OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

12
www.ilsole24ore.com/indicienumeri
Martedì 14 Agosto 2012
N. 224
OBBLIGAZIONI
Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo #
Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg)
TV 30-04 Morgan 07-13 Tv IT0006632621 n.d. 3,15 — 0,94068 0,18814 99,601 — — — — — —
IL 31-05 Morgan 07-13 Val.Az. IT0006635475 n.d. 1,00 — — 0,04274 98,45 3,29 3,09 0,287 0,77 -0,25/+0,25 32
IL 29-06 Morgan 07-13 Val.Az. IT0006638057 BBB 1,00 — — 0,02685 97,621 — — — — — —
TV 07-09 Morgan 11-16 Tv Note D. XS0663929619 n.d. 5,00 4,98 4,72222 0,94444 98,841 — — — — — —
IL 01-09s MPS 03-13 tf-tv Swap IT0003510119 n.d. 1,72 1,63 1,57657 0,31531 99,34 3,94 3,28 1,009 0,48 -0,12/+0,58 72
TV 29-09# MPS 09-17 Tf/Tv IT0004739576 n.d. 5,25 5,25 4,63320 0,92664 104,58 3,63 2,72 — 0,97 -0,08/+0,04 147
TF 27-10# MPS 11-17 Cap&Floor IT0004761356 n.d. 5,55 5,55 4,47336 0,89467 102,06 4,41 3,44 4,221 1,02 -0,02/+0,06 53
TF 30-11 MPS 11-17 StepByStep IT0004771710 n.d. 5,10 5,30 3,63689 0,72738 103,44 4,88 3,78 4,263 4,55 -0,42/+0,53 35
TV 04-01 MPS 99-14 dw Irs IT0001296133 BBB 3,00 3,00 1,85246 0,37049 99,28 3,51 2,92 — 0,97 -0,38/+0,36 296
TF — MPS 99-29 misto 4 dw/zc IT0001302733 BBB — — — 2,99532 68,641 — — — — — —
TF — MPS 99-29 misto 8 dw/zc IT0001308508 BBB — — — 2,86837 71,801 — — — — — —
EM 25-10 Oat 01-16 5% FR0000187361 AAA 5,00 — 4,05738 0,69357 118,021 — — — — — —
EM 25-10 Oat 01-32 5,75% FR0000187635 AAA 5,75 — 4,66598 0,60678 143,641 — — — — — —
EM 25-10 Oat 02-12 4,75% FR0000188690 AAA 4,75 — 3,85451 0,48181 101,031 — — — — — —
EM 25-04 Oat 03-13 4% FR0000188989 AAA 4,00 — 1,24932 0,15617 102,861 — — — — — —
EM 25-10 Oat 03-13 4% FR0010011130 AAA 4,00 — 3,24590 0,78483 104,801 — — — — — —
EM 25-04 Oat 03-19 4,25% FR0000189151 AAA 4,25 — 1,32740 0,18193 118,231 — — — — — —
EM 25-04 Oat 04-14 4% FR0010061242 AAA 4,00 — 1,24932 0,29369 106,54 0,12 — 1,239 1,66 — 30
EM 25-04 Oat 04-15 3,5% FR0010163543 AAA 3,50 — 1,09315 0,21600 108,91 0,17 — 2,222 2,62 — 5
EM 25-04 Oat 04-16 3,25% FR0010288357 AAA 3,25 — 1,01507 0,33047 110,181 — — — — — —
EM 25-04 Oat 04-26 3,5% FR0010916924 AAA 3,50 — 1,09315 0,14622 110,951 — — — — — —
EM 25-04 Oat 04-29 5,5% FR0000571218 AAA 5,50 — 1,71781 0,35589 136,041 — — — — — —
EM 25-04 Oat 04-35 4,75% FR0010070060 AAA 4,75 — 1,48356 0,20218 124,121 — — — — — —
EM 25-04 Oat 04-41 4,5% FR0010773192 AA 4,50 — 1,40548 0,18128 121,311 — — — — — —
EM 25-04 Oat 05-21 FR0010192997 AAA 3,75 — 1,17123 0,15097 114,64 1,90 1,47 7,262 7,61 — 2
EM 25-10 Oat 05-38 4% FR0010371401 AAA 4,00 — 3,24590 0,45089 117,321 — — — — — —
EM 25-04 Oat 07-17 3,75% FR0010415331 AAA 3,75 — 1,17123 0,28127 113,611 — — — — — —
EM 25-04 Oat 07-18 4% FR0010604983 AAA 4,00 — 1,24932 0,27090 111,911 — — — — — —
EM 25-10 Oat 08-19 3,75% FR0010776161 AAA 3,75 — 3,04303 0,40252 115,051 — — — — — —
EM 25-04 Oat 09-20 3,5% FR0010854182 AAA 3,50 — 1,09315 0,16299 112,881 — — — — — —
EM 25-10 Oat 09-25 6% FR0000571150 AAA 6,00 — 4,86885 0,88116 139,121 — — — — — —
EM 25-10 Oat 10-14 4% FR0010112052 AAA 4,00 — 3,24590 0,48285 108,551 — — — — — —
EM 25-10 Oat 10-15 3% FR0010216481 AAA 3,00 — 2,43443 0,50583 108,281 — — — — — —
EM 25-10 Oat 10-17 4,25% FR0010517417 AAA 4,25 — 3,44877 0,48591 116,491 — — — — — —
EM 25-10 Oat 10-18 4,25% FR0010670737 AAA 4,25 — 3,44877 0,51040 117,551 — — — — — —
EM 25-10 Oat 10-20 2,5% FR0010949651 AAA 2,50 — 2,02869 0,28995 105,21 1,81 1,49 7,178 7,38 — 5
EM 25-10 Oat 10-23 4,25% FR0010466938 AAA 4,25 — 3,44877 0,50247 119,321 — — — — — —
IN 25-10 Oat 11-21 3,25% FR0011059088 AAA 3,25 — 2,63730 0,33131 110,40 2,00 1,61 8,040 7,98 — 3
EM 25-04 Oat 11-22 3% FR0011196856 AAA 3,00 — 0,93699 0,13504 108,201 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 06-40 1,80%n FR0010447367 AAA 1,80 — 0,11342 0,05547 107,321 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 07-13 2,5% duen FR0000188955 AAA 2,50 — 0,15753 0,01969 103,901 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 07-15 1,6% duen FR0010135525 AAA 1,60 — 0,10082 0,01260 108,001 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 07-17 1% duen FR0010235176 AAA 1,00 — 0,06301 0,11457 108,881 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 07-20 2,25% duen FR0010050559 AAA 2,25 — 0,14178 0,12636 118,35 2,22 1,50 7,172 5,52 — 70
EM 25-07 Oat i 07-23 2,10%n FR0010585901 AAA 2,10 — 0,13233 0,06858 120,701 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 07-29 3,4% duen FR0000186413 AAA 3,40 — 0,21425 0,02678 125,691 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 07-32 3,15% duen FR0000188799 AAA 3,15 — 0,19849 0,06586 147,70 2,88 2,32 16,152 12,03 — 5
EM 25-07 Oat i 09-19 1,30%n FR0010850032 AAA 1,30 — 0,08192 0,04816 111,591 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 10-22 1,10%n FR0010899765 AAA 1,10 — 0,06932 0,08909 108,701 — — — — — —
EM 25-07 Oat i 11-27 1,85% due FR0011008705 AAA 1,85 — 0,11658 0,02485 108,571 — — — — — —
EM 30-07 Obligaciones 01-32 5,75% ES0000012411 BBB 5,75 — 0,28356 0,29851 85,69 7,11 6,31 12,144 11,66 -0,19/+0,14 25
EM 30-07 Obligaciones 03-13 4,2% ES0000012866 BBB 4,20 — 0,20712 0,08523 100,871 — — — — — —
EM 31-10 Obligaciones 09-19 4,30% ES00000121O6 BBB 4,30 — 3,41885 0,46287 82,061 — — — — — —
EM 31-01 Obligaciones 09-24 4,80% ES00000121G2 BBB 4,80 — 2,60984 0,36596 81,241 — — — — — —
EM 30-04 Obligaciones 10-20 4% ES00000122D7 BBB 4,00 — 1,19452 0,17361 85,671 — — — — — —
EM 30-07 Obligaciones 10-25 4,65% ES00000122E5 BBB 4,65 — 0,22932 0,03206 78,701 — — — — — —
IN 30-07 Obligaciones 11-26 5,9% ES00000123C7 BBB 5,90 — 0,29096 0,04871 89,181 — — — — — —
EM 31-01 Obligaciones 97-13 6,15% ES0000011660 BBB 6,15 — 3,34385 1,42386 101,591 — — — — — —
EM 30-07 Obligaciones 98-14 4,75% ES0000012098 BBB 4,75 — 0,23425 0,23548 94,801 — — — — — —
EM 31-01 Obligaciones 98-29 6% ES0000011868 BBB 6,00 — 3,26230 0,69863 90,261 — — — — — —