OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

More documents

Recommendations

Info

6 www.ilsole24ore.com/indicienumeri Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 OBBLIGAZIONI Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) EM 15-09s Bei 08-13 2,875% Note D.Usd US298785EK86 AAA 2,88 — 1,21389 0,17669 101,58 0,13 — 0,208 0,57 — 203 EM 15-11s Bei 08-13 3,25% Note D.Usd US298785EN26 AAA 3,25 — 0,83056 0,14521 102,281 — — — — — — EM 15-01s Bei 08-13 4,25% Note D.Usd US298785ER30 AAA 4,25 — 0,37778 0,07325 103,631 — — — — — — TF 15-04 Bei 08-15 4.25% XS0361975955 AAA 4,25 — 1,44384 0,18048 110,68 0,22 — 2,205 2,57 — 15 EM 15-04 Bei 08-15 FixRate Bond D.Usd XS0347750365 AAA 3,75 — 1,27083 0,19576 108,32 0,59 0,14 2,208 2,57 — 2 EM 14-09s Bei 09-12 1,75%Usd US298785EZ55 AAA 1,75 — 0,74375 0,09979 100,08 — — — — — 6 EM 07-03 Bei 09-13 2,875%Gbp XS0413861930 AAA 2,88 — 1,28390 0,17990 101,34 0,43 0,08 0,202 0,55 -0,07/+0,02 36 EM 08-10s Bei 09-14 3% Note D.Usd US298785EX08 AAA 3,00 — 1,07500 0,14369 104,071 — — — — — — EM 04-12s Bei 09-14 3,125% Note D.Usd US298785EY80 AAA 3,13 — 0,63368 0,11100 104,68 0,50 0,11 1,277 1,76 — 2 EM 08-09 Bei 09-14 3,375% Bonds D.Gbp XS0423205524 AAA 3,38 — 3,17213 0,43956 105,521 — — — — — — EM 14-09s Bei 09-14 Note D. 2,375%Usd US298785EV42 AAA 2,38 — 1,00938 0,16341 102,881 — — — — — — EM 15-04 Bei 09-16 3,5% XS0425743506 AAA 3,50 — 1,18904 0,21114 110,64 0,55 0,13 3,182 3,49 — 50 EM 27-10 Bei 09-16 6,25% Huf XS0458630778 AAA 6,25 — 5,03757 0,62970 105,271 — — — — — — EM 07-12 Bei 09-17 TF XS0434040167 AAA 4,13 — 2,86270 0,39179 111,481 — — — — — — EM 15-10 Bei 09-25 4,5% XS0427291751 AAA 4,50 — 3,77459 0,48090 121,46 2,56 2,06 10,191 10,31 — 56 EM 17-09s Bei 10-13 1,25% US298785FF82 AAA 1,25 — 0,52083 0,09309 101,061 — — — — — — EM 15-09s Bei 10-13 1,625%Usd US298785FC51 AAA 1,63 — 0,68611 0,11988 100,821 — — — — — — EM 17-12s Bei 10-13 1,875% US298785FE18 AAA 1,88 — 0,31250 0,06115 101,40 0,18 — 0,303 0,83 — 15 EM 15-10 Bei 10-13 5%Usd XS0271449000 AAA 5,00 — 4,19444 0,57101 105,29 0,42 — 1,044 1,12 — 8 EM 21-10 Bei 10-13 8% XS0178483649 AAA 8,00 — 6,57923 1,45048 103,24 5,07 4,06 1,042 1,07 -0,11/+0,09 62 EM 05-06 Bei 10-13 9% Brl XS0484967921 AAA 9,00 — 1,80000 0,22500 105,00 2,57 1,52 0,292 0,79 -0,05/+0,10 8 EM 20-01 Bei 10-14 10% XS0477880057 AAA — — 5,73770 0,71721 105,541 — — — — — — EM 15-10 Bei 10-14 4,25% XS0330805069 AAA 4,25 — 3,56489 0,45919 108,89 0,13 — 2,023 2,07 — 50 EM 02-04 Bei 10-14 8% XS0528494031 AAA 8,00 — 3,00274 0,37534 103,86 5,42 4,46 1,205 1,49 -0,36/+0,24 15 EM 20-10s Bei 10-15 1,375% Usd US298785FJ05 AAA 1,38 — 0,44688 0,05828 102,251 — — — — — — EM 01-09s Bei 10-15 1,625% Usd US298785FG65 AAA 1,63 — 0,74931 0,10210 102,931 — — — — — — EM 15-07 Bei 10-15 2,5% XS0495347287 AAA 2,50 — 0,22603 0,04853 106,491 — — — — — — EM 23-09s Bei 10-15 2,75%Usd US298785FD35 AAA 2,75 — 1,10000 0,14170 105,491 — — — — — — EM 15-01s Bei 10-15 2,875% Note D.Usd US298785FB78 AAA 2,88 — 0,25556 0,03823 105,401 — — — — — — EM 07-12 Bei 10-15 3% Gbp XS0497463777 AAA 3,00 — 2,08197 0,29367 106,131 — — — — — — EM 06-10 Bei 10-15 7% Zar XS0544798167 AAA 7,00 — 6,04372 0,78889 105,49 5,05 4,20 2,298 2,70 — 3 EM 23-11 Bei 10-15 8% XS0543366164 AAA 8,00 — 5,85792 0,73224 104,31 6,47 5,51 2,330 2,75 -0,13/+0,29 43 EM 01-06 Bei 10-16 7,5% Zar XS0220420763 AAA 7,50 — 1,58219 0,50056 106,08 5,66 4,73 3,164 3,29 -0,02/+0,02 18 EM 15-12s Bei 10-17 2% Usd XS0558939269 AAA 2,00 — 0,34444 0,05441 103,57 1,31 1,05 5,038 5,05 — 8 EM 21-12 Bei 10-18 9% Zar XS0356222173 AAA 9,00 — 5,90164 0,95985 111,69 6,66 5,59 5,027 4,80 -0,10/+0,20 199 EM 15-09s Bei 10-20 2,875% Usd US298785FH49 AAA 2,88 — 1,21389 0,17358 105,931 — — — — — — EM 28-09 Bei 10-22 3% Bonds D. XS0544644957 AAA 3,00 — 2,65574 0,33861 107,97 2,11 1,75 8,321 8,73 -0,01/+0,01 15 EM 15-04 Bei 10-30 4% XS0505157965 AAA 4,00 — 1,35890 0,18865 115,67 2,85 2,39 13,246 13,35 — 10 TF 15-02s Bei 11-14 1,125% N. Due US298785FR21 AAA 1,13 — 0,00625 0,01059 101,33 0,45 0,30 1,361 1,98 -0,12/+0,01 32 EM 15-12s Bei 11-14 $ 0,875% Notes Due US298785FT86 AAA 0,88 — 0,15069 0,02313 100,951 — — — — — — EM 14-02s Bei 11-14 1,25% Note D.Usd US298785FL50 AAA 1,25 — 0,01042 0,02227 101,251 — — — — — — EM 15-11s Bei 11-14 1,5% Note D. US298785FP64 AAA 1,50 — 0,38333 0,06576 101,751 — — — — — — EM 15-01 Bei 11-14 2,125% Earns due XS0587030361 AAA 2,13 — 1,24829 0,16080 102,96 0,03 — 1,144 1,40 — 28 EM 25-07 Bei 11-14 6,75% Try XS0580494689 AAA 6,75 — 0,42534 0,05317 101,79 5,74 4,91 1,322 1,79 -0,23/+0,43 79 EM 14-10s Bei 11-16 1,25% US298785FS04 AAA 1,25 — 0,42708 0,05461 101,211 — — — — — — EM 15-09s Bei 11-16 2,25% Note D.Usd US298785FK77 AAA 2,25 — 0,95000 0,13777 104,75 0,90 0,61 3,164 3,43 — 33 IN 16-11s Bei 11-16 2,5% Notes Due US298785FN17 AAA 2,50 — 0,63194 0,08322 106,081 — — — — — — EM 07-12 Bei 11-16 3,25% XS0602217159 AAA 3,25 — 2,25546 0,28193 106,981 — — — — — — EM 25-01 Bei 11-16 7,25% Try XS0580501210 AAA 7,25 — 4,06079 0,50760 102,48 6,40 5,51 3,038 2,94 -0,35/+0,16 386 EM 15-07 Bei 11-16 TF XS0630398534 AAA 2,88 — 0,25993 0,04789 108,78 0,60 0,24 3,283 3,77 — 40 EM 15-01s Bei 11-16 TF US298785FQ48 AAA 2,13 — 0,18889 0,02740 104,681 — — — — — — TF 15-10 Bei 11-18 2,5% XS0692728511 AAA 2,50 — 2,07691 0,26216 107,38 1,25 0,95 5,274 5,70 — 18 EM 20-07 Bei 11-18 9,25% BondsD.Try XS0648456167 AAA 9,25 — 0,70959 0,08870 110,05 7,10 6,02 4,351 4,68 — 10 EM 15-03 Bei 11-19 2,5% XS0669743246 AAA 2,50 — 1,06164 0,14475 106,60 1,44 1,13 6,059 6,09 — 60 IN 15-01 Bei 11-21 3,625% Earns D. XS0605958791 AAA 3,63 — 2,12944 0,27584 112,231 — — — — — — EM 16-02s Bei 11-21 4% Note D.Usd US298785FM34 AAA 4,00 — 0,01111 0,00139 113,871 — — — — — — TF — Bei 11-26 zc DE0001345908 AAA — — — 3,14582 69,34 2,60 2,12 14,083 13,93 -0,28/+0,55 204 TF — Bei 11-26 zc Usd XS0070553820 AAA — — — 3,12906 59,49 3,72 3,28 14,084 13,78 -0,30/+0,10 170 IN 22-01 Bei 12-15 2,25% Bonds Due XS0729893338 AAA 2,25 — 1,33931 0,16825 103,481 — — — — — — EM 15-10s Bei 12-15 TF US298785FV33 AAA 1,13 — 0,38125 0,04816 101,481 — — — — — —
Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 www.ilsole24ore.com/indicienumeri OBBLIGAZIONI Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) IN 15-01 Bei 12-15 Tf Earns Due XS0732490668 AAA 1,63 — 0,94144 0,12153 103,511 — — — — — — IN 15-09 Bei 12-16 Tf Bonds Due XS0736113340 AAA 1,88 — 1,05542 0,13774 105,001 — — — — — — TF 15-09s Bei 12-17 1,75% US298785FU59 AAA 1,75 — 0,73889 0,09854 103,261 — — — — — — EM 16-03 Bei 12-20 2,625% TF XS0748631164 AAA 2,63 — 1,10753 0,14195 106,65 1,68 1,36 7,002 6,91 — 20 EM 14-03 Bei 12-42 TF XS0752034206 AAA 3,63 — 1,66841 0,21076 108,601 — — — — — — EM 15-09 Bei 13-21 " 2,75% XS0676294696 AAA 2,75 — 2,54711 0,32558 106,38 1,97 1,64 8,047 8,00 — 10 EM 25-08 Bei 95-17 8,75%Gbp XS0055498413 AAA 8,75 — 8,55556 1,08340 134,771 — — — — — — IN — Bei 96-16 zc IT0006506007 AAA — — — 6,17036 95,25 1,13 0,38 4,112 4,29 -0,06/+0,15 270 IN 20-02 Bei 97-17 zc/tf IT0006515628 AAA 2,54 — 1,24094 1,05835 42,66 2,10 1,12 4,002 3,96 0,00/+0,01 18 IN 15-10# Bei 98-13 One C. tf/tv IT0006523960 AAA 0,55 0,31 0,37268 0,04659 99,88 0,92 0,83 0,240 0,65 — 10 RF 05-02 Bei 98-13 tf/tv IT0006521139 n.d. 6,50 — 3,44536 0,43067 103,701 — — — — — — RF 20-11 Bei 98-18 St. fix. tf/tv IT0006525932 AAA 7,17 7,67 5,30893 0,66362 128,511 — — — — — — EM 07-06 Bei 98-21 5,375%Gbp XS0091457027 AAA 5,38 — 1,04514 0,15188 122,621 — — — — — — EM 07-12 Bei 98-28 6%Gbp XS0085727559 AAA 6,00 — 4,16667 0,56983 133,541 — — — — — — EM 15-04 Bei 99-14 6,25%Gbp XS0103080544 AAA 6,25 — 2,12329 0,27593 109,05 0,74 0,01 1,223 1,61 -0,01/+0,04 148 IN — Bei 99-14 swap tf/zc IT0006530049 AAA — — — 5,27762 149,431 — — — — — — IN — Bei 99-19 dw/zc IT0006527052 AAA — — — 1,42653 109,301 — — — — — — IN 26-02 Bei 99-29 dw IT0006527300 AAA — — — 5,61348 111,261 — — — — — — IN — Bei 99-29 One C. tf/zc IT0006526609 AAA — — — 1,88760 125,90 3,45 3,10 16,162 15,95 — 6 EM 15-04 Bei 99-39 5%Gbp XS0096499057 AAA 5,00 — 1,69863 0,21233 120,041 — — — — — — TV 05-10 Bers 05-20 sd/tvm IT0006596313 AAA 3,15 4,96 2,73088 0,34136 101,60 5,21 4,55 — 0,96 -0,01/+0,01 54 IN 22-07 Bers 05-25 CMS Rates IT0006592981 AAA 1,77 1,81 0,12594 0,01574 88,51 2,88 2,64 11,256 0,97 -0,02/+0,18 103 IN 28-04 Bers 11-14 Notes Due XS0618983950 AAA 9,00 — 2,73699 0,34212 105,51 5,48 4,41 1,228 1,56 -0,21/+0,08 68 EM 15-09s Bers 11-16 2,5% due US29874QBW33 AAA 2,50 — 1,05299 0,14634 105,661 — — — — — — IN — Bers 98-18 Lifestyle dw/zc IT0006526153 AAA — — — 2,34530 124,401 — — — — — — IN — Bers 99-24 Lifestyle dw/zc IT0006527078 AAA — — — 3,95172 134,511 — — — — — — IN 05-03 Bers 99-24 Mirror dw IT0006527524 AAA — — — 5,04476 134,901 — — — — — — EM 01-10s Birs 04-16 5%Usd US4590568Y65 AAA 5,00 — 1,88889 0,24791 116,001 — — — — — — EM 21-11s Birs 05-13 3,625%Usd US45905UCU60 AAA 3,63 — 0,86597 0,20964 102,561 — — — — — — EM 26-11s Birs 05-15 2,375%Usd US459058AR40 AAA 2,38 — 0,53438 0,09205 105,741 — — — — — — IN 07-10 Birs 05-25 CMS IT0006596701 AAA 2,62 1,81 2,25750 0,28219 89,96 2,73 2,49 11,230 0,98 -0,08/+0,12 42 EM 15-01s Birs 07-13 1,75%Usd US459058AN36 AAA 1,75 — 0,15556 0,05358 101,50 0,10 — 0,331 0,91 — 20 EM 11-09 Birs 09-13 6,5% Mxn XS0451394331 AAA 6,50 — 6,05601 0,75700 103,00 3,58 2,79 1,006 0,99 — 19 EM 01-07 Birs 10-13 5% Mxn XS0525598982 AAA 5,00 — 0,64384 0,08048 102,00 2,63 2,03 0,318 0,86 — 2 EM 25-11 Birs 11-13 5,5%Usd XS0092711802 AAA 5,50 — 3,99727 0,58133 106,711 — — — — — — EM 24-01 Birs 11-13 8,25% Brl/Usd XS0580402310 AAA 8,25 — 4,64344 0,58043 103,651 — — — — — — IL 05-10 Bnl 04-12 Himalaya Cap IT0003740047 n.d. 2,00 — 1,73224 0,34645 102,401 — — — — — — EM 11-04 Bobl 04-14 2,25% DE0001141547 AAA 2,25 — 0,78904 0,16425 103,82 — — — — -0,01/+0,02 1134 EM 12-04 Bobl 08-13 3,5% DE0001141521 AAA 3,50 — 1,21781 0,21644 102,411 — — — — — — EM 11-10 Bobl 08-13 4% DE0001141539 AAA 4,00 — 3,39891 0,42486 104,68 — — — — — 65 EM 10-10 Bobl 09-14 2,5% DE0001141554 AAA 2,50 — 2,13115 0,28003 105,491 — — — — — — EM 12-10 Bobl 10-12 4,25% DE0001141513 AAA 4,25 — 3,59973 0,44997 100,66 — — — — — 9 EM 09-10 Bobl 10-15 1,75% DE0001141588 AAA 1,75 — 1,49658 0,18707 105,31 0,06 — 3,022 3,06 -0,02/+0,09 782 EM 10-04 Bobl 10-15 2,25% DE0001141570 AAA 2,25 — 0,79521 0,09940 106,001 — — — — — — EM 27-02 Bobl 10-15 2,5% DE0001141562 AAA 2,50 — 1,17486 0,14686 106,531 — — — — — — EM 26-02 Bobl 11-16 2% DE0001141596 AAA 2,00 — 0,94536 0,11817 106,601 — — — — — — EM 08-04 Bobl 11-16 2,75% DE0001141604 AAA 2,75 — 0,98699 0,12337 109,59 0,11 — 3,187 3,52 — 4 EM 07-04 Bobl 12-17 0,5% DE0001141638 AAA 0,50 — 0,18082 0,02531 100,461 — — — — — — EM 24-02 Bobl 12-17 0,75% DE0001141620 AAA 0,75 — 0,35861 0,05586 102,011 — — — — — — EM 15-04 Boblei 07-13 2,25%n DE0001030518 AAA 2,25 — 0,76438 0,09555 101,44 0,65 — 0,241 0,50 — 500 EM 30-07 Bonos 08-18 4,10% ES00000121A5 BBB 4,10 — 0,20219 0,06755 89,101 — — — — — — EM 30-04 Bonos 09-13 2,3% ES00000121T5 BBB 2,30 — 0,68685 0,08586 99,601 — — — — — — EM 31-10 Bonos 10-13 2,5% ES00000122R7 BBB 2,50 — 1,98770 0,45452 99,661 — — — — — — EM 30-04 Bonos 10-15 3% ES00000122F2 BBB 3,00 — 0,89589 0,11199 94,041 — — — — — — EM 30-04 Bonos 10-16 3,25% ES00000122X5 BBB 3,25 — 0,97055 0,18605 93,341 — — — — — — EM 30-04 Bonos 11-14 3,4% ES00000123D5 BBB 3,40 — 1,01534 0,15325 97,611 — — — — — — EM 30-04 Bonos 11-21 5,50% ES00000123B9 BBB 5,50 — 1,64247 0,21991 92,751 — — — — — — EM 12-01 Btan 01-14 2,50% FR0116114978 AAA 2,50 — 1,48907 0,36680 103,49 0,01 — 1,141 1,39 — 433 EM 12-07 Btan 07-13 4,5% FR0114683842 AAA 4,50 — 0,44384 0,10569 104,181 — — — — — — EM 12-07 Btan 07-15 2% FR0118462128 AAA 2,00 — 0,19726 0,05566 105,091 — — — — — — 7
Page 1 and 2: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 TITO
Page 3 and 4: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 TITO
Page 5: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 www.
Page 9 and 10: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 www.
Page 19 and 20: Martedì 14 Agosto 2012 N. 224 INDI

OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?