OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

2
TITOLI DI STATO - CcT, CTz, BTp
Certificati credito Tesoro
www.ilsole24ore.com/indicienumeri
Martedì 14 Agosto 2012
N. 224
MOT
Titolo Prezzo Rendim. Durat. Qtà MTS
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap effettivo% (Anni Vol. Prezzo # Prezzo
godim. Tipo ind. ISIN att. fut. Rateo sostitut. 13.08 lordo netto giorni) % min/max (mlg) med.p.
01-11s 1.11.12 +0,15s IT0003993158 1,04 — 0,61043 0,07630 100,164 1,27 1,01 — 0,21 -0,01/+0,05 2224 —
01-01s 1.7.13 +0,15s IT0004101447 1,63 0,95 0,41636 0,05205 99,899 2,61 2,30 — 0,49 -0,13/+0,06 3966 99,930
01-09s 1.3.14 +0,15s IT0004224041 0,75 0,95 0,68886 0,08611 97,038 3,92 3,68 — 0,48 -0,09/+0,13 11113 96,990
01-12s 1.12.14 +0,15s IT0004321813 1,20 0,95 0,50492 0,06312 95,721 3,97 3,72 — 0,48 -0,12/+0,13 4920 —
01-09s 1.9.15 +0,15s IT0004404965 0,75 0,95 0,68886 0,15612 91,870 4,86 4,59 — 0,48 -0,12/+0,20 3065 —
01-01s 1.7.16 +0,15s IT0004518715 1,63 0,95 0,41636 0,18335 89,274 5,19 4,88 — 0,48 -0,19/+0,20 2411 —
01-09s 1.3.17 +0,15s IT0004584204 0,75 0,95 0,68886 0,18598 86,513 5,35 5,05 — 0,48 -0,21/+0,14 2236 —
Certificati credito Tesoro -6m Euribor
15-12s 15.12.15 +0,8a IT0004620305 0,88 0,72 0,30433 0,04382 91,073 4,44 4,24 3,093 0,48 -0,16/+0,19 2821 —
15-12s 15.06.17 +2,5a IT0004809809 1,75 1,58 0,60177 0,10507 92,858 4,93 4,46 4,187 0,48 -0,37/+0,14 2285 —
15-10s 15.10.17 +0,8a IT0004652175 0,94 0,72 0,63830 0,08672 83,976 5,08 4,87 4,352 0,48 -0,28/+0,19 6724 —
15-10s 15.04.18 +1,0a IT0004716319 1,04 0,82 0,70741 0,12723 83,744 5,05 4,79 5,144 0,48 -0,30/+0,15 1140 —
Certificati Tesoro zero coupon
— 31.8.12 IT0004634124 — — — 0,41182 99,960 — — — — -0,04/+0,04 2835 —
— 31.12.12 IT0004662356 — — — — 99,357 1,71 1,71 0,138 0,38 -0,04/+0,09 297 —
— 31.12.12 IT0004674369 — — — 0,56715 99,509 1,31 0,95 0,138 0,38 -0,06/+0,06 3958 —
— 30.4.13 IT0004716327 — — — 0,46937 98,496 2,18 1,81 0,256 0,69 -0,04/+0,02 3166 98,500
— 30.9.13 IT0004765183 — — — 0,45417 96,915 2,84 2,29 1,044 1,10 -0,03/+0,04 12075 —
— 31.1.14 IT0004793045 — — — 0,23613 95,354 3,32 2,86 1,167 1,42 -0,07/+0,08 1122 —
— 31.5.14 IT0004820251 — — — 0,09810 93,798 3,66 3,16 1,286 1,73 -0,08/+0,13 15069 93,794
Buoni Tesoro Poliennali
15-10s 15.10.2012 IT0004284334 4,25 — 1,43989 0,19813 100,551 0,81 0,29 0,059 0,16 -0,07/+0,12 1886 —
15-12s 15.12.2012 IT0004564636 2,00 — 0,34426 0,10203 100,195 1,37 1,11 0,122 0,33 -0,02/+0,02 3255 100,212
15-10s 15.4.2013 IT0004365554 4,25 — 1,43989 0,17999 101,367 2,16 1,63 0,238 0,64 -0,04/+0,02 2526 —
01-02s 1.2.2013 IT0003357982 4,75 — 0,20652 0,02582 101,293 1,87 1,29 0,168 0,46 -0,03/+0,02 2628 —
01-12s 1.6.2013 IT0004612179 2,00 — 0,42077 0,14291 99,661 2,43 2,14 0,288 0,78 -0,03/+0,06 3065 99,670
01-02s 1.8.2013 IT0003472336 4,25 — 0,18478 0,02310 101,328 2,85 2,32 0,346 0,93 -0,03/+0,07 2743 —
01-11s 1.11.2013 IT0004653108 2,25 — 0,66033 0,09375 99,202 2,94 2,65 1,071 1,16 -0,04/+0,07 5292 99,174
15-12s 15.12.2013 IT0004448863 3,75 — 0,64549 0,11373 100,879 3,08 2,60 1,112 1,27 -0,02/+0,07 5180 —
01-10s 1.4.2014 IT0004707995 3,00 — 1,13115 0,17588 99,644 3,25 2,85 1,213 1,54 -0,09/+0,08 6218 99,680
01-12s 1.6.2014 IT0004505076 3,50 — 0,73634 0,12095 100,218 3,40 2,94 1,273 1,70 -0,09/+0,14 1589 100,230
01-01s 1.7.2014 IT0004750409 4,25 — 0,54280 0,13050 101,526 3,43 2,84 1,299 1,77 -0,06/+0,10 1340 101,600
01-02s 1.8.2014 IT0003618383 4,25 — 0,18478 0,10447 101,384 3,54 3,00 1,329 1,85 -0,10/+0,14 4582 101,410
15-11s 15.11.2014 IT0004780380 6,00 — 1,53261 0,33480 104,858 3,74 2,83 2,047 2,07 -0,13/+0,09 3171 104,740
01-02s 1.2.2015 IT0003719918 4,25 — 0,18478 0,02310 101,364 3,69 3,15 2,136 2,30 -0,16/+0,14 1218 —
01-09s 1.3.2015 IT0004805070 2,50 — 1,14810 0,15663 96,762 3,89 3,54 2,167 2,37 -0,11/+0,11 4028 —
15-10s 15.4.2015 IT0004568272 3,00 — 1,01639 0,12705 97,662 3,97 3,59 2,206 2,47 -0,15/+0,13 2934 97,680
15-12s 15.6.2015 IT0004615917 3,00 — 0,51639 0,06455 97,457 4,00 3,61 2,267 2,64 -0,17/+0,12 2744 —
15-01s 15.7.15 IT0004840788 4,50 — 0,40353 0,05150 101,048 4,16 3,58 2,281 2,67 -0,07/+0,15 2387 101,010
01-02s 1.8.2015 IT0003844534 3,75 — 0,16304 0,02038 99,209 4,07 3,59 2,308 2,74 -0,15/+0,14 9583 99,210
01-11s 1.11.2015 IT0004656275 3,00 — 0,88043 0,15444 96,648 4,16 3,75 3,027 2,96 -0,19/+0,14 5365 96,570
15-10s 15.4.2016 IT0004712748 3,75 — 1,27049 0,16585 98,135 4,35 3,86 3,161 3,31 -0,19/+0,17 4880 98,090
01-02s 1.8.2016 IT0004019581 3,75 — 0,16304 0,02038 97,540 4,48 4,00 3,269 3,59 -0,19/+0,22 10673 97,530
15-09s 15.9.2016 IT0004761950 4,75 — 2,00068 0,32733 100,591 4,64 3,96 3,268 3,59 -0,17/+0,24 10186 100,700
01-02s 1.2.2017 IT0004164775 4,00 — 0,17391 0,09727 97,566 4,66 4,13 4,059 4,00 -0,15/+0,23 8607 —
01-11s 1.5.2017 IT0004793474 4,75 — 1,39402 0,20784 99,654 4,89 4,22 4,100 4,10 -0,14/+0,22 9071 99,610
01-12s 1.6.2017 IT0004820426 4,75 — 0,99932 0,14389 99,334 4,96 4,27 4,130 4,18 -0,23/+0,16 17046 99,280
01-02s 1.8.2017 IT0003242747 5,25 — 0,22826 0,16925 101,928 4,86 4,19 4,178 4,31 -0,25/+0,18 7133 —
01-02s 1.2.2018 IT0004273493 4,50 — 0,19565 0,02566 97,854 5,01 4,43 4,348 4,74 -0,15/+0,20 3130 —
01-02s 1.8.2018 IT0004361041 4,50 — 0,19565 0,06827 97,463 5,06 4,47 5,128 5,12 -0,21/+0,20 4804 97,490
01-02s 1.2.2019 IT0003493258 4,25 — 0,18478 0,08571 95,017 5,23 4,67 5,283 5,52 -0,22/+0,23 5084 —
01-09s 1.3.2019 IT0004423957 4,50 — 2,06658 0,52476 95,833 5,33 4,69 5,256 5,45 -0,23/+0,22 2705 —
01-09s 1.9.2019 IT0004489610 4,25 — 1,95177 0,27695 94,097 5,33 4,76 6,045 5,84 -0,27/+0,22 1516 —
01-02s 1.2.2020 IT0003644769 4,50 — 0,19565 0,04655 94,570 5,46 4,86 6,183 6,20 -0,32/+0,17 2164 —
01-09s 1.3.2020 IT0004536949 4,25 — 1,95177 0,24397 92,779 5,50 4,93 6,178 6,18 -0,21/+0,27 5657 92,850
01-09s 1.9.2020 IT0004594930 4,00 — 1,83696 0,22962 90,852 5,49 4,95 6,329 6,58 -0,31/+0,19 3709 —
01-09s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 — 1,72215 0,21924 88,585 5,51 4,99 7,115 6,97 -0,27/+0,26 4638 88,470
01-02s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 — 0,16304 0,11218 87,463 5,62 5,09 7,266 7,36 -0,35/+0,29 3979 —