OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

More documents

Recommendations

Info

10 www.ilsole24ore.com/indicienumeri Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 OBBLIGAZIONI Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) EM 04-09 Europa 11-26 3,00% EU000A1GVVF8 AAA 3,00 — 2,64746 0,33574 107,041 — — — — — — IN 04-04 Europa 12-42 3,75% Notes EU000A1GY6W8 AAA 3,75 — 2,19736 0,27592 103,031 — — — — — — TF 08-07 FiatFin 11-14 6,125% XS0647263317 BB 6,13 — 0,67123 0,13425 101,99 4,99 3,78 1,308 1,78 — 100 TF 08-07 FiatFin 11-18 7,375% XS0647264398 BB 7,38 — 0,80822 0,16164 98,70 7,64 6,16 5,041 4,82 — 200 EM 15-06 Ge.Eurfund 06-17 Tf XS0626808496 A 3,63 — 0,62568 0,14823 106,63 2,16 1,45 4,207 4,50 — 10 EM 17-12s Ge.Eurfund 11-17 Tv XS0626808223 A 0,91 0,74 0,31133 0,06227 97,59 2,04 1,74 4,252 0,49 -0,09/+0,02 240 IL 20-07 Goldman 07-13 Rel.BPosta IT0006630344 n.d. 0,65 — 0,04986 0,00997 97,22 3,74 3,60 0,339 0,90 -0,06/+0,18 193 TV 28-08t Goldman 10-15 15 Tv XS0482725339 A 0,51 0,50 0,45000 0,09000 96,281 — — — — — — EM 24-02 HellenicRep. 12-23 New Bonds GR0128010676 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 20,61 23,66 22,70 7,248 6,26 -0,61/+0,29 15 EM 24-02 HellenicRep. 12-24 New Bonds GR0128011682 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 18,70 23,84 22,78 7,331 6,44 -0,59/+0,28 22 EM 24-02 HellenicRep. 12-25 New Bonds GR0128012698 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 17,52 23,71 22,56 8,034 6,60 -0,23/+1,34 33 EM 24-02 HellenicRep. 12-26 New Bonds GR0128013704 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 16,84 23,34 22,12 8,094 6,76 -0,14/+0,01 25 EM 24-02 HellenicRep. 12-27 New Bonds GR0128014710 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 16,66 22,67 21,41 8,164 6,96 -1,22/+0,21 7 EM 24-02 HellenicRep. 12-28 New Bonds GR0133006198 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,81 22,75 21,40 8,162 6,96 -0,02/+0,08 4 EM 24-02 HellenicRep. 12-29 New Bonds GR0133007204 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,19 22,74 21,31 8,152 6,94 -0,08/+0,33 1 EM 24-02 HellenicRep. 12-30 New Bonds GR0133008210 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,82 21,65 20,23 8,248 7,22 -0,82/+0,43 3 EM 24-02 HellenicRep. 12-31 New Bonds GR0133009226 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,80 21,24 19,79 8,273 7,30 -0,14/+0,25 1 EM 24-02 HellenicRep. 12-32 New Bonds GR0133010232 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 14,73 21,90 20,32 8,167 7,03 -0,07/+0,46 1 EM 24-02 HellenicRep. 12-33 New Bonds GR0138005716 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,50 20,84 19,30 8,268 7,32 -0,10/0,00 5 EM 24-02 HellenicRep. 12-34 New Bonds GR0138006722 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,88 20,23 18,69 8,320 7,48 -0,68/+0,10 23 EM 24-02 HellenicRep. 12-35 New Bonds GR0138007738 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,53 20,32 18,72 8,275 7,37 -0,53/+0,21 62 EM 24-02 HellenicRep. 12-36 New Bonds GR0138008744 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,43 20,22 18,58 8,257 7,34 -0,14/+0,06 3 EM 24-02 HellenicRep. 12-37 New Bonds GR0138009759 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,21 20,28 18,58 8,216 7,25 — 3 EM 24-02 HellenicRep. 12-38 New Bonds GR0138010765 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,99 19,41 17,77 8,316 7,53 -1,10/0,00 100 EM 24-02 HellenicRep. 12-39 New Bonds GR0138011771 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,05 20,17 18,41 8,168 7,15 0,00/+0,05 4 EM 24-02 HellenicRep. 12-40 New Bonds GR0138012787 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 15,25 19,87 18,11 8,184 7,20 -0,31/+0,07 9 EM 24-02 HellenicRep. 12-41 New Bonds GR0138013793 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 14,94 20,09 18,27 8,122 7,05 -0,16/+0,05 4 EM 24-02 HellenicRep. 12-42 New Bonds GR0138014809 CCC 2,00 2,00 0,95628 0,11954 14,99 19,97 18,13 8,115 7,04 -0,10/+0,10 2 IN 11-03 HellenicRep. 99-19 5% IT0006527532 C 5,00 — — 0,27226 27,00 36,34 34,67 4,231 3,44 — 2 RF 06-11 Iadb 98-18 Sd/Tv IT0006525742 AAA 5,50 5,50 4,28279 0,53535 113,18 3,13 2,50 5,146 0,98 — 26 TF 24-12 Iadb 98/18 Coupon Reset IT0006526302 AAA 7,50 7,50 4,85656 0,60707 126,631 — — — — — — EM 16-09 Ifc 09-13 9,25% Brl XS0451046725 AAA 9,25 — 8,49180 1,06148 104,151 — — — — — — EM 15-01 Ifc 10-14 8,25% Brl XS0562910678 AAA 8,25 — 4,84631 0,60579 104,341 — — — — — — EM 28-01 Ifc 11-16 6% Mxn XS0583056691 AAA 6,00 — 3,31148 0,41394 106,48 3,94 3,23 3,063 3,07 — 1 TF 01-03 Interbanca 99-19 Upside P. IT0001311247 n.d. — — — 10,09856 107,001 — — — — — — TF — Interbanca 99-21C.Reset dw/zc IT0001304010 n.d. — — — 1,25427 79,54 7,74 7,07 8,185 7,95 -0,05/+0,45 39 IL — IW Bank 10-15 Call Asia II IT0004642382 n.d. — — — — 95,501 — — — — — — IL — IW Bank 10-15 EStoxx50 zc IT0004626617 n.d. — — — — 97,501 — — — — — — IN 13-01s Kfw $ 11-14 1,375% Gl. N. US500769ED27 AAA 1,38 — 0,12986 0,02597 101,561 — — — — — — EM 15-10s Kfw 04-14 4,125%Usd US500769AX27 AAA 4,13 — 1,39792 0,43245 107,981 — — — — — — EM 10-04 Kfw 04-15 2,25% DE000A1DAMJ6 AAA 2,25 — 0,79521 0,20710 105,191 — — — — — — EM 21-01s Kfw 05-15 4,375%Usd US500769BH67 AAA 4,38 — 0,31597 0,10068 111,111 — — — — — — TV 09-12 Kfw 05-25 sd/tv IT0006598830 AAA 2,72 1,81 1,87210 0,37442 92,991 — — — — — — EM 31-10 Kfw 06-14 5%Usd XS0273786847 AAA 5,00 — 3,98611 0,87922 110,261 — — — — — — EM 14-09s Kfw 06-16 5,125%Usd US500769BP83 AAA 5,13 — 2,17813 0,45657 114,941 — — — — — — EM 04-07 Kfw 07-16 TF 3,125% DE000A0Z2KS2 AAA 3,13 — 0,37671 0,08069 110,131 — — — — — — EM 15-09s Kfw 08-13 3,25% Note D.Usd US500769CP74 AAA 3,25 — 1,37222 0,34165 101,921 — — — — — — EM 16-01s Kfw 08-18 4,5% Gl. Note D.Usd US500769CU69 AAA 4,50 — 0,38750 0,10262 119,111 — — — — — — EM 17-12 Kfw 10-12 7,25% Try XS0532666491 AAA 7,25 — 4,83333 0,96667 100,491 — — — — — — EM 15-01 Kfw 10-13 8,5% Try XS0460367278 AAA 8,50 — 4,99317 0,99863 100,881 — — — — — — EM 04-11 Kfw 10-14 7,625% Try XS0553081448 AAA 7,63 — 5,97917 1,19583 103,77 5,74 4,27 2,019 1,97 -0,78/+0,16 27 EM 04-10s Kfw 11-14 1,5% Gl. Note D. US500769EK69 AAA 1,50 — 0,55417 0,11695 101,841 — — — — — — EM 11-04 Kfw 11-14 2,125% Gl.Bonds DE000A1H36U5 AAA 2,13 — 0,74521 0,17176 103,581 — — — — — — IN 08-04 Kfw 11-14 TRY Notes Due XS0612210772 AAA 8,00 — 2,87123 0,57425 102,80 6,12 4,57 1,212 1,51 — 5 EM 01-12s Kfw 11-16 2% Gl. Notes US500769EM26 AAA 2,00 — 0,42222 0,09772 103,801 — — — — — — EM 08-04 Kfw 11-16 3,125 Gl. Bonds D. DE000A1H36V3 AAA 3,13 — 1,12158 0,22432 109,791 — — — — — — EM 20-04 Kfw 11-18 3,125% Notes D. XS0619263485 AAA 3,13 — 1,01563 0,22190 110,001 — — — — — — TV 22-12 Lehman 05-17 sd/tvY IT0006578600 D 5,07 5,07 3,31074 0,66215 67,001 — — — — — — TV 13-03 M. Lynch 06-16 tf/tv T.Ret. IT0006602871 n.d. — — — — 84,66 6,21 5,92 — 0,94 -0,26/+0,34 67 EL 21-10# Macquaire 04-17 Su/Tv IT0006719584 n.d. 1,50 1,50 0,96667 0,19333 102,15 3,20 2,46 4,127 3,34 — 5
Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 www.ilsole24ore.com/indicienumeri OBBLIGAZIONI Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) IN 08-12# Macquaire 11-17 SU/Tv IT0006719956 n.d. 1,50 1,50 0,57500 0,11500 101,801 — — — — — — AL — Macquarie 11-16 Butterfly IT0006721473 n.d. — — — — 100,001 — — — — — — TF 19-10# Macquarie 11-17 6% X IT0006721366 n.d. 3,00 3,00 1,96667 0,39333 97,66 1,90 1,60 4,311 2,00 — 5 TV 24-03 Med.Lombardo 98-13 tf/tv IT0001212908 n.d. 4,00 — 1,60000 0,32000 100,00 3,90 3,13 — 0,59 -0,01/+0,34 205 RF 06-11 Med.Lombardo 98-18 75 tf/tv IT0001271649 n.d. 5,50 5,50 4,28279 0,85656 96,56 6,17 5,05 5,139 0,95 -0,66/+0,91 98 TF — Med.Lombardo 98-28 zc IT0001205589 n.d. — — — 4,61937 38,461 — — — — — — TV 06-09# Med.Lombardo 99-14 swap 56 IT0001362935 A 3,62 2,91 3,42502 0,68500 95,991 — — — — — — TV 15-01 Med.Lombardo 99-19 1 dw IT0001292850 n.d. 1,66 1,26 0,97514 0,19503 77,34 5,58 5,28 — 0,95 -0,35/+0,23 10 RF 18-02 Med.Lombardo 99-19 3 tf/tv IT0001307286 n.d. 5,00 5,00 2,47268 0,49454 90,17 6,91 5,85 5,256 0,94 -0,17/+0,07 342 TV 03-06 Med.Lombardo 99-19 37 dw IT0001336368 n.d. 1,22 1,26 0,25068 0,05014 74,34 5,95 5,65 — 0,95 -0,30/+1,56 95 IL 07-07 Mediob. 04-14 Rendistato IT0003681910 BBB 4,22 4,16 0,47418 0,09484 99,00 4,75 3,91 1,312 0,96 — 8 AL 17-02 Mediob. 05-15 IT0003806855 n.d. 4,27 3,24 2,12346 0,42469 96,25 5,08 4,37 2,150 0,96 -0,31/+0,24 89 IL 06-12 Mediob. 05-15 Inflat. Perf. IT0003935241 BBB 4,52 3,38 3,15133 0,63027 96,31 4,71 4,00 3,044 0,96 -0,01/+0,03 23 AL 30-11 Mediob. 06-12 Inflaz. IT0004124068 BBB 3,04 — — 0,14262 101,75 4,38 2,79 0,105 0,29 — 72 AL 29-09 Mediob. 06-12 Inflaz. II IT0004096415 BBB 2,93 — — 0,17650 102,49 3,47 0,23 0,045 0,12 -0,04/+0,01 125 IL 25-03 Mediob. 08-14 BPosta IT0004291172 BBB 0,70 0,70 0,27808 0,05562 95,99 3,30 3,16 1,218 0,97 -0,01/0,00 52 IL 20-06 Mediob. 12-17 Index W.Bask. XS0783732455 n.d. 2,50 2,50 0,39726 0,07945 89,221 — — — — — — TV 23-12 Mediobanca 03-13 Rend. Prot. IT0003568075 n.d. 4,05 4,12 2,63354 0,52671 99,64 4,36 3,54 — 0,97 -0,44/+0,26 170 TV 10-03 Mediobanca 04-14 Reale Min.G.IT0003623003 BBB 4,07 4,02 1,78542 0,35708 98,95 4,74 3,93 — 0,96 -0,25/+0,10 14 TF 10-11 Mediobanca 09-14 2,65% IT0004543978 n.d. 2,65 — 2,03456 0,40691 96,42 4,36 3,82 2,062 2,09 -0,20/+0,30 170 TF 20-11 Mediobanca 09-14 3% IT0004540719 n.d. 3,00 — 2,22131 0,48154 97,37 4,24 3,61 2,069 2,11 -0,30/+0,25 219 TV 20-11s Mediobanca 09-14 Eurib 6m IT0004540842 n.d. 0,67 0,49 0,32389 0,06478 93,22 4,25 4,03 — 0,48 -0,13/+0,03 125 TF 30-06 Mediobanca 09-15 3.5% IT0004464407 BBB 3,50 — 0,46027 0,09205 101,11 — — — — -0,01/+0,02 101 TF 28-04 Mediobanca 09-15 tf IT0004452386 n.d. 3,60 — 1,09479 0,21896 102,40 — — — — -0,13/+0,10 189 TV 13-09t Mediobanca 10-15 Euro IT0004669138 BBB 0,70 0,70 0,49653 0,09931 94,87 4,53 3,94 — 0,24 -0,08/+0,22 52 EM 13-09t Mediobanca 10-15 Usd IT0004669120 BBB 0,70 0,70 0,49653 0,09931 94,88 4,52 3,93 3,072 0,24 -0,18/+0,17 86 TF 14-05 Mediobanca 10-20 4,5% P.A. IT0004608797 BBB 4,50 — 1,17123 0,23425 94,86 5,32 4,39 6,294 6,52 -0,62/+0,93 361 TF 15-11 Mediobanca 10-20 sub LowT.2 IT0004645542 BBB 5,00 — 3,77049 0,75410 94,26 5,89 4,85 6,342 6,62 -1,26/+0,72 221 TF 02-09 Mediobanca 11-13 4% IT0004760721 BBB 4,00 — 3,82514 0,76503 100,95 3,05 2,26 1,005 0,99 -0,16/+0,19 270 TF 14-07 Mediobanca 11-14 3,51% IT0004725559 BBB 3,51 — 0,32696 0,06539 99,151 — — — — — — TF 16-08 Mediobanca 11-16 3,7% IT0004743875 BBB 3,70 — 0,01014 0,00203 95,901 — — — — — — TV 13-09t Mediobanca 11-21 Tv IT0004720436 n.d. 1,15 1,14 0,81250 0,16250 88,80 6,36 5,34 — 0,24 -0,40/+0,19 191 TF 13-07 Mediobanca 12-16 4,45% IT0004821499 BBB 4,45 — 0,42671 0,08534 99,72 4,52 3,63 3,257 3,58 -0,08/+0,17 20 EM 07-12# Mediobanca 12-17 Tf/Tv XS0556045259 BBB 2,20 0,17 1,52678 0,30536 90,001 — — — — — — TV 25-06 Mediobanca 99-19 dw IT0001339586 n.d. 1,52 1,51 0,22071 0,04414 75,661 — — — — — — TF — Mediobanca Atto Unico 11-17 zc IT0004783046 BBB — — — 0,62893 76,98 5,04 3,84 5,118 5,13 -0,39/+0,11 157 TF 25-08# Medioc.C. 98-13 tf/tv IT0001206124 n.d. 0,89 0,51 0,85088 0,17018 98,99 2,98 2,77 0,191 0,51 -0,03/0,00 50 TF — Medioc.C. 98-18 dw/zc IT0001287249 A — — — 3,18761 99,86 6,60 5,99 6,133 6,00 -0,06/+0,04 10 TV 03-09# Medioc.C. 98-18 F.Top Side IT0001278404 n.d. 0,38 0,38 0,30571 0,06114 72,50 7,11 6,73 — 3,72 — 4 TF — Medioc.C. 98-28 zc IT0001203253 n.d. — — — 4,63595 39,12 6,24 5,87 15,180 14,63 — 5 TF — Medioc.C. 99-14 dw/zc IT0001327524 A — — — 6,58112 128,481 — — — — — — TF — Medioc.C. 99-19 dw/zc IT0001306171 n.d. — — — 4,49071 97,511 — — — — — — IN 06-03 Merrill Lynch 07-13 CMS IT0006623620 n.d. 5,64 — 2,53414 0,50683 101,76 2,34 1,27 0,201 0,55 -0,20/+0,13 90 IN 30-03 Merrill Lynch 07-13 CMS IT0006627563 n.d. 3,30 — 1,26575 0,25315 100,921 — — — — — — IL 30-11 Merrill Lynch 07-13 Ind. IT0006645326 n.d. 0,70 0,70 0,49918 0,09984 96,44 3,56 3,42 1,105 0,97 -0,16/+0,06 56 IL 28-12 Morgan 06-12 Fix.R.+CMS IT0006620220 n.d. 2,90 — 1,84617 0,36923 99,861 — — — — — — IL — Morgan 07-13 En.Alt. Zc IT0006636218 n.d. — — — 1,19179 131,51 — — — — -0,34/+0,80 115 IL 29-06 Morgan 07-13 Fix.R.+CMS IT0006636770 n.d. — — — — 97,70 2,70 2,70 0,318 0,85 — 50 IL 31-08 Morgan 07-13 FixedR.30Y IT0006643008 n.d. 3,75 3,75 3,60656 0,72131 99,511 — — — — — — IL 31-08 Morgan 07-13 FixR. 10Y IT0006643016 n.d. 3,60 3,60 3,46230 0,69246 99,05 4,53 3,81 1,006 0,96 — 1 IL 06-06 Morgan 07-13 FixR. 30Y IT0006635384 n.d. 3,50 — 0,69041 0,13808 99,101 — — — — — — IL 28-09 Morgan 07-13 FRate 10Y IT0006646019 n.d. 3,60 3,60 3,18689 0,63738 98,301 — — — — — — IL 28-09 Morgan 07-13 FRate 30Y IT0006646001 n.d. 3,70 3,70 3,27541 0,65508 101,37 2,42 1,69 1,034 0,98 -0,06/+0,13 45 IL 28-09 Morgan 07-13 Reload3 IT0006640236 n.d. 0,70 0,70 0,61967 0,12393 97,92 2,60 2,46 1,042 0,98 — 66 AL 30-03 Morgan 07-13 Sch.T.Eur. IT0006628876 n.d. 3,55 — 0,49863 0,09973 100,27 4,42 3,45 0,228 0,61 -0,27/+0,34 45 AL 30-04 Morgan 07-13 Sch.T.Eur. IT0006632035 n.d. 3,55 — 0,38822 0,07764 100,33 4,01 3,12 0,256 0,69 -0,33/+0,37 88 TV 30-04 Morgan 07-13 Tf/Tv IT0006632613 n.d. 3,10 — 0,92575 0,18515 99,501 — — — — — — TV 03-08 Morgan 07-13 Tv IT0006640509 BBB 3,85 — 0,14767 0,02953 100,251 — — — — — — TV 31-07 Morgan 07-13 Tv IT0006640491 BBB 3,65 — 0,17000 0,03400 99,271 — — — — — — TV 29-06 Morgan 07-13 Tv IT0006638842 n.d. 3,70 — 0,49671 0,09934 99,591 — — — — — — 11
Page 1 and 2: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 TITO
Page 3 and 4: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 TITO
Page 5 and 6: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 www.
Page 9: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 www.
Page 19 and 20: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 INDI

OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?