-15 2,75%Usd US298785FD35 AAA 2,75 — 1,10000 0,14170 105,491 — — — — — — 

EM 15-01s Bei 10-15 2,875% Note D.Usd US298785FB78 AAA 2,88 — 0,25556 0,03823 105,401 — — — — — — 

EM 07-12 Bei 10-15 3% Gbp XS0497463777 AAA 3,00 — 2,08197 0,29367 106,131 — — — — — — 

EM 06-10 Bei 10-15 7% Zar XS0544798167 AAA 7,00 — 6,04372 0,78889 105,49 5,05 4,20 2,298 2,70 — 3 

EM 23-11 Bei 10-15 8% XS0543366164 AAA 8,00 — 5,85792 0,73224 104,31 6,47 5,51 2,330 2,75 -0,13/+0,29 43 

EM 01-06 Bei 10-16 7,5% Zar XS0220420763 AAA 7,50 — 1,58219 0,50056 106,08 5,66 4,73 3,164 3,29 -0,02/+0,02 18 

EM 15-12s Bei 10-17 2% Usd XS0558939269 AAA 2,00 — 0,34444 0,05441 103,57 1,31 1,05 5,038 5,05 — 8 

EM 21-12 Bei 10-18 9% Zar XS0356222173 AAA 9,00 — 5,90164 0,95985 111,69 6,66 5,59 5,027 4,80 -0,10/+0,20 199 

EM 15-09s Bei 10-20 2,875% Usd US298785FH49 AAA 2,88 — 1,21389 0,17358 105,931 — — — — — — 

EM 28-09 Bei 10-22 3% Bonds D. XS0544644957 AAA 3,00 — 2,65574 0,33861 107,97 2,11 1,75 8,321 8,73 -0,01/+0,01 15 

EM 15-04 Bei 10-30 4% XS0505157965 AAA 4,00 — 1,35890 0,18865 115,67 2,85 2,39 13,246 13,35 — 10 

TF 15-02s Bei 11-14 1,125% N. Due US298785FR21 AAA 1,13 — 0,00625 0,01059 101,33 0,45 0,30 1,361 1,98 -0,12/+0,01 32 

EM 15-12s Bei 11-14 $ 0,875% Notes Due US298785FT86 AAA 0,88 — 0,15069 0,02313 100,951 — — — — — — 

EM 14-02s Bei 11-14 1,25% Note D.Usd US298785FL50 AAA 1,25 — 0,01042 0,02227 101,251 — — — — — — 

EM 15-11s Bei 11-14 1,5% Note D. US298785FP64 AAA 1,50 — 0,38333 0,06576 101,751 — — — — — — 

EM 15-01 Bei 11-14 2,125% Earns due XS0587030361 AAA 2,13 — 1,24829 0,16080 102,96 0,03 — 1,144 1,40 — 28 

EM 25-07 Bei 11-14 6,75% Try XS0580494689 AAA 6,75 — 0,42534 0,05317 101,79 5,74 4,91 1,322 1,79 -0,23/+0,43 79 

EM 14-10s Bei 11-16 1,25% US298785FS04 AAA 1,25 — 0,42708 0,05461 101,211 — — — — — — 

EM 15-09s Bei 11-16 2,25% Note D.Usd US298785FK77 AAA 2,25 — 0,95000 0,13777 104,75 0,90 0,61 3,164 3,43 — 33 

IN 16-11s Bei 11-16 2,5% Notes Due US298785FN17 AAA 2,50 — 0,63194 0,08322 106,081 — — — — — — 

EM 07-12 Bei 11-16 3,25% XS0602217159 AAA 3,25 — 2,25546 0,28193 106,981 — — — — — — 

EM 25-01 Bei 11-16 7,25% Try XS0580501210 AAA 7,25 — 4,06079 0,50760 102,48 6,40 5,51 3,038 2,94 -0,35/+0,16 386 

EM 15-07 Bei 11-16 TF XS0630398534 AAA 2,88 — 0,25993 0,04789 108,78 0,60 0,24 3,283 3,77 — 40 

EM 15-01s Bei 11-16 TF US298785FQ48 AAA 2,13 — 0,18889 0,02740 104,681 — — — — — — 

TF 15-10 Bei 11-18 2,5% XS0692728511 AAA 2,50 — 2,07691 0,26216 107,38 1,25 0,95 5,274 5,70 — 18 

EM 20-07 Bei 11-18 9,25% BondsD.Try XS0648456167 AAA 9,25 — 0,70959 0,08870 110,05 7,10 6,02 4,351 4,68 — 10 

EM 15-03 Bei 11-19 2,5% XS0669743246 AAA 2,50 — 1,06164 0,14475 106,60 1,44 1,13 6,059 6,09 — 60 

IN 15-01 Bei 11-21 3,625% Earns D. XS0605958791 AAA 3,63 — 2,12944 0,27584 112,231 — — — — — — 

EM 16-02s Bei 11-21 4% Note D.Usd US298785FM34 AAA 4,00 — 0,01111 0,00139 113,871 — — — — — — 

TF — Bei 11-26 zc DE0001345908 AAA — — — 3,14582 69,34 2,60 2,12 14,083 13,93 -0,28/+0,55 204 

TF — Bei 11-26 zc Usd XS0070553820 AAA — — — 3,12906 59,49 3,72 3,28 14,084 13,78 -0,30/+0,10 170 

IN 22-01 Bei 12-15 2,25% Bonds Due XS0729893338 AAA 2,25 — 1,33931 0,16825 103,481 — — — — — — 

EM 15-10s Bei 12-15 TF US298785FV33 AAA 1,13 — 0,38125 0,04816 101,481 — — — — — —








IN 15-01 Bei 12-15 Tf Earns Due XS0732490668 AAA 1,63 — 0,94144 0,12153 103,511 — — — — — — 

IN 15-09 Bei 12-16 Tf Bonds Due XS0736113340 AAA 1,88 — 1,05542 0,13774 105,001 — — — — — — 

TF 15-09s Bei 12-17 1,75% US298785FU59 AAA 1,75 — 0,73889 0,09854 103,261 — — — — — — 

EM 16-03 Bei 12-20 2,625% TF XS0748631164 AAA 2,63 — 1,10753 0,14195 106,65 1,68 1,36 7,002 6,91 — 20 

EM 14-03 Bei 12-42 TF XS0752034206 AAA 3,63 — 1,66841 0,21076 108,601 — — — — — — 

EM 15-09 Bei 13-21 " 2,75% XS0676294696 AAA 2,75 — 2,54711 0,32558 106,38 1,97 1,64 8,047 8,00 — 10 


IN — Bei 96-16 zc IT0006506007 AAA — — — 6,17036 95,25 1,13 0,38 4,112 4,29 -0,06/+0,15 270 

IN 20-02 Bei 97-17 zc/tf IT0006515628 AAA 2,54 — 1,24094 1,05835 42,66 2,10 1,12 4,002 3,96 0,00/+0,01 18 

IN 15-10# Bei 98-13 One C. tf/tv IT0006523960 AAA 0,55 0,31 0,37268 0,04659 99,88 0,92 0,83 0,240 0,65 — 10 

RF 05-02 Bei 98-13 tf/tv IT0006521139 n.d. 6,50 — 3,44536 0,43067 103,701 — — — — — — 

RF 20-11 Bei 98-18 St. fix. tf/tv IT0006525932 AAA 7,17 7,67 5,30893 0,66362 128,511 — — — — — — 


EM 07-12 Bei 98-28 6%Gbp XS0085727559 AAA 6,00 — 4,16667 0,56983 133,541 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 99-14 6,25%Gbp XS0103080544 AAA 6,25 — 2,12329 0,27593 109,05 0,74 0,01 1,223 1,61 -0,01/+0,04 148 

IN — Bei 99-14 swap tf/zc IT0006530049 AAA — — — 5,27762 149,431 — — — — — — 

IN — Bei 99-19 dw/zc IT0006527052 AAA — — — 1,42653 109,301 — — — — — — 

IN 26-02 Bei 99-29 dw IT0006527300 AAA — — — 5,61348 111,261 — — — — — — 

IN — Bei 99-29 One C. tf/zc IT0006526609 AAA — — — 1,88760 125,90 3,45 3,10 16,162 15,95 — 6 

EM 15-04 Bei 99-39 5%Gbp XS0096499057 AAA 5,00 — 1,69863 0,21233 120,041 — — — — — — 

TV 05-10 Bers 05-20 sd/tvm IT0006596313 AAA 3,15 4,96 2,73088 0,34136 101,60 5,21 4,55 — 0,96 -0,01/+0,01 54 

IN 22-07 Bers 05-25 CMS Rates IT0006592981 AAA 1,77 1,81 0,12594 0,01574 88,51 2,88 2,64 11,256 0,97 -0,02/+0,18 103 

IN 28-04 Bers 11-14 Notes Due XS0618983950 AAA 9,00 — 2,73699 0,34212 105,51 5,48 4,41 1,228 1,56 -0,21/+0,08 68 

EM 15-09s Bers 11-16 2,5% due US29874QBW33 AAA 2,50 — 1,05299 0,14634 105,661 — — — — — — 

IN — Bers 98-18 Lifestyle dw/zc IT0006526153 AAA — — — 2,34530 124,401 — — — — — — 

IN — Bers 99-24 Lifestyle dw/zc IT0006527078 AAA — — — 3,95172 134,511 — — — — — — 

IN 05-03 Bers 99-24 Mirror dw IT0006527524 AAA — — — 5,04476 134,901 — — — — — — 

EM 01-10s Birs 04-16 5%Usd US4590568Y65 AAA 5,00 — 1,88889 0,24791 116,001 — — — — — — 

EM 21-11s Birs 05-13 3,625%Usd US45905UCU60 AAA 3,63 — 0,86597 0,20964 102,561 — — — — — — 

EM 26-11s Birs 05-15 2,375%Usd US459058AR40 AAA 2,38 — 0,53438 0,09205 105,741 — — — — — — 

IN 07-10 Birs 05-25 CMS IT0006596701 AAA 2,62 1,81 2,25750 0,28219 89,96 2,73 2,49 11,230 0,98 -0,08/+0,12 42 

EM 15-01s Birs 07-13 1,75%Usd US459058AN36 AAA 1,75 — 0,15556 0,05358 101,50 0,10 — 0,331 0,91 — 20 

EM 11-09 Birs 09-13 6,5% Mxn XS0451394331 AAA 6,50 — 6,05601 0,75700 103,00 3,58 2,79 1,006 0,99 — 19 

EM 01-07 Birs 10-13 5% Mxn XS0525598982 AAA 5,00 — 0,64384 0,08048 102,00 2,63 2,03 0,318 0,86 — 2 

EM 25-11 Birs 11-13 5,5%Usd XS0092711802 AAA 5,50 — 3,99727 0,58133 106,711 — — — — — — 

EM 24-01 Birs 11-13 8,25% Brl/Usd XS0580402310 AAA 8,25 — 4,64344 0,58043 103,651 — — — — — — 

IL 05-10 Bnl 04-12 Himalaya Cap IT0003740047 n.d. 2,00 — 1,73224 0,34645 102,401 — — — — — — 

EM 11-04 Bobl 04-14 2,25% DE0001141547 AAA 2,25 — 0,78904 0,16425 103,82 — — — — -0,01/+0,02 1134 

EM 12-04 Bobl 08-13 3,5% DE0001141521 AAA 3,50 — 1,21781 0,21644 102,411 — — — — — — 

EM 11-10 Bobl 08-13 4% DE0001141539 AAA 4,00 — 3,39891 0,42486 104,68 — — — — — 65 

EM 10-10 Bobl 09-14 2,5% DE0001141554 AAA 2,50 — 2,13115 0,28003 105,491 — — — — — — 

EM 12-10 Bobl 10-12 4,25% DE0001141513 AAA 4,25 — 3,59973 0,44997 100,66 — — — — — 9 

EM 09-10 Bobl 10-15 1,75% DE0001141588 AAA 1,75 — 1,49658 0,18707 105,31 0,06 — 3,022 3,06 -0,02/+0,09 782 

EM 10-04 Bobl 10-15 2,25% DE0001141570 AAA 2,25 — 0,79521 0,09940 106,001 — — — — — — 

EM 27-02 Bobl 10-15 2,5% DE0001141562 AAA 2,50 — 1,17486 0,14686 106,531 — — — — — — 

EM 26-02 Bobl 11-16 2% DE0001141596 AAA 2,00 — 0,94536 0,11817 106,601 — — — — — — 

EM 08-04 Bobl 11-16 2,75% DE0001141604 AAA 2,75 — 0,98699 0,12337 109,59 0,11 — 3,187 3,52 — 4 

EM 07-04 Bobl 12-17 0,5% DE0001141638 AAA 0,50 — 0,18082 0,02531 100,461 — — — — — — 

EM 24-02 Bobl 12-17 0,75% DE0001141620 AAA 0,75 — 0,35861 0,05586 102,011 — — — — — — 

EM 15-04 Boblei 07-13 2,25%n DE0001030518 AAA 2,25 — 0,76438 0,09555 101,44 0,65 — 0,241 0,50 — 500 

EM 30-07 Bonos 08-18 4,10% ES00000121A5 BBB 4,10 — 0,20219 0,06755 89,101 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 09-13 2,3% ES00000121T5 BBB 2,30 — 0,68685 0,08586 99,601 — — — — — — 

EM 31-10 Bonos 10-13 2,5% ES00000122R7 BBB 2,50 — 1,98770 0,45452 99,661 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 10-15 3% ES00000122F2 BBB 3,00 — 0,89589 0,11199 94,041 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 10-16 3,25% ES00000122X5 BBB 3,25 — 0,97055 0,18605 93,341 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 11-14 3,4% ES00000123D5 BBB 3,40 — 1,01534 0,15325 97,611 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 11-21 5,50% ES00000123B9 BBB 5,50 — 1,64247 0,21991 92,751 — — — — — — 

EM 12-01 Btan 01-14 2,50% FR0116114978 AAA 2,50 — 1,48907 0,36680 103,49 0,01 — 1,141 1,39 — 433 

EM 12-07 Btan 07-13 4,5% FR0114683842 AAA 4,50 — 0,44384 0,10569 104,181 — — — — — — 

EM 12-07 Btan 07-15 2% FR0118462128 AAA 2,00 — 0,19726 0,05566 105,091 — — — — — — 

7

8 








EM 12-07 Btan 08-14 3% FR0116843535 AAA 3,00 — 0,29589 0,03699 105,961 — — — — — — 

EM 20-09 Btan 09-12 0,75% FR0118153370 AAA 0,75 — 0,68033 0,08504 100,06 0,09 — 0,034 0,09 -0,02/+0,05 40 

EM 15-01 Btan 10-15 2,5% FR0117836652 AAA 2,50 — 1,46858 0,18357 105,581 — — — — — — 

EM 25-07 Btan 10-16 2,5% FR0119580050 AAA 2,50 — 0,15753 0,04248 107,501 — — — — — — 

EM 25-09 Btan 11-13 2% FR0119580019 AAA 2,00 — 1,78689 0,23125 102,261 — — — — — — 

EM 25-09 Btan 11-14 0,75% FR0120634490 AAA 0,75 — 0,67008 0,09234 101,301 — — — — — — 

EM 25-02 Btan 11-16 2,25% FR0119105809 AAA 2,25 — 1,06967 0,18666 104,301 — — — — — — 

EM 12-01 Btan 3,75% 08-13 FR0113087466 AAA 3,75 — 2,23361 0,29987 101,56 — — — — -0,06/+0,02 628 

EM 04-01 Bund 00-31 5,5% DE0001135176 AAA 5,50 — 3,39617 0,44212 151,611 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 01-18 4% DE0001135341 AAA 4,00 — 2,46995 0,39960 118,421 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 01-19 3,75% DE0001135374 AAA 3,75 — 2,31557 0,28945 118,641 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 01-22 2% DE0001135465 AAA 2,00 — 1,45415 0,18177 106,091 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 03-13 4,5% DE0001135218 AAA 4,50 — 2,77869 0,34734 101,76 — — — — — 20 

EM 04-01 Bund 03-14 4,25% DE0001135242 AAA 4,25 — 2,62432 0,36477 106,061 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 03-34 4,75% DE0001135226 AAA 4,75 — 0,57260 0,07158 145,641 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 04-15 3,75% DE0001135267 AAA 3,75 — 2,31557 0,31237 109,00 — — — — 0,00/+0,04 79 

EM 04-01 Bund 05-16 3,5% DE0001135291 AAA 3,50 — 2,16120 0,27015 111,661 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 05-37 4% DE0001135275 AAA 4,00 — 2,46995 0,33225 134,17 2,18 1,76 17,245 17,36 -0,16/+0,22 18 

EM 04-01 Bund 06-17 3,75% DE0001135317 AAA 3,75 — 2,31557 0,28945 115,011 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-13 3,75% DE0001135234 AAA 3,75 — 0,45205 0,22183 103,391 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-14 4,25% DE0001135259 AAA 4,25 — 0,51233 0,14239 108,171 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-15 3,25% DE0001135283 AAA 3,25 — 0,39178 0,12502 109,281 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-16 DE0001135309 AAA 4,00 — 0,48219 0,07030 114,77 0,18 — 3,255 3,71 — 6 

EM 04-07 Bund 07-17 4,25% DE0001135333 AAA 4,25 — 0,51233 0,12355 118,47 0,42 — 4,208 4,57 — 3 

EM 04-07 Bund 07-28 4,75% DE0001135085 AAA 4,75 — 0,57260 0,08746 137,531 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-39 4,25% DE0001135325 AAA 4,25 — 0,51233 0,06404 142,831 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-40 4,75% DE0001135366 AAA 4,75 — 0,57260 0,11164 155,351 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 08-18 4,25% DE0001135358 AAA 4,25 — 0,51233 0,11155 120,851 — — — — — — 

EM 21-09 Bund 09-12 1,5%Usd DE0001030120 AAA 1,50 — 1,35833 0,20260 100,141 — — — — — — 

EM 04-09 Bund 09-20 2,25% DE0001135416 AAA 2,25 — 2,13934 0,29297 108,511 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 09-20 3,25% DE0001135390 AAA 3,25 — 2,00683 0,28657 115,06 1,11 0,73 6,263 6,67 -0,05/+1,45 30 

EM 04-07 Bund 10-20 3% DE0001135408 AAA 3,00 — 0,36164 0,04521 114,331 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 10-21 2,5% DE0001135424 AAA 2,50 — 1,54372 0,20982 111,101 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 10-42 3,25% DE0001135432 AAA 3,25 — 0,39178 0,06240 121,551 — — — — — — 

TF 04-09 Bund 11-21 2,25% Due DE0001135457 AAA 2,25 — 2,19482 0,27436 108,621 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 11-21 3,25% DE0001135440 AAA 3,25 — 0,39178 0,05345 116,76 1,24 0,87 8,013 7,97 -0,04/0,00 11 

EM 04-07 Bund 12-44 2,50% DE0001135481 AAA 2,50 — 0,76585 0,09573 105,04 2,27 1,97 23,144 22,94 -0,05/+0,84 279 

EM 04-07 Bund 3,5% 09-19 DE0001135382 AAA 3,50 — 0,42192 0,06515 117,76 0,83 0,43 6,125 6,32 — 7 

EM 04-01 Bund 94-24 6,25% DE0001134922 AAA 6,25 — 3,85929 0,48241 149,421 — — — — — — 

EM 15-04 Bundei 06-16 1,5%n DE0001030500 AAA 1,50 — 0,50959 0,09555 109,031 — — — — — — 

EM 15-04 Bundei 09-20 1,75%n DE0001030526 AAA 1,75 — 0,59452 0,07432 115,001 — — — — — — 

AL 29-04 Centrob. 05-13 Infl.Italia IT0003834832 n.d. — — — — 98,70 1,89 1,89 0,255 0,69 — 25 

EL 10-10 Centrob. 98-13 Lock-in IT0001278941 n.d. — — — — 97,67 2,07 2,07 1,054 0,98 -0,83/+0,82 55 

TF — Centrob. 98-18 zc IT0001197083 n.d. — — — 8,28235 75,00 5,41 4,84 5,167 5,21 — 134 

TF — Centrob. 99-19 dw/zc IT0001312708 n.d. — — — 1,58739 80,981 — — — — — — 

RF 16-09 Centrobanca 98-14 Sd/Tv IT0001257333 n.d. 5,25 5,25 4,81967 0,96393 103,55 3,45 2,43 1,353 0,98 -0,69/+0,30 50 

RF 20-10 Centrobanca 98-18 Sd/Tv IT0001267381 n.d. 5,50 5,50 4,53825 0,90765 96,47 6,19 5,07 5,123 0,95 -0,02/+0,03 50 

TV 22-01 Centrobanca 99-19 tf/tv dw IT0001300992 n.d. 1,60 1,26 0,90929 0,18186 74,98 6,10 5,79 — 0,95 -0,01/0,00 50 

TV 07-11t Citigroup 10-15 Fl. Rate Notes XS0499944600 n.d. 0,50 0,50 0,05435 0,01087 98,87 2,45 2,04 — 0,25 -0,03/+0,09 100 

TV 29-09t Citigroup 10-16 Tf/Tv XS0497249184 BBB 0,75 0,75 0,40000 0,08000 102,94 2,17 1,57 — 0,25 — 16 

TF 18-03 Citigroup 11-20 su callm XS0604339928 BBB 4,00 4,00 1,65556 0,33111 102,261 — — — — — — 

TV 15-01s CittÓ Roma 96-16 Rib IT0000580156 n.d. 0,70 0,65 0,12554 0,01569 90,001 — — — — — — 

TF — Comit 97-27 zc IT0000966017 A — — — 4,72483 40,58 6,46 5,93 14,147 13,60 — 40 

TF — Comit 98-28 zc IT0001200390 A — — — 4,67089 39,14 6,23 5,89 15,187 14,65 -0,04/+0,11 70 

TV 17-10 Council of Eur. 05-25 Flipp. Bds IT0006596909 AAA 4,50 4,96 3,75333 0,46917 98,97 5,05 4,43 — 0,96 — 15 

IN — Council of Eur. 99-19 dw/zc IT0006527516 AAA — — — 3,77663 133,571 — — — — — — 

IN — Council of Eur. 99-24 dw/zc IT0006527185 AAA — — — 3,91725 133,75 3,55 3,24 11,195 11,17 — 39 

EM 28-09t Cr. Agric. 06-16 Tv XS0515004157 A 0,28 0,21 0,15263 0,03053 90,83 3,42 3,24 3,298 0,24 -0,33/+0,67 150 

IL 28-08 Cr.Suisse 09-15 BPosta IV IT0006699505 n.d. 3,75 3,75 3,63730 0,72746 110,20 0,36 — 2,318 1,93 0,00/+0,15 732 

TF — Cr.Suisse 10-13 ReturnS.Usd zc XS0513664689 n.d. — — — — 101,801 — — — — — —








TV 18-09# Cr.Suisse 10-15 Tf/Tv XS0484519938 n.d. 0,19 0,11 0,12505 0,02501 99,651 — — — — — — 

TV 24-09t Cr.Suisse 10-16 Tv XS0508676417 n.d. 0,50 0,50 0,29891 0,05978 101,711 — — — — — — 

EM 15-10s Cred.Of. 09-15 Tv XS0453097205 BBB 0,53 0,31 0,35485 0,07097 81,91 7,27 7,12 3,046 0,47 -0,34/+0,34 100 

AL 30-09t Credem 00-15 Low.TierII IT0004505266 n.d. 0,29 0,21 0,15039 0,03008 90,08 6,78 6,59 1,298 0,23 — 1 

AL 22-04 Credem 04-14 Inflazione IT0003651186 BBB 4,16 4,12 1,33414 0,26683 100,00 4,13 3,30 1,236 0,97 — 20 

TV 09-09t Credem 08-14 Lower Tier II IT0004365836 n.d. 0,37 0,29 0,28041 0,05608 95,751 — — — — — — 

TV 29-09t Credem 08-dic14 LowT2 IT0004432495 n.d. 0,37 0,29 0,19764 0,03953 95,301 — — — — — — 

TV 30-09t Credem 08-giu14 LowT2 IT0004378920 n.d. 0,37 0,29 0,19373 0,03875 94,851 — — — — — — 

TV 26-10t Credem 09-15 Eurib. 3m IT0004541444 n.d. 0,31 0,23 0,07335 0,01467 93,61 5,01 4,82 — 0,24 -0,73/+0,08 52 

IL 21-07 DeutscheBk 08-14 Bposta IT0006664137 A 0,80 0,80 0,05918 0,01184 97,63 2,07 1,90 1,336 0,98 -0,09/+0,17 76 

EL 23-07 DeutscheBk 08-14 TopTen IT0006664459 n.d. — 5,10 — — 112,13 — — — — -0,10/+0,29 61 

AL 01-02 DexiaCred. 05-15 Gen. 05 IT0003793525 n.d. 2,75 2,75 0,27049 0,05410 71,01 19,23 18,36 2,139 0,84 -0,60/+0,74 951 

AL 30-03 DexiaCred. 05-15 S.T. IT0003806350 n.d. 2,75 2,75 0,19178 0,03836 71,18 17,89 17,08 2,196 0,85 -0,39/+0,57 50 

TV 30-12 DexiaCred. 09-14 Step-Up IT0004552714 n.d. 3,30 3,70 2,08279 0,41656 80,59 13,92 13,04 — 2,02 -0,60/+0,77 110 

TF 22-10 DexiaCred. 10-13 2,6% Ser.Ord. IT0004650773 n.d. 2,60 — 2,13115 0,42623 95,05 7,10 6,56 1,058 1,09 -0,06/+0,04 19 

TF 28-06 DexiaCred. 10-16 3,6% Ser.Ord. IT0004618507 n.d. 3,60 — 0,49315 0,09863 71,21 13,66 12,76 3,242 3,25 -0,78/+0,76 167 

TV 28-09t DexiaCred. 10-16 TV Serie Sp. IT0004618499 n.d. 0,55 0,47 0,29903 0,05981 66,991 — — — — — — 

TV 22-10# DexiaCred. 10-18 Tf/Tv Serie S. XS0550715600 n.d. 4,25 4,25 3,48264 0,69653 65,34 10,03 9,43 — 1,76 -0,33/+2,16 35 

TF — DexiaCred. 10-20 4,25% zc IT0004650781 n.d. — — — 1,03885 55,021 — — — — — — 

TV 08-11# DexiaCred. 10-20 Tf/Tv Serie S. XS0557268173 n.d. 7,00 1,25 5,42500 1,08500 74,001 — — — — — — 

TF 08-11 DexiaCred. 10-24 4,5% Callm IT0004655533 n.d. 4,50 — 3,47951 0,69590 73,001 — — — — — — 

TF 07-03 DexiaCred. 11-16 4,85% Ser.Ord.IT0004698178 n.d. 4,85 — 2,16589 0,43318 81,83 11,31 10,21 3,112 3,00 -0,04/+0,07 59 

TF 07-12 DexiaCred. 11-17 5% IT0004729452 n.d. 5,00 — 3,47222 0,69444 91,991 — — — — — — 

RF 18-12 DexiaCred. 98-13 tf/tv 12 IT0001282299 AA 6,00 7,15 3,98361 0,79672 98,021 — — — — — — 

RF 15-10 DexiaCred. 98-18 tf/tv 10 IT0001264792 n.d. 5,50 5,50 4,61339 0,92268 70,261 — — — — — — 

RF 27-11 DexiaCred. 98-18 tf/tv 11 IT0001277406 AA 5,50 5,50 3,96721 0,79344 76,761 — — — — — — 

TV 30-07 DexiaCred. 99-14 Swap 30Y IT0001355194 n.d. 4,75 4,75 0,23425 0,04685 87,48 12,35 11,30 — 0,90 -0,28/+0,12 38 

TF — DexiaCred. 99-19 dw/zc IT0001317707 n.r. — — — 7,04069 81,011 — — — — — — 

RF 29-01 DexiaCred. 99-19 tf/tv 1 IT0001303350 n.d. 5,00 5,00 2,74590 0,54918 66,51 12,94 11,65 5,173 0,90 — 2 

TF — DexiaCred. 99-24 misto 2dw/zcIT0001308607 AA — — — 6,26760 65,351 — — — — — — 

RF 18-02 Efibanca 98-13 tf/tv IT0001203295 n.d. 6,50 — 3,21448 0,64290 101,78 2,82 1,60 0,185 0,50 -0,03/+0,02 20 

TV 03-03 Efibanca 99-14 dw Cms IT0001310793 n.d. 1,58 1,27 0,72290 0,14458 95,961 — — — — — — 

EM 18-07 EFSF 11-16 2,75% EU000A1G0AA6 AA 2,75 — 0,22603 0,05289 107,64 0,76 0,42 3,287 3,77 — 22 

EM 05-12 EFSF 11-16 2,75% EU000A1G0AC2 AA 2,75 — 1,92350 0,24995 107,801 — — — — — — 

EM 05-07 EFSF 11-21 TF EU000A1G0AB4 AA 3,38 — 0,39760 0,06390 110,051 — — — — — — 

EM 04-02 EFSF 11-22 3,5% EU000A1G0AD0 AA 3,50 — 2,65616 0,33929 110,941 — — — — — — 

EM — EFSF 12-12 ZC EU000A1G0BV0 n.d. — — — 0,01056 99,95 — — — — -0,01/+0,01 22 

EM 12-03 EFSF 12-13 0,4% EU000A1G0AF5 AA 0,40 — 0,17315 0,02164 99,99 0,40 0,35 0,207 0,57 -0,32/+0,17 96 

EM 12-03 EFSF 12-14 1% EU000A1G0AG3 AA 1,00 — 0,43288 0,05411 101,13 0,28 0,15 1,204 1,56 -0,68/+0,20 592 

IN 04-02 Efsf 12-15 Tf EU000A1G0AE8 AA 1,63 — 0,96783 0,13145 102,571 — — — — — — 

EM 15-05 EFSF 12-17 2% EU000A1G0AK5 AA 2,00 — 0,77773 0,10003 104,121 — — — — — — 

EM 02-05 EFSF 12-19 TF EU000A1G0AR0 AA 2,63 — 0,76952 0,09715 106,161 — — — — — — 

EM 30-03 EFSF 12-32 3,875% EU000A1G0AJ7 AA 3,88 — 1,52859 0,19380 111,181 — — — — — — 

TF 14-01 Enel 07-15 IT0004292683 BBB 5,25 — 3,09836 0,71207 105,97 2,65 1,63 2,108 2,26 -0,17/+0,23 478 

TV 14-01s Enel 07-15 IT0004292691 BBB 0,80 0,72 0,14031 0,02806 95,48 3,47 3,16 — 0,48 -0,29/+0,46 284 

TV 27-08s Enel 10-16 TV IT0004576994 BBB 1,03 0,69 0,97435 0,19487 92,49 3,70 3,41 — 0,48 -0,30/+0,15 242 

TV 20-08s Enel 12-18 IT0004794159 BBB 2,24 1,90 2,20717 0,44143 97,97 4,24 3,46 — 0,48 -0,48/+0,48 748 

TF 20-02 Enel 12-18 4,875 IT0004794142 BBB 4,88 — 2,38422 0,47766 100,73 4,71 3,74 4,358 4,80 -0,20/+0,07 2088 

TF 26-02 Enel TF 10-16 3,5% IT0004576978 BBB 3,50 — 1,65437 0,33994 100,48 3,35 2,65 3,135 3,28 -0,23/+0,22 1954 

TF 29-06 Eni 09-15 4% IT0004503717 A 4,00 — 0,53699 0,11785 105,70 1,93 1,16 2,284 2,74 -0,48/+0,20 657 

TV 31-12s Eni 09-15 Eurib. 6m IT0004503766 A 0,93 0,75 0,24718 0,04944 98,99 1,95 1,63 — 0,49 -0,19/+0,33 288 

TF 11-10 Eni 11-17 IT0004760655 A 4,88 — 4,14242 0,83671 107,49 3,27 2,33 4,235 4,54 -0,59/+0,96 330 

TV 11-10s Eni 11-17 TV IT0004760648 A 1,96 1,73 1,37373 0,27475 102,68 2,94 2,25 — 0,49 -0,13/+0,11 56 

EM 22-09 Europa 10-17 2,375% Note D. EU000A1A1DJ5 AAA 2,38 — 2,14139 0,27199 105,231 — — — — — — 

EM 04-12 Europa 11-15 2,5% EU000A1GKVZ9 AAA 2,50 — 1,75546 0,23599 107,171 — — — — — — 

EM 03-06 Europa 11-16 2,75% EU000A1GRYT1 AAA 2,75 — 0,56507 0,07914 108,201 — — — — — — 

EM 04-10 Europa 11-18 2,375% EU000A1GV187 AAA 2,38 — 2,05053 0,26584 107,351 — — — — — — 

EM 04-04 Europa 11-18 3,5% Note D. EU000A1GN002 AAA 3,25 — 1,20205 0,15138 111,581 — — — — — — 

EM 21-09 Europa 11-21 2,75% EU000A1GVJX6 AAA 2,75 — 2,48702 0,31147 106,951 — — — — — — 

EM 04-06 Europa 11-21 3,5% Note D. EU000A1GRVV3 AAA 3,50 — 0,70959 0,09287 112,961 — — — — — — 

9

10 








EM 04-09 Europa 11-26 3,00% EU000A1GVVF8 AAA 3,00 — 2,64746 0,33574 107,041 — — — — — — 

IN 04-04 Europa 12-42 3,75% Notes EU000A1GY6W8 AAA 3,75 — 2,19736 0,27592 103,031 — — — — — — 

TF 08-07 FiatFin 11-14 6,125% XS0647263317 BB 6,13 — 0,67123 0,13425 101,99 4,99 3,78 1,308 1,78 — 100 

TF 08-07 FiatFin 11-18 7,375% XS0647264398 BB 7,38 — 0,80822 0,16164 98,70 7,64 6,16 5,041 4,82 — 200 

EM 15-06 Ge.Eurfund 06-17 Tf XS0626808496 A 3,63 — 0,62568 0,14823 106,63 2,16 1,45 4,207 4,50 — 10 

EM 17-12s Ge.Eurfund 11-17 Tv XS0626808223 A 0,91 0,74 0,31133 0,06227 97,59 2,04 1,74 4,252 0,49 -0,09/+0,02 240 

IL 20-07 Goldman 07-13 Rel.BPosta IT0006630344 n.d. 0,65 — 0,04986 0,00997 97,22 3,74 3,60 0,339 0,90 -0,06/+0,18 193 

TV 28-08t Goldman 10-15 15 Tv XS0482725339 A 0,51 0,50 0,45000 0,09000 96,281 — — — — — — 

EM 24-02 HellenicRep. 12-23 New Bonds GR0128010676 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 20,61 23,66 22,70 7,248 6,26 -0,61/+0,29 15 

EM 24-02 HellenicRep. 12-24 New Bonds GR0128011682 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 18,70 23,84 22,78 7,331 6,44 -0,59/+0,28 22 

EM 24-02 HellenicRep. 12-25 New Bonds GR0128012698 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 17,52 23,71 22,56 8,034 6,60 -0,23/+1,34 33 





EM 24-02 HellenicRep. 12-30 New Bonds GR0133008210 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,82 21,65 20,23 8,248 7,22 -0,82/+0,43 3 

EM 24-02 HellenicRep. 12-31 New Bonds GR0133009226 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,80 21,24 19,79 8,273 7,30 -0,14/+0,25 1 


EM 24-02 HellenicRep. 12-33 New Bonds GR0138005716 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,50 20,84 19,30 8,268 7,32 -0,10/0,00 5 




EM 24-02 HellenicRep. 12-37 New Bonds GR0138009759 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,21 20,28 18,58 8,216 7,25 — 3 

EM 24-02 HellenicRep. 12-38 New Bonds GR0138010765 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,99 19,41 17,77 8,316 7,53 -1,10/0,00 100 

EM 24-02 HellenicRep. 12-39 New Bonds GR0138011771 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,05 20,17 18,41 8,168 7,15 0,00/+0,05 4 




IN 11-03 HellenicRep. 99-19 5% IT0006527532 C 5,00 — — 0,27226 27,00 36,34 34,67 4,231 3,44 — 2 

RF 06-11 Iadb 98-18 Sd/Tv IT0006525742 AAA 5,50 5,50 4,28279 0,53535 113,18 3,13 2,50 5,146 0,98 — 26 

TF 24-12 Iadb 98/18 Coupon Reset IT0006526302 AAA 7,50 7,50 4,85656 0,60707 126,631 — — — — — — 

EM 16-09 Ifc 09-13 9,25% Brl XS0451046725 AAA 9,25 — 8,49180 1,06148 104,151 — — — — — — 

EM 15-01 Ifc 10-14 8,25% Brl XS0562910678 AAA 8,25 — 4,84631 0,60579 104,341 — — — — — — 

EM 28-01 Ifc 11-16 6% Mxn XS0583056691 AAA 6,00 — 3,31148 0,41394 106,48 3,94 3,23 3,063 3,07 — 1 

TF 01-03 Interbanca 99-19 Upside P. IT0001311247 n.d. — — — 10,09856 107,001 — — — — — — 

TF — Interbanca 99-21C.Reset dw/zc IT0001304010 n.d. — — — 1,25427 79,54 7,74 7,07 8,185 7,95 -0,05/+0,45 39 

IL — IW Bank 10-15 Call Asia II IT0004642382 n.d. — — — — 95,501 — — — — — — 

IL — IW Bank 10-15 EStoxx50 zc IT0004626617 n.d. — — — — 97,501 — — — — — — 

IN 13-01s Kfw $ 11-14 1,375% Gl. N. US500769ED27 AAA 1,38 — 0,12986 0,02597 101,561 — — — — — — 

EM 15-10s Kfw 04-14 4,125%Usd US500769AX27 AAA 4,13 — 1,39792 0,43245 107,981 — — — — — — 

EM 10-04 Kfw 04-15 2,25% DE000A1DAMJ6 AAA 2,25 — 0,79521 0,20710 105,191 — — — — — — 

EM 21-01s Kfw 05-15 4,375%Usd US500769BH67 AAA 4,38 — 0,31597 0,10068 111,111 — — — — — — 

TV 09-12 Kfw 05-25 sd/tv IT0006598830 AAA 2,72 1,81 1,87210 0,37442 92,991 — — — — — — 

EM 31-10 Kfw 06-14 5%Usd XS0273786847 AAA 5,00 — 3,98611 0,87922 110,261 — — — — — — 

EM 14-09s Kfw 06-16 5,125%Usd US500769BP83 AAA 5,13 — 2,17813 0,45657 114,941 — — — — — — 

EM 04-07 Kfw 07-16 TF 3,125% DE000A0Z2KS2 AAA 3,13 — 0,37671 0,08069 110,131 — — — — — — 

EM 15-09s Kfw 08-13 3,25% Note D.Usd US500769CP74 AAA 3,25 — 1,37222 0,34165 101,921 — — — — — — 

EM 16-01s Kfw 08-18 4,5% Gl. Note D.Usd US500769CU69 AAA 4,50 — 0,38750 0,10262 119,111 — — — — — — 

EM 17-12 Kfw 10-12 7,25% Try XS0532666491 AAA 7,25 — 4,83333 0,96667 100,491 — — — — — — 

EM 15-01 Kfw 10-13 8,5% Try XS0460367278 AAA 8,50 — 4,99317 0,99863 100,881 — — — — — — 

EM 04-11 Kfw 10-14 7,625% Try XS0553081448 AAA 7,63 — 5,97917 1,19583 103,77 5,74 4,27 2,019 1,97 -0,78/+0,16 27 

EM 04-10s Kfw 11-14 1,5% Gl. Note D. US500769EK69 AAA 1,50 — 0,55417 0,11695 101,841 — — — — — — 

EM 11-04 Kfw 11-14 2,125% Gl.Bonds DE000A1H36U5 AAA 2,13 — 0,74521 0,17176 103,581 — — — — — — 

IN 08-04 Kfw 11-14 TRY Notes Due XS0612210772 AAA 8,00 — 2,87123 0,57425 102,80 6,12 4,57 1,212 1,51 — 5 

EM 01-12s Kfw 11-16 2% Gl. Notes US500769EM26 AAA 2,00 — 0,42222 0,09772 103,801 — — — — — — 

EM 08-04 Kfw 11-16 3,125 Gl. Bonds D. DE000A1H36V3 AAA 3,13 — 1,12158 0,22432 109,791 — — — — — — 

EM 20-04 Kfw 11-18 3,125% Notes D. XS0619263485 AAA 3,13 — 1,01563 0,22190 110,001 — — — — — — 

TV 22-12 Lehman 05-17 sd/tvY IT0006578600 D 5,07 5,07 3,31074 0,66215 67,001 — — — — — — 

TV 13-03 M. Lynch 06-16 tf/tv T.Ret. IT0006602871 n.d. — — — — 84,66 6,21 5,92 — 0,94 -0,26/+0,34 67 

EL 21-10# Macquaire 04-17 Su/Tv IT0006719584 n.d. 1,50 1,50 0,96667 0,19333 102,15 3,20 2,46 4,127 3,34 — 5








IN 08-12# Macquaire 11-17 SU/Tv IT0006719956 n.d. 1,50 1,50 0,57500 0,11500 101,801 — — — — — — 

AL — Macquarie 11-16 Butterfly IT0006721473 n.d. — — — — 100,001 — — — — — — 

TF 19-10# Macquarie 11-17 6% X IT0006721366 n.d. 3,00 3,00 1,96667 0,39333 97,66 1,90 1,60 4,311 2,00 — 5 

TV 24-03 Med.Lombardo 98-13 tf/tv IT0001212908 n.d. 4,00 — 1,60000 0,32000 100,00 3,90 3,13 — 0,59 -0,01/+0,34 205 

RF 06-11 Med.Lombardo 98-18 75 tf/tv IT0001271649 n.d. 5,50 5,50 4,28279 0,85656 96,56 6,17 5,05 5,139 0,95 -0,66/+0,91 98 

TF — Med.Lombardo 98-28 zc IT0001205589 n.d. — — — 4,61937 38,461 — — — — — — 

TV 06-09# Med.Lombardo 99-14 swap 56 IT0001362935 A 3,62 2,91 3,42502 0,68500 95,991 — — — — — — 

TV 15-01 Med.Lombardo 99-19 1 dw IT0001292850 n.d. 1,66 1,26 0,97514 0,19503 77,34 5,58 5,28 — 0,95 -0,35/+0,23 10 

RF 18-02 Med.Lombardo 99-19 3 tf/tv IT0001307286 n.d. 5,00 5,00 2,47268 0,49454 90,17 6,91 5,85 5,256 0,94 -0,17/+0,07 342 

TV 03-06 Med.Lombardo 99-19 37 dw IT0001336368 n.d. 1,22 1,26 0,25068 0,05014 74,34 5,95 5,65 — 0,95 -0,30/+1,56 95 

IL 07-07 Mediob. 04-14 Rendistato IT0003681910 BBB 4,22 4,16 0,47418 0,09484 99,00 4,75 3,91 1,312 0,96 — 8 

AL 17-02 Mediob. 05-15 IT0003806855 n.d. 4,27 3,24 2,12346 0,42469 96,25 5,08 4,37 2,150 0,96 -0,31/+0,24 89 

IL 06-12 Mediob. 05-15 Inflat. Perf. IT0003935241 BBB 4,52 3,38 3,15133 0,63027 96,31 4,71 4,00 3,044 0,96 -0,01/+0,03 23 

AL 30-11 Mediob. 06-12 Inflaz. IT0004124068 BBB 3,04 — — 0,14262 101,75 4,38 2,79 0,105 0,29 — 72 

AL 29-09 Mediob. 06-12 Inflaz. II IT0004096415 BBB 2,93 — — 0,17650 102,49 3,47 0,23 0,045 0,12 -0,04/+0,01 125 

IL 25-03 Mediob. 08-14 BPosta IT0004291172 BBB 0,70 0,70 0,27808 0,05562 95,99 3,30 3,16 1,218 0,97 -0,01/0,00 52 

IL 20-06 Mediob. 12-17 Index W.Bask. XS0783732455 n.d. 2,50 2,50 0,39726 0,07945 89,221 — — — — — — 

TV 23-12 Mediobanca 03-13 Rend. Prot. IT0003568075 n.d. 4,05 4,12 2,63354 0,52671 99,64 4,36 3,54 — 0,97 -0,44/+0,26 170 

TV 10-03 Mediobanca 04-14 Reale Min.G.IT0003623003 BBB 4,07 4,02 1,78542 0,35708 98,95 4,74 3,93 — 0,96 -0,25/+0,10 14 

TF 10-11 Mediobanca 09-14 2,65% IT0004543978 n.d. 2,65 — 2,03456 0,40691 96,42 4,36 3,82 2,062 2,09 -0,20/+0,30 170 

TF 20-11 Mediobanca 09-14 3% IT0004540719 n.d. 3,00 — 2,22131 0,48154 97,37 4,24 3,61 2,069 2,11 -0,30/+0,25 219 

TV 20-11s Mediobanca 09-14 Eurib 6m IT0004540842 n.d. 0,67 0,49 0,32389 0,06478 93,22 4,25 4,03 — 0,48 -0,13/+0,03 125 

TF 30-06 Mediobanca 09-15 3.5% IT0004464407 BBB 3,50 — 0,46027 0,09205 101,11 — — — — -0,01/+0,02 101 

TF 28-04 Mediobanca 09-15 tf IT0004452386 n.d. 3,60 — 1,09479 0,21896 102,40 — — — — -0,13/+0,10 189 

TV 13-09t Mediobanca 10-15 Euro IT0004669138 BBB 0,70 0,70 0,49653 0,09931 94,87 4,53 3,94 — 0,24 -0,08/+0,22 52 

EM 13-09t Mediobanca 10-15 Usd IT0004669120 BBB 0,70 0,70 0,49653 0,09931 94,88 4,52 3,93 3,072 0,24 -0,18/+0,17 86 

TF 14-05 Mediobanca 10-20 4,5% P.A. IT0004608797 BBB 4,50 — 1,17123 0,23425 94,86 5,32 4,39 6,294 6,52 -0,62/+0,93 361 

TF 15-11 Mediobanca 10-20 sub LowT.2 IT0004645542 BBB 5,00 — 3,77049 0,75410 94,26 5,89 4,85 6,342 6,62 -1,26/+0,72 221 

TF 02-09 Mediobanca 11-13 4% IT0004760721 BBB 4,00 — 3,82514 0,76503 100,95 3,05 2,26 1,005 0,99 -0,16/+0,19 270 

TF 14-07 Mediobanca 11-14 3,51% IT0004725559 BBB 3,51 — 0,32696 0,06539 99,151 — — — — — — 

TF 16-08 Mediobanca 11-16 3,7% IT0004743875 BBB 3,70 — 0,01014 0,00203 95,901 — — — — — — 

TV 13-09t Mediobanca 11-21 Tv IT0004720436 n.d. 1,15 1,14 0,81250 0,16250 88,80 6,36 5,34 — 0,24 -0,40/+0,19 191 

TF 13-07 Mediobanca 12-16 4,45% IT0004821499 BBB 4,45 — 0,42671 0,08534 99,72 4,52 3,63 3,257 3,58 -0,08/+0,17 20 

EM 07-12# Mediobanca 12-17 Tf/Tv XS0556045259 BBB 2,20 0,17 1,52678 0,30536 90,001 — — — — — — 

TV 25-06 Mediobanca 99-19 dw IT0001339586 n.d. 1,52 1,51 0,22071 0,04414 75,661 — — — — — — 

TF — Mediobanca Atto Unico 11-17 zc IT0004783046 BBB — — — 0,62893 76,98 5,04 3,84 5,118 5,13 -0,39/+0,11 157 

TF 25-08# Medioc.C. 98-13 tf/tv IT0001206124 n.d. 0,89 0,51 0,85088 0,17018 98,99 2,98 2,77 0,191 0,51 -0,03/0,00 50 

TF — Medioc.C. 98-18 dw/zc IT0001287249 A — — — 3,18761 99,86 6,60 5,99 6,133 6,00 -0,06/+0,04 10 

TV 03-09# Medioc.C. 98-18 F.Top Side IT0001278404 n.d. 0,38 0,38 0,30571 0,06114 72,50 7,11 6,73 — 3,72 — 4 

TF — Medioc.C. 98-28 zc IT0001203253 n.d. — — — 4,63595 39,12 6,24 5,87 15,180 14,63 — 5 

TF — Medioc.C. 99-14 dw/zc IT0001327524 A — — — 6,58112 128,481 — — — — — — 

TF — Medioc.C. 99-19 dw/zc IT0001306171 n.d. — — — 4,49071 97,511 — — — — — — 

IN 06-03 Merrill Lynch 07-13 CMS IT0006623620 n.d. 5,64 — 2,53414 0,50683 101,76 2,34 1,27 0,201 0,55 -0,20/+0,13 90 

IN 30-03 Merrill Lynch 07-13 CMS IT0006627563 n.d. 3,30 — 1,26575 0,25315 100,921 — — — — — — 

IL 30-11 Merrill Lynch 07-13 Ind. IT0006645326 n.d. 0,70 0,70 0,49918 0,09984 96,44 3,56 3,42 1,105 0,97 -0,16/+0,06 56 

IL 28-12 Morgan 06-12 Fix.R.+CMS IT0006620220 n.d. 2,90 — 1,84617 0,36923 99,861 — — — — — — 

IL — Morgan 07-13 En.Alt. Zc IT0006636218 n.d. — — — 1,19179 131,51 — — — — -0,34/+0,80 115 

IL 29-06 Morgan 07-13 Fix.R.+CMS IT0006636770 n.d. — — — — 97,70 2,70 2,70 0,318 0,85 — 50 

IL 31-08 Morgan 07-13 FixedR.30Y IT0006643008 n.d. 3,75 3,75 3,60656 0,72131 99,511 — — — — — — 

IL 31-08 Morgan 07-13 FixR. 10Y IT0006643016 n.d. 3,60 3,60 3,46230 0,69246 99,05 4,53 3,81 1,006 0,96 — 1 

IL 06-06 Morgan 07-13 FixR. 30Y IT0006635384 n.d. 3,50 — 0,69041 0,13808 99,101 — — — — — — 

IL 28-09 Morgan 07-13 FRate 10Y IT0006646019 n.d. 3,60 3,60 3,18689 0,63738 98,301 — — — — — — 

IL 28-09 Morgan 07-13 FRate 30Y IT0006646001 n.d. 3,70 3,70 3,27541 0,65508 101,37 2,42 1,69 1,034 0,98 -0,06/+0,13 45 

IL 28-09 Morgan 07-13 Reload3 IT0006640236 n.d. 0,70 0,70 0,61967 0,12393 97,92 2,60 2,46 1,042 0,98 — 66 

AL 30-03 Morgan 07-13 Sch.T.Eur. IT0006628876 n.d. 3,55 — 0,49863 0,09973 100,27 4,42 3,45 0,228 0,61 -0,27/+0,34 45 

AL 30-04 Morgan 07-13 Sch.T.Eur. IT0006632035 n.d. 3,55 — 0,38822 0,07764 100,33 4,01 3,12 0,256 0,69 -0,33/+0,37 88 

TV 30-04 Morgan 07-13 Tf/Tv IT0006632613 n.d. 3,10 — 0,92575 0,18515 99,501 — — — — — — 

TV 03-08 Morgan 07-13 Tv IT0006640509 BBB 3,85 — 0,14767 0,02953 100,251 — — — — — — 

TV 31-07 Morgan 07-13 Tv IT0006640491 BBB 3,65 — 0,17000 0,03400 99,271 — — — — — — 

TV 29-06 Morgan 07-13 Tv IT0006638842 n.d. 3,70 — 0,49671 0,09934 99,591 — — — — — — 

11

12 








TV 30-04 Morgan 07-13 Tv IT0006632621 n.d. 3,15 — 0,94068 0,18814 99,601 — — — — — — 

IL 31-05 Morgan 07-13 Val.Az. IT0006635475 n.d. 1,00 — — 0,04274 98,45 3,29 3,09 0,287 0,77 -0,25/+0,25 32 

IL 29-06 Morgan 07-13 Val.Az. IT0006638057 BBB 1,00 — — 0,02685 97,621 — — — — — — 

TV 07-09 Morgan 11-16 Tv Note D. XS0663929619 n.d. 5,00 4,98 4,72222 0,94444 98,841 — — — — — — 

IL 01-09s MPS 03-13 tf-tv Swap IT0003510119 n.d. 1,72 1,63 1,57657 0,31531 99,34 3,94 3,28 1,009 0,48 -0,12/+0,58 72 

TV 29-09# MPS 09-17 Tf/Tv IT0004739576 n.d. 5,25 5,25 4,63320 0,92664 104,58 3,63 2,72 — 0,97 -0,08/+0,04 147 

TF 27-10# MPS 11-17 Cap&Floor IT0004761356 n.d. 5,55 5,55 4,47336 0,89467 102,06 4,41 3,44 4,221 1,02 -0,02/+0,06 53 

TF 30-11 MPS 11-17 StepByStep IT0004771710 n.d. 5,10 5,30 3,63689 0,72738 103,44 4,88 3,78 4,263 4,55 -0,42/+0,53 35 

TV 04-01 MPS 99-14 dw Irs IT0001296133 BBB 3,00 3,00 1,85246 0,37049 99,28 3,51 2,92 — 0,97 -0,38/+0,36 296 

TF — MPS 99-29 misto 4 dw/zc IT0001302733 BBB — — — 2,99532 68,641 — — — — — — 

TF — MPS 99-29 misto 8 dw/zc IT0001308508 BBB — — — 2,86837 71,801 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 01-16 5% FR0000187361 AAA 5,00 — 4,05738 0,69357 118,021 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 01-32 5,75% FR0000187635 AAA 5,75 — 4,66598 0,60678 143,641 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 02-12 4,75% FR0000188690 AAA 4,75 — 3,85451 0,48181 101,031 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 03-13 4% FR0000188989 AAA 4,00 — 1,24932 0,15617 102,861 — — — — — — 


EM 25-04 Oat 03-19 4,25% FR0000189151 AAA 4,25 — 1,32740 0,18193 118,231 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-14 4% FR0010061242 AAA 4,00 — 1,24932 0,29369 106,54 0,12 — 1,239 1,66 — 30 

EM 25-04 Oat 04-15 3,5% FR0010163543 AAA 3,50 — 1,09315 0,21600 108,91 0,17 — 2,222 2,62 — 5 

EM 25-04 Oat 04-16 3,25% FR0010288357 AAA 3,25 — 1,01507 0,33047 110,181 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-26 3,5% FR0010916924 AAA 3,50 — 1,09315 0,14622 110,951 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-29 5,5% FR0000571218 AAA 5,50 — 1,71781 0,35589 136,041 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-35 4,75% FR0010070060 AAA 4,75 — 1,48356 0,20218 124,121 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-41 4,5% FR0010773192 AA 4,50 — 1,40548 0,18128 121,311 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 05-21 FR0010192997 AAA 3,75 — 1,17123 0,15097 114,64 1,90 1,47 7,262 7,61 — 2 


EM 25-04 Oat 07-17 3,75% FR0010415331 AAA 3,75 — 1,17123 0,28127 113,611 — — — — — — 


EM 25-10 Oat 08-19 3,75% FR0010776161 AAA 3,75 — 3,04303 0,40252 115,051 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 09-20 3,5% FR0010854182 AAA 3,50 — 1,09315 0,16299 112,881 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 09-25 6% FR0000571150 AAA 6,00 — 4,86885 0,88116 139,121 — — — — — — 


EM 25-10 Oat 10-15 3% FR0010216481 AAA 3,00 — 2,43443 0,50583 108,281 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-17 4,25% FR0010517417 AAA 4,25 — 3,44877 0,48591 116,491 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-18 4,25% FR0010670737 AAA 4,25 — 3,44877 0,51040 117,551 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-20 2,5% FR0010949651 AAA 2,50 — 2,02869 0,28995 105,21 1,81 1,49 7,178 7,38 — 5 

EM 25-10 Oat 10-23 4,25% FR0010466938 AAA 4,25 — 3,44877 0,50247 119,321 — — — — — — 

IN 25-10 Oat 11-21 3,25% FR0011059088 AAA 3,25 — 2,63730 0,33131 110,40 2,00 1,61 8,040 7,98 — 3 

EM 25-04 Oat 11-22 3% FR0011196856 AAA 3,00 — 0,93699 0,13504 108,201 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 06-40 1,80%n FR0010447367 AAA 1,80 — 0,11342 0,05547 107,321 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 07-13 2,5% duen FR0000188955 AAA 2,50 — 0,15753 0,01969 103,901 — — — — — — 


EM 25-07 Oat i 07-17 1% duen FR0010235176 AAA 1,00 — 0,06301 0,11457 108,881 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 07-20 2,25% duen FR0010050559 AAA 2,25 — 0,14178 0,12636 118,35 2,22 1,50 7,172 5,52 — 70 

EM 25-07 Oat i 07-23 2,10%n FR0010585901 AAA 2,10 — 0,13233 0,06858 120,701 — — — — — — 


EM 25-07 Oat i 07-32 3,15% duen FR0000188799 AAA 3,15 — 0,19849 0,06586 147,70 2,88 2,32 16,152 12,03 — 5 

EM 25-07 Oat i 09-19 1,30%n FR0010850032 AAA 1,30 — 0,08192 0,04816 111,591 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 10-22 1,10%n FR0010899765 AAA 1,10 — 0,06932 0,08909 108,701 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 11-27 1,85% due FR0011008705 AAA 1,85 — 0,11658 0,02485 108,571 — — — — — — 

EM 30-07 Obligaciones 01-32 5,75% ES0000012411 BBB 5,75 — 0,28356 0,29851 85,69 7,11 6,31 12,144 11,66 -0,19/+0,14 25 

EM 30-07 Obligaciones 03-13 4,2% ES0000012866 BBB 4,20 — 0,20712 0,08523 100,871 — — — — — — 

EM 31-10 Obligaciones 09-19 4,30% ES00000121O6 BBB 4,30 — 3,41885 0,46287 82,061 — — — — — — 

EM 31-01 Obligaciones 09-24 4,80% ES00000121G2 BBB 4,80 — 2,60984 0,36596 81,241 — — — — — — 

EM 30-04 Obligaciones 10-20 4% ES00000122D7 BBB 4,00 — 1,19452 0,17361 85,671 — — — — — — 

EM 30-07 Obligaciones 10-25 4,65% ES00000122E5 BBB 4,65 — 0,22932 0,03206 78,701 — — — — — — 

IN 30-07 Obligaciones 11-26 5,9% ES00000123C7 BBB 5,90 — 0,29096 0,04871 89,181 — — — — — — 



EM 31-01 Obligaciones 98-29 6% ES0000011868 BBB 6,00 — 3,26230 0,69863 90,261 — — — — — —








TV 23-12s Prov. Milano 97-12 Rib IT0001181129 n.d. 0,65 — 0,19536 0,02442 97,001 — — — — — — 

TV 04-10# Rbs 01-15 11,5% NL0009288158 A 0,41 0,34 0,19732 0,03946 96,54 2,91 2,62 — 2,29 — 52 

TV 11-01s Rbs 01-15 MC NL0009289347 n.r. 1,85 2,03 0,37000 0,07400 100,49 3,98 3,14 — 2,26 -0,08/+0,11 138 

TV 11-10t Rbs 01-20 tv Eurib. NL0009289313 n.r. 1,91 1,96 0,76765 0,15353 105,78 6,92 5,35 — 0,24 -0,18/+0,67 489 

TV 11-01 Rbs 01-20 tv infl. NL0009289339 A 5,50 3,85 3,30000 0,66000 93,30 5,05 4,23 — 0,96 — 5 

TV 11-10t Rbs 01-20 tv sicur. NL0009289321 A 0,89 0,89 0,35972 0,07194 92,89 4,77 4,01 — 0,24 -0,09/+0,05 158 

IN 22-10t Rbs 04-14 tv NL0009054899 A 0,64 0,59 0,19165 0,03833 98,96 3,05 2,56 1,239 0,24 -0,58/+0,13 226 

IN 20-10s Rbs 04-19 5,5% NL0009054907 A 5,50 — 1,78750 0,35750 102,13 5,17 4,07 5,290 5,57 -0,13/+0,23 42 

IL 29-06 Rbs 06-15 tv IT0006591850 n.d. — — — — 96,11 2,74 2,47 2,316 0,98 -0,87/+0,43 150 

IN — Rbs 06-16 zc NL0009056563 A — — — 2,43136 86,66 3,78 2,88 3,315 3,75 -0,65/+0,08 502 

IL 03-08 Rbs 08-15 tv IT0006593252 n.d. — — — — 96,821 — — — — — — 

TF 03-09t Rbs 09-14 4% NL0009058981 A 4,00 — 0,81522 0,16304 100,28 3,91 3,09 1,356 1,92 -0,01/0,00 10 

TF 31-07 Rbs 09-14 Su NL0009058122 n.d. 4,15 4,40 0,19307 0,03861 101,29 3,57 2,73 1,336 1,87 -0,30/+0,29 45 

TV 21-10# Rbs 09-14 Tf/Tv NL0009285113 A 2,48 2,25 2,03871 0,97236 96,661 — — — — — — 

TV 06-10t Rbs 09-14 Tf/Tv NL0009056324 n.d. 0,66 0,66 0,30333 0,06067 100,021 — — — — — — 

EM 08-09t Rbs 09-14 tv NL0009058353 n.d. 0,79 0,78 0,60278 0,12056 99,80 3,28 2,64 2,002 0,24 — 15 

TF 30-09 Rbs 09-14 tv NL0009060862 A 2,78 2,25 2,44607 0,48921 97,80 3,37 2,91 2,021 0,97 -0,01/+0,03 180 

TV 23-10 Rbs 09-14 Tv NL0009062223 n.d. — — — — 95,121 — — — — — — 

IN 08-10t Rbs 09-16 4,3% NL0009061357 A 4,30 — 0,46994 0,09399 100,47 4,23 3,35 3,318 3,75 -0,10/+0,25 102 

TF 11-09t Rbs 09-19 4,6% NL0009287614 A 4,60 — 0,84207 0,16841 99,87 4,70 3,75 6,149 6,18 -1,78/+0,08 648 

TF — Rbs 09-24 zcm NL0009288141 n.d. — — — 3,05565 112,791 — — — — — — 

IL 31-10# Rbs 10-12 MCm IT0006649005 n.d. — — — — 99,37 3,06 3,06 0,075 0,20 -0,06/+0,08 55 

EM 17-10 Rbs 10-12 tv NL0006435273 n.d. 3,78 — 3,14913 0,62983 98,781 — — — — — — 

IL — Rbs 10-12 zc IT0006649674 A — — — — 98,811 — — — — — — 

TF 26-08m Rbs 10-13 8% Brl NL0009599489 A 8,00 — 0,46667 0,09333 103,14 5,38 3,75 1,056 1,11 -0,39/+0,86 30 

IN — Rbs 10-13 Asian Curr. NL0009569821 n.d. — — — — 98,921 — — — — — — 

TF 23-08t Rbs 10-14 tf/tv NL0009597301 n.d. 0,63 0,63 0,58904 0,11781 92,621 — — — — — — 

IN 07-11t Rbs 10-15 4% Usd XS0502707853 n.d. 4,00 — 0,11111 0,02222 102,301 — — — — — — 

TV 05-11t Rbs 10-15 Misto NL0009289099 n.d. 0,09 0,09 0,01223 0,00245 94,061 — — — — — — 

TV 26-10# Rbs 10-15 Tf/Tv NL0009401801 n.d. 0,23 0,21 0,05454 0,01091 95,42 2,65 2,47 — 2,60 — 10 

TV 24-09# Rbs 10-15 Tf/Tv NL0009349208 n.d. 0,28 0,20 0,16348 0,03270 93,681 — — — — — — 

TV 26-11 Rbs 10-15 Tv NL0009629062 A — — — — 101,381 — — — — — — 

TV 26-11 Rbs 10-15 Tv NL0009629070 A — — — — 95,081 — — — — — — 

IN 30-09t Rbs 10-16 3% Var. NL0009537943 A 0,75 0,75 0,39167 0,07833 97,62 3,67 3,05 3,337 0,24 0,00/+0,02 145 

TF 22-02 Rbs 10-16 4% NL0009354505 n.r. 4,00 — 1,93973 0,38795 100,39 3,87 3,08 3,123 3,24 -0,57/+0,20 140 

TF 09-10t Rbs 10-16 Royal I.7% tf/tv NL0009487461 n.d. 1,15 1,30 0,48623 0,09725 106,151 — — — — — — 

IN 30-09s Rbs 10-16 Scala Cr NL0009537851 A 1,63 1,75 1,23681 0,24736 100,56 3,73 2,95 3,320 3,77 -0,12/+0,05 400 

TF 23-12# Rbs 10-16 tf/tv IT0006717349 n.d. 3,00 0,75 1,95082 0,39016 99,58 3,13 2,52 4,032 0,97 — 55 

TV 26-10# Rbs 10-16 tf/tv IT0006716317 n.d. 3,85 0,56 3,11366 0,62273 95,85 2,30 2,04 — 0,98 0,00/+0,01 10 

TV 04-11# Rbs 10-16 tf/tv IT0006716762 n.d. 4,00 0,56 3,13661 0,62732 95,981 — — — — — — 

TV 22-08s Rbs 10-16 tv NL0009354513 n.r. 1,21 0,86 1,18028 0,23606 95,871 — — — — — — 

IN 30-09s Rbs 10-17 5% St. dw NL0009560010 A 2,33 2,15 1,76958 0,35392 97,991 — — — — — — 

IN 30-09t Rbs 10-17 Eurib Leva NL0009560002 A 0,24 0,13 0,12768 0,02554 86,681 — — — — — — 

IN 18-10t Rbs 10-17 Floored Fl. Eurib. NL0009597939 n.d. 0,75 0,75 0,24167 0,04833 94,301 — — — — — — 

IN 30-09 Rbs 10-17 Infl. Italia NL0009537935 A 4,00 3,12 3,52222 0,70444 96,98 3,79 3,15 4,268 0,97 -0,52/+2,06 25 

IN 30-09s Rbs 10-17 Steep NL0009560028 A 2,57 2,48 1,95301 0,39060 101,81 4,60 3,60 4,228 0,48 — 5 

TF 19-04 Rbs 10-17 Su NL0009294305 n.d. 3,10 3,40 1,01611 0,20322 102,88 3,51 2,69 4,153 4,30 — 50 

TV 03-05# Rbs 10-17 Su/Tv NL0009403229 n.d. 3,20 3,20 0,92444 0,18489 94,84 2,93 2,57 — 1,59 — 50 

IL 23-09s Rbs 10-18 Royal C. Perf. NL0009294040 A 3,87 4,38 3,09840 0,61968 107,60 7,18 5,46 4,242 0,47 -0,11/+0,09 21 

IL 23-03 Rbs 10-18 Royal Prot. NL0009294032 A 2,75 2,75 1,10000 0,22000 93,82 4,00 3,43 5,100 0,97 -0,13/+1,18 135 

IN 05-11t Rbs 10-18 Var.Max 6% NL0009408970 n.d. 0,55 0,54 0,07270 0,01454 90,681 — — — — — — 

IN 08-10t Rbs 10-19 6% NL0009062215 A 0,35 0,28 0,15202 0,03040 79,61 4,53 4,27 6,323 0,24 -0,21/+0,14 575 

TF 22-12s Rbs 10-20 5% tf NL0009483825 n.d. 5,00 — 0,76389 0,15278 100,27 5,01 3,99 6,284 6,52 -0,15/+0,32 490 

TF 22-12s Rbs 10-20 8% Steepener tf/tv NL0009483833 n.d. 1,59 1,86 0,48492 0,09698 93,14 4,80 4,01 7,003 0,48 -0,14/+0,09 114 

IL 23-09s Rbs 10-20 Royal 5% Flex NL0009294057 A 5,00 — 2,00000 0,40000 89,05 6,99 5,88 6,162 6,09 — 10 

IL 23-09t Rbs 10-20 Royal Ripresa NL0009294024 A 0,66 0,59 0,39681 0,07936 85,181 — — — — — — 

TV 30-11 Rbs 10-20 tv infl. cap&floor NL0009292564 n.d. 4,50 3,00 3,21250 0,64250 93,79 3,95 3,31 — 0,97 — 5 

IN 05-11s Rbs 10-22 10% Oper. NL0009408467 n.d. 4,01 4,38 2,27120 0,45424 106,33 7,93 6,20 7,069 0,47 -0,12/+0,42 114 

TF 09-10t Rbs 10-25 Royal Top I.7% tf/tv NL0009487453 n.d. 1,65 1,80 0,69540 0,13908 95,13 8,02 6,46 9,014 0,23 -0,43/+0,36 113 

TV 30-11 Rbs 11-14 MC NL0009285790 n.d. 3,60 3,85 2,56721 0,51344 101,56 3,19 2,42 — 2,15 -0,07/0,00 133 

13

14 








EM 21-10t Rbs 11-15 8.5% Rand sud. XS0609261820 n.d. 8,50 — 0,61389 0,12278 103,38 7,29 5,55 2,169 2,33 -0,67/+1,12 8 

EM 21-10t Rbs 11-15 9% Lira Turca XS0609262471 n.d. 9,00 — 0,65000 0,13000 102,07 8,38 6,50 2,164 2,30 -0,08/+0,91 58 

TV 29-01s Rbs 11-16 sd/tv GB00B6HZ2927 n.d. 1,50 1,50 0,15489 0,03098 96,391 — — — — — — 

TF 02-12s Rbs 11-17 4,70% GB00B6HZ3S81 n.d. 4,70 — 0,97917 0,19583 102,641 — — — — — — 

TV 29-06 Rbs 11-17 Inflaz. Europea GB00B6HZ3D39 n.d. 4,00 2,93 0,53333 0,10667 97,631 — — — — — — 

TV 02-09t Rbs 11-17 Misto 6 anni GB00B6HZ3Q67 n.d. 0,51 0,46 0,42104 0,08421 93,351 — — — — — — 

TV 02-09t Rbs 11-17 Obiett. GB00B6HZ3R74 n.d. — — — — 90,001 — — — — — — 

IN 09-09t Rbs 11-17 Step Up NL0009677939 A 0,88 0,88 0,66111 0,13222 101,80 3,54 2,75 4,095 4,15 — 20 

TF 26-05 Rbs 11-17 Su IT0006719469 n.d. 3,60 4,10 0,81863 0,16373 100,36 4,51 3,60 4,172 4,32 -0,34/+1,08 805 

TV 04-01# Rbs 11-17 tf/tv IT0006717331 n.d. 4,10 0,61 2,53169 0,50634 97,361 — — — — — — 

TF 27-08s Rbs 11-19 4,25% NL0009670090 n.d. 4,25 — 2,00694 0,40139 99,70 4,34 3,48 5,299 5,62 — 23 

IN 14-02s Rbs 11-21 5,3% Eur NL0009694272 A 5,30 — 0,04417 0,00883 100,90 5,23 4,15 7,085 6,95 -0,16/+1,00 26 

EM 14-02s Rbs 11-21 5,8% Gbp XS0574620513 A 5,80 — 0,04833 0,00967 106,521 — — — — — — 

IN 15-10t Rbs 11-21 MC Obiett. 8% GB00B6HZ2257 n.d. — — — — 81,001 — — — — — — 

TV 27-02 Rbs 11-21 tf/tv NL0009677947 n.d. 6,00 6,00 2,83333 0,56667 95,101 — — — — — — 

TV 27-08t Rbs 11-21 tf/tv NL0009670074 n.d. 1,00 1,00 0,88889 0,17778 95,231 — — — — — — 

EM 28-12# Rbs 12-12 3,5% NL0006136376 n.d. — — — — 99,771 — — — — — — 

EM 23-07 Rbs 12-15 1% Franco sv. XS0762845559 n.d. 1,00 — 0,06667 0,01333 100,30 0,90 0,70 2,331 2,89 — 99 

EM 23-07 Rbs 12-15 1,25% Corona dan. XS0762850393 n.d. 1,25 — 0,08333 0,01667 99,95 1,27 1,02 2,329 2,87 — 67 

EM 23-07 Rbs 12-15 3% Corona sv. XS0762845120 n.d. 3,00 — 0,20000 0,04000 100,24 2,91 2,32 2,315 2,80 -0,04/+0,06 12 

EM 23-07 Rbs 12-15 3,3% Corona nor. XS0762845393 n.d. 3,30 — 0,22000 0,04400 99,95 3,32 2,66 2,312 2,78 — 141 

IN 23-09t Rbs 12-18 Digital Cap GB00B78SXC73 n.d. 1,25 1,25 0,75000 0,15000 95,251 — — — — — — 

TV 03-09t Rbs 12-19 tv NL0009288133 n.d. 0,51 0,47 0,41609 0,08322 86,521 — — — — — — 

TV 22-12 Rbs 22-12-14 tf/tv NL0009287598 n.d. 1,52 0,86 0,99505 0,19901 93,83 3,75 3,55 — 0,97 -0,01/+0,03 50 

TV 24-12s Rbs 23-12-14 tf/tv NL0009287069 n.d. 0,46 0,31 0,13527 0,02705 94,041 — — — — — — 

TF — Rbs Bric 11-16 GB00B6HYM000 n.d. — — — — 106,72 — — — — — 20 

TF 29-12 Rbs Bric 11-16 Inf. E. tf/tv GB00B6HYM117 n.d. 4,00 2,25 2,53333 0,50667 100,88 2,19 1,71 4,053 0,98 — 20 

EM 20-10 Rep.Austria 03-13 3,8% AT0000385992 AA 3,80 — 3,13552 0,42753 104,35 0,09 — 1,054 1,15 — 15 

IN 20-11s Rep.Austria 05-15 Cont.CMS XS0218461399 AA 0,79 0,61 0,38115 0,04764 100,52 0,85 0,72 2,260 0,50 -0,09/+0,02 50 

IN 15-09t Rep.Austria 05-15 Fl. Rate XS0220101744 AA 0,35 0,27 0,24318 0,03040 100,98 2,50 2,15 2,287 0,24 -0,09/+0,29 154 

IN 29-09t Rep.Austria 05-20 XS0221500571 AA 0,41 0,34 0,21997 0,02750 93,93 2,86 2,60 7,183 0,24 — 2 

EM 15-07 Rep.Austria 05-20 3,90% AT0000386115 AA 3,90 — 0,35260 0,09786 116,801 — — — — — — 

IN 22-10s Rep.Austria 05-20 Float.Not. XS0216258763 AA 0,87 0,66 0,55431 0,06929 94,24 2,08 1,92 7,117 0,49 — 8 

IN 28-07 Rep.Austria 05-25 CMSL.Notes XS0224713254 AA 1,73 1,81 0,09485 0,01186 92,27 2,51 2,27 11,275 0,98 -0,02/+0,13 64 

IN 10-10s Rep.Austria 05-25 CMSL.Notes XS0229808315 AA 1,28 1,06 0,90511 0,11314 87,79 3,31 3,02 11,182 0,49 -0,01/+0,01 40 

IN 24-10 Rep.Austria 05-35 CMSL.Notes XS0231558858 AA 4,20 4,96 3,41967 0,42746 89,47 5,78 5,11 14,050 0,95 -0,25/+0,61 169 

EM 25-06 Rep.Austria 06-13 3,25%Usd XS0170724479 AA 3,25 — 0,46944 0,11526 102,481 — — — — — — 

EM 15-09 Rep.Austria 07-17 4,30% AT0000A06P24 AA 4,30 — 3,95929 0,52241 117,051 — — — — — — 

EM 15-03 Rep.Austria 09-26 4,85% AT0000A0DXC2 AA 4,85 — 2,05959 0,26284 128,991 — — — — — — 

IN 24-12# Rep.Austria. 05-22 Flipp.B IT0006592080 AA 0,61 0,44 0,18344 0,02293 94,55 1,50 1,38 9,170 1,95 -0,05/+0,03 15 

EM 25-07 Rep.Italy 01-16 5,75% XS0133144898 BBB 5,75 — 0,36233 0,04529 102,25 5,10 4,39 3,243 3,51 -0,26/+0,31 57 

EM 15-12s Rep.Italy 03-13 4,375%Usd US465410BF43 A 4,38 — 0,75347 0,12936 101,27 2,80 2,25 0,301 0,81 -0,23/+0,12 113 

EM 15-12s Rep.Italy 03-33 5,375%Usd US465410BG26 A 5,38 — 0,92569 0,17683 88,29 6,50 5,74 12,318 12,17 -0,48/+0,25 209 

EM 21-01s Rep.Italy 05-15 Notes D.Usd US465410BN76 A 4,50 — 0,32500 0,09638 100,92 4,13 3,56 2,123 2,26 -0,20/+0,12 158 

EM 25-01s Rep.Italy 06-16 4,75%Usd US465410BQ08 A 4,75 — 0,29028 0,09041 100,40 4,67 4,06 3,086 3,11 -0,10/+0,10 162 

EM 20-09s Rep.Italy 06-16 5,25%Usd US465410BR80 A 5,25 — 2,14375 0,26797 100,381 — — — — — — 

EM 27-09s Rep.Italy 06-23 6,875% Db.Usd US465410AH18 BBB 6,88 — 2,67361 0,41597 103,43 6,53 5,67 8,049 7,70 -0,42/+0,56 312 

EM 12-12s Rep.Italy 07-17 5,375%Usd US465410BS63 A 5,38 — 0,97049 0,16230 100,611 — — — — — — 

EM 05-10s Rep.Italy 09-12 2,125%Usd US465410BU10 A 2,13 — 0,77917 0,11495 100,101 — — — — — — 

EM 16-09s Rep.Italy 10-13 2,125%Usd US465410BW75 A 2,13 — 0,89132 0,13221 98,991 — — — — — — 

EM 26-01s Rep.Italy 10-15 3,125%Usd US465410BV92 A 3,13 — 0,18229 0,04376 97,30 4,34 3,93 2,137 2,29 — 162 

EM 30-08 Rep.Italy 99-19 Swap 30y XS0100688190 BBB 2,25 1,34 2,16622 0,27078 78,75 5,00 4,81 6,218 0,95 -0,03/+0,04 25 

EM 28-06 Rep.Italy 99-29 Swap 30y XS0098449456 BBB 4,25 4,25 0,58219 0,07277 80,90 6,09 5,48 12,086 0,95 -0,38/+0,09 25 

EM 14-10 Rep.Tedesca 11-16 1,25% DE0001141612 AAA 1,25 — 1,09986 0,13748 104,27 0,22 0,07 4,020 4,05 — 3 

TF — S.Paolo 97-22 zc IT0001086658 A — — — 6,84491 63,56 4,90 4,16 9,169 9,09 -0,46/+0,34 133 

TF 05-05 S.Paolo 98-13 5,58% 161 IT0001223889 n.d. 5,58 — 1,58992 0,31798 101,11 3,90 2,83 0,262 0,70 0,00/+0,01 23 

TF — S.Paolo 98-13 dw/zc IT0001282414 A — — — 8,60458 141,63 4,54 4,03 1,107 1,24 — 10 

TV 25-01 S.Paolo 99-19 swap IT0001302659 A 3,25 3,25 1,82036 0,36407 89,05 5,29 4,60 — 0,96 — 2 

EM 14-09 Schatz 09-12 0,75% DE0001137313 AAA 0,75 — 0,69262 0,08658 100,05 — — — — 0,00/+0,01 4325 

EM 14-12 Schatz 10-12 1% DE0001137321 AAA 1,00 — 0,67486 0,08436 100,34 — — — — 0,00/+0,02 361








EM 13-12 Schatz 11-13 0,25% DE0001137362 AAA 0,25 — 0,18699 0,03669 100,40 — — — — — 226 

TF 13-09 Schatz 11-13 0,75% Due DE0001137354 AAA 0,75 — 0,74604 0,09325 100,86 — — — — — 80 

EM 15-03 Schatz 11-13 1,5% DE0001137339 AAA 1,50 — 0,63699 0,08457 100,90 — — — — -0,01/0,00 770 

EM 14-06 Schatz 11-13 1,75% DE0001137347 AAA 1,75 — 0,30685 0,04418 101,521 — — — — — — 

EM 13-06 Schatz 12-14 DE0001137388 AAA — — — 0,00189 100,07 — — — — — 40 

EM 14-03 Schatz 12-14 0,25% DE0001137370 AAA 0,25 — 0,11983 0,01509 100,531 — — — — — — 

TF 30-04 SG TF 5,6% Rupie Indiane IT0006722950 n.d. 5,60 — 1,66444 0,33289 95,79 7,36 6,21 2,209 2,42 — 9 

IN — Soc.Gen 11-16 IT0006718560 n.d. — — — — 90,901 — — — — — — 

IN — Soc.Gen.11-14 Index IT0006719535 n.d. — — — — 100,201 — — — — — — 

TV 20-08# Socgen 05-15 tf/tv IT0006714429 n.d. 0,17 0,09 0,16769 0,03354 96,33 1,73 1,66 — 2,70 -0,05/+0,03 170 

TV 27-11 Socgen 09-14 tf/tv XS0459501150 n.d. 2,53 2,32 1,82448 0,36490 99,501 — — — — — — 

TV 12-11t Socgen 10-15 tf/tv IT0006715806 n.d. 0,14 0,14 0,00778 0,00156 96,60 1,73 1,62 — 0,25 0,00/+0,02 170 

TV 30-09s Socgen 11-16 Euribor 6M IT0006718842 n.d. 1,50 1,50 1,13934 0,22787 101,33 2,63 2,03 — 0,58 — 10 

TV 13-05 Socgen 11-16 Infl Linked IT0006719378 n.d. 4,00 2,76 1,05205 0,21041 94,42 4,67 4,05 — 0,96 -0,11/+0,43 98 

EM 29-01 Telecom It. 04-19 5,375% XS0184373925 BBB 5,38 — 2,95184 0,69639 99,701 — — — — — — 

TF 30-12s Ubi 06-14 4,50% IT0004779713 n.d. 4,50 — 0,59016 0,11803 101,00 3,98 3,07 1,298 1,76 — 10 

TF 30-12s Ubi 06-14 5% IT0004777568 n.d. 5,00 — 0,65574 0,13115 101,85 4,00 3,00 1,296 1,76 -0,45/+0,09 12 

TV 07-01s Ubi 07-14 tf/tv IT0004496557 n.d. 0,56 0,41 0,12545 0,02509 93,31 4,68 4,49 — 0,48 -0,32/+0,77 48 

IL 28-08t Ubi 08-15 Lower Tier II IT0004424435 n.d. 0,38 0,30 0,33721 0,06744 93,38 5,28 5,02 1,259 0,24 -0,46/+0,11 49 

TV 04-09s Ubi 09-13 T.Misto IT0004517139 n.d. 0,79 0,46 0,71542 0,14308 98,991 — — — — — — 

TV 30-12s Ubi 09-14 IT0004497043 n.d. 0,86 0,71 0,22662 0,04532 94,39 4,71 4,39 — 0,48 -0,01/0,00 36 

TV 30-09t Ubi 09-16 Eurib. 3m IT0004497068 n.d. 0,48 0,40 0,24835 0,04967 89,26 6,80 6,43 — 0,23 -1,06/+1,72 19 

TV 13-09t Ubi 09-16 Lower Tier TV IT0004457187 n.d. 0,48 0,40 0,33772 0,06754 91,21 6,40 6,03 — 0,24 -0,22/+0,28 59 

TV 30-12s Ubi 09-19 Eurib. 6mm IT0004497050 n.d. 2,00 2,00 0,52459 0,10492 80,52 6,62 5,92 — 1,60 -0,23/+1,25 80 

TV 13-09s Ubi 09-19 Lower Tier Fixm IT0004457070 n.d. 2,08 2,08 1,77052 0,35410 81,99 6,43 5,75 — 1,34 -0,01/0,00 3 

TF 31-08 Ubi 10-12 2,30% W.E. IT0004624547 n.d. 2,30 — 2,21202 0,44240 99,92 — — — — -0,03/0,00 30 

TF 28-09s Ubi 10-12 tf 2,15% IT0004632680 n.d. 2,15 — 0,82962 0,16592 99,89 3,02 2,60 0,042 0,11 -0,05/+0,02 145 

TF 02-12s Ubi 10-13 2,3% IT0004651656 n.d. 2,30 — 0,47760 0,09552 98,85 3,23 2,76 1,102 1,25 -0,82/+0,64 41 

TV 02-09t Ubi 10-14 tf/tv IT0004652043 n.d. 0,60 0,60 0,49565 0,09913 92,97 3,89 3,76 — 0,28 -0,02/+0,03 20 

TF 23-08s Ubi 10-17 3.1% IT0004572878 n.d. 3,10 — 1,49890 0,29978 92,76 6,41 5,74 2,126 2,22 -0,78/+0,03 24 

TF 05-11s Ubi 10-17 4.3% Low Tier II IT0004645963 n.d. 4,30 — 1,21522 0,24304 93,81 6,60 5,67 2,355 2,81 -0,26/+0,63 28 

TV 23-08s Ubi 10-17 Tv IT0004572860 n.d. 0,87 0,51 0,83842 0,16768 83,54 8,85 8,60 — 0,46 -0,55/+0,55 10 

TF 20-11s Ubi 11-13 3,65% IT0004710981 n.d. 3,65 — 0,88274 0,17655 101,001 — — — — — — 

TF 29-12s Ubi 11-14 5% IT0004780711 n.d. 5,00 — 0,66940 0,13388 101,16 4,38 3,37 1,296 1,75 -0,41/+0,67 105 

TF 09-12s Ubi 11-14 5% IT0004777550 n.d. 5,00 — 0,94262 0,18852 102,101 — — — — — — 

TV 10-12s Ubi 11-15 su/tv IT0004713654 n.d. 2,13 2,13 0,78962 0,15792 97,70 4,48 3,74 — 1,67 -0,42/+0,55 30 

TF 30-12s Ubi 11-18 5.4% Low Tier II IT0004723489 n.d. 5,40 — 0,70820 0,14164 97,98 6,08 4,96 3,196 3,37 -0,43/+0,01 38 

TF 16-12s Ubi 11-18 5.5% Low Tier II IT0004718489 n.d. 5,50 — 0,93169 0,18634 99,88 5,61 4,48 3,185 3,36 -1,08/+0,12 115 

TV 18-08t Ubi 11-18 Lower Tier II IT0004767742 n.d. 1,56 1,56 1,54552 0,30910 85,48 6,28 5,50 — 1,87 — 56 

TV 30-09t Ubi 12-14 IT0004796030 n.d. 0,84 0,76 0,43722 0,08744 99,95 3,14 2,51 — 0,24 — 2 

TF 30-04 Ubi 12-14 3% Step Up IT0004804560 n.d. 3,00 3,50 0,89589 0,17918 99,001 — — — — — — 

TF 30-09t Ubi 12-14 3,5% su IT0004796048 n.d. 0,88 0,88 0,45652 0,09130 99,901 — — — — — — 

TF 28-08s Ubi 12-14 3,80% IT0004785892 n.d. 3,80 — 2,08737 0,41747 100,001 — — — — — — 

TF 17-09s Ubi 12-14 4,30% IT0004785876 n.d. 4,30 — 2,12981 0,42596 100,991 — — — — — — 

TV 23-10s Ubi 12-14 tv IT0004803968 n.d. 2,25 1,06 1,42623 0,28525 98,001 — — — — — — 

TF 08-12s Ubi 12-15 4% Welcome Ed. IT0004815368 n.d. 4,00 — 0,76503 0,15301 96,001 — — — — — — 

TF 15-12s Ubi 12-16 3,8% IT0004815715 n.d. 3,80 — 0,65410 0,13082 95,001 — — — — — — 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Cad DE000UU2KGC7 n.d. 2,00 2,00 0,23333 0,04667 100,92 1,67 1,27 2,306 1,83 — 7 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Ch DE000UU2F0A3 n.d. 0,25 0,25 0,02917 0,00583 100,10 0,22 0,17 2,321 1,88 — 20 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Cor.Nok DE000UU2G137 n.d. 2,00 2,00 0,23333 0,04667 100,841 — — — — — — 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Usd DE000UU2MEY2 n.d. 1,25 1,25 0,14583 0,02917 101,201 — — — — — — 

TF 29-07 Ubs 10-17 4% DE000UB2F5S4 A 4,00 — 0,20000 0,04000 106,11 2,66 1,89 4,243 4,58 -0,12/+0,35 20 

TF 15-10 Ubs 10-25 4%m DE000UB42Y54 n.d. 4,00 — 3,35556 0,67111 99,47 4,05 3,25 10,241 10,33 -0,08/+0,02 46 

TF 20-04 Ubs 11-13 8,5% DE000UB8GAN5 n.d. 8,50 — 2,76250 0,55250 100,87 6,91 5,31 0,248 0,66 -0,29/+0,71 31 

TF 25-07 Ubs 11-14 F. Rate Step Up DE000UB8DSQ7 n.d. 8,50 9,50 0,51944 0,10389 105,00 6,18 4,46 1,319 1,80 — 11 

IL 28-09 Ubs 11-16 Tf/Tv Eur DE000UU0E789 n.d. 5,00 — 4,42623 0,88525 100,901 — — — — — — 

TF 06-07 Ubs 11-17 Eq. Link. tf/tv DE000UB8DSR5 n.d. — — — — 96,34 0,77 0,77 4,324 0,99 — 11 

TF 26-07 Ubs 11-21 4,3% DE000UB43CW1 n.d. 4,30 — 0,25083 0,05017 106,001 — — — — — — 

IL 01-04 Ubs 11-21 Ind.Link Bond DE000UB5WF78 n.d. 3,50 3,50 — 0,26466 107,51 2,68 2,01 7,270 0,98 — 59 

EM 10-02 Unicredit 04-14 4,375%m XS0185030698 BBB 4,38 — 2,25922 0,54382 101,20 3,51 2,65 1,165 1,41 — 50 

15

16 








EM 22-09# Unicredit 04-19 Callablem XS0200676160 BBB 4,50 4,50 4,05738 0,83898 80,751 — — — — — — 

TF 01-09 Unicredit 05-12 su Ser. 12/05 IT0003890248 n.d. 3,00 — 2,87705 0,57541 100,001 — — — — — — 

TF 30-05 Unicredit 05-15 su Multicall.m IT0003855779 n.d. 4,00 4,00 0,86575 0,17315 99,70 4,45 3,58 2,254 2,60 — 16 

TV 30-06 Unicredit 05-15m IT0003866412 n.d. 3,00 3,50 0,39452 0,07890 95,07 6,24 5,54 — 0,95 -0,32/+0,40 32 

TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012552 n.d. 3,20 3,20 1,22740 0,24548 93,15 6,83 6,15 — 0,94 -0,15/+0,33 35 

TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012586 n.d. 4,00 4,00 1,53425 0,30685 96,00 6,08 5,26 — 0,95 — 6 

IL 16-03 Unicredit 07-13 Rel. I col. IT0004147945 n.d. 0,35 — 0,14767 0,02953 98,15 3,58 3,51 0,213 0,57 -0,15/+0,12 295 

IL 18-05 Unicredit 07-13 Rel. II col. IT0004166663 n.d. 0,70 — 0,17452 0,03490 97,72 3,79 3,64 0,276 0,74 -0,19/+0,18 156 

TF 16-03 Unicredit 12-18 BPosta 6,1% IT0004787476 n.d. 6,10 — 2,57370 0,51474 102,55 5,54 4,35 4,341 4,73 -0,20/+0,43 127 

LEGENDA 

Elaborazioni con software e dati anagrafici di Skipper Informatica. 

MOT-Chiusurafasedipre-asta:TitolidiStatoitaliani,altriTitolidiDebitoesegmentoEuroMot(ore9,00).Chiusurafasedinegoziazionecontinuapertuttiititoli 

(ore 17,30). TLX - Negoziazione continua (9,00 - 20,30). Data godimento: data in cui maturano gli interessi. Titolo: è indicato il tasso d'interesse annuale per le 

obbligazioni private a tasso fisso ed il parametro d'indicizzazione per quelle a tasso variabile. Spread: maggiorazione fissa della cedola dei titoli indicizzati 

rispetto ai parametri di riferimento. Cedola in corso: indica il tasso annuo lordo cedolare per i titoli non indicizzati e il valore lordo della cedola in corso alla valuta 

perititoliindicizzati.Seildatononècertol'indicazioneèdatainneretto.Cedolafutura:valorelordodellacedolasuccessivaaquellaincorso.Seildatonone'certo 

l'indicazioneèdata in neretto ed e' stimato ipotizzando costantinel tempogli ultimi valori deiparametri di indicizzazione. Peri “vecchi” CCTla stima e' basata sul 

tasso a 6 mesi della curva dei rendimenti dei BOT e dei BTP. Prezzo VWAP: Volume Weghted Average Price, il prezzo medio ponderato calcolato sui dati 

dell’interasedutadinegoziazione,compreselefasidi asta.Rateo:quotapartedegli interessimaturataal giornodivalutadellacompravendita.Imposta sostitutiva:impostadel12,5%maturatasuinteressieeventualedisaggiodiemissione(differenzatraprezzodiemissioneedirimborsodiuntitolo).Rendimentoeffettivo 

lordo (Rel): è il rendimento annuo composto, al lordo del prelievo fiscale, che si ottiene confrontando l'investimento iniziale con la somma del rimborso a 

scadenzaedi tuttigli interessiincassati ereinvestitial medesimotasso. (1)m.g.= minimogarantito. Rendimentoeffettivonetto:rendimento annuocompostoal 

netto del prelievo fiscale. Non è preso in considerazione l'effetto di eventuali plusvalenze (minusvalenze). Volatilità (Vol.%): percentuale di variazione del 

prezzo del titolo (incluso il rateo cedola) a fronte della variazione del rendimento di un punto. Per un titolo trasformabile Tf/Tv e Tv/Tf la volatilità è calcolata 

tenendo conto del periodo della valuta alla data di trasformazione rapportato alla vita residua. Per un titolo indicizzato non trasformabile, la volatilità tiene 

esclusivamente conto della durata di maturazione della cedola in corso alla valuta. Per i titoli indicizzati all’inflazione per i quali si applica il coefficiente inflattivo, 

lavolatilitàècalcolatatenendoconto diuncoefficienteBeta=0,75.Duration(Durat.):durata mediadellavitafinanziariadeltitolo.Quantità:controvaloriglobali 

del titolo scambiati. Abbreviazioni e simboli: AL=Altre Tipologie; EL=Equity Linked; EM=EuroMot; IL=Index Linked; IN=Internazionali; RF=Reverse Floater; 

TF=Tasso fisso e zero coupon; Conv = convertibile; C = indicizzato su cedole; P = indicizzato sui prezzi di rimborso; CP = indicizzato su cedole e su prezzi di 

rimborso; CI = credito d'imposta; T = trimestrali; S = semestrali; A = annuali; Rib = Ribor; Lib = Libor; Tit.Pub = titoli pubblici; 3m, 6m, 12m = 3mesi. 6 mesi, 12 mesi; 

sub = subordinato; tf/tv = titolo per il quale è prevista la trasformazione dell'indicizzazione da fissa a variabile; m = titolo per il quale l'emittente ha comunicato 

l'esistenza di una facoltà di rimborso anticipato; MC = titoli multi-coupon, ossia titoli step-up o step-down, up se è prevista la corresponsione di una cedola 

maggiore o down se inferiore; trasf. = facoltà dell'emittente di trasformare il pagamento degli interessi da tasso fisso a variabile, o viceversa. I rendimenti sono 

calcolati in basealla data di scadenza naturale dell'obbligazione; Re.St. = Rendistato; p.r.= prezzo di rimborso minimo garantito per i titoli indicizzati ad azioni. E' 

segnalato quando è superiore al valore nominale di 100. X = con ritenuta del 10,80 - 1 = ultimo prezzo ufficiale. # = Cedola irregolare laddove possono 

intervenire cambiamenti nella periodicità o nel tipo di cedola. n = Titolo indicizzato al tasso di inflazione. Ai ratei ed ai prezzi non è stato applicato il "coefficiente 

di indicizzazione". (1) Obbligazione con rilevazione posticipata del parametro di indicizzazione cedola (ca 60 gg prima della data di stacco).




OBBLIGAZIONI DELISTATE 

Titolo Date Ultimo Ultima 

Date Spread Codice di di di prima di ultima Prezzo Q.tà 

Tipo godim. Tipo ind. Isin Emissione Scadenza Quotazione Quotazione Ufficiale #mlg 

TF 12-11 Arkimedica 07-12 12,5% IT0004268667 12-11-2007 12-11-2012 20-11-2007 08-06-2012 — — 

TV 10-05 Barclays 10-17 CMS2Floor.N. IT0006714593 10-05-2010 10-05-2017 13-05-2010 18-07-2011 113,000 — 

IN 30-03 Bei 04-14 swap XS0187245021 30-03-2004 30-03-2014 28-06-2005 24-03-2011 99,874 22 

IN 13-05 Bei 04-15 CMS IT0006571829 13-05-2004 13-05-2015 01-11-2004 08-05-2012 99,648 — 

IN 30-06s Bei 05-20 Cond. Float. R.m XS0222117227 30-06-2005 30-06-2020 12-07-2005 26-06-2012 99,841 — 

IN 05-08 Bei 05-20 tf/tv CMS duem XS0225050680 05-08-2005 05-08-2020 12-09-2005 31-07-2012 99,970 70 

IN 07-03 Bei 05-25 CMSm XS0212274988 07-03-2005 07-03-2025 01-07-2005 02-03-2012 100,432 — 

IN 27-07 Bei 05-35 sd/tvm XS0223791517 27-07-2005 27-07-2035 08-08-2005 23-07-2012 99,975 373 

IN 23-05 Bers 05-17 tf/tv CMS duem IT0006589987 23-05-2005 23-05-2017 30-05-2005 17-05-2012 100,010 86 

TF 05-03 Carige 10-15 4,75% IT0004576606 05-03-2010 05-03-2015 11-03-2010 19-03-2012 — — 

IL 27-09t Centroleas 06-16m IT0004115256 27-09-2006 27-09-2016 07-09-2007 21-09-2011 104,000 — 

TF 29-12 Creval 09-13 4,25% IT0004547698 29-12-2009 29-06-2013 07-01-2010 30-04-2012 — — 

TV 04-06 DexiaCred. 04-15 CMS Rates IT0003666069 04-06-2004 04-06-2015 20-05-2005 31-05-2011 99,546 218 

EM 22-10 HellenicRep. 02-22 5,9% GR0133002155 24-04-2002 22-10-2022 17-05-2006 14-03-2012 18,864 — 

EM 20-05 HellenicRep. 03-13 4,6% GR0124021552 17-01-2003 20-05-2013 17-05-2006 14-03-2012 19,621 — 

IN 13-07 HellenicRep. 05-20 Link N. XS0224227313 13-07-2005 13-07-2020 22-07-2005 26-04-2012 17,493 — 

EM 20-09 HellenicRep. 05-37 4,5% GR0138001673 07-03-2005 20-09-2037 17-05-2006 14-03-2012 18,542 — 





EM 19-07 HellenicRep. 07-19 6% GR0124031650 11-03-2009 19-07-2019 08-05-2009 14-03-2012 19,028 — 

EM 20-03 HellenicRep. 07-24 4,7% GR0133003161 30-05-2007 20-03-2024 16-11-2009 14-03-2012 19,249 — 

EM 25-07 HellenicRep. 07-25 infl 2,9%n GR0338001531 25-07-2002 25-07-2025 14-10-2005 14-03-2012 19,200 — 





TV 22-03s Scic 04-23 Tv IT0003731426 30-09-2004 22-09-2023 21-10-2004 16-03-2011 97,500 — 

17

18 




INDICI OBBLIGAZIONARI MONDIALI 

Chiusura Var.% Chiusura Var.% 

Indice val. locale giorn. # giorno mese in. anno 

JP Morgan GBI (Global Bond Idx) 471,46 0,14 560,83 0,34 0,51 6,77 

GBI - BROAD 476,83 0,14 561,30 0,32 0,63 7,24 

Citigroup Global Markets WGBI 628,12 0,13 540,70 0,32 -0,17 17,35 

WGBI 1-3 Yrs 419,86 0,00 335,85 0,14 -0,01 10,30 

WGBI Non Eu 540,53 0,10 196,84 0,41 -0,42 20,63 

Merrill Lynch Global Gov* 700,70 0,13 558,01 0,31 0,56 7,07 

Global Gov*, ex EMU 702,52 0,15 534,53 0,39 0,40 7,32 

Lehman Brothers GlobalAggregate § 0,00 0,00 192,83 0,13 -0,07 4,04 

INDICI OBBLIGAZIONARI SINGOLI PAESI 

Chiusura Var.% Chiusura Var.% 

Indice val. locale giorn. # giorno mese in. anno 

JP Morgan Giappone 256,43 0,02 423,37 0,60 1,19 5,51 

Gran Bretagna 754,13 0,63 669,10 0,96 1,82 10,43 

Stati Uniti 543,72 0,19 579,84 0,15 -0,91 7,62 

Citigroup Global Markets Giappone 319,33 0,02 590,69 0,60 -0,07 17,50 

Gran Bretagna 1083,12 0,62 843,21 0,94 -0,12 32,65 

Stati Uniti 769,47 0,16 442,16 0,12 -1,21 21,67 

INDICI OBBLIGAZIONARI EUROPEI 

Chiusura Var.% 

Indice # giorno mese in. anno Rend. Duration 

JP Morgan EMU Index 288,72 0,08 1,21 6,28 3,03 6,52 

Emu 1-3 214,03 -0,05 0,82 2,60 1,50 1,97 

Emu 10 plus 399,36 0,26 1,61 8,97 3,59 12,95 

Emu 3m cash 341,98 0,00 0,10 1,06 0,00 0,00 

Emu 6m cash 344,73 0,01 0,21 1,57 0,00 0,00 

Emu 12m cash 353,74 0,02 0,36 2,36 0,00 0,00 

Citigroup Global Markets WGBI European 540,70 0,32 -0,17 17,35 1,33 6,81 

EGBI 183,06 0,08 0,53 9,39 2,58 6,38 

EGBI 1-3 Yrs 161,74 -0,07 0,47 4,67 1,58 1,96 

EGBI 3-7 Yrs 183,04 0,00 0,66 8,47 2,15 4,37 

EGBI 7-10 Yrs 192,14 0,09 0,44 11,55 3,07 7,14 

Eurobig 186,42 0,14 0,69 10,12 2,48 5,52 

Merrill Lynch EMU Broad Market 235,61 0,12 1,30 6,75 2,49 5,39 

EMU Large Cap 245,43 0,12 1,31 6,77 2,47 5,42 

EMU Direct gov. 608,84 0,05 1,13 6,24 2,53 6,31 

EMU Direct gov. 1-3 yr 449,93 -0,06 0,70 2,57 1,44 1,91 

EMU Direct gov. 3-5 yr 537,00 -0,00 1,06 4,83 1,81 3,72 

Lehman Brothers EuroAggregate 200,10 0,13 0,48 6,70 2,45 5,48 

Euro Treasury 198,81 0,07 0,40 6,10 2,50 6,33 

Euro Treasury 0-6 m 119,65 0,00 0,01 0,50 0,58 0,30 

INDICI OBBLIGAZIONARI ALTO RENDIMENTO, SOCIETARIE ED ALTRO 

Chiusura Var.% 

Indice # giorno mese in. anno Rend. Duration 

Merrill Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 219,84 0,21 1,72 8,45 2,49 3,98 

EMU Corp., ex Pfandbr. 227,38 0,21 1,80 8,84 2,62 4,05 

Euro High Yeld 209,23 0,01 2,69 16,16 8,56 3,49 

U.S. High Yield 1292,03 -0,08 1,74 9,67 7,32 4,78 

Lehman Brothers Euro Corporate 200,49 0,22 0,80 9,16 2,69 4,09 

Euro High Yield 210,80 -0,02 1,95 16,12 8,40 3,51 

Euro FRN 124,10 0,01 0,37 4,30 1,70 0,11 

U.S. Aggregate 1830,06 0,12 -0,37 3,41 1,82 5,04 

U.S. Corporate 2386,34 0,20 -0,46 7,17 2,99 7,19 

Citigroup Global Markets EBIG Corporate 196,75 0,26 1,45 11,75 2,52 4,14



INDICI MTS SPA 

Var. % Var. % Var. % Var.% 

Indice 13.08 1 giorno 1 mese 1 anno 31/12/97 

Generale 185,375 0,040 1,380 3,669 85,37 

Breve Termine 165,342 0,026 0,595 4,844 65,34 

Medio Termine 191,523 -0,078 1,751 4,899 91,25 

Lungo Termine 208,671 0,103 1,526 2,577 108,67 

Tasso Monetario 150,353 — 0,055 1,591 50,35 

Variabile 151,755 0,089 1,137 2,112 51,75 

INDICI MTS ITALIA - EX BANCA D'ITALIA 


INDICI SU TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI 

Indice 13.08 1 giorno 1 mese 1 anno 31/12/97 

BoT 311,575 -0,007 0,149 2,888 55,61 

CTz 222,744 0,037 0,426 3,935 64,50 

CcT 337,598 0,082 0,956 1,476 50,21 

BTp 498,641 0,039 1,356 3,316 89,36 

Totale 419,111 0,038 1,148 3,211 76,01 

Rendimenti effettivi 

Periodo Rendistato lordo 

Agosto '11 4,845 

Settembre '11 5,230 

Ottobre '11 5,482 

Novembre '11 6,803 

Dicembre '11 6,299 

Gennaio '12 5,703 

Febbraio '12 4,647 

Marzo '12 4,076 

Aprile '12 4,747 

Maggio '12 4,927 

Giugno '12 5,412 

Luglio '12 5,338 

19

20 


MTS - MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO 

Prezzo med. Quantità 

Titoli al 13.08 ISIN ponderato Min. Max. (mlg di #) 

BoT 31.08.12 IT0004794449 99,982 99,969 99,993 36000 

BoT 14.09.12 IT0004755390 — — — — 

BoT 28.09.12 IT0004803265 — — — — 

BoT 15.10.12 IT0004765613 99,890 99,890 99,890 15000 

BoT 30.10.12 IT0004810674 99,792 99,791 99,794 11500 

BoT 15.11.12 IT0004776149 99,797 99,791 99,799 52500 

BoT 30.11.12 IT0004815822 — — — — 

BoT 14.12.12 IT0004781958 — — — — 

BoT 20.12.12 IT0004801558 — — — — 

BoT 27.12.12 IT0004793037 — — — — 

BoT 31.12.12 IT0004822042 — — — — 

BoT 14.01.13 IT0004787971 99,348 99,348 99,348 8500 

BoT 31.01.13 IT0004839301 99,225 99,214 99,231 143000 

BoT 14.02.13 IT0004794431 — — — — 

BoT 14.03.13 IT0004803273 — — — — 

BoT 12.04.13 IT0004810666 — — — — 

BoT 14.05.13 IT0004815814 — — — — 

BoT 14.06.13 IT0004822034 — — — — 

BoT 12.07.13 IT0004839319 — — — — 

CcT 1.11.12 +0,15s IT0003993158 — — — — 

CcT 1.7.13 +0,15s IT0004101447 99,930 99,930 99,930 2500 

CcT 1.3.14 +0,15s IT0004224041 96,990 96,990 97,000 5000 

CcT 1.12.14 +0,15s IT0004321813 — — — — 

CcT 1.9.15 +0,15s IT0004404965 — — — — 

CcT 1.7.16 +0,15s IT0004518715 — — — — 

CcT 1.3.17 +0,15s IT0004584204 — — — — 

CcT-e 15.12.15 +0,8a IT0004620305 — — — — 

CcT-e 15.06.17 +2,5a IT0004809809 — — — — 

CcT-e 15.10.17 +0,8a IT0004652175 — — — — 

CcT-e 15.04.18 +1,0a IT0004716319 — — — — 

CTz 31.8.12 IT0004634124 — — — — 

CTz 31.12.12 IT0004662356 — — — — 

CTz 31.12.12 IT0004674369 — — — — 

CTz 30.4.13 IT0004716327 98,500 98,500 98,500 10000 

CTz 30.9.13 IT0004765183 — — — — 

CTz 31.1.14 IT0004793045 — — — — 

CTz 31.5.14 IT0004820251 93,794 93,788 93,815 70500 

BTp 15.10.2012 IT0004284334 — — — — 

BTp 15.12.2012 IT0004564636 100,212 100,210 100,220 19000 

BTp 15.4.2013 IT0004365554 — — — — 

BTp 1.2.2013 IT0003357982 — — — — 

BTp 1.6.2013 IT0004612179 99,670 99,670 99,670 4000 

BTp 1.8.2013 IT0003472336 — — — — 

BTp 1.11.2013 IT0004653108 99,174 99,150 99,199 45000 

BTp 15.12.2013 IT0004448863 — — — — 

BTp 1.4.2014 IT0004707995 99,680 99,620 99,700 29500 

BTp 1.6.2014 IT0004505076 100,230 100,200 100,300 37000 

BTp 1.7.2014 IT0004750409 101,600 101,480 101,650 20000 

BTp 1.8.2014 IT0003618383 101,410 101,380 101,430 20000 

BTp 15.11.2014 IT0004780380 104,740 104,740 104,740 2000 

BTp 1.2.2015 IT0003719918 — — — — 

BTp 1.3.2015 IT0004805070 — — — — 

BTp 15.4.2015 IT0004568272 97,680 97,680 97,680 6000 

BTp 15.6.2015 IT0004615917 — — — — 

BTp 15.7.15 IT0004840788 101,010 101,010 101,010 2500 

BTp 1.8.2015 IT0003844534 99,210 99,210 99,250 31500 

BTp 1.11.2015 IT0004656275 96,570 96,500 96,660 11000 

BTp 15.4.2016 IT0004712748 98,090 98,090 98,090 5000 

BTp 1.8.2016 IT0004019581 97,530 97,460 97,600 15000 

BTp 15.9.2016 IT0004761950 100,700 100,700 100,700 9500 

BTp 1.2.2017 IT0004164775 — — — — 

BTp 1.5.2017 IT0004793474 99,610 99,610 99,610 5000 

BTp 1.6.2017 IT0004820426 99,280 99,270 99,300 20000 

BTp 1.8.2017 IT0003242747 — — — — 

BTp 1.2.2018 IT0004273493 — — — — 

BTp 1.8.2018 IT0004361041 97,490 97,470 97,520 37500 


N. 224




MTS - MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO 

Prezzo med. Quantità 

Titoli al 13.08 ISIN ponderato Min. Max. (mlg di #) 

BTp 1.2.2019 IT0003493258 — — — — 

BTp 1.3.2019 IT0004423957 — — — — 

BTp 1.9.2019 IT0004489610 — — — — 

BTp 1.2.2020 IT0003644769 — — — — 

BTp 1.3.2020 IT0004536949 92,850 92,850 92,850 2000 

BTp 1.9.2020 IT0004594930 — — — — 

BTp 1.3.2021 IT0004634132 88,470 88,470 88,470 7500 

BTp 1.8.2021 IT0004009673 — — — — 

BTp 1.9.2021 IT0004695075 — — — — 

BTp 1.3.2022 IT0004759673 95,110 95,110 95,110 7000 

BTp 1.9.2022 IT0004801541 97,940 97,650 98,050 27000 

BTp 1.8.2023 IT0004356843 — — — — 

BTp 1.11.2023 IT0000366655 — — — — 

BTp 22.12.2023 IT0000366721 — — — — 

BTp 1.3.2025 IT0004513641 — — — — 

BTp 1.3.2026 IT0004644735 — — — — 

BTp 1.11.2026 IT0001086567 — — — — 

BTp 1.11.2027 IT0001174611 — — — — 

BTp 1.11.2029 IT0001278511 — — — — 

BTp 1.5.2031 IT0001444378 — — — — 

BTp 1.2.2033 IT0003256820 — — — — 

BTp 1.8.2034 IT0003535157 — — — — 

BTp 1.2.2037 IT0003934657 — — — — 

BTp 1.8.2039 IT0004286966 — — — — 

BTp 1.9.2040 IT0004532559 — — — — 

BTp-i 15.9.2012 IT0004216351 — — — — 

BTp-i 15.9.2014 IT0003625909 — — — — 

BTp-i 15.9.2016 IT0004682107 — — — — 

BTp-i 15.9.2017 IT0004085210 — — — — 

BTp-i 15.9.2019 IT0004380546 — — — — 

BTp-i 15.9.2021 IT0004604671 — — — — 

BTp-i 15.9.2023 IT0004243512 80,080 80,000 80,200 7000 

BTp-i 15.9.2026 IT0004735152 — — — — 

BTp-i 15.9.2035 IT0003745541 — — — — 

BTp-i 15.9.2041 IT0004545890 — — — — 

BTp-i 26.3.2016 Italia IT0004806888 — — — — 

BTp-i 11.6.2016 Italia IT0004821432 — — — — 

21

22 

EUROTLX 


Close Q.tà 

Titolo Isin 13.08 mlg 

Atlantia 4.375% 16.09.2025 XS0542534192 93.150 500 

Banca Mondiale ZC 07.11.2016 XS0070184527 93.420 305000 

Bei 0.875% 15.12.2014 US298785FT86 100.820 325 

Bei 1.25% 17.09.2013 US298785FF82 101.030 230 

Bei 14% 05.07.2016 XS0258970051 123.030 244 

Bei 2,875% 07.03.2013 XS0413861930 101.340 230 

Bei 2.625% 15.03.2017 XS0698632212 101.650 520 

Bei 2.75% 05.07.2013 XS0521016039 101.690 700 

Bei 3% 16.09.2016 XS0677817594 102.670 1140 

Bei 3% 29.01.2016 XS0552381385 103.270 750 

Bei 3,125% 15.04.2014 XS0408966199 105.160 401 

Bei 3,625% 15.10.13 XS0170558877 104.230 203 

Bei 3.75% 31.10.2018 XS0694615575 103.900 830 

Bei 4% 15.05.2014 XS0427514137 105.170 440 

Bei 4.25% 04.02.2015 XS0276331377 105.940 390 

Bei 4.25% 15.10.2014 XS0330805069 108.940 278 

Bei 5,375% 20.05.2014 AU3CB0113645 102.620 1080 

Bei 6% 14.08.2013 AU300EB26033 102.140 427 

Bei 6.125% 23.01.2017 AU3CB0014843 107.040 229 

Bei 6.25% 15.04.2015 AU3CB0134583 105.740 937 

Bei 6.75% 25.07.2014 XS0580494689 101.660 852 

Bei 8% 21.10.13 XS0178483649 103.290 1580 

Bei 9% 21.12.2018 XS0356222173 111.850 4140 

Buzzi UnicemM 5.125% 09.12.2016 XS0472205300 100.250 750 

EFSF 1% 12.03.2014 EU000A1G0AG3 101.200 286 

Enel 4.75% 12.06.18 XS0170343247 103.680 587 

Enel 4.875% 20.02.2018 IT0004794142 100.940 786 

Enel TV 20.02.2018 IT0004794159 97.040 322 

FGA Cap. IRELAND 5.25% 28.02.2014 XS0751352898 102.300 400 

Fiat Fin&Trad 7% 23.03.2017 XS0764640149 97.990 400 

Finmeccanica 4.875% 24.03.2025 XS0215093534 80.370 850 

GE Cap. Corporation TV 08.01.2016 US36962GU517 97.330 374 

GE Cap. Corporation TV 15.09.2014 US36962GK948 99.260 280 

GECEF TV 22.02.2016 XS0245166367 96.750 222 

Generali 5.125% 16.09.2024 XS0452314536 93.940 500 

NOKIA 6,75% 04.02.2019 XS0411735482 93.330 250 

Pemex Project FMT 5,5% 24.02.2025 XS0213101073 111.160 280 

PEUGEOT 5.625% 29.06.2015 FR0010915116 99.890 395 

TelecomIt. 5.25% 10.02.2022 XS0486101024 97.150 350 

World BkZC 01.04.2022 XS0074838300 56.940 355 

ARGENTINA- RATING:STANDARD&POORS:B-;MOODY'S: B3;FITCH: B 

Ammont. Denaro Lettera 

Emissioni Cod.ISIN Cedola miliardi Prezzo Yield Prezzo Yield 

Euro 

Discount 2033 CA XS0205545840 7,82 S 2.287 55,250 15,850 57,250 15,283 

Par 2038 MC XS0205537581 2,26 S 5.073 27,921 12,243 28,829 11,950 

TitoloPIL 2035 TV XS0209139244 (1) A 11.864 9,300 — 9,950 — 

DollaroUsa 

Discount 2033 CA US040114GL81 8,28 S 3.058 67,250 13,134 69,000 12,784 

Par 2038 MC US040114GK09 2,50 S 5.313 32,438 11,903 33,188 11,694 

TitoloPIL 2035 TV US040114GM64 (2) A 14.386 10,300 — 11,300 — 

PesoArgentino 

Discount 2033 CA ARARGE03E121 5,83 S 10.563 — — — — 

Par 2038 ARARGE03E105 0,63 S 5.409 — — — — 

TitoloPIL 2035 TV ARARGE03E147 (3) A 38.525 12,400 — 12,850 — 

I pagamenti nelle relative valute per ciascun valore unitario di ammontare nozionale di titoli PIL (pagabile il 

15/12/11) sonopari a:(1) #0,0419076;(2)$0,0438277;(3) Pesos Argentini0,0597514. 

Offerta di scambio 2005 Fonte: Thomson-Reuters 


N. 224

OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?