OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

4
www.ilsole24ore.com/indicienumeri
Martedì 14 Agosto 2012
N. 224
OBBLIGAZIONI
Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo #
Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg)
EM 15-01 Austria 03-18 4,65% AT0000385745 AA 4,65 — 2,73156 0,36190 119,051 — — — — — —
EM 15-07 Austria 04-14 4,3% AT0000386073 AA 4,30 — 0,38877 0,10689 108,691 — — — — — —
EM 15-09 Austria 05-16 4% AT0000A011T9 AA 4,00 — 3,68306 0,47501 113,891 — — — — — —
EM 15-09 Austria 05-21 3,5% AT0000A001X2 AA 3,50 — 3,22268 0,41387 114,031 — — — — — —
EM 15-03 Austria 06-37 4,15% AT0000A04967 AA 4,15 — 1,76233 0,22762 124,161 — — — — — —
TV 10-11t B. America Inv. B. 4 11-18 XS0625841142 n.d. 1,00 1,00 0,07778 0,01556 100,13 4,03 3,21 — 0,24 — 10
TV 02-06 B.Carige 99-14 Swap 10 133 IT0001336251 BBB 3,50 3,50 0,72877 0,14575 97,37 5,06 4,35 — 0,96 -0,32/+0,63 8
TV 02-06 B.Carige 99-14 Swap 10 134 IT0001336301 BBB 4,00 4,00 0,83288 0,16658 98,161 — — — — — —
TV 17-05 B.Carige 99-19 Eurib. IT0001330411 BBB 4,00 4,00 1,00822 0,20164 92,001 — — — — — —
TV 25-05 B.Imi 05-14 T.Var.conMinimo IT0004486533 n.d. 2,90 2,90 0,66740 0,13348 95,881 — — — — — —
IL 23-09 B.Imi 08-14 Reload3 B.P. IT0004375736 n.d. 1,10 1,10 0,98880 0,19776 96,95 2,61 2,38 2,027 0,98 -0,07/+0,07 100
TV 27-11 B.Imi 08-14 TopTen B.Posta IT0004397292 n.d. — — — — 106,97 — — — — -0,04/+0,02 76
IL 27-02 B.Imi 09-15 T. Fisso P. B.P. IT0004429202 n.d. 3,40 — 1,59781 0,31956 100,98 — — — — -0,04/+0,02 16
TV 30-07 B.Imi 10-15 Euribor Range IT0004621873 n.d. — — — — 90,391 — — — — — —
IL 22-03 B.Imi 10-15 Inflation Linked IT0004576556 n.d. 2,69 2,25 1,08912 0,21782 92,61 5,48 4,98 2,195 0,95 -0,19/+0,09 56
TV 21-12s B.Imi 10-15 Min Max IT0004655988 n.d. 1,00 1,00 0,31148 0,06230 92,26 4,57 4,14 — 0,48 -0,70/+0,21 45
TF 10-11 B.Imi 10-17 tf/tv IT0004648694 n.d. 2,20 0,69 1,68907 0,33781 80,611 — — — — — —
TV 30-06 B.Imi 10-17 TV IT0004611932 n.d. 1,04 0,74 0,13683 0,02737 81,42 5,21 5,03 — 0,95 -0,66/+0,37 206
TV 10-09s B.Imi 11-15 Misto IT0004681562 n.d. 1,25 1,25 1,08696 0,21739 93,24 4,58 4,22 — 0,53 -0,03/+0,02 16
TV 30-09s B.Imi 11-17 Misto IT0004694086 BBB 1,65 1,65 1,25328 0,25066 93,87 5,04 4,30 — 3,23 — 3
TF 28-06 B.Imi 12-15 tf Dollaro Usa IT0004827314 n.d. 4,50 — 0,61644 0,12594 100,58 4,27 3,36 2,279 2,67 -0,18/+0,04 746
TF 28-06 B.Imi 12-15 tf Sterline Gbp IT0004827306 n.d. 4,55 — 0,62329 0,12667 100,47 4,36 3,44 2,278 2,67 -0,01/0,00 134
TF 06-03 B.Imi 12-18 SU IT0004796451 n.d. 3,35 3,65 1,50521 0,31227 98,65 4,40 3,55 5,048 4,96 -0,17/+0,54 50
TF — B.Imi 98-18 dw/zc IT0001271003 n.d. — — — 4,20095 103,58 6,69 6,14 6,081 5,86 -0,78/+1,02 28
TF — B.Imi 99-24 dw/zc IT0001304341 n.d. — — — 7,34848 104,44 6,71 6,32 11,170 10,78 — 5
IL 31-05 B.Intesa 04-14 S.T.Eur.10 IT0003657563 n.d. 3,55 3,55 0,27781 0,05556 97,89 5,08 4,30 1,279 0,96 -0,48/+0,51 118
IL 29-10 B.Intesa 04-14 S.T.Eur.10 IT0003724975 BBB 3,25 3,25 0,80055 0,16011 96,83 5,71 4,85 2,045 0,95 — 5
IL 30-01 B.Intesa 04-14 Sch.Tot. 10 IT0003594873 BBB 4,07 4,07 0,51913 0,10383 98,52 6,40 5,32 1,154 0,95 -0,22/+0,17 181
AL 10-11 B.Intesa 06-12 Rel BPosta IT0004099419 n.d. 0,45 — 0,34549 0,06910 99,48 2,59 2,50 0,087 0,24 -0,03/+0,02 52
EL 25-09 B.Intesa 06-12 Reload B.P. IT0004078025 n.d. 0,65 — 0,58074 0,11615 99,69 3,45 3,33 0,039 0,11 -0,02/+0,01 62
IL — B.Pop. 08-14 Ind.Em.Mkts IT0004309313 n.d. — — — 0,72590 100,55 — — — — -0,01/+0,01 98
IL 23-05 B.Pop. 08-14 Reload3 Intl IT0004315047 n.d. 0,70 0,70 0,16493 0,03299 94,43 4,03 3,89 1,277 0,96 — 34
TF 21-07 B.Popolare 11-14 Step Up IT0004723885 n.d. 4,00 4,20 0,29589 0,05918 103,03 2,47 1,67 1,327 1,86 — 10
TV 31-05 B.Popolare 11-14 su IT0004703309 n.d. 4,25 4,50 0,90822 0,18164 103,38 2,42 1,57 — 1,73 — 10
TF 21-07# B.Popolare 11-17 tf/tv IT0004723893 n.d. 4,85 2,00 0,35877 0,07175 104,91 3,10 2,28 4,213 0,98 -0,05/+0,10 36
TV 31-05# B.Popolare 11-17 tf/tv IT0004703317 n.d. 5,00 2,13 1,06849 0,21370 97,67 4,98 4,07 — 0,96 -1,01/+0,46 211
TF 05-01s B.Tercas 12-15 6% IT0004784655 n.d. 6,00 — 0,70109 0,14022 100,001 — — — — — —
TF 05-01s B.Tercas 12-17 6,5% IT0004784648 n.d. 6,50 — 0,75951 0,15190 100,001 — — — — — —
TV 29-10t B.Tercas 28-1-13 Tv IT0004680796 n.d. 0,50 0,48 0,09860 0,01972 99,901 — — — — — —
EM 18-03 Bank England 10-13 1,625%Usd XS0494555187 AAA 1,63 — 0,67257 0,18281 101,691 — — — — — —
IN 07-12 Bank of America 10-15 XS0557128328 n.d. 4,00 4,00 — — 93,251 — — — — — —
IN 15-06 Bank of America 11-18 tf/tv XS0638296920 n.d. 5,00 5,00 0,86111 0,17222 94,20 2,74 2,39 5,169 1,67 — 1
TF 31-01 Bankamerica 11-26 5,25% XS0584356942 n.d. 5,25 — 2,87292 0,57458 100,15 5,22 4,18 10,122 9,92 -0,16/+0,04 61
AL 30-09 Barclays 08-13 Infl.Italia IT0006673401 n.d. 4,29 4,87 3,77381 0,75476 102,87 2,18 1,24 1,032 0,99 -0,01/+0,01 330
AL — Barclays 09-12 BricL.Notes IT0006708231 n.d. — — — — 99,631 — — — — — —
TV 04-12 Barclays 09-14 5 YearsInf. IT0006709817 A 2,82 2,82 — — 98,001 — — — — — —
TV 23-08t Barclays 09-14 Tf/Tv IT0006709122 A 0,30 0,21 0,27580 0,05516 95,051 — — — — — —
TV 30-10 Barclays 09-14 Tf/Tv Callm IT0006707811 n.d. — — — — 95,361 — — — — — —
TV 21-01s Barclays 09-14 Tv IT0006703216 A 0,98 0,92 0,13493 0,02699 98,81 2,53 2,14 — 0,49 -0,55/+0,18 44
TV 21-07 Barclays 09-14 Tv IT0006703190 A 4,98 4,51 0,35999 0,07200 101,771 — — — — — —
TF 29-12 Barclays 09-15 4.4% IT0006707159 n.d. 4,40 — 2,78907 0,55781 107,15 2,17 1,33 3,065 3,14 -0,16/+0,47 115
TV 30-10 Barclays 09-15 Tf/Tv IT0006707803 n.d. 2,00 2,00 1,59563 0,31913 96,701 — — — — — —
TF 21-07 Barclays 09-19 6% IT0006703208 A 6,00 — 0,43333 0,08667 116,00 3,37 2,28 6,041 5,98 0,00/+0,01 75
IL — Barclays 09-19 Estoxx50 zc IT0006708421 A — — — — 92,001 — — — — — —
IL 12-10s Barclays 09-19 Fl.RateUsd IT0006708413 A 1,14 1,12 0,78768 0,15754 91,001 — — — — — —
AL 06-10 Barclays 09-19 Infl. Floor IT0006706326 A 3,00 3,00 2,59167 0,51833 99,04 3,15 2,55 6,187 0,98 -0,05/+0,19 80
TF — Barclays 09-19 Scudo zc notes IT0006706318 A — — — 1,62866 76,491 — — — — — —
TV 10-11 Barclays 10-11-14 TV IT0006708769 n.d. 2,28 2,03 1,74844 0,34969 98,761 — — — — — —
TF 13-01 Barclays 10-15 3,25% IT0006711862 A 3,25 — 1,93194 0,38639 101,73 2,49 1,85 2,122 2,29 -0,24/+0,01 37
TV 12-10t Barclays 10-15 5Y Enh.Float IT0006711755 A 0,41 0,34 0,15944 0,03189 95,001 — — — — — —