OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

Martedì 14 Agosto 2012
N. 224
www.ilsole24ore.com/indicienumeri
OBBLIGAZIONI
Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo #
Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg)
EM 13-12 Schatz 11-13 0,25% DE0001137362 AAA 0,25 — 0,18699 0,03669 100,40 — — — — — 226
TF 13-09 Schatz 11-13 0,75% Due DE0001137354 AAA 0,75 — 0,74604 0,09325 100,86 — — — — — 80
EM 15-03 Schatz 11-13 1,5% DE0001137339 AAA 1,50 — 0,63699 0,08457 100,90 — — — — -0,01/0,00 770
EM 14-06 Schatz 11-13 1,75% DE0001137347 AAA 1,75 — 0,30685 0,04418 101,521 — — — — — —
EM 13-06 Schatz 12-14 DE0001137388 AAA — — — 0,00189 100,07 — — — — — 40
EM 14-03 Schatz 12-14 0,25% DE0001137370 AAA 0,25 — 0,11983 0,01509 100,531 — — — — — —
TF 30-04 SG TF 5,6% Rupie Indiane IT0006722950 n.d. 5,60 — 1,66444 0,33289 95,79 7,36 6,21 2,209 2,42 — 9
IN — Soc.Gen 11-16 IT0006718560 n.d. — — — — 90,901 — — — — — —
IN — Soc.Gen.11-14 Index IT0006719535 n.d. — — — — 100,201 — — — — — —
TV 20-08# Socgen 05-15 tf/tv IT0006714429 n.d. 0,17 0,09 0,16769 0,03354 96,33 1,73 1,66 — 2,70 -0,05/+0,03 170
TV 27-11 Socgen 09-14 tf/tv XS0459501150 n.d. 2,53 2,32 1,82448 0,36490 99,501 — — — — — —
TV 12-11t Socgen 10-15 tf/tv IT0006715806 n.d. 0,14 0,14 0,00778 0,00156 96,60 1,73 1,62 — 0,25 0,00/+0,02 170
TV 30-09s Socgen 11-16 Euribor 6M IT0006718842 n.d. 1,50 1,50 1,13934 0,22787 101,33 2,63 2,03 — 0,58 — 10
TV 13-05 Socgen 11-16 Infl Linked IT0006719378 n.d. 4,00 2,76 1,05205 0,21041 94,42 4,67 4,05 — 0,96 -0,11/+0,43 98
EM 29-01 Telecom It. 04-19 5,375% XS0184373925 BBB 5,38 — 2,95184 0,69639 99,701 — — — — — —
TF 30-12s Ubi 06-14 4,50% IT0004779713 n.d. 4,50 — 0,59016 0,11803 101,00 3,98 3,07 1,298 1,76 — 10
TF 30-12s Ubi 06-14 5% IT0004777568 n.d. 5,00 — 0,65574 0,13115 101,85 4,00 3,00 1,296 1,76 -0,45/+0,09 12
TV 07-01s Ubi 07-14 tf/tv IT0004496557 n.d. 0,56 0,41 0,12545 0,02509 93,31 4,68 4,49 — 0,48 -0,32/+0,77 48
IL 28-08t Ubi 08-15 Lower Tier II IT0004424435 n.d. 0,38 0,30 0,33721 0,06744 93,38 5,28 5,02 1,259 0,24 -0,46/+0,11 49
TV 04-09s Ubi 09-13 T.Misto IT0004517139 n.d. 0,79 0,46 0,71542 0,14308 98,991 — — — — — —
TV 30-12s Ubi 09-14 IT0004497043 n.d. 0,86 0,71 0,22662 0,04532 94,39 4,71 4,39 — 0,48 -0,01/0,00 36
TV 30-09t Ubi 09-16 Eurib. 3m IT0004497068 n.d. 0,48 0,40 0,24835 0,04967 89,26 6,80 6,43 — 0,23 -1,06/+1,72 19
TV 13-09t Ubi 09-16 Lower Tier TV IT0004457187 n.d. 0,48 0,40 0,33772 0,06754 91,21 6,40 6,03 — 0,24 -0,22/+0,28 59
TV 30-12s Ubi 09-19 Eurib. 6mm IT0004497050 n.d. 2,00 2,00 0,52459 0,10492 80,52 6,62 5,92 — 1,60 -0,23/+1,25 80
TV 13-09s Ubi 09-19 Lower Tier Fixm IT0004457070 n.d. 2,08 2,08 1,77052 0,35410 81,99 6,43 5,75 — 1,34 -0,01/0,00 3
TF 31-08 Ubi 10-12 2,30% W.E. IT0004624547 n.d. 2,30 — 2,21202 0,44240 99,92 — — — — -0,03/0,00 30
TF 28-09s Ubi 10-12 tf 2,15% IT0004632680 n.d. 2,15 — 0,82962 0,16592 99,89 3,02 2,60 0,042 0,11 -0,05/+0,02 145
TF 02-12s Ubi 10-13 2,3% IT0004651656 n.d. 2,30 — 0,47760 0,09552 98,85 3,23 2,76 1,102 1,25 -0,82/+0,64 41
TV 02-09t Ubi 10-14 tf/tv IT0004652043 n.d. 0,60 0,60 0,49565 0,09913 92,97 3,89 3,76 — 0,28 -0,02/+0,03 20
TF 23-08s Ubi 10-17 3.1% IT0004572878 n.d. 3,10 — 1,49890 0,29978 92,76 6,41 5,74 2,126 2,22 -0,78/+0,03 24
TF 05-11s Ubi 10-17 4.3% Low Tier II IT0004645963 n.d. 4,30 — 1,21522 0,24304 93,81 6,60 5,67 2,355 2,81 -0,26/+0,63 28
TV 23-08s Ubi 10-17 Tv IT0004572860 n.d. 0,87 0,51 0,83842 0,16768 83,54 8,85 8,60 — 0,46 -0,55/+0,55 10
TF 20-11s Ubi 11-13 3,65% IT0004710981 n.d. 3,65 — 0,88274 0,17655 101,001 — — — — — —
TF 29-12s Ubi 11-14 5% IT0004780711 n.d. 5,00 — 0,66940 0,13388 101,16 4,38 3,37 1,296 1,75 -0,41/+0,67 105
TF 09-12s Ubi 11-14 5% IT0004777550 n.d. 5,00 — 0,94262 0,18852 102,101 — — — — — —
TV 10-12s Ubi 11-15 su/tv IT0004713654 n.d. 2,13 2,13 0,78962 0,15792 97,70 4,48 3,74 — 1,67 -0,42/+0,55 30
TF 30-12s Ubi 11-18 5.4% Low Tier II IT0004723489 n.d. 5,40 — 0,70820 0,14164 97,98 6,08 4,96 3,196 3,37 -0,43/+0,01 38
TF 16-12s Ubi 11-18 5.5% Low Tier II IT0004718489 n.d. 5,50 — 0,93169 0,18634 99,88 5,61 4,48 3,185 3,36 -1,08/+0,12 115
TV 18-08t Ubi 11-18 Lower Tier II IT0004767742 n.d. 1,56 1,56 1,54552 0,30910 85,48 6,28 5,50 — 1,87 — 56
TV 30-09t Ubi 12-14 IT0004796030 n.d. 0,84 0,76 0,43722 0,08744 99,95 3,14 2,51 — 0,24 — 2
TF 30-04 Ubi 12-14 3% Step Up IT0004804560 n.d. 3,00 3,50 0,89589 0,17918 99,001 — — — — — —
TF 30-09t Ubi 12-14 3,5% su IT0004796048 n.d. 0,88 0,88 0,45652 0,09130 99,901 — — — — — —
TF 28-08s Ubi 12-14 3,80% IT0004785892 n.d. 3,80 — 2,08737 0,41747 100,001 — — — — — —
TF 17-09s Ubi 12-14 4,30% IT0004785876 n.d. 4,30 — 2,12981 0,42596 100,991 — — — — — —
TV 23-10s Ubi 12-14 tv IT0004803968 n.d. 2,25 1,06 1,42623 0,28525 98,001 — — — — — —
TF 08-12s Ubi 12-15 4% Welcome Ed. IT0004815368 n.d. 4,00 — 0,76503 0,15301 96,001 — — — — — —
TF 15-12s Ubi 12-16 3,8% IT0004815715 n.d. 3,80 — 0,65410 0,13082 95,001 — — — — — —
IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Cad DE000UU2KGC7 n.d. 2,00 2,00 0,23333 0,04667 100,92 1,67 1,27 2,306 1,83 — 7
IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Ch DE000UU2F0A3 n.d. 0,25 0,25 0,02917 0,00583 100,10 0,22 0,17 2,321 1,88 — 20
IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Cor.Nok DE000UU2G137 n.d. 2,00 2,00 0,23333 0,04667 100,841 — — — — — —
IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Usd DE000UU2MEY2 n.d. 1,25 1,25 0,14583 0,02917 101,201 — — — — — —
TF 29-07 Ubs 10-17 4% DE000UB2F5S4 A 4,00 — 0,20000 0,04000 106,11 2,66 1,89 4,243 4,58 -0,12/+0,35 20
TF 15-10 Ubs 10-25 4%m DE000UB42Y54 n.d. 4,00 — 3,35556 0,67111 99,47 4,05 3,25 10,241 10,33 -0,08/+0,02 46
TF 20-04 Ubs 11-13 8,5% DE000UB8GAN5 n.d. 8,50 — 2,76250 0,55250 100,87 6,91 5,31 0,248 0,66 -0,29/+0,71 31
TF 25-07 Ubs 11-14 F. Rate Step Up DE000UB8DSQ7 n.d. 8,50 9,50 0,51944 0,10389 105,00 6,18 4,46 1,319 1,80 — 11
IL 28-09 Ubs 11-16 Tf/Tv Eur DE000UU0E789 n.d. 5,00 — 4,42623 0,88525 100,901 — — — — — —
TF 06-07 Ubs 11-17 Eq. Link. tf/tv DE000UB8DSR5 n.d. — — — — 96,34 0,77 0,77 4,324 0,99 — 11
TF 26-07 Ubs 11-21 4,3% DE000UB43CW1 n.d. 4,30 — 0,25083 0,05017 106,001 — — — — — —
IL 01-04 Ubs 11-21 Ind.Link Bond DE000UB5WF78 n.d. 3,50 3,50 — 0,26466 107,51 2,68 2,01 7,270 0,98 — 59
EM 10-02 Unicredit 04-14 4,375%m XS0185030698 BBB 4,38 — 2,25922 0,54382 101,20 3,51 2,65 1,165 1,41 — 50
15