OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

Venerdì 17 Agosto 2012 

N. 226 

TITOLI DI STATO - BoT 

www.ilsole24ore.com/indicienumeri 

MOT 

Titolo Prezzo Div.365 Div.360 Durat. Q.tà MTS 

Data Spread Codice Imposta Vwap Rendim.% Rendim.% (anni Prezzo # Prezzo 

god. Tipo ind. ISIN sostitut. 16.08 lordo netto lordo netto giorni) Vol.% min/max (mlg) med.p. 

Buoni ordinari Tesoro 

— 31.08.12 IT0004794449 -0,00457 99,922 — — — — — — -0,11/+0,07 477 99,992 

— 14.09.12 IT0004755390 -0,03460 99,963 — — — — — — 0,00/+0,02 204 — 

— 28.09.12 IT0004803265 -0,01508 99,965 0,33 0,18 0,33 0,18 0,039 0,11 -0,05/+0,01 420 — 

— 15.10.12 IT0004765613 -0,06699 99,921 0,52 0,08 0,51 0,08 0,056 0,15 -0,07/+0,02 1456 — 

— 30.10.12 IT0004810674 -0,04392 99,872 0,65 0,43 0,64 0,42 0,072 0,20 -0,04/+0,03 404 — 

— 15.11.12 IT0004776149 -0,17317 99,862 0,58 — 0,57 — 0,087 0,24 -0,02/+0,03 438 99,879 

— 30.11.12 IT0004815822 -0,07371 99,828 0,62 0,35 0,61 0,35 0,102 0,28 -0,06/+0,02 70 — 

— 14.12.12 IT0004781958 -0,22608 99,695 0,96 0,25 0,95 0,25 0,116 0,32 -0,02/+0,04 1359 — 

— 20.12.12 IT0004801558 -0,05407 99,611 1,17 1,01 1,15 1,00 0,122 0,33 0,00/+0,01 186 — 

— 27.12.12 IT0004793037 -0,09719 99,636 1,03 0,76 1,02 0,75 0,129 0,35 0,00/0,00 4 99,632 

— 31.12.12 IT0004822042 -0,13453 99,532 1,27 0,90 1,25 0,89 0,135 0,37 -0,03/+0,03 119 — 

— 14.01.13 IT0004787971 -0,13584 99,457 1,36 1,02 1,34 1,01 0,147 0,40 -0,03/+0,02 865 99,471 

— 31.01.13 IT0004839301 -0,13804 99,338 1,48 1,17 1,46 1,15 0,164 0,45 -0,09/+0,05 1793 99,295 

— 14.02.13 IT0004794431 -0,13478 99,234 1,58 1,30 1,56 1,28 0,178 0,48 -0,04/+0,02 1828 99,213 

— 14.03.13 IT0004803273 -0,09911 99,037 1,72 1,54 1,70 1,52 0,206 0,56 -0,04/+0,03 1372 — 

— 12.04.13 IT0004810666 -0,22532 98,757 1,96 1,60 1,93 1,58 0,235 0,64 -0,14/+0,09 1666 — 

— 14.05.13 IT0004815814 -0,21189 98,484 2,10 1,81 2,07 1,79 0,267 0,72 -0,13/+0,17 466 — 

— 14.06.13 IT0004822034 -0,39512 98,065 2,42 1,92 2,39 1,89 0,298 0,80 -0,06/+0,13 680 — 

— 12.07.13 IT0004839319 -0,29722 97,930 2,37 2,02 2,34 1,99 0,326 0,88 -0,08/+0,25 3229 97,882 

— 14.08.13 IT0004844608 -0,33558 97,442 2,67 2,31 2,63 2,28 0,359 0,96 -0,07/+0,10 17425 97,455 

1

2 

TITOLI DI STATO - CcT, CTz, BTp 

Certificati credito Tesoro 



N. 226 

MOT 

Titolo Prezzo Rendim. Durat. Qtà MTS 

Date Spread Codice Cedola Imposta vwap effettivo% (Anni Vol. Prezzo # Prezzo 

godim. Tipo ind. ISIN att. fut. Rateo sostitut. 16.08 lordo netto giorni) % min/max (mlg) med.p. 

01-11s 1.11.12 +0,15s IT0003993158 1,04 — 0,63304 0,07913 100,171 1,18 0,93 — 0,20 -0,01/+0,03 3368 — 

01-01s 1.7.13 +0,15s IT0004101447 1,63 1,02 0,45179 0,05647 99,992 2,58 2,25 — 0,49 -0,05/+0,03 3223 100,000 

01-09s 1.3.14 +0,15s IT0004224041 0,75 1,02 0,70516 0,08815 97,299 3,90 3,63 — 0,48 -0,17/+0,15 9576 97,400 

01-12s 1.12.14 +0,15s IT0004321813 1,20 1,02 0,53115 0,06639 96,113 3,92 3,65 — 0,48 -0,21/+0,29 4118 — 

01-09s 1.9.15 +0,15s IT0004404965 0,75 1,02 0,70516 0,15835 92,217 4,88 4,60 — 0,48 -0,34/+0,23 5288 92,420 

01-01s 1.7.16 +0,15s IT0004518715 1,63 1,02 0,45179 0,18824 89,551 5,25 4,92 — 0,48 -0,25/+0,20 40838 — 

01-09s 1.3.17 +0,15s IT0004584204 0,75 1,02 0,70516 0,18846 86,966 5,38 5,06 — 0,48 -0,37/+0,13 8583 — 

Certificati credito Tesoro -6m Euribor 

15-12s 15.12.15 +0,8a IT0004620305 0,88 0,71 0,32365 0,04627 91,365 4,33 4,13 3,089 0,48 -0,22/+0,22 2773 — 

15-12s 15.06.17 +2,5a IT0004809809 1,75 1,57 0,63998 0,11033 93,205 4,83 4,37 4,184 0,48 -0,27/+0,34 619 — 

15-10s 15.10.17 +0,8a IT0004652175 0,94 0,71 0,65889 0,08933 84,562 4,93 4,72 4,349 0,48 -0,29/+0,28 2519 — 

15-10s 15.04.18 +1,0a IT0004716319 1,04 0,82 0,73023 0,13040 84,389 4,89 4,63 5,141 0,48 -0,27/+0,17 4001 — 

Certificati Tesoro zero coupon 

— 31.8.12 IT0004634124 — — — 0,41416 99,986 — — — — -0,04/+0,02 1358 — 

— 31.12.12 IT0004662356 — — — — 99,414 1,61 1,61 0,134 0,36 -0,06/+0,07 3019 — 

— 31.12.12 IT0004674369 — — — 0,57108 99,517 1,32 0,97 0,134 0,37 -0,03/+0,02 3092 — 

— 30.4.13 IT0004716327 — — — 0,47339 98,554 2,12 1,76 0,252 0,68 -0,04/+0,06 6050 98,595 

— 30.9.13 IT0004765183 — — — 0,45992 97,051 2,73 2,19 1,040 1,09 -0,09/+0,10 3642 — 

— 31.1.14 IT0004793045 — — — 0,24093 95,513 3,22 2,77 1,163 1,41 -0,11/+0,10 4650 95,552 

— 31.5.14 IT0004820251 — — — 0,10315 93,972 3,57 3,08 1,282 1,72 -0,13/+0,21 18482 94,000 

Buoni Tesoro Poliennali 

15-10s 15.10.2012 IT0004284334 4,25 — 1,48634 0,20398 100,489 0,97 0,45 0,055 0,15 -0,18/+0,07 1331 — 

15-12s 15.12.2012 IT0004564636 2,00 — 0,36612 0,10500 100,199 1,34 1,07 0,118 0,32 -0,03/+0,03 15871 100,239 

15-10s 15.4.2013 IT0004365554 4,25 — 1,48634 0,18579 101,384 2,10 1,57 0,234 0,63 -0,03/+0,08 2073 — 

01-02s 1.2.2013 IT0003357982 4,75 — 0,25815 0,03227 101,297 1,80 1,22 0,164 0,45 -0,03/+0,03 1497 — 

01-12s 1.6.2013 IT0004612179 2,00 — 0,44262 0,14608 99,752 2,31 2,03 0,284 0,77 -0,09/+0,10 3855 99,687 

01-02s 1.8.2013 IT0003472336 4,25 — 0,23098 0,02887 101,396 2,76 2,23 0,342 0,92 -0,09/+0,09 2150 101,396 

01-11s 1.11.2013 IT0004653108 2,25 — 0,68478 0,09687 99,302 2,86 2,57 1,067 1,15 -0,11/+0,14 6787 99,360 

15-12s 15.12.2013 IT0004448863 3,75 — 0,68648 0,11896 100,993 2,99 2,51 1,108 1,26 -0,14/+0,13 4792 100,970 

01-10s 1.4.2014 IT0004707995 3,00 — 1,16393 0,18025 99,852 3,12 2,71 1,209 1,53 -0,24/+0,16 12942 99,720 

01-12s 1.6.2014 IT0004505076 3,50 — 0,77459 0,12583 100,446 3,26 2,81 1,269 1,69 -0,20/+0,13 3465 100,500 

01-01s 1.7.2014 IT0004750409 4,25 — 0,58899 0,13688 101,768 3,29 2,70 1,295 1,76 -0,23/+0,22 8370 101,810 

01-02s 1.8.2014 IT0003618383 4,25 — 0,23098 0,11035 101,554 3,45 2,91 1,326 1,84 -0,19/+0,22 7153 101,680 

15-11s 15.11.2014 IT0004780380 6,00 — 1,59783 0,34503 105,065 3,64 2,72 2,044 2,06 -0,19/+0,31 5989 105,250 

01-02s 1.2.2015 IT0003719918 4,25 — 0,23098 0,02887 101,550 3,60 3,07 2,133 2,29 -0,21/+0,32 7011 101,710 

01-09s 1.3.2015 IT0004805070 2,50 — 1,17527 0,16034 97,033 3,78 3,42 2,163 2,37 -0,25/+0,22 8310 96,980 

15-10s 15.4.2015 IT0004568272 3,00 — 1,04918 0,13115 97,910 3,87 3,49 2,202 2,47 -0,21/+0,31 5054 97,850 

15-12s 15.6.2015 IT0004615917 3,00 — 0,54918 0,06865 97,687 3,91 3,52 2,263 2,63 -0,19/+0,32 3346 97,920 

15-01s 15.7.15 IT0004840788 4,50 — 0,45245 0,05774 101,309 4,06 3,48 2,277 2,67 -0,21/+0,26 6209 101,310 

01-02s 1.8.2015 IT0003844534 3,75 — 0,20380 0,02548 99,379 4,01 3,53 2,304 2,74 -0,19/+0,32 8933 99,450 

01-11s 1.11.2015 IT0004656275 3,00 — 0,91304 0,15879 96,924 4,07 3,66 3,023 2,96 -0,23/+0,33 7877 96,890 

15-10s 15.4.2016 IT0004712748 3,75 — 1,31148 0,17103 98,401 4,27 3,78 3,157 3,31 -0,26/+0,36 11843 — 

01-02s 1.8.2016 IT0004019581 3,75 — 0,20380 0,02548 97,822 4,40 3,92 3,265 3,59 -0,27/+0,32 4434 — 

15-09s 15.9.2016 IT0004761950 4,75 — 2,05231 0,33470 100,891 4,55 3,88 3,264 3,58 -0,29/+0,31 4757 — 

01-02s 1.2.2017 IT0004164775 4,00 — 0,21739 0,10284 97,935 4,56 4,04 4,055 3,99 -0,30/+0,25 4690 — 

01-11s 1.5.2017 IT0004793474 4,75 — 1,44565 0,21497 100,033 4,79 4,13 4,096 4,10 -0,24/+0,27 4296 100,050 

01-12s 1.6.2017 IT0004820426 4,75 — 1,05123 0,15137 99,718 4,87 4,18 4,126 4,17 -0,34/+0,27 19602 99,800 

01-02s 1.8.2017 IT0003242747 5,25 — 0,28533 0,17653 102,278 4,78 4,11 4,174 4,30 -0,28/+0,35 10584 102,250 

01-02s 1.2.2018 IT0004273493 4,50 — 0,24457 0,03177 98,250 4,92 4,34 4,345 4,74 -0,27/+0,22 2733 98,230 

01-02s 1.8.2018 IT0004361041 4,50 — 0,24457 0,07449 97,827 4,98 4,39 5,125 5,12 -0,27/+0,27 5018 97,810 

01-02s 1.2.2019 IT0003493258 4,25 — 0,23098 0,09156 95,400 5,16 4,59 5,279 5,51 -0,30/+0,24 2665 95,440 

01-09s 1.3.2019 IT0004423957 4,50 — 2,11549 0,53161 96,212 5,26 4,62 5,252 5,44 -0,26/+0,29 1856 — 

01-09s 1.9.2019 IT0004489610 4,25 — 1,99796 0,28283 94,478 5,26 4,69 6,042 5,84 -0,38/+0,25 3905 — 

01-02s 1.2.2020 IT0003644769 4,50 — 0,24457 0,05269 94,859 5,41 4,81 6,179 6,19 -0,39/+0,24 4849 94,640 

01-09s 1.3.2020 IT0004536949 4,25 — 1,99796 0,24975 93,252 5,42 4,85 6,175 6,18 -0,40/+0,20 2646 93,150 


01-09s 1.3.2021 IT0004634132 3,75 — 1,76291 0,22435 88,910 5,46 4,94 7,112 6,96 -0,29/+0,27 3314 88,600 

01-02s 1.8.2021 IT0004009673 3,75 — 0,20380 0,11743 87,739 5,57 5,05 7,263 7,35 -0,24/+0,28 6406 87,600


N. 226 

TITOLI DI STATO - CcT, CTz, BTp 

MOT 

Titolo Prezzo Rendim. Durat. Qtà MTS 

Date Spread Codice Cedola Imposta vwap effettivo% (Anni Vol. Prezzo # Prezzo 

godim. Tipo ind. ISIN att. fut. Rateo sostitut. 16.08 lordo netto giorni) % min/max (mlg) med.p. 

01-09s 1.9.2021 IT0004695075 4,75 — 2,23302 0,28387 94,406 5,62 4,99 7,154 7,07 -0,40/+0,34 3338 — 

01-09s 1.3.2022 IT0004759673 5,00 — 2,35054 0,30829 95,653 5,67 5,00 7,250 7,32 -0,35/+0,27 14449 95,540 


01-02s 1.8.2023 IT0004356843 4,75 — 0,25815 0,06404 92,265 5,79 5,14 8,287 8,36 -0,31/+0,23 5649 — 

01-11s 1.11.2023 IT0000366655 9,00 — 2,73913 0,74108 124,385 6,06 5,06 7,325 7,51 -0,44/+0,31 3853 124,690 

22-12s 22.12.2023 IT0000366721 8,50 — 1,39344 0,64804 145,4751 — — — — — — — 

01-09s 1.3.2025 IT0004513641 5,00 — 2,35054 0,32058 91,958 6,00 5,32 9,157 8,96 -0,24/+0,27 6316 — 

01-09s 1.3.2026 IT0004644735 4,50 — 2,11549 0,26444 87,252 5,96 5,33 10,059 9,65 -0,34/+0,25 3085 — 

01-11s 1.11.2026 IT0001086567 7,25 — 2,20652 0,31096 110,397 6,23 5,36 9,237 9,16 -0,28/+0,17 615 — 

01-11s 1.11.2027 IT0001174611 6,50 — 1,97826 0,24728 102,373 6,35 5,53 10,099 9,73 -0,27/+0,29 5583 — 

01-11s 1.11.2029 IT0001278511 5,25 — 1,59783 0,21643 91,689 6,12 5,40 11,236 11,05 -0,26/+0,19 16259 — 

01-11s 1.5.2031 IT0001444378 6,00 — 1,82609 0,22826 97,994 6,27 5,49 11,319 11,26 -0,35/+0,28 11632 — 

01-02s 1.2.2033 IT0003256820 5,75 — 0,31250 0,03906 94,657 6,31 5,54 12,273 12,08 -0,31/+0,34 3365 — 

01-02s 1.8.2034 IT0003535157 5,00 — 0,27174 0,10313 85,839 6,28 5,56 13,227 12,90 -0,34/+0,36 6697 — 

01-02s 1.2.2037 IT0003934657 4,00 — 0,21739 0,02717 76,370 5,90 5,29 15,118 14,55 -0,31/+0,22 32458 76,300 

01-02s 1.8.2039 IT0004286966 5,00 — 0,27174 0,03436 84,237 6,30 5,58 15,010 14,23 -0,28/+0,26 3068 84,170 

01-09s 1.9.2040 IT0004532559 5,00 — 2,35054 0,31555 84,042 6,30 5,57 14,349 14,17 -0,36/+0,29 14290 84,010 

Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Eurostat 

15-09s 15.9.2012 IT0004216351 1,85 — 0,79932 0,09992 99,815 — — — — -0,02/+0,03 162 99,830 

15-09s 15.9.2014 IT0003625909 2,15 — 0,92894 0,21245 99,369 4,64 3,11 2,008 1,47 -0,22/+0,13 100 99,510 

15-09s 15.9.2016 IT0004682107 2,10 — 0,90734 0,13355 93,820 6,09 5,38 3,330 2,78 -0,22/+0,51 3500 93,960 

15-09s 15.9.2017 IT0004085210 2,10 — 0,90734 0,14650 91,123 6,43 5,59 4,296 3,42 -0,32/+0,43 567 91,490 

15-09s 15.9.2019 IT0004380546 2,35 — 1,01535 0,13723 87,475 6,84 6,13 6,187 4,60 -0,32/+0,48 331 87,230 

15-09s 15.9.2021 IT0004604671 2,10 — 0,90734 0,13108 81,026 7,13 6,50 8,080 5,79 -0,93/+0,43 4239 81,280 

15-09s 15.9.2023 IT0004243512 2,60 — 1,12337 0,17786 80,978 7,29 6,58 9,202 6,72 -0,72/+0,58 2075 80,560 

15-09s 15.9.2026 IT0004735152 3,10 — 1,33940 0,16743 81,906 7,36 6,67 11,117 7,96 -0,79/+0,59 1927 — 

15-09s 15.9.2035 IT0003745541 2,35 — 1,01535 0,13703 67,851 7,10 6,49 16,362 11,97 -0,55/+0,44 3631 67,650 

15-09s 15.9.2041 IT0004545890 2,55 — 1,10177 0,15042 68,608 6,96 6,37 19,121 13,63 -1,01/+0,39 8488 68,110 

Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Italiana 


26-09s 26.3.2016 IT0004806888 2,45 — 0,98533 0,12317 97,863 6,08 5,33 3,107 2,34 -0,26/+0,28 3977 — 

11-12s 11.6.2016 IT0004821432 3,55 — 0,68866 0,08608 100,943 6,35 5,50 3,167 2,46 -0,23/+0,16 2596 — 

3

4 



N. 226 

OBBLIGAZIONI 

Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà 

Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo # 

Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 16.08 % netto% giorni) % min/max (mlg) 

EM 15-01 Austria 03-18 4,65% AT0000385745 AA 4,65 — 2,78238 0,36827 119,051 — — — — — — 

EM 15-07 Austria 04-14 4,3% AT0000386073 AA 4,30 — 0,43589 0,11286 108,691 — — — — — — 

EM 15-09 Austria 05-16 4% AT0000A011T9 AA 4,00 — 3,72678 0,48050 113,56 0,61 0,15 3,282 3,77 -0,09/+0,02 250 

EM 15-09 Austria 05-21 3,5% AT0000A001X2 AA 3,50 — 3,26093 0,41866 114,031 — — — — — — 

EM 15-03 Austria 06-37 4,15% AT0000A04967 AA 4,15 — 1,80781 0,23332 123,29 2,82 2,37 17,116 16,92 — 2 

TV 10-11t B. America Inv. B. 4 11-18 XS0625841142 n.d. 1,00 1,00 0,12222 0,02444 100,001 — — — — — — 

TV 02-06 B.Carige 99-14 Swap 10 133 IT0001336251 BBB 3,50 3,50 0,76712 0,15342 98,62 4,31 3,61 — 0,97 -0,62/+0,13 25 

TV 02-06 B.Carige 99-14 Swap 10 134 IT0001336301 BBB 4,00 4,00 0,87671 0,17534 98,161 — — — — — — 

TV 17-05 B.Carige 99-19 Eurib. IT0001330411 BBB 4,00 4,00 1,05205 0,21041 92,001 — — — — — — 

TV 25-05 B.Imi 05-14 T.Var.conMinimo IT0004486533 n.d. 2,90 2,90 0,69918 0,13984 95,881 — — — — — — 

IL 23-09 B.Imi 08-14 Reload3 B.P. IT0004375736 n.d. 1,10 1,10 1,00082 0,20016 97,39 2,39 2,17 2,023 0,98 -0,35/+0,09 37 

TV 27-11 B.Imi 08-14 TopTen B.Posta IT0004397292 n.d. — — — — 107,08 — — — — -0,02/+0,04 140 

IL 27-02 B.Imi 09-15 T. Fisso P. B.P. IT0004429202 n.d. 3,40 — 1,63497 0,32699 100,98 — — — — -0,02/+0,02 28 

TV 30-07 B.Imi 10-15 Euribor Range IT0004621873 n.d. — — — — 89,801 — — — — — — 

IL 22-03 B.Imi 10-15 Inflation Linked IT0004576556 n.d. 2,69 2,34 1,11855 0,22371 93,03 5,37 4,86 2,191 0,95 -0,33/+0,19 113 

TV 21-12s B.Imi 10-15 Min Max IT0004655988 n.d. 1,00 1,00 0,33333 0,06667 92,12 4,62 4,19 — 0,48 -0,92/+0,11 59 

TF 10-11 B.Imi 10-17 tf/tv IT0004648694 n.d. 2,20 0,67 1,71311 0,34262 83,501 — — — — — — 

TV 30-06 B.Imi 10-17 TV IT0004611932 n.d. 1,04 0,73 0,14824 0,02965 81,21 5,27 5,09 — 0,95 -0,22/+0,29 56 

TV 10-09s B.Imi 11-15 Misto IT0004681562 n.d. 1,25 1,25 1,11413 0,22283 92,25 5,03 4,66 — 0,51 — 11 

TV 30-09s B.Imi 11-17 Misto IT0004694086 BBB 1,65 1,65 1,28934 0,25787 94,36 4,91 4,17 — 3,22 -0,99/+0,17 39 

TF 28-06 B.Imi 12-15 tf Dollaro Usa IT0004827314 n.d. 4,50 — 0,66575 0,13601 100,40 4,34 3,42 2,274 2,66 -0,03/+0,01 116 

TF 28-06 B.Imi 12-15 tf Sterline Gbp IT0004827306 n.d. 4,55 — 0,67315 0,13680 100,30 4,42 3,50 2,274 2,66 -0,01/+0,01 274 

TF 06-03 B.Imi 12-18 SU IT0004796451 n.d. 3,35 3,65 1,54192 0,31989 99,32 4,26 3,42 5,045 4,95 -1,03/+0,42 84 

TF — B.Imi 98-18 dw/zc IT0001271003 n.d. — — — 4,21151 102,111 — — — — — — 

TF — B.Imi 99-24 dw/zc IT0001304341 n.d. — — — 7,36091 104,441 — — — — — — 

IL 29-10 B.Intesa 04-14 S.T.Eur.10 IT0003724975 BBB 3,34 3,34 0,81148 0,16230 97,72 5,40 4,53 2,040 0,96 -0,01/0,00 25 

IL 31-05 B.Intesa 04-14 S.T.Eur.10 IT0003657563 n.d. 3,64 3,64 0,29205 0,05841 97,73 5,30 4,50 1,274 0,96 -0,52/+0,60 85 

IL 30-01 B.Intesa 04-14 Sch.Tot. 10 IT0003594873 BBB 3,87 3,87 0,52951 0,10590 98,73 6,00 4,97 1,151 0,95 -0,16/+0,22 213 

AL 10-11 B.Intesa 06-12 Rel BPosta IT0004099419 n.d. 0,45 — 0,35041 0,07008 99,60 2,16 2,07 0,083 0,23 -0,11/+0,11 220 

EL 25-09 B.Intesa 06-12 Reload B.P. IT0004078025 n.d. 0,65 — 0,58784 0,11757 99,85 2,13 2,00 0,035 0,10 -0,01/0,00 31 

IL — B.Pop. 08-14 Ind.Em.Mkts IT0004309313 n.d. — — — 0,72831 100,59 — — — — -0,02/+0,04 87 

IL 23-05 B.Pop. 08-14 Reload3 Intl IT0004315047 n.d. 0,70 0,70 0,17260 0,03452 94,46 4,03 3,88 1,273 0,96 -0,04/+0,02 58 

TF 21-07 B.Popolare 11-14 Step Up IT0004723885 n.d. 4,00 4,20 0,33973 0,06795 102,95 2,50 1,70 1,323 1,85 — 25 

TV 31-05 B.Popolare 11-14 su IT0004703309 n.d. 4,25 4,50 0,95479 0,19096 103,371 — — — — — — 

TF 21-07# B.Popolare 11-17 tf/tv IT0004723893 n.d. 4,85 2,00 0,41192 0,08238 104,52 3,18 2,36 4,208 0,98 -0,03/+0,08 185 

TV 31-05# B.Popolare 11-17 tf/tv IT0004703317 n.d. 5,00 2,13 1,12329 0,22466 97,80 4,95 4,04 — 0,96 -1,07/+0,29 51 

TF 05-01s B.Tercas 12-15 6% IT0004784655 n.d. 6,00 — 0,76630 0,15326 100,001 — — — — — — 

TF 05-01s B.Tercas 12-17 6,5% IT0004784648 n.d. 6,50 — 0,83016 0,16603 100,001 — — — — — — 

TV 29-10t B.Tercas 28-1-13 Tv IT0004680796 n.d. 0,50 0,48 0,12051 0,02410 99,901 — — — — — — 

EM 18-03 Bank England 10-13 1,625%Usd XS0494555187 AAA 1,63 — 0,69063 0,18665 101,691 — — — — — — 

IN 07-12 Bank of America 10-15 XS0557128328 n.d. 4,00 4,00 — — 93,251 — — — — — — 

IN 15-06 Bank of America 11-18 tf/tv XS0638296920 n.d. 5,00 5,00 0,91667 0,18333 93,87 2,80 2,45 5,164 1,66 -0,53/+0,42 9 

TF 31-01 Bankamerica 11-26 5,25% XS0584356942 n.d. 5,25 — 2,93125 0,58625 99,28 5,31 4,26 10,112 9,89 -0,53/+0,92 71 

AL 30-09 Barclays 08-13 Infl.Italia IT0006673401 n.d. 4,29 4,87 3,82069 0,76414 102,84 2,18 1,25 1,028 0,99 0,00/+0,01 202 

AL — Barclays 09-12 BricL.Notes IT0006708231 n.d. — — — — 99,631 — — — — — — 

TV 04-12 Barclays 09-14 5 YearsInf. IT0006709817 A 2,92 2,92 — — 98,001 — — — — — — 

TV 23-08t Barclays 09-14 Tf/Tv IT0006709122 A 0,30 0,21 0,28893 0,05779 95,051 — — — — — — 

TV 30-10 Barclays 09-14 Tf/Tv Callm IT0006707811 n.d. — — — — 95,40 2,17 2,17 — 0,98 — 5 

TV 21-01s Barclays 09-14 Tv IT0006703216 A 0,98 0,92 0,15652 0,03130 98,64 2,61 2,23 — 0,49 -0,10/+0,35 66 

TV 21-07 Barclays 09-14 Tv IT0006703190 A 4,98 4,68 0,41537 0,08307 102,50 3,46 2,51 — 0,98 — 40 

TF 29-12 Barclays 09-15 4.4% IT0006707159 n.d. 4,40 — 2,83716 0,56743 106,95 2,22 1,38 3,061 3,12 -0,21/+0,34 256 

TV 30-10 Barclays 09-15 Tf/Tv IT0006707803 n.d. 2,00 2,00 1,61749 0,32350 96,61 2,51 2,22 — 2,08 -0,01/+0,03 22 

TF 21-07 Barclays 09-19 6% IT0006703208 A 6,00 — 0,50000 0,10000 115,75 3,40 2,31 6,037 5,96 — 20 

IL — Barclays 09-19 Estoxx50 zc IT0006708421 A — — — — 92,001 — — — — — — 

IL 12-10s Barclays 09-19 Fl.RateUsd IT0006708413 A 1,14 1,12 0,81249 0,16250 91,001 — — — — — — 

AL 06-10 Barclays 09-19 Infl. Floor IT0006706326 A 3,00 3,00 2,62500 0,52500 98,68 3,21 2,60 6,182 0,97 -0,18/+0,32 87 

TF — Barclays 09-19 Scudo zc notes IT0006706318 A — — — 1,63525 76,491 — — — — — — 

TV 10-11 Barclays 10-11-14 TV IT0006708769 n.d. 2,28 2,03 1,77333 0,35467 98,761 — — — — — — 

TF 13-01 Barclays 10-15 3,25% IT0006711862 A 3,25 — 1,96806 0,39361 101,75 2,48 1,84 2,118 2,28 — 10 

TV 12-10t Barclays 10-15 5Y Enh.Float IT0006711755 A 0,41 0,33 0,17767 0,03553 95,001 — — — — — —


N. 226 






TV 15-10t Barclays 10-15 5Y Float Rate IT0006711854 A 0,26 0,21 0,10953 0,02191 97,501 — — — — — — 

TV 24-03 Barclays 10-15 5Y Rate Notes IT0006712571 n.d. 1,46 0,88 0,59795 0,11959 95,50 2,84 2,63 — 0,97 — 45 

TV 28-11s Barclays 10-16 TV Fl. R. N. IT0006714403 A 1,00 1,00 0,46196 0,09239 97,95 2,58 2,18 — 0,49 -0,11/+0,03 205 

IN 30-09t Barclays 10-17 tf/tv MC IT0006715483 A 0,28 0,20 0,15600 0,03120 91,83 2,62 2,45 4,284 0,24 0,00/+0,01 19 

TV 23-08t Barclays 10-18 Floater Notes IT0006717372 n.d. 0,42 0,34 0,41116 0,08223 97,001 — — — — — — 

TV 16-09m Barclays 10-19 Fl.RateNote IT0006715400 n.d. 0,25 0,25 0,04167 0,00833 99,251 — — — — — — 

TV 02-09s Barclays 10-20 Tf/Tv IT0006712951 A 0,94 0,61 0,88209 0,17642 92,251 — — — — — — 

IN 17-09 Barclays 10-20 tf/tv IFN IT0006716440 n.d. 3,00 2,59 2,78333 0,55667 95,501 — — — — — — 

TV 16-10s Barclays 10-21 Tf/Tv IT0006714395 A 3,45 3,89 2,39375 0,47875 118,001 — — — — — — 

TF 16-06 Barclays 10-22 4,60% FixR.N. IT0006715426 n.d. 4,60 — 0,83056 0,16611 106,75 3,76 2,88 8,155 8,19 — 5 

TF 16-12s Barclays 10-25 10,5% tf/tv IT0006715392 n.d. 3,56 3,89 1,28519 0,25704 116,00 6,03 4,59 9,097 0,48 0,00/+0,01 68 

TF 16-12s Barclays 10-25 6% tf/tv IT0006715418 n.d. 3,00 3,00 1,08333 0,21667 105,001 — — — — — — 

IN 30-10s Barclays 10-25 su/sd IT0006716564 n.d. 1,50 1,50 0,92500 0,18500 99,751 — — — — — — 

TV 07-01 Barclays 10-25 Tf/Tv IT0006710880 A 6,00 3,00 3,73333 0,74667 98,62 3,24 2,61 — 0,97 -0,13/+0,37 39 

TV 29-10t Barclays 10-25 Tf/Tv IT0006712142 A 1,88 1,88 0,45833 0,09167 118,001 — — — — — — 

IN 22-10 Barclays 10-25 tv SFN IT0006716556 n.d. 4,65 0,68 3,86208 0,77242 85,001 — — — — — — 

TF 14-10s Barclays 11-16 6,25% FixR.N. IT0006719436 A 6,25 — 2,20486 0,44097 102,14 5,67 4,40 3,120 3,19 — 43 

TF 14-10s Barclays 11-16 6,7% FixR.N. IT0006719428 A 6,70 — 2,36361 0,47272 105,621 — — — — — — 

TF 14-10s Barclays 11-16 8,5% FixR.N. IT0006719444 A 8,50 — 2,99861 0,59972 104,00 7,35 5,64 3,083 3,06 — 7 

TV 06-07 Barclays 11-16 Scudo Com.Link. IT0006720129 n.d. — — — — 105,501 — — — — — — 

TV 15-12s Barclays 15-12-16 TV IT0006709056 A 0,73 0,56 0,26781 0,05356 93,701 — — — — — — 

IN — Barclays Bank 11-16 IT0006719816 n.d. — — — — 97,361 — — — — — — 

IN 15-09s Bei 00-15 5,002% IT0006533399 AAA 5,00 — 2,16119 0,27015 105,701 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 00-25 5,5%Gbp XS0110373569 AAA 5,50 — 1,92877 0,26925 124,881 — — — — — — 

EM 07-06 Bei 00-32 5,625%Gbp XS0114126294 AAA 5,63 — 1,15582 0,14448 127,001 — — — — — — 

EM 12-12s Bei 03-13 3,375% Note D.Usd US298785CX26 AAA 3,38 — 0,64688 0,19449 102,44 0,34 — 0,292 0,80 0,00/+0,04 59 

EM 14-01 Bei 03-13 4,5%Gbp XS0160908249 AAA 4,50 — 2,70492 0,51560 101,60 0,46 — 0,146 0,40 0,00/+0,05 29 

EM 15-10 Bei 03-18 4,75% NoteD.Gbp XS0160386875 AAA 4,75 — 4,03620 0,55611 116,301 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 04-13 4.375% XS0327177134 AAA 4,38 — 1,53425 0,24588 102,80 0,05 — 0,237 0,65 -0,05/+0,45 28 

EM 15-04 Bei 04-14 3,125% XS0408966199 AAA 3,13 — 1,09589 0,13699 104,91 0,14 — 1,228 1,63 — 10 

EM 15-11s Bei 04-14 4,625% Note D.Usd US298785DD52 AAA 4,63 — 1,23333 0,16254 107,07 0,52 — 1,247 1,68 -0,02/+0,02 163 

EM 04-11 Bei 04-14 8,5% XS0203909485 AAA 8,50 — 6,75820 0,92955 106,20 5,42 4,40 2,004 1,93 — 10 

EM 15-04 Bei 04-19 4,25% XS0412826579 AAA 4,25 — 1,49041 0,18630 117,471 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 04-20 4,625% Earns due XS0196448129 AAA 4,63 — 1,62192 0,26973 120,651 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 04-24 4,125% XS0290050524 AAA 4,13 — 1,44658 0,22338 116,00 2,52 2,04 9,284 9,58 -0,01/+0,01 136 

EM 15-10 Bei 05-12 4,25% Note D.Usd XS0225513703 AAA 4,25 — 3,61250 0,54483 100,641 — — — — — — 

EM 15-05 Bei 05-13 5.25%Usd XS0252479497 AAA 5,25 — 1,40000 0,23391 103,641 — — — — — — 

EM 08-07 Bei 05-15 4,375% Gbp XS0223923870 AAA 4,38 — 0,52740 0,10910 109,451 — — — — — — 

EM 20-10s Bei 05-15 4,625% Note D.Usd US298785DR49 AAA 4,63 — 1,55451 0,27250 112,191 — — — — — — 

EM 05-01 Bei 05-15 6,5% Huf XS0207459594 AAA 6,50 — 4,06694 0,88013 104,741 — — — — — — 

EM 01-04 Bei 05-15 9,625% XS0215301580 AAA 9,63 — 3,74452 0,46807 107,13 6,53 5,40 2,144 2,27 -0,15/+0,04 91 

IN 04-02 Bei 05-15 CMS XS0209787166 AAA 3,44 3,91 1,87093 0,23387 103,87 2,18 1,72 2,135 0,98 -0,27/+0,22 65 

EM 30-11s Bei 05-17 Usd US298785EG74 AAA 5,13 — 1,15313 0,15831 118,33 1,17 0,58 4,130 4,33 — 29 

IN 15-07 Bei 05-20 CMS Link B. XS0222759689 AAA 1,77 1,89 0,17892 0,02237 98,20 2,12 1,88 7,170 0,98 — 7 

IN 15-07 Bei 05-20 CMS Target Sw. XS0222844952 AAA 3,77 1,89 — — 96,65 2,65 2,37 7,124 0,98 -0,04/+0,45 11 

IN 16-03 Bei 05-20 Ind.Link Bonds XS0212674575 AAA 4,15 3,27 1,79644 0,22456 105,00 2,60 2,20 6,296 0,98 — 5 

IN 22-06 Bei 05-20 Linked Bonds XS0220507023 AAA 1,99 1,89 0,32745 0,04093 98,67 2,08 1,84 7,143 0,98 -0,58/+0,23 95 

IN 08-06 Bei 05-20 sd/tv XS0219808549 AAA 1,72 1,89 0,34776 0,04347 95,35 2,30 2,09 7,130 0,98 -0,02/+0,13 53 

EM 18-11 Bei 05-25 FixCms Linked Bds XS0233286078 AAA 2,52 1,89 1,90343 0,23793 90,61 2,62 2,39 11,255 0,98 -0,51/+0,56 87 

EM 16-02s Bei 06-16 4,875% Note D.Usd US298785DU77 AAA 4,88 — 0,06771 0,00846 113,851 — — — — — — 


EM 13-09s Bei 06-16 5,125%Note D.Usd US298785DY99 AAA 5,13 — 2,24931 0,30180 116,681 — — — — — — 

EM 21-07 Bei 06-16 Inflaz. XS0258132272 AAA 3,69 3,46 0,30742 0,03843 104,89 2,20 1,77 3,272 0,98 -0,25/+0,22 21 

EM 15-02s Bei 06-36 4,875% Note D.Usd US298785DV50 AAA 4,88 — 0,08125 0,03238 116,12 3,86 3,30 15,264 15,22 -0,66/+0,49 59 

EM 15-10 Bei 07-14 4,75% Bonds D.Usd XS0322956490 AAA 4,75 — 4,03750 0,53971 109,171 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 07-14 5,125% Usd XS0287792914 AAA 5,13 — 1,79375 0,23028 107,671 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 07-16 3,875% Earns D. XS0272359489 AAA 3,88 — 3,29269 0,45384 113,021 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 07-17 4,75% Earns XS0308505055 AAA 4,75 — 4,03620 0,51258 118,761 — — — — — — 

EM 17-01s Bei 07-17 TF US298785EA05 AAA 4,88 — 0,46042 0,09636 116,521 — — — — — — 

EM 07-03 Bei 07-19 TF XS0302736219 AAA 5,38 — 2,45925 0,33927 120,021 — — — — — — 

5

6 



N. 226 





EM 15-09s Bei 08-13 2,875% Note D.Usd US298785EK86 AAA 2,88 — 1,24583 0,18074 101,581 — — — — — — 

EM 15-11s Bei 08-13 3,25% Note D.Usd US298785EN26 AAA 3,25 — 0,86667 0,14983 102,281 — — — — — — 

EM 15-01s Bei 08-13 4,25% Note D.Usd US298785ER30 AAA 4,25 — 0,42500 0,07923 103,50 0,35 — 0,325 0,89 — 6 

TF 15-04 Bei 08-15 4.25% XS0361975955 AAA 4,25 — 1,49041 0,18630 110,59 0,24 — 2,201 2,56 — 2 

EM 15-04 Bei 08-15 FixRate Bond D.Usd XS0347750365 AAA 3,75 — 1,31250 0,20106 108,321 — — — — — — 

EM 14-09s Bei 09-12 1,75%Usd US298785EZ55 AAA 1,75 — 0,76319 0,10225 100,081 — — — — — — 

EM 07-03 Bei 09-13 2,875%Gbp XS0413861930 AAA 2,88 — 1,31541 0,18390 101,35 0,36 — 0,198 0,54 — 3 

EM 08-10s Bei 09-14 3% Note D.Usd US298785EX08 AAA 3,00 — 1,10833 0,14789 104,03 0,51 0,14 1,216 1,59 -0,09/+0,02 328 

EM 04-12s Bei 09-14 3,125% Note D.Usd US298785EY80 AAA 3,13 — 0,66840 0,11545 104,67 0,49 0,11 1,273 1,75 — 81 

EM 08-09 Bei 09-14 3,375% Bonds D.Gbp XS0423205524 AAA 3,38 — 3,20902 0,44432 105,521 — — — — — — 

EM 14-09s Bei 09-14 Note D. 2,375%Usd US298785EV42 AAA 2,38 — 1,03576 0,16683 102,92 0,50 0,20 1,194 1,53 — 163 

EM 15-04 Bei 09-16 3,5% XS0425743506 AAA 3,50 — 1,22740 0,21615 110,651 — — — — — — 

EM 27-10 Bei 09-16 6,25% Huf XS0458630778 AAA 6,25 — 5,10587 0,63823 105,271 — — — — — — 

EM 07-12 Bei 09-17 TF XS0434040167 AAA 4,13 — 2,90779 0,39754 111,481 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 09-25 4,5% XS0427291751 AAA 4,50 — 3,82377 0,48708 121,461 — — — — — — 

EM 17-09s Bei 10-13 1,25% US298785FF82 AAA 1,25 — 0,53472 0,09497 101,061 — — — — — — 

EM 15-09s Bei 10-13 1,625%Usd US298785FC51 AAA 1,63 — 0,70417 0,12229 100,821 — — — — — — 

EM 17-12s Bei 10-13 1,875% US298785FE18 AAA 1,88 — 0,33333 0,06386 101,401 — — — — — — 

EM 15-10 Bei 10-13 5%Usd XS0271449000 AAA 5,00 — 4,25000 0,57804 105,291 — — — — — — 

EM 21-10 Bei 10-13 8% XS0178483649 AAA 8,00 — 6,66667 1,46219 103,34 4,96 3,95 1,038 1,06 -0,22/+0,02 125 

EM 05-06 Bei 10-13 9% Brl XS0484967921 AAA 9,00 — 1,89863 0,23733 105,001 — — — — — — 

EM 20-01 Bei 10-14 10% XS0477880057 AAA — — 5,84699 0,73087 105,90 5,50 4,32 1,124 1,28 — 7 

EM 15-10 Bei 10-14 4,25% XS0330805069 AAA 4,25 — 3,61134 0,46503 108,87 0,11 — 2,019 2,06 -0,01/0,00 517 

EM 02-04 Bei 10-14 8% XS0528494031 AAA 8,00 — 3,09041 0,38630 103,501 — — — — — — 

EM 20-10s Bei 10-15 1,375% Usd US298785FJ05 AAA 1,38 — 0,46215 0,06020 102,251 — — — — — — 

EM 01-09s Bei 10-15 1,625% Usd US298785FG65 AAA 1,63 — 0,76736 0,10440 102,931 — — — — — — 

EM 15-07 Bei 10-15 2,5% XS0495347287 AAA 2,50 — 0,25342 0,05204 106,38 0,29 — 2,306 2,84 — 351 

EM 23-09s Bei 10-15 2,75%Usd US298785FD35 AAA 2,75 — 1,13056 0,14554 105,491 — — — — — — 

EM 15-01s Bei 10-15 2,875% Note D.Usd US298785FB78 AAA 2,88 — 0,28750 0,04225 105,501 — — — — — — 

EM 07-12 Bei 10-15 3% Gbp XS0497463777 AAA 3,00 — 2,11475 0,29792 106,08 1,11 0,74 3,055 3,13 -0,03/+0,02 32 

EM 06-10 Bei 10-15 7% Zar XS0544798167 AAA 7,00 — 6,12022 0,79865 104,35 5,44 4,57 2,293 2,68 -0,07/+0,01 37 

EM 23-11 Bei 10-15 8% XS0543366164 AAA 8,00 — 5,94536 0,74317 103,96 6,59 5,62 2,326 2,74 -0,03/+0,04 10 

EM 01-06 Bei 10-16 7,5% Zar XS0220420763 AAA 7,50 — 1,66438 0,51129 106,07 5,65 4,73 3,160 3,28 -0,15/+0,07 6 

EM 15-12s Bei 10-17 2% Usd XS0558939269 AAA 2,00 — 0,36667 0,05726 103,27 1,36 1,11 5,034 5,04 -0,37/0,00 164 

EM 21-12 Bei 10-18 9% Zar XS0356222173 AAA 9,00 — 6,00000 0,97270 111,47 6,70 5,63 5,022 4,79 -0,19/+0,16 212 

EM 15-09s Bei 10-20 2,875% Usd US298785FH49 AAA 2,88 — 1,24583 0,17770 105,15 2,18 1,82 7,111 7,17 -0,13/+0,17 204 

EM 28-09 Bei 10-22 3% Bonds D. XS0544644957 AAA 3,00 — 2,68852 0,34275 107,941 — — — — — — 

EM 15-04 Bei 10-30 4% XS0505157965 AAA 4,00 — 1,40274 0,19422 114,89 2,91 2,44 13,236 13,32 — 100 

TF 15-02s Bei 11-14 1,125% N. Due US298785FR21 AAA 1,13 — 0,01875 0,01225 101,35 0,44 0,29 1,357 1,97 -0,04/+0,01 11 

EM 15-12s Bei 11-14 $ 0,875% Notes Due US298785FT86 AAA 0,88 — 0,16042 0,02441 100,84 0,51 0,40 2,109 2,29 — 163 

EM 14-02s Bei 11-14 1,25% Note D.Usd US298785FL50 AAA 1,25 — 0,02431 0,02415 101,251 — — — — — — 

EM 15-11s Bei 11-14 1,5% Note D. US298785FP64 AAA 1,50 — 0,40000 0,06799 101,751 — — — — — — 

EM 15-01 Bei 11-14 2,125% Earns due XS0587030361 AAA 2,13 — 1,27152 0,16374 102,961 — — — — — — 

EM 25-07 Bei 11-14 6,75% Try XS0580494689 AAA 6,75 — 0,49932 0,06242 100,94 6,21 5,37 1,318 1,78 -0,02/+0,06 16 

EM 14-10s Bei 11-16 1,25% US298785FS04 AAA 1,25 — 0,44097 0,05636 101,02 1,00 0,84 4,020 4,02 -0,01/0,00 55 

EM 15-09s Bei 11-16 2,25% Note D.Usd US298785FK77 AAA 2,25 — 0,97500 0,14103 104,901 — — — — — — 

IN 16-11s Bei 11-16 2,5% Notes Due US298785FN17 AAA 2,50 — 0,65972 0,08672 106,081 — — — — — — 

EM 07-12 Bei 11-16 3,25% XS0602217159 AAA 3,25 — 2,29098 0,28637 106,981 — — — — — — 

EM 25-01 Bei 11-16 7,25% Try XS0580501210 AAA 7,25 — 4,14003 0,51750 102,18 6,50 5,61 3,033 2,93 -0,24/+0,33 305 

EM 15-07 Bei 11-16 TF XS0630398534 AAA 2,88 — 0,29144 0,05196 108,78 0,59 0,24 3,279 3,75 — 65 

EM 15-01s Bei 11-16 TF US298785FQ48 AAA 2,13 — 0,21250 0,03038 104,681 — — — — — — 

TF 15-10 Bei 11-18 2,5% XS0692728511 AAA 2,50 — 2,10424 0,26561 107,381 — — — — — — 

EM 20-07 Bei 11-18 9,25% BondsD.Try XS0648456167 AAA 9,25 — 0,81096 0,10137 109,19 7,27 6,18 4,346 4,66 -0,20/+0,22 58 

EM 15-03 Bei 11-19 2,5% XS0669743246 AAA 2,50 — 1,08904 0,14831 106,04 1,52 1,21 6,054 6,08 — 20 

IN 15-01 Bei 11-21 3,625% Earns D. XS0605958791 AAA 3,63 — 2,16906 0,28087 112,85 1,95 1,52 7,165 7,34 — 100 

EM 16-02s Bei 11-21 4% Note D.Usd US298785FM34 AAA 4,00 — 0,05556 0,00695 114,031 — — — — — — 

TF — Bei 11-26 zc DE0001345908 AAA — — — 3,14935 68,30 2,72 2,24 14,079 13,90 -0,37/+0,03 155 

TF — Bei 11-26 zc Usd XS0070553820 AAA — — — 3,13258 58,27 3,87 3,44 14,080 13,75 -0,27/+0,47 733 

IN 22-01 Bei 12-15 2,25% Bonds Due XS0729893338 AAA 2,25 — 1,36388 0,17134 103,481 — — — — — — 

EM 15-10s Bei 12-15 TF US298785FV33 AAA 1,13 — 0,39375 0,04973 101,40 0,59 0,45 2,224 2,60 — 12


N. 226 






IN 15-01 Bei 12-15 Tf Earns Due XS0732490668 AAA 1,63 — 0,95921 0,12383 103,45 0,18 — 2,132 2,36 — 9 

IN 15-09 Bei 12-16 Tf Bonds Due XS0736113340 AAA 1,88 — 1,07591 0,14042 105,001 — — — — — — 

TF 15-09s Bei 12-17 1,75% US298785FU59 AAA 1,75 — 0,75833 0,10110 103,261 — — — — — — 

EM 16-03 Bei 12-20 2,625% TF XS0748631164 AAA 2,63 — 1,13630 0,14562 106,651 — — — — — — 

EM 14-03 Bei 12-42 TF XS0752034206 AAA 3,63 — 1,70814 0,21578 110,25 3,09 2,66 19,319 19,36 -0,25/+0,25 10 

EM 15-09 Bei 13-21 " 2,75% XS0676294696 AAA 2,75 — 2,57716 0,32942 106,381 — — — — — — 


IN — Bei 96-16 zc IT0006506007 AAA — — — 6,17740 95,19 1,15 0,40 4,108 4,28 -0,10/+0,32 283 

IN 20-02 Bei 97-17 zc/tf IT0006515628 AAA 2,54 — 1,26867 1,06276 42,62 2,12 1,14 3,363 3,95 — 7 

IN 15-10# Bei 98-13 One C. tf/tv IT0006523960 AAA 0,55 0,31 0,38470 0,04809 99,881 — — — — — — 

RF 05-02 Bei 98-13 tf/tv IT0006521139 n.d. 6,50 — 3,51639 0,43955 103,701 — — — — — — 

RF 20-11 Bei 98-18 St. fix. tf/tv IT0006525932 AAA 7,17 7,67 5,38730 0,67341 129,85 3,41 2,49 5,077 0,98 -0,11/+0,08 9 


EM 07-12 Bei 98-28 6%Gbp XS0085727559 AAA 6,00 — 4,23333 0,57820 133,541 — — — — — — 


IN — Bei 99-14 swap tf/zc IT0006530049 AAA — — — 5,28616 149,431 — — — — — — 

IN — Bei 99-19 dw/zc IT0006527052 AAA — — — 1,43017 109,59 2,68 2,42 6,169 6,31 — 18 

IN 26-02 Bei 99-29 dw IT0006527300 AAA — — — 5,61804 113,00 3,51 3,43 16,193 0,97 — 12 

IN — Bei 99-29 One C. tf/zc IT0006526609 AAA — — — 1,89381 125,90 3,45 3,11 16,158 15,94 — 33 

EM 15-04 Bei 99-39 5%Gbp XS0096499057 AAA 5,00 — 1,75342 0,21918 120,041 — — — — — — 

TV 05-10 Bers 05-20 sd/tvm IT0006596313 AAA 3,15 5,22 2,76534 0,34567 102,97 5,29 4,59 — 0,96 — 5 

IN 22-07 Bers 05-25 CMS Rates IT0006592981 AAA 1,77 1,89 0,14532 0,01817 88,50 2,96 2,71 11,238 0,97 -0,01/+0,02 108 

IN 28-04 Bers 11-14 Notes Due XS0618983950 AAA 9,00 — 2,83562 0,35445 105,60 5,40 4,33 1,224 1,55 -0,03/+0,02 44 

EM 15-09s Bers 11-16 2,5% due US29874QBW33 AAA 2,50 — 1,08016 0,14985 105,661 — — — — — — 

IN — Bers 98-18 Lifestyle dw/zc IT0006526153 AAA — — — 2,35129 123,20 3,16 2,78 6,120 6,16 — 26 

IN — Bers 99-24 Lifestyle dw/zc IT0006527078 AAA — — — 3,95830 136,501 — — — — — — 

IN 05-03 Bers 99-24 Mirror dw IT0006527524 AAA — — — 5,04887 134,901 — — — — — — 

EM 01-10s Birs 04-16 5%Usd US4590568Y65 AAA 5,00 — 1,94444 0,25487 116,001 — — — — — — 

EM 21-11s Birs 05-13 3,625%Usd US45905UCU60 AAA 3,63 — 0,90625 0,21480 102,561 — — — — — — 

EM 26-11s Birs 05-15 2,375%Usd US459058AR40 AAA 2,38 — 0,56076 0,09547 105,741 — — — — — — 

IN 07-10 Birs 05-25 CMS IT0006596701 AAA 2,62 1,89 2,28617 0,28577 90,90 2,73 2,48 11,212 0,98 — 3 

EM 15-01s Birs 07-13 1,75%Usd US459058AN36 AAA 1,75 — 0,17500 0,05617 101,501 — — — — — — 

EM 11-09 Birs 09-13 6,5% Mxn XS0451394331 AAA 6,50 — 6,12705 0,76588 102,981 — — — — — — 

EM 01-07 Birs 10-13 5% Mxn XS0525598982 AAA 5,00 — 0,69863 0,08733 102,001 — — — — — — 

EM 25-11 Birs 11-13 5,5%Usd XS0092711802 AAA 5,50 — 4,05738 0,58891 106,711 — — — — — — 

EM 24-01 Birs 11-13 8,25% Brl/Usd XS0580402310 AAA 8,25 — 4,73361 0,59170 103,651 — — — — — — 

IL 05-10 Bnl 04-12 Himalaya Cap IT0003740047 n.d. 2,00 — 1,75410 0,35082 102,401 — — — — — — 

EM 11-04 Bobl 04-14 2,25% DE0001141547 AAA 2,25 — 0,81370 0,16754 103,78 — — — — -0,01/+0,01 566 

EM 12-04 Bobl 08-13 3,5% DE0001141521 AAA 3,50 — 1,25616 0,22140 102,411 — — — — — — 

EM 11-10 Bobl 08-13 4% DE0001141539 AAA 4,00 — 3,44262 0,43033 104,62 — — — — — 7 

EM 10-10 Bobl 09-14 2,5% DE0001141554 AAA 2,50 — 2,15847 0,28350 105,491 — — — — — — 

EM 12-10 Bobl 10-12 4,25% DE0001141513 AAA 4,25 — 3,64617 0,45577 100,651 — — — — — — 

EM 09-10 Bobl 10-15 1,75% DE0001141588 AAA 1,75 — 1,51571 0,18946 105,12 0,11 — 3,017 3,05 — 21 

EM 10-04 Bobl 10-15 2,25% DE0001141570 AAA 2,25 — 0,81986 0,10248 106,001 — — — — — — 

EM 27-02 Bobl 10-15 2,5% DE0001141562 AAA 2,50 — 1,20219 0,15027 106,531 — — — — — — 

EM 26-02 Bobl 11-16 2% DE0001141596 AAA 2,00 — 0,96721 0,12090 106,601 — — — — — — 

EM 08-04 Bobl 11-16 2,75% DE0001141604 AAA 2,75 — 1,01712 0,12714 109,12 0,22 — 3,183 3,50 — 9 

EM 07-04 Bobl 12-17 0,5% DE0001141638 AAA 0,50 — 0,18630 0,02608 100,05 0,49 0,42 4,214 4,57 — 140 

EM 24-02 Bobl 12-17 0,75% DE0001141620 AAA 0,75 — 0,36680 0,05708 102,011 — — — — — — 

EM 15-04 Boblei 07-13 2,25%n DE0001030518 AAA 2,25 — 0,78904 0,09863 101,441 — — — — — — 

EM 30-07 Bonos 08-18 4,10% ES00000121A5 BBB 4,10 — 0,24712 0,07327 89,101 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 09-13 2,3% ES00000121T5 BBB 2,30 — 0,71205 0,08901 99,64 2,80 2,51 0,252 0,68 — 5 

EM 31-10 Bonos 10-13 2,5% ES00000122R7 BBB 2,50 — 2,01503 0,45898 99,661 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 10-15 3% ES00000122F2 BBB 3,00 — 0,92877 0,11610 94,041 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 10-16 3,25% ES00000122X5 BBB 3,25 — 1,00616 0,19090 93,341 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 11-14 3,4% ES00000123D5 BBB 3,40 — 1,05260 0,15812 97,611 — — — — — — 

EM 30-04 Bonos 11-21 5,50% ES00000123B9 BBB 5,50 — 1,70274 0,22755 93,30 6,52 5,80 7,053 6,75 — 2 

EM 12-01 Btan 01-14 2,50% FR0116114978 AAA 2,50 — 1,51639 0,37076 103,471 — — — — — — 

EM 12-07 Btan 07-13 4,5% FR0114683842 AAA 4,50 — 0,49315 0,11199 104,181 — — — — — — 

EM 12-07 Btan 07-15 2% FR0118462128 AAA 2,00 — 0,21918 0,05851 105,091 — — — — — — 

7

8 



N. 226 





EM 12-07 Btan 08-14 3% FR0116843535 AAA 3,00 — 0,32877 0,04110 105,961 — — — — — — 

EM 20-09 Btan 09-12 0,75% FR0118153370 AAA 0,75 — 0,68852 0,08607 100,06 0,01 — 0,030 0,08 -0,04/+0,04 2 

EM 15-01 Btan 10-15 2,5% FR0117836652 AAA 2,50 — 1,49590 0,18699 105,581 — — — — — — 

EM 25-07 Btan 10-16 2,5% FR0119580050 AAA 2,50 — 0,18493 0,04603 107,501 — — — — — — 

EM 25-09 Btan 11-13 2% FR0119580019 AAA 2,00 — 1,80874 0,23403 102,261 — — — — — — 

EM 25-09 Btan 11-14 0,75% FR0120634490 AAA 0,75 — 0,67828 0,09347 101,301 — — — — — — 

EM 25-02 Btan 11-16 2,25% FR0119105809 AAA 2,25 — 1,09426 0,19010 104,301 — — — — — — 

EM 12-01 Btan 3,75% 08-13 FR0113087466 AAA 3,75 — 2,27459 0,30504 101,561 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 00-31 5,5% DE0001135176 AAA 5,50 — 3,45628 0,44965 151,611 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 01-18 4% DE0001135341 AAA 4,00 — 2,51366 0,40527 118,421 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 01-19 3,75% DE0001135374 AAA 3,75 — 2,35656 0,29457 118,641 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 01-22 2% DE0001135465 AAA 2,00 — 1,47601 0,18450 104,80 1,45 1,20 8,236 8,54 — 250 

EM 04-01 Bund 03-13 4,5% DE0001135218 AAA 4,50 — 2,82787 0,35348 101,70 — — — — -0,02/0,00 310 

EM 04-01 Bund 03-14 4,25% DE0001135242 AAA 4,25 — 2,67077 0,37062 106,061 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 03-34 4,75% DE0001135226 AAA 4,75 — 0,62466 0,07808 145,641 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 04-15 3,75% DE0001135267 AAA 3,75 — 2,35656 0,31753 108,91 — — — — -0,02/+0,02 22 

EM 04-01 Bund 05-16 3,5% DE0001135291 AAA 3,50 — 2,19945 0,27493 111,471 — — — — — — 

EM 04-01 Bund 05-37 4% DE0001135275 AAA 4,00 — 2,51366 0,33775 131,20 2,31 1,89 17,210 17,25 -0,12/+0,93 611 

EM 04-01 Bund 06-17 3,75% DE0001135317 AAA 3,75 — 2,35656 0,29457 114,991 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-13 3,75% DE0001135234 AAA 3,75 — 0,49315 0,22717 103,30 — — — — — 800 

EM 04-07 Bund 07-14 4,25% DE0001135259 AAA 4,25 — 0,55890 0,14832 108,171 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-15 3,25% DE0001135283 AAA 3,25 — 0,42740 0,12958 109,14 0,06 — 2,290 2,80 -0,05/+0,01 31 

EM 04-07 Bund 07-16 DE0001135309 AAA 4,00 — 0,52603 0,07580 114,41 0,25 — 3,251 3,70 -0,02/+0,02 2 

EM 04-07 Bund 07-17 4,25% DE0001135333 AAA 4,25 — 0,55890 0,12950 118,471 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-28 4,75% DE0001135085 AAA 4,75 — 0,62466 0,09398 137,531 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-39 4,25% DE0001135325 AAA 4,25 — 0,55890 0,06986 142,831 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 07-40 4,75% DE0001135366 AAA 4,75 — 0,62466 0,11826 148,88 2,34 1,88 19,005 18,66 -0,04/+0,05 2 

EM 04-07 Bund 08-18 4,25% DE0001135358 AAA 4,25 — 0,55890 0,11750 120,851 — — — — — — 

EM 21-09 Bund 09-12 1,5%Usd DE0001030120 AAA 1,50 — 1,37500 0,20481 100,141 — — — — — — 

EM 04-09 Bund 09-20 2,25% DE0001135416 AAA 2,25 — 2,16393 0,29619 107,83 1,22 0,94 7,150 7,34 -0,07/+0,10 18 

EM 04-01 Bund 09-20 3,25% DE0001135390 AAA 3,25 — 2,04235 0,29115 115,061 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 10-20 3% DE0001135408 AAA 3,00 — 0,39452 0,04932 113,59 1,18 0,83 7,091 7,19 -0,02/+0,21 61 

EM 04-01 Bund 10-21 2,5% DE0001135424 AAA 2,50 — 1,57104 0,21334 111,101 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 10-42 3,25% DE0001135432 AAA 3,25 — 0,42740 0,06692 120,05 2,31 1,95 21,135 20,96 -0,93/+0,75 67 

TF 04-09 Bund 11-21 2,25% Due DE0001135457 AAA 2,25 — 2,21941 0,27743 108,221 — — — — — — 

EM 04-07 Bund 11-21 3,25% DE0001135440 AAA 3,25 — 0,42740 0,05794 118,45 1,06 0,69 8,012 7,98 -2,67/+2,24 12 

EM 04-07 Bund 12-44 2,50% DE0001135481 AAA 2,50 — 0,79325 0,09916 102,69 2,38 2,07 23,099 22,80 -0,31/+1,40 87 

EM 04-07 Bund 3,5% 09-19 DE0001135382 AAA 3,50 — 0,46027 0,06998 117,05 0,93 0,52 6,121 6,30 -0,17/+0,14 12 

EM 04-01 Bund 94-24 6,25% DE0001134922 AAA 6,25 — 3,92760 0,49095 149,421 — — — — — — 

EM 15-04 Bundei 06-16 1,5%n DE0001030500 AAA 1,50 — 0,52603 0,09766 109,031 — — — — — — 

EM 15-04 Bundei 09-20 1,75%n DE0001030526 AAA 1,75 — 0,61370 0,07671 115,001 — — — — — — 

AL 29-04 Centrob. 05-13 Infl.Italia IT0003834832 n.d. — — — — 98,701 — — — — — — 

EL 10-10 Centrob. 98-13 Lock-in IT0001278941 n.d. — — — — 97,13 2,59 2,59 1,050 0,97 — 2 

TF — Centrob. 98-18 zc IT0001197083 n.d. — — — 8,29151 73,44 5,83 5,31 5,163 5,17 -0,04/+0,18 98 

TF — Centrob. 99-19 dw/zc IT0001312708 n.d. — — — 1,59267 85,99 5,85 5,50 6,210 6,23 — 10 

RF 16-09 Centrobanca 98-14 Sd/Tv IT0001257333 n.d. 5,25 5,25 4,87705 0,97541 103,31 3,56 2,54 1,349 0,98 -0,10/+0,20 15 

RF 20-10 Centrobanca 98-18 Sd/Tv IT0001267381 n.d. 5,50 5,50 4,59836 0,91967 96,66 6,15 5,03 5,120 0,95 -0,02/+0,03 15 

TV 22-01 Centrobanca 99-19 tf/tv dw IT0001300992 n.d. 1,60 1,32 0,92678 0,18536 77,05 5,70 5,39 — 0,95 -0,01/+0,03 70 

TV 07-11t Citigroup 10-15 Fl. Rate Notes XS0499944600 n.d. 0,50 0,50 0,07609 0,01522 99,09 2,37 1,96 — 0,25 -0,09/+0,09 101 

TV 29-09t Citigroup 10-16 Tf/Tv XS0497249184 BBB 0,75 0,75 0,43333 0,08667 103,07 2,13 1,53 — 0,25 — 20 

TF 18-03 Citigroup 11-20 su callm XS0604339928 BBB 4,00 4,00 1,70000 0,34000 102,261 — — — — — — 

TV 15-01s CittÓ Roma 96-16 Rib IT0000580156 n.d. 0,70 0,60 0,14076 0,01760 90,001 — — — — — — 

TF — Comit 97-27 zc IT0000966017 A — — — 4,73037 41,04 6,38 5,84 14,143 13,60 -0,04/+0,01 22 

TF — Comit 98-28 zc IT0001200390 A — — — 4,67603 38,98 6,27 5,92 15,183 14,63 -0,17/+0,01 116 

TV 17-10 Council of Eur. 05-25 Flipp. Bds IT0006596909 AAA 4,50 5,22 3,80338 0,47542 98,80 5,33 4,67 — 0,96 -0,16/+0,36 73 

IN — Council of Eur. 99-19 dw/zc IT0006527516 AAA — — — 3,78222 134,251 — — — — — — 

IN — Council of Eur. 99-24 dw/zc IT0006527185 AAA — — — 3,92381 134,36 3,51 3,20 11,191 11,17 -0,59/+0,59 10 

EM 28-09t Cr. Agric. 06-16 Tv XS0515004157 A 0,28 0,20 0,16535 0,03307 93,50 2,63 2,45 3,294 0,24 — 50 

IL 28-08 Cr.Suisse 09-15 BPosta IV IT0006699505 n.d. 3,75 3,75 3,67828 0,73566 110,14 0,37 — 2,314 1,92 -0,03/+0,10 179 

TF — Cr.Suisse 10-13 ReturnS.Usd zc XS0513664689 n.d. — — — — 101,801 — — — — — —


N. 226 






TV 18-09# Cr.Suisse 10-15 Tf/Tv XS0484519938 n.d. 0,19 0,11 0,13353 0,02671 99,651 — — — — — — 

TV 24-09t Cr.Suisse 10-16 Tv XS0508676417 n.d. 0,50 0,50 0,32065 0,06413 101,711 — — — — — — 

EM 15-10s Cred.Of. 09-15 Tv XS0453097205 BBB 0,53 0,31 0,36639 0,07328 81,22 7,57 7,42 3,042 0,47 -0,02/+0,03 100 

AL 30-09t Credem 00-15 Low.TierII IT0004505266 n.d. 0,29 0,21 0,16292 0,03258 91,61 5,82 5,63 1,296 0,24 — 1 

AL 22-04 Credem 04-14 Inflazione IT0003651186 BBB 4,16 3,92 1,37975 0,27595 100,001 — — — — — — 

TV 09-09t Credem 08-14 Lower Tier II IT0004365836 n.d. 0,37 0,29 0,29667 0,05933 95,501 — — — — — — 

TV 29-09t Credem 08-dic14 LowT2 IT0004432495 n.d. 0,37 0,29 0,21377 0,04275 93,50 6,42 6,16 — 0,24 — 8 

TV 30-09t Credem 08-giu14 LowT2 IT0004378920 n.d. 0,37 0,29 0,20988 0,04198 96,40 3,98 3,73 — 0,24 — 24 

TV 26-10t Credem 09-15 Eurib. 3m IT0004541444 n.d. 0,31 0,23 0,08669 0,01734 92,31 5,95 5,75 — 0,24 — 16 

IL 21-07 DeutscheBk 08-14 Bposta IT0006664137 A 0,80 0,80 0,06795 0,01359 97,53 2,13 1,97 1,332 0,98 — 155 

EL 23-07 DeutscheBk 08-14 TopTen IT0006664459 n.d. — 5,10 — — 112,81 — — — — -0,09/+0,13 60 

AL 01-02 DexiaCred. 05-15 Gen. 05 IT0003793525 n.d. 2,84 2,84 0,27596 0,05519 71,12 19,40 18,49 2,134 0,84 -0,40/+0,35 237 

AL 30-03 DexiaCred. 05-15 S.T. IT0003806350 n.d. 2,84 2,84 0,19726 0,03945 70,97 18,25 17,41 2,191 0,85 -0,17/+0,03 79 

TV 30-12 DexiaCred. 09-14 Step-Up IT0004552714 n.d. 3,30 3,70 2,11885 0,42377 80,75 13,87 13,00 — 2,01 -0,55/+0,61 62 

TF 22-10 DexiaCred. 10-13 2,6% Ser.Ord. IT0004650773 n.d. 2,60 — 2,15956 0,43191 95,00 7,20 6,65 1,054 1,08 — 7 

TF 28-06 DexiaCred. 10-16 3,6% Ser.Ord. IT0004618507 n.d. 3,60 — 0,53260 0,10652 72,74 13,02 12,14 3,239 3,26 -0,25/+0,10 42 

TV 28-09t DexiaCred. 10-16 TV Serie Sp. IT0004618499 n.d. 0,55 0,46 0,32295 0,06459 66,991 — — — — — — 

TV 22-10# DexiaCred. 10-18 Tf/Tv Serie S. XS0550715600 n.d. 4,25 4,25 3,52986 0,70597 67,94 9,26 8,68 — 1,77 -0,04/+0,06 17 

TF — DexiaCred. 10-20 4,25% zc IT0004650781 n.d. — — — 1,04534 54,01 7,83 7,16 8,064 7,63 — 3 

TV 08-11# DexiaCred. 10-20 Tf/Tv Serie S. XS0557268173 n.d. 7,00 1,26 5,50278 1,10056 74,001 — — — — — — 

TF 08-11 DexiaCred. 10-24 4,5% Callm IT0004655533 n.d. 4,50 — 3,52869 0,70574 73,001 — — — — — — 

TF 07-03 DexiaCred. 11-16 4,85% Ser.Ord.IT0004698178 n.d. 4,85 — 2,21904 0,44381 81,46 11,48 10,37 3,108 2,99 -0,33/+0,68 121 

TF 07-12 DexiaCred. 11-17 5% IT0004729452 n.d. 5,00 — 3,52778 0,70556 91,30 7,01 5,95 4,262 4,45 -0,75/+0,50 20 

RF 18-12 DexiaCred. 98-13 tf/tv 12 IT0001282299 AA 6,00 7,16 4,04918 0,80984 98,49 8,06 6,68 1,102 0,94 — 3 

RF 15-10 DexiaCred. 98-18 tf/tv 10 IT0001264792 n.d. 5,50 5,50 4,67350 0,93470 69,36 13,03 11,64 5,038 0,90 -0,16/+0,48 8 

RF 27-11 DexiaCred. 98-18 tf/tv 11 IT0001277406 AA 5,50 5,50 4,02732 0,80546 77,57 10,55 9,26 5,109 0,92 -0,08/+0,72 11 

TV 30-07 DexiaCred. 99-14 Swap 30Y IT0001355194 n.d. 4,75 4,75 0,28630 0,05726 87,05 12,68 11,63 — 0,90 — 5 

TF — DexiaCred. 99-19 dw/zc IT0001317707 n.r. — — — 7,05134 81,01 — — — — — 2 

RF 29-01 DexiaCred. 99-19 tf/tv 1 IT0001303350 n.d. 5,00 5,00 2,80055 0,56011 67,00 12,80 11,52 5,170 0,90 — 18 

TF — DexiaCred. 99-24 misto 2dw/zcIT0001308607 AA — — — 6,27810 65,95 10,11 10,06 11,191 10,47 — 1 

RF 18-02 Efibanca 98-13 tf/tv IT0001203295 n.d. 6,50 — 3,28552 0,65710 101,25 3,79 2,57 0,181 0,49 — 7 

TV 03-03 Efibanca 99-14 dw Cms IT0001310793 n.d. 1,58 1,32 0,74022 0,14804 95,961 — — — — — — 

EM 05-12 EFSF 11-16 2,75% EU000A1G0AC2 AA 2,75 — 1,95355 0,25379 107,941 — — — — — — 

EM 18-07 EFSF 11-16 2,75% EU000A1G0AA6 AA 2,75 — 0,25616 0,05683 107,701 — — — — — — 

EM 05-07 EFSF 11-21 TF EU000A1G0AB4 AA 3,38 — 0,43459 0,06866 109,991 — — — — — — 

EM 04-02 EFSF 11-22 3,5% EU000A1G0AD0 AA 3,50 — 2,69452 0,34419 110,12 2,29 1,87 8,091 8,10 — 14 

EM — EFSF 12-12 ZC EU000A1G0BV0 n.d. — — — 0,01082 99,85 — — — — -0,86/+0,04 17 

EM 12-03 EFSF 12-13 0,4% EU000A1G0AF5 AA 0,40 — 0,17753 0,02219 100,11 0,20 0,15 0,203 0,56 -0,61/+0,04 86 

EM 12-03 EFSF 12-14 1% EU000A1G0AG3 AA 1,00 — 0,44384 0,05548 101,15 0,25 0,13 1,200 1,55 -1,36/+0,03 401 

IN 04-02 Efsf 12-15 Tf EU000A1G0AE8 AA 1,63 — 0,98559 0,13386 102,571 — — — — — — 

EM 15-05 EFSF 12-17 2% EU000A1G0AK5 AA 2,00 — 0,79964 0,10285 104,121 — — — — — — 

EM 02-05 EFSF 12-19 TF EU000A1G0AR0 AA 2,63 — 0,79829 0,10078 106,161 — — — — — — 

EM 30-03 EFSF 12-32 3,875% EU000A1G0AJ7 AA 3,88 — 1,57105 0,19918 111,181 — — — — — — 

TF 14-01 Enel 07-15 IT0004292683 BBB 5,25 — 3,15574 0,72376 105,96 2,64 1,62 2,104 2,25 -0,35/+1,44 270 

TV 14-01s Enel 07-15 IT0004292691 BBB 0,80 0,71 0,15785 0,03157 95,62 3,40 3,10 — 0,48 -0,22/+0,17 326 

TV 27-08s Enel 10-16 TV IT0004576994 BBB 1,03 0,68 0,99701 0,19940 92,97 3,54 3,25 — 0,48 -0,89/+0,33 519 

TV 20-02s Enel 12-18 IT0004794159 BBB 1,90 1,87 0,01031 0,00206 98,32 4,15 3,38 — 0,48 -0,12/+0,42 207 

TF 20-02 Enel 12-18 4,875 IT0004794142 BBB 4,88 — 2,43750 0,48833 100,80 4,70 3,73 4,354 4,79 -0,26/+0,17 1838 

TF 26-02 Enel TF 10-16 3,5% IT0004576978 BBB 3,50 — 1,69262 0,34763 100,40 3,37 2,67 3,131 3,27 -0,29/+0,22 1452 

TF 29-06 Eni 09-15 4% IT0004503717 A 4,00 — 0,58082 0,12665 105,69 1,93 1,15 2,280 2,73 -0,38/+0,20 154 

TV 31-12s Eni 09-15 Eurib. 6m IT0004503766 A 0,93 0,75 0,26736 0,05347 98,84 1,99 1,67 — 0,49 -0,35/+0,15 601 

TF 11-10 Eni 11-17 IT0004760655 A 4,88 — 4,19570 0,84747 106,66 3,43 2,49 4,230 4,52 -0,51/+0,48 369 

TV 11-10s Eni 11-17 TV IT0004760648 A 1,96 1,73 1,41666 0,28333 102,36 3,00 2,30 — 0,49 -0,27/+0,29 3091 

EM 22-09 Europa 10-17 2,375% Note D. EU000A1A1DJ5 AAA 2,38 — 2,16735 0,27526 105,231 — — — — — — 

EM 04-12 Europa 11-15 2,5% EU000A1GKVZ9 AAA 2,50 — 1,78279 0,23952 107,111 — — — — — — 

EM 03-06 Europa 11-16 2,75% EU000A1GRYT1 AAA 2,75 — 0,59521 0,08299 108,201 — — — — — — 

EM 04-10 Europa 11-18 2,375% EU000A1GV187 AAA 2,38 — 2,07648 0,26920 107,351 — — — — — — 

EM 04-04 Europa 11-18 3,5% Note D. EU000A1GN002 AAA 3,25 — 1,23767 0,15584 111,581 — — — — — — 

EM 21-09 Europa 11-21 2,75% EU000A1GVJX6 AAA 2,75 — 2,51708 0,31523 107,03 1,90 1,57 8,051 8,01 — 14 

EM 04-06 Europa 11-21 3,5% Note D. EU000A1GRVV3 AAA 3,50 — 0,74795 0,09770 112,961 — — — — — — 

9

10 



N. 226 





EM 04-09 Europa 11-26 3,00% EU000A1GVVF8 AAA 3,00 — 2,68025 0,33990 107,041 — — — — — — 

IN 04-04 Europa 12-42 3,75% Notes EU000A1GY6W8 AAA 3,75 — 2,23843 0,28108 103,031 — — — — — — 

TF 08-07 FiatFin 11-14 6,125% XS0647263317 BB 6,13 — 0,73836 0,14767 101,751 — — — — — — 

TF 08-07 FiatFin 11-18 7,375% XS0647264398 BB 7,38 — 0,88904 0,17781 98,51 7,69 6,20 5,037 4,80 -0,45/+0,30 800 

EM 15-06 Ge.Eurfund 06-17 Tf XS0626808496 A 3,63 — 0,66541 0,15639 106,611 — — — — — — 

EM 17-12s Ge.Eurfund 11-17 Tv XS0626808223 A 0,91 0,73 0,33109 0,06622 97,60 2,03 1,72 4,249 0,49 -0,01/0,00 130 

IL 20-07 Goldman 07-13 Rel.BPosta IT0006630344 n.d. 0,65 — 0,05699 0,01140 97,31 3,67 3,53 0,335 0,89 -0,12/+0,18 267 

TV 28-08t Goldman 10-15 15 Tv XS0482725339 A 0,51 0,50 0,47222 0,09444 96,50 3,53 3,11 — 0,24 — 11 

EM 24-02 HellenicRep. 12-23 New Bonds GR0128010676 CCC 2,00 2,00 0,97814 0,12227 20,45 23,81 22,84 7,238 6,23 -0,94/+0,40 5 

EM 24-02 HellenicRep. 12-24 New Bonds GR0128011682 CCC 2,00 2,00 0,97814 0,12227 18,07 24,40 23,31 7,299 6,34 -0,43/+0,04 9 






EM 24-02 HellenicRep. 12-30 New Bonds GR0133008210 CCC 2,00 2,00 0,97814 0,12227 15,88 21,61 20,19 8,249 7,22 -0,28/+0,12 8 


EM 24-02 HellenicRep. 12-32 New Bonds GR0133010232 CCC 2,00 2,00 0,97814 0,12227 15,46 21,20 19,68 8,248 7,25 -0,01/0,00 3 







EM 24-02 HellenicRep. 12-39 New Bonds GR0138011771 CCC 2,00 2,00 0,97814 0,12227 14,84 20,39 18,60 8,132 7,05 -0,04/0,00 7 


EM 24-02 HellenicRep. 12-41 New Bonds GR0138013793 CCC 2,00 2,00 0,97814 0,12227 14,98 20,06 18,24 8,123 7,05 -0,19/+0,01 82 


IN 11-03 HellenicRep. 99-19 5% IT0006527532 C 5,00 — — 0,27911 29,78 33,49 31,96 4,269 3,59 — 11 

RF 06-11 Iadb 98-18 Sd/Tv IT0006525742 AAA 5,50 5,50 4,34290 0,54286 113,181 — — — — — — 

TF 24-12 Iadb 98/18 Coupon Reset IT0006526302 AAA 7,50 7,50 4,93852 0,61732 126,631 — — — — — — 

EM 16-09 Ifc 09-13 9,25% Brl XS0451046725 AAA 9,25 — 8,59290 1,07411 104,151 — — — — — — 

EM 15-01 Ifc 10-14 8,25% Brl XS0562910678 AAA 8,25 — 4,93648 0,61706 104,341 — — — — — — 

EM 28-01 Ifc 11-16 6% Mxn XS0583056691 AAA 6,00 — 3,37705 0,42213 106,481 — — — — — — 

TF 01-03 Interbanca 99-19 Upside P. IT0001311247 n.d. — — — 10,10678 107,001 — — — — — — 

TF — Interbanca 99-21C.Reset dw/zc IT0001304010 n.d. — — — 1,26370 79,16 7,81 7,14 8,181 7,93 -0,46/+0,74 265 

IL — IW Bank 10-15 Call Asia II IT0004642382 n.d. — — — — 95,501 — — — — — — 

IL — IW Bank 10-15 EStoxx50 zc IT0004626617 n.d. — — — — 97,501 — — — — — — 

IN 13-01s Kfw $ 11-14 1,375% Gl. N. US500769ED27 AAA 1,38 — 0,14514 0,02903 101,561 — — — — — — 

EM 15-10s Kfw 04-14 4,125%Usd US500769AX27 AAA 4,13 — 1,44375 0,44183 107,981 — — — — — — 

EM 10-04 Kfw 04-15 2,25% DE000A1DAMJ6 AAA 2,25 — 0,81986 0,21226 105,191 — — — — — — 

EM 21-01s Kfw 05-15 4,375%Usd US500769BH67 AAA 4,38 — 0,36458 0,11046 109,701 — — — — — — 

TV 09-12 Kfw 05-25 sd/tv IT0006598830 AAA 2,72 1,89 1,90181 0,38036 93,25 2,51 2,11 — 0,98 — 5 

EM 31-10 Kfw 06-14 5%Usd XS0273786847 AAA 5,00 — 4,04167 0,89049 110,261 — — — — — — 

EM 14-09s Kfw 06-16 5,125%Usd US500769BP83 AAA 5,13 — 2,23507 0,46800 114,941 — — — — — — 

EM 04-07 Kfw 07-16 TF 3,125% DE000A0Z2KS2 AAA 3,13 — 0,41096 0,08756 109,91 0,53 — 3,268 3,74 -0,01/+0,01 200 

EM 15-09s Kfw 08-13 3,25% Note D.Usd US500769CP74 AAA 3,25 — 1,40833 0,34903 101,921 — — — — — — 

EM 16-01s Kfw 08-18 4,5% Gl. Note D.Usd US500769CU69 AAA 4,50 — 0,43750 0,11268 119,111 — — — — — — 

EM 17-12 Kfw 10-12 7,25% Try XS0532666491 AAA 7,25 — 4,91257 0,98251 100,35 5,83 4,50 0,118 0,32 0,00/+0,15 231 

EM 15-01 Kfw 10-13 8,5% Try XS0460367278 AAA 8,50 — 5,08607 1,01721 100,881 — — — — — — 

EM 04-11 Kfw 10-14 7,625% Try XS0553081448 AAA 7,63 — 6,06250 1,21250 102,47 6,36 4,88 2,014 1,94 -0,02/+0,02 118 

EM 04-10s Kfw 11-14 1,5% Gl. Note D. US500769EK69 AAA 1,50 — 0,57083 0,12033 101,841 — — — — — — 

EM 11-04 Kfw 11-14 2,125% Gl.Bonds DE000A1H36U5 AAA 2,13 — 0,76849 0,17659 103,581 — — — — — — 

IN 08-04 Kfw 11-14 TRY Notes Due XS0612210772 AAA 8,00 — 2,95890 0,59178 102,801 — — — — — — 

EM 01-12s Kfw 11-16 2% Gl. Notes US500769EM26 AAA 2,00 — 0,44444 0,10228 103,801 — — — — — — 

EM 08-04 Kfw 11-16 3,125 Gl. Bonds D. DE000A1H36V3 AAA 3,13 — 1,15582 0,23116 109,791 — — — — — — 

EM 20-04 Kfw 11-18 3,125% Notes D. XS0619263485 AAA 3,13 — 1,05035 0,22900 110,40 1,21 0,61 5,121 5,30 -0,37/+0,10 48 

TV 22-12 Lehman 05-17 sd/tvY IT0006578600 D 5,07 5,07 3,36615 0,67323 67,001 — — — — — — 

TV 13-03 M. Lynch 06-16 tf/tv T.Ret. IT0006602871 n.d. — — — — 84,661 — — — — — — 

EL 21-10# Macquaire 04-17 Su/Tv IT0006719584 n.d. 1,50 1,50 1,00000 0,20000 102,151 — — — — — —


N. 226 






IN 08-12# Macquaire 11-17 SU/Tv IT0006719956 n.d. 1,50 1,50 0,60833 0,12167 101,801 — — — — — — 

AL — Macquarie 11-16 Butterfly IT0006721473 n.d. — — — — 100,001 — — — — — — 

TF 19-10# Macquarie 11-17 6% X IT0006721366 n.d. 3,00 3,00 2,03333 0,40667 97,661 — — — — — — 

TV 24-03 Med.Lombardo 98-13 tf/tv IT0001212908 n.d. 4,00 — 1,64384 0,32877 100,20 3,58 2,80 — 0,58 — 10 

RF 06-11 Med.Lombardo 98-18 75 tf/tv IT0001271649 n.d. 5,50 5,50 4,34290 0,86858 96,96 6,09 4,97 5,136 0,95 -0,07/+0,02 30 

TF — Med.Lombardo 98-28 zc IT0001205589 n.d. — — — 4,62454 38,55 6,34 5,98 15,184 14,63 -0,05/+0,25 60 

TV 06-09# Med.Lombardo 99-14 swap 56 IT0001362935 A 3,62 2,99 3,46462 0,69292 96,65 4,75 4,13 — 0,96 — 5 

TV 15-01 Med.Lombardo 99-19 1 dw IT0001292850 n.d. 1,66 1,32 0,99328 0,19866 76,00 5,96 5,64 — 0,95 — 50 

RF 18-02 Med.Lombardo 99-19 3 tf/tv IT0001307286 n.d. 5,00 5,00 2,52732 0,50546 90,23 6,90 5,84 5,252 0,94 -0,32/+0,06 523 

TV 03-06 Med.Lombardo 99-19 37 dw IT0001336368 n.d. 1,22 1,32 0,26405 0,05281 75,841 — — — — — — 

IL 07-07 Mediob. 04-14 Rendistato IT0003681910 BBB 4,22 4,16 0,52044 0,10409 99,001 — — — — — — 

AL 17-02 Mediob. 05-15 IT0003806855 n.d. 4,27 3,37 2,17013 0,43403 96,681 — — — — — — 

IL 06-12 Mediob. 05-15 Inflat. Perf. IT0003935241 BBB 4,52 3,51 3,20077 0,64015 95,47 5,12 4,38 3,039 0,96 — 4 

AL 30-11 Mediob. 06-12 Inflaz. IT0004124068 BBB 3,16 — — 0,14481 101,80 4,80 3,08 0,101 0,27 -0,05/+0,09 44 

AL 29-09 Mediob. 06-12 Inflaz. II IT0004096415 BBB 2,93 — — 0,17869 102,47 3,95 0,41 0,041 0,11 -0,12/+0,02 24 

IL 25-03 Mediob. 08-14 BPosta IT0004291172 BBB 0,70 0,70 0,28575 0,05715 96,15 3,22 3,07 1,214 0,97 -0,04/0,00 141 

IL 20-06 Mediob. 12-17 Index W.Bask. XS0783732455 n.d. 2,50 2,50 0,42466 0,08493 89,221 — — — — — — 

TV 23-12 Mediobanca 03-13 Rend. Prot. IT0003568075 n.d. 4,05 3,92 2,67780 0,53556 99,87 4,03 3,25 — 0,97 -0,27/+0,03 67 

TV 10-03 Mediobanca 04-14 Reale Min.G.IT0003623003 BBB 4,07 3,82 1,83006 0,36601 99,96 3,92 3,14 — 0,97 0,00/+0,01 13 

TF 10-11 Mediobanca 09-14 2,65% IT0004543978 n.d. 2,65 — 2,06352 0,41270 96,68 4,24 3,70 2,058 2,08 -0,19/+0,04 274 

TF 20-11 Mediobanca 09-14 3% IT0004540719 n.d. 3,00 — 2,25410 0,48825 97,52 4,17 3,55 2,065 2,10 -0,22/+0,20 307 

TV 20-11s Mediobanca 09-14 Eurib 6m IT0004540842 n.d. 0,67 0,48 0,33861 0,06772 93,49 4,11 3,90 — 0,48 -0,19/+0,32 312 

TF 30-06 Mediobanca 09-15 3.5% IT0004464407 BBB 3,50 — 0,49863 0,09973 101,26 — — — — -0,14/+0,39 93 

TF 28-04 Mediobanca 09-15 tf IT0004452386 n.d. 3,60 — 1,13425 0,22685 102,25 — — — — — 40 

TV 13-09t Mediobanca 10-15 Euro IT0004669138 BBB 0,70 0,70 0,52708 0,10542 95,05 4,47 3,88 — 0,24 -0,05/+0,06 20 

EM 13-09t Mediobanca 10-15 Usd IT0004669120 BBB 0,70 0,70 0,52708 0,10542 94,88 4,53 3,94 3,068 0,24 -0,09/+0,21 11 

TF 14-05 Mediobanca 10-20 4,5% P.A. IT0004608797 BBB 4,50 — 1,22055 0,24411 94,99 5,30 4,37 6,291 6,51 -0,66/+0,87 111 

TF 15-11 Mediobanca 10-20 sub LowT.2 IT0004645542 BBB 5,00 — 3,82514 0,76503 94,68 5,82 4,79 6,340 6,61 -0,28/+0,52 195 

TF 02-09 Mediobanca 11-13 4% IT0004760721 BBB 4,00 — 3,86885 0,77377 101,14 2,85 2,06 1,001 0,98 -0,22/+0,03 115 

TF 14-07 Mediobanca 11-14 3,51% IT0004725559 BBB 3,51 — 0,36542 0,07308 99,771 — — — — — — 


TV 13-09t Mediobanca 11-21 Tv IT0004720436 n.d. 1,15 1,14 0,86250 0,17250 88,97 6,34 5,32 — 0,24 -0,34/+0,18 484 


EM 07-12# Mediobanca 12-17 Tf/Tv XS0556045259 BBB 2,20 0,17 1,55082 0,31016 90,001 — — — — — — 

TV 25-06 Mediobanca 99-19 dw IT0001339586 n.d. 1,52 1,57 0,23737 0,04747 77,131 — — — — — — 

TF — Mediobanca Atto Unico 11-17 zc IT0004783046 BBB — — — 0,63928 77,13 5,01 3,81 5,114 5,12 -0,18/+0,21 125 

TF 25-08# Medioc.C. 98-13 tf/tv IT0001206124 n.d. 0,89 0,50 0,87044 0,17409 98,65 3,68 3,47 0,187 0,50 — 89 

TF — Medioc.C. 98-18 dw/zc IT0001287249 A — — — 3,19791 97,51 7,01 6,41 6,129 5,97 -0,52/+1,76 25 

TV 03-09# Medioc.C. 98-18 F.Top Side IT0001278404 n.d. 0,38 0,38 0,32201 0,06440 72,73 7,06 6,68 — 3,72 -0,23/+0,77 47 

TF — Medioc.C. 98-28 zc IT0001203253 n.d. — — — 4,64112 39,25 6,23 5,85 15,176 14,63 -0,78/+0,15 97 

TF — Medioc.C. 99-14 dw/zc IT0001327524 A — — — 6,59003 128,48 5,21 4,83 1,252 1,61 — 3 

TF — Medioc.C. 99-19 dw/zc IT0001306171 n.d. — — — 4,49908 97,95 6,78 6,42 6,182 6,11 -0,08/+0,03 8 

IN 06-03 Merrill Lynch 07-13 CMS IT0006623620 n.d. 5,64 — 2,59595 0,51919 101,70 2,38 1,31 0,197 0,54 — 25 

IN 30-03 Merrill Lynch 07-13 CMS IT0006627563 n.d. 3,30 — 1,30192 0,26038 100,291 — — — — — — 

IL 30-11 Merrill Lynch 07-13 Ind. IT0006645326 n.d. 0,70 0,70 0,50683 0,10137 96,32 3,68 3,54 1,101 0,97 -0,04/+0,18 162 

IL 28-12 Morgan 06-12 Fix.R.+CMS IT0006620220 n.d. 2,90 — 1,87787 0,37557 99,861 — — — — — — 

IL — Morgan 07-13 En.Alt. Zc IT0006636218 n.d. — — — 1,19434 131,511 — — — — — — 

IL 29-06 Morgan 07-13 Fix.R.+CMS IT0006636770 n.d. — — — — 97,60 2,86 2,86 0,314 0,84 — 8 

IL 31-08 Morgan 07-13 FixedR.30Y IT0006643008 n.d. 3,75 3,75 3,64754 0,72951 99,511 — — — — — — 

IL 31-08 Morgan 07-13 FixR. 10Y IT0006643016 n.d. 3,60 3,60 3,50164 0,70033 99,051 — — — — — — 

IL 06-06 Morgan 07-13 FixR. 30Y IT0006635384 n.d. 3,50 — 0,72877 0,14575 99,101 — — — — — — 

IL 28-09 Morgan 07-13 FRate 10Y IT0006646019 n.d. 3,60 3,60 3,22623 0,64525 98,301 — — — — — — 

IL 28-09 Morgan 07-13 FRate 30Y IT0006646001 n.d. 3,70 3,70 3,31585 0,66317 100,50 3,21 2,48 1,029 0,98 0,00/+0,01 45 

IL 28-09 Morgan 07-13 Reload3 IT0006640236 n.d. 0,70 0,70 0,62732 0,12546 97,92 2,62 2,48 1,038 0,98 — 146 

AL 30-03 Morgan 07-13 Sch.T.Eur. IT0006628876 n.d. 3,64 — 0,51288 0,10258 100,61 4,04 3,04 0,224 0,60 -0,49/+0,38 42 

AL 30-04 Morgan 07-13 Sch.T.Eur. IT0006632035 n.d. 3,64 — 0,40247 0,08049 100,33 4,17 3,24 0,252 0,68 -0,33/+0,18 100 

TV 30-04 Morgan 07-13 Tf/Tv IT0006632613 n.d. 3,10 — 0,95973 0,19195 99,501 — — — — — — 

TV 30-04 Morgan 07-13 Tv IT0006632621 n.d. 3,15 — 0,97521 0,19504 99,61 3,69 3,07 — 0,68 — 25 

TV 03-08 Morgan 07-13 Tv IT0006640509 BBB 3,85 — 0,18986 0,03797 100,251 — — — — — — 

TV 31-07 Morgan 07-13 Tv IT0006640491 BBB 3,65 — 0,21000 0,04200 99,971 — — — — — — 

11

12 



N. 226 





TV 29-06 Morgan 07-13 Tv IT0006638842 n.d. 3,70 — 0,53726 0,10745 99,591 — — — — — — 

IL 31-05 Morgan 07-13 Val.Az. IT0006635475 n.d. 1,00 — — 0,04493 98,27 3,57 3,37 0,283 0,76 -0,14/+0,13 64 

IL 29-06 Morgan 07-13 Val.Az. IT0006638057 BBB 1,00 — — 0,02904 97,85 3,74 3,54 0,314 0,83 — 21 

TV 07-09 Morgan 11-16 Tv Note D. XS0663929619 n.d. 5,00 4,98 4,77778 0,95556 98,841 — — — — — — 

IL 01-09s MPS 03-13 tf-tv Swap IT0003510119 n.d. 1,72 1,67 1,61388 0,32278 99,77 3,59 2,91 1,005 0,49 -0,57/+0,23 128 

TV 29-09# MPS 09-17 Tf/Tv IT0004739576 n.d. 5,25 5,25 4,69057 0,93811 104,14 3,72 2,81 — 0,97 -0,10/+0,06 32 

TF 27-10# MPS 11-17 Cap&Floor IT0004761356 n.d. 5,55 5,55 4,53402 0,90680 101,95 4,44 3,47 4,216 1,01 -0,03/+0,05 8 

TF 30-11 MPS 11-17 StepByStep IT0004771710 n.d. 5,10 5,30 3,69262 0,73852 103,02 4,97 3,87 4,259 4,53 -0,02/+0,04 50 

TV 04-01 MPS 99-14 dw Irs IT0001296133 BBB 3,00 3,00 1,88525 0,37705 99,211 — — — — — — 

TF — MPS 99-29 misto 4 dw/zc IT0001302733 BBB — — — 3,00525 70,70 7,14 6,67 16,168 15,43 — 2 

TF — MPS 99-29 misto 8 dw/zc IT0001308508 BBB — — — 2,87796 71,801 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 01-16 5% FR0000187361 AAA 5,00 — 4,11202 0,70057 117,931 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 01-32 5,75% FR0000187635 AAA 5,75 — 4,72883 0,61466 143,641 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 02-12 4,75% FR0000188690 AAA 4,75 — 3,90642 0,48830 101,031 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 03-13 4% FR0000188989 AAA 4,00 — 1,29315 0,16164 102,861 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 03-13 4% FR0010011130 AAA 4,00 — 3,28962 0,79072 104,801 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 03-19 4,25% FR0000189151 AAA 4,25 — 1,37397 0,18777 118,231 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-14 4% FR0010061242 AAA 4,00 — 1,29315 0,29934 106,57 0,08 — 1,235 1,65 — 2 

EM 25-04 Oat 04-15 3,5% FR0010163543 AAA 3,50 — 1,13151 0,22090 108,63 0,26 — 2,218 2,60 -0,01/+0,09 201 

EM 25-04 Oat 04-16 3,25% FR0010288357 AAA 3,25 — 1,05068 0,33522 109,78 0,55 0,15 3,192 3,52 -0,06/+0,06 23 

EM 25-04 Oat 04-26 3,5% FR0010916924 AAA 3,50 — 1,13151 0,15106 110,951 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-29 5,5% FR0000571218 AAA 5,50 — 1,77808 0,36352 136,041 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-35 4,75% FR0010070060 AAA 4,75 — 1,53562 0,20871 124,121 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 04-41 4,5% FR0010773192 AA 4,50 — 1,45479 0,18746 121,311 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 05-21 FR0010192997 AAA 3,75 — 1,21233 0,15612 114,641 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 05-38 4% FR0010371401 AAA 4,00 — 3,28962 0,45643 117,321 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 07-17 3,75% FR0010415331 AAA 3,75 — 1,21233 0,28665 113,611 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 07-18 4% FR0010604983 AAA 4,00 — 1,29315 0,27661 111,911 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 08-19 3,75% FR0010776161 AAA 3,75 — 3,08402 0,40773 115,051 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 09-20 3,5% FR0010854182 AAA 3,50 — 1,13151 0,16788 112,881 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 09-25 6% FR0000571150 AAA 6,00 — 4,93443 0,88956 139,121 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-14 4% FR0010112052 AAA 4,00 — 3,28962 0,48841 108,551 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-15 3% FR0010216481 AAA 3,00 — 2,46721 0,51021 108,20 0,40 0,02 3,014 3,04 — 23 

EM 25-10 Oat 10-17 4,25% FR0010517417 AAA 4,25 — 3,49522 0,49182 116,681 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-18 4,25% FR0010670737 AAA 4,25 — 3,49522 0,51639 117,551 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-20 2,5% FR0010949651 AAA 2,50 — 2,05601 0,29358 105,211 — — — — — — 

EM 25-10 Oat 10-23 4,25% FR0010466938 AAA 4,25 — 3,49522 0,50841 119,181 — — — — — — 

IN 25-10 Oat 11-21 3,25% FR0011059088 AAA 3,25 — 2,67281 0,33576 110,401 — — — — — — 

EM 25-04 Oat 11-22 3% FR0011196856 AAA 3,00 — 0,96986 0,13930 107,861 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 06-40 1,80%n FR0010447367 AAA 1,80 — 0,13315 0,05801 107,321 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 07-13 2,5% duen FR0000188955 AAA 2,50 — 0,18493 0,02312 103,901 — — — — — — 


EM 25-07 Oat i 07-17 1% duen FR0010235176 AAA 1,00 — 0,07397 0,11610 108,881 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 07-20 2,25% duen FR0010050559 AAA 2,25 — 0,16644 0,12957 118,35 2,31 1,58 7,167 5,51 — 15 

EM 25-07 Oat i 07-23 2,10%n FR0010585901 AAA 2,10 — 0,15534 0,07157 120,701 — — — — — — 



EM 25-07 Oat i 09-19 1,30%n FR0010850032 AAA 1,30 — 0,09616 0,05007 111,591 — — — — — — 

EM 25-07 Oat i 10-22 1,10%n FR0010899765 AAA 1,10 — 0,08137 0,09088 108,18 2,64 2,16 9,193 6,99 — 2 

EM 25-07 Oat i 11-27 1,85% due FR0011008705 AAA 1,85 — 0,13685 0,02744 108,571 — — — — — — 

EM 30-07 Obligaciones 01-32 5,75% ES0000012411 BBB 5,75 — 0,34658 0,30667 85,531 — — — — — — 

EM 30-07 Obligaciones 03-13 4,2% ES0000012866 BBB 4,20 — 0,25315 0,09105 100,581 — — — — — — 

EM 31-10 Obligaciones 09-19 4,30% ES00000121O6 BBB 4,30 — 3,46585 0,46887 82,061 — — — — — — 

EM 31-01 Obligaciones 09-24 4,80% ES00000121G2 BBB 4,80 — 2,66230 0,37262 81,241 — — — — — — 

EM 30-04 Obligaciones 10-20 4% ES00000122D7 BBB 4,00 — 1,23836 0,17919 85,671 — — — — — — 

EM 30-07 Obligaciones 10-25 4,65% ES00000122E5 BBB 4,65 — 0,28027 0,03844 78,701 — — — — — — 

IN 30-07 Obligaciones 11-26 5,9% ES00000123C7 BBB 5,90 — 0,35562 0,05689 90,07 7,03 6,24 10,009 9,43 -0,08/+1,14 86 

EM 31-01 Obligaciones 97-13 6,15% ES0000011660 BBB 6,15 — 3,41107 1,43302 101,591 — — — — — — 

EM 30-07 Obligaciones 98-14 4,75% ES0000012098 BBB 4,75 — 0,28630 0,24216 94,801 — — — — — — 

EM 31-01 Obligaciones 98-29 6% ES0000011868 BBB 6,00 — 3,32787 0,70707 90,261 — — — — — —


N. 226 






TV 23-12s Prov. Milano 97-12 Rib IT0001181129 n.d. 0,65 — 0,20956 0,02620 97,001 — — — — — — 

TV 04-10# Rbs 01-15 11,5% NL0009288158 A 0,41 0,33 0,21568 0,04314 96,541 — — — — — — 

TV 11-01s Rbs 01-15 MC NL0009289347 n.r. 1,85 2,03 0,41111 0,08222 100,60 3,94 3,09 — 2,25 -0,04/+0,03 35 

TV 11-10t Rbs 01-20 tv Eurib. NL0009289313 n.r. 1,91 1,96 0,85064 0,17013 105,88 6,91 5,35 — 0,24 -0,06/+0,06 33 

TV 11-01 Rbs 01-20 tv infl. NL0009289339 A 5,50 3,94 3,36111 0,67222 93,51 5,10 4,26 — 0,96 -0,07/+0,09 31 

TV 11-10t Rbs 01-20 tv sicur. NL0009289321 A 0,89 0,89 0,39861 0,07972 93,22 4,71 3,95 — 0,24 -0,07/+0,09 94 

IN 22-10t Rbs 04-14 tv NL0009054899 A 0,64 0,59 0,21902 0,04380 98,81 3,15 2,66 1,235 0,24 -0,22/+0,34 219 

IN 20-10s Rbs 04-19 5,5% NL0009054907 A 5,50 — 1,84861 0,36972 101,73 5,25 4,13 5,285 5,55 -0,24/+0,15 92 

IL 29-06 Rbs 06-15 tv IT0006591850 n.d. — — — — 96,80 2,49 2,23 2,312 0,98 — 16 

IN — Rbs 06-16 zc NL0009056563 A — — — 2,44053 86,75 3,76 2,86 3,311 3,74 -0,06/+0,05 22 

IL 03-08 Rbs 08-15 tv IT0006593252 n.d. — — — — 96,821 — — — — — — 

TF 03-09t Rbs 09-14 4% NL0009058981 A 4,00 — 0,85870 0,17174 100,59 3,74 2,93 1,352 1,91 -0,05/+0,10 174 

TF 31-07 Rbs 09-14 Su NL0009058122 n.d. 4,15 4,40 0,23849 0,04770 101,66 3,38 2,53 1,332 1,86 — 10 

TV 21-10# Rbs 09-14 Tf/Tv NL0009285113 A 2,48 2,34 2,06580 0,97997 96,661 — — — — — — 

TV 06-10t Rbs 09-14 Tf/Tv NL0009056324 n.d. 0,66 0,66 0,33222 0,06644 100,021 — — — — — — 

EM 08-09t Rbs 09-14 tv NL0009058353 n.d. 0,79 0,78 0,63722 0,12744 99,801 — — — — — — 

TF 30-09 Rbs 09-14 tv NL0009060862 A 2,78 2,25 2,47645 0,49529 98,06 3,28 2,81 2,017 0,97 -0,30/+0,33 111 

TV 23-10 Rbs 09-14 Tv NL0009062223 n.d. — — — — 95,121 — — — — — — 

IN 08-10t Rbs 09-16 4,3% NL0009061357 A 4,30 — 0,51694 0,10339 100,65 4,18 3,30 3,315 3,74 -0,19/+0,18 48 

TF 11-09t Rbs 09-19 4,6% NL0009287614 A 4,60 — 0,89235 0,17847 99,43 4,77 3,82 6,144 6,16 -0,11/+0,07 16 

TF — Rbs 09-24 zcm NL0009288141 n.d. — — — 3,06892 114,68 5,44 4,69 12,107 11,74 -0,03/+0,02 20 

IL 31-10# Rbs 10-12 MCm IT0006649005 n.d. — — — — 99,46 2,79 2,79 0,071 0,19 — 1 

EM 17-10 Rbs 10-12 tv NL0006435273 n.d. 3,78 — 3,19043 0,63809 98,781 — — — — — — 

IL — Rbs 10-12 zc IT0006649674 A — — — — 98,87 — — — — — 30 

TF 26-08m Rbs 10-13 8% Brl NL0009599489 A 8,00 — 0,55556 0,11111 103,15 5,34 3,71 1,052 1,10 0,00/+0,01 5 

IN — Rbs 10-13 Asian Curr. NL0009569821 n.d. — — — — 98,921 — — — — — — 

TF 23-08t Rbs 10-14 tf/tv NL0009597301 n.d. 0,63 0,63 0,61644 0,12329 92,621 — — — — — — 

IN 07-11t Rbs 10-15 4% Usd XS0502707853 n.d. 4,00 — 0,15556 0,03111 102,301 — — — — — — 

TV 05-11t Rbs 10-15 Misto NL0009289099 n.d. 0,09 0,08 0,01630 0,00326 94,061 — — — — — — 

TV 24-09# Rbs 10-15 Tf/Tv NL0009349208 n.d. 0,28 0,20 0,17559 0,03512 93,71 3,39 3,22 — 2,48 — 40 

TV 26-10# Rbs 10-15 Tf/Tv NL0009401801 n.d. 0,23 0,21 0,06493 0,01299 95,421 — — — — — — 

TV 26-11 Rbs 10-15 Tv NL0009629062 A — — — — 101,381 — — — — — — 

TV 26-11 Rbs 10-15 Tv NL0009629070 A — — — — 95,081 — — — — — — 

IN 30-09t Rbs 10-16 3% Var. NL0009537943 A 0,75 0,75 0,42500 0,08500 97,72 3,64 3,02 3,333 0,24 -0,03/+0,04 55 

TF 22-02 Rbs 10-16 4% NL0009354505 n.r. 4,00 — 1,98356 0,39671 99,97 4,00 3,20 3,118 3,22 -0,02/+0,05 486 

TF 09-10t Rbs 10-16 Royal I.7% tf/tv NL0009487461 n.d. 1,15 1,31 0,53610 0,10722 106,151 — — — — — — 

IN 30-09s Rbs 10-16 Scala Cr NL0009537851 A 1,63 1,75 1,27292 0,25458 99,60 3,98 3,20 3,316 3,75 -0,03/+0,01 49 

TF 23-12# Rbs 10-16 tf/tv IT0006717349 n.d. 3,00 0,75 1,98361 0,39672 99,73 3,09 2,48 4,029 0,97 -0,01/+0,01 30 

TV 04-11# Rbs 10-16 tf/tv IT0006716762 n.d. 4,00 0,56 3,18033 0,63607 95,98 2,28 2,02 — 0,98 — 5 

TV 26-10# Rbs 10-16 tf/tv IT0006716317 n.d. 3,85 0,56 3,15574 0,63115 95,851 — — — — — — 

TV 22-08s Rbs 10-16 tv NL0009354513 n.r. 1,21 0,86 1,20726 0,24145 96,22 2,87 2,51 — 0,49 -0,24/+0,07 14 

IN 30-09s Rbs 10-17 5% St. dw NL0009560010 A 2,33 2,15 1,82125 0,36425 99,50 3,85 3,09 4,252 4,55 — 5 

IN 30-09t Rbs 10-17 Eurib Leva NL0009560002 A 0,24 0,13 0,13855 0,02771 87,171 — — — — — — 

IN 18-10t Rbs 10-17 Floored Fl. Eurib. NL0009597939 n.d. 0,75 0,75 0,27500 0,05500 94,301 — — — — — — 

IN 30-09 Rbs 10-17 Infl. Italia NL0009537935 A 4,00 3,12 3,56667 0,71333 96,45 3,75 3,14 4,266 0,97 — 5 

IN 30-09s Rbs 10-17 Steep NL0009560028 A 2,57 2,61 2,01003 0,40201 101,81 4,86 3,81 4,217 0,48 — 1 

TF 19-04 Rbs 10-17 Su NL0009294305 n.d. 3,10 3,40 1,05056 0,21011 103,021 — — — — — — 

TV 03-05# Rbs 10-17 Su/Tv NL0009403229 n.d. 3,20 3,20 0,96000 0,19200 94,841 — — — — — — 

IL 23-09s Rbs 10-18 Royal C. Perf. NL0009294040 A 3,87 4,39 3,18447 0,63689 107,52 7,22 5,50 4,237 0,47 -0,21/+0,35 35 

IL 23-03 Rbs 10-18 Royal Prot. NL0009294032 A 2,75 2,75 1,13056 0,22611 94,00 3,97 3,39 5,096 0,97 — 6 

IN 05-11t Rbs 10-18 Var.Max 6% NL0009408970 n.d. 0,55 0,53 0,09693 0,01939 90,681 — — — — — — 

IN 08-10t Rbs 10-19 6% NL0009062215 A 0,35 0,27 0,16722 0,03344 79,80 4,48 4,23 6,320 0,24 -0,24/+0,19 632 

TF 22-12s Rbs 10-20 5% tf NL0009483825 n.d. 5,00 — 0,81944 0,16389 100,69 4,95 3,93 6,281 6,51 -0,18/+0,15 482 

TF 22-12s Rbs 10-20 8% Steepener tf/tv NL0009483833 n.d. 1,59 1,96 0,52018 0,10404 94,07 4,84 4,02 6,353 0,48 -0,20/+0,92 313 

IL 23-09s Rbs 10-20 Royal 5% Flex NL0009294057 A 5,00 — 2,05556 0,41111 89,75 6,86 5,76 6,160 6,09 -0,13/+0,26 12 

IL 23-09t Rbs 10-20 Royal Ripresa NL0009294024 A 0,66 0,58 0,42567 0,08513 85,181 — — — — — — 

TV 30-11 Rbs 10-20 tv infl. cap&floor NL0009292564 n.d. 4,50 3,00 3,26250 0,65250 94,17 3,89 3,25 — 0,97 -0,18/+0,35 3 

IN 05-11s Rbs 10-22 10% Oper. NL0009408467 n.d. 4,01 4,39 2,36027 0,47205 107,11 7,84 6,11 7,067 0,47 -0,36/+0,66 42 

TF 09-10t Rbs 10-25 Royal Top I.7% tf/tv NL0009487453 n.d. 1,65 1,81 0,76860 0,15372 95,01 8,07 6,50 9,005 0,23 -0,60/+0,54 80 

TV 30-11 Rbs 11-14 MC NL0009285790 n.d. 3,60 3,85 2,60656 0,52131 101,69 3,13 2,36 — 2,14 -0,04/+0,03 135 

13

14 



N. 226 





EM 21-10t Rbs 11-15 8.5% Rand sud. XS0609261820 n.d. 8,50 — 0,70833 0,14167 104,98 6,61 4,89 2,166 2,34 — 2 

EM 21-10t Rbs 11-15 9% Lira Turca XS0609262471 n.d. 9,00 — 0,75000 0,15000 104,22 7,44 5,60 2,161 2,31 -0,82/+1,28 60 

TV 29-01s Rbs 11-16 sd/tv GB00B6HZ2927 n.d. 1,50 1,50 0,18750 0,03750 96,391 — — — — — — 

TF 02-12s Rbs 11-17 4,70% GB00B6HZ3S81 n.d. 4,70 — 1,03139 0,20628 103,501 — — — — — — 

TV 29-06 Rbs 11-17 Inflaz. Europea GB00B6HZ3D39 n.d. 4,00 3,04 0,57778 0,11556 97,631 — — — — — — 

TV 02-09t Rbs 11-17 Misto 6 anni GB00B6HZ3Q67 n.d. 0,51 0,46 0,44350 0,08870 95,611 — — — — — — 

TV 02-09t Rbs 11-17 Obiett. GB00B6HZ3R74 n.d. — — — — 90,85 2,03 2,03 — 0,25 -0,05/+0,05 46 

IN 09-09t Rbs 11-17 Step Up NL0009677939 A 0,88 0,88 0,70000 0,14000 101,43 3,63 2,84 4,091 4,13 — 32 

TF 26-05 Rbs 11-17 Su IT0006719469 n.d. 3,60 4,10 0,85808 0,17162 100,39 4,51 3,60 4,168 4,31 -0,03/+0,11 275 

TV 04-01# Rbs 11-17 tf/tv IT0006717331 n.d. 4,10 0,61 2,57650 0,51530 97,29 2,13 1,83 — 0,98 -0,01/+0,01 30 

TF 27-08s Rbs 11-19 4,25% NL0009670090 n.d. 4,25 — 2,05417 0,41083 99,901 — — — — — — 

IN 14-02s Rbs 11-21 5,3% Eur NL0009694272 A 5,30 — 0,10306 0,02061 101,64 5,12 4,04 7,083 6,95 -0,04/+0,01 92 

EM 14-02s Rbs 11-21 5,8% Gbp XS0574620513 A 5,80 — 0,11278 0,02256 107,13 4,82 3,68 7,061 6,91 -0,08/+0,08 8 

IN 15-10t Rbs 11-21 MC Obiett. 8% GB00B6HZ2257 n.d. — — — — 79,22 2,65 2,65 8,330 0,24 -0,22/+1,78 23 

TV 27-02 Rbs 11-21 tf/tv NL0009677947 n.d. 6,00 6,00 2,90000 0,58000 95,101 — — — — — — 

TV 27-08t Rbs 11-21 tf/tv NL0009670074 n.d. 1,00 1,00 0,93333 0,18667 95,231 — — — — — — 

EM 28-12# Rbs 12-12 3,5% NL0006136376 n.d. — — — — 99,771 — — — — — — 

EM 23-07 Rbs 12-15 1% Franco sv. XS0762845559 n.d. 1,00 — 0,07778 0,01556 100,30 0,90 0,70 2,327 2,88 — 29 

EM 23-07 Rbs 12-15 1,25% Corona dan. XS0762850393 n.d. 1,25 — 0,09722 0,01944 99,95 1,27 1,02 2,325 2,86 — 10 

EM 23-07 Rbs 12-15 3% Corona sv. XS0762845120 n.d. 3,00 — 0,23333 0,04667 100,30 2,89 2,29 2,311 2,79 — 35 

EM 23-07 Rbs 12-15 3,3% Corona nor. XS0762845393 n.d. 3,30 — 0,25667 0,05133 99,95 3,32 2,66 2,308 2,77 — 85 

IN 23-09t Rbs 12-18 Digital Cap GB00B78SXC73 n.d. 1,25 1,25 0,80556 0,16111 95,251 — — — — — — 

TV 03-09t Rbs 12-19 tv NL0009288133 n.d. 0,51 0,47 0,43828 0,08766 86,521 — — — — — — 

TV 22-12 Rbs 22-12-14 tf/tv NL0009287598 n.d. 1,52 0,92 1,01170 0,20234 94,01 3,72 3,51 — 0,97 -0,03/+0,08 48 

TV 24-12s Rbs 23-12-14 tf/tv NL0009287069 n.d. 0,46 0,31 0,14548 0,02910 94,041 — — — — — — 

TF — Rbs Bric 11-16 GB00B6HYM000 n.d. — — — — 106,721 — — — — — — 

TF 29-12 Rbs Bric 11-16 Inf. E. tf/tv GB00B6HYM117 n.d. 4,00 2,34 2,57778 0,51556 100,94 2,25 1,75 4,048 0,98 -0,01/0,00 95 

EM 20-10 Rep.Austria 03-13 3,8% AT0000385992 AA 3,80 — 3,17705 0,43277 104,44 — — — — — 5 

IN 20-11s Rep.Austria 05-15 Cont.CMS XS0218461399 AA 0,79 0,61 0,39828 0,04979 100,521 — — — — — — 

IN 15-09t Rep.Austria 05-15 Fl. Rate XS0220101744 AA 0,35 0,27 0,25887 0,03236 100,98 2,50 2,15 2,283 0,24 -0,17/+0,01 85 

IN 29-09t Rep.Austria 05-20 XS0221500571 AA 0,41 0,33 0,23792 0,02974 94,05 2,84 2,59 7,180 0,24 -0,04/+0,45 55 

EM 15-07 Rep.Austria 05-20 3,90% AT0000386115 AA 3,90 — 0,39534 0,10328 116,801 — — — — — — 

IN 22-10s Rep.Austria 05-20 Float.Not. XS0216258763 AA 0,87 0,66 0,57326 0,07166 93,90 2,12 1,96 7,114 0,49 -0,06/+0,19 40 

IN 28-07 Rep.Austria 05-25 CMSL.Notes XS0224713254 AA 1,73 1,89 0,11382 0,01423 92,36 2,57 2,33 11,257 0,98 -0,12/+0,21 38 

IN 10-10s Rep.Austria 05-25 CMSL.Notes XS0229808315 AA 1,28 1,06 0,93318 0,11665 87,90 3,28 2,99 11,182 0,49 -0,16/+0,08 20 

IN 24-10 Rep.Austria 05-35 CMSL.Notes XS0231558858 AA 4,20 5,22 3,46557 0,43320 89,73 6,03 5,33 13,309 0,95 -0,33/+0,14 44 

EM 25-06 Rep.Austria 06-13 3,25%Usd XS0170724479 AA 3,25 — 0,50556 0,11985 102,451 — — — — — — 

EM 15-09 Rep.Austria 07-17 4,30% AT0000A06P24 AA 4,30 — 4,00628 0,52835 117,051 — — — — — — 

EM 15-03 Rep.Austria 09-26 4,85% AT0000A0DXC2 AA 4,85 — 2,11274 0,26950 128,991 — — — — — — 

IN 24-12# Rep.Austria. 05-22 Flipp.B IT0006592080 AA 0,61 0,44 0,19654 0,02457 94,58 1,49 1,37 9,168 1,95 -0,33/+0,14 45 

EM 25-07 Rep.Italy 01-16 5,75% XS0133144898 BBB 5,75 — 0,42534 0,05317 102,31 5,08 4,37 3,239 3,50 -0,18/+0,22 102 

EM 15-12s Rep.Italy 03-13 4,375%Usd US465410BF43 A 4,38 — 0,80208 0,13548 101,38 2,64 2,10 0,297 0,80 -0,03/+0,02 69 

EM 15-12s Rep.Italy 03-33 5,375%Usd US465410BG26 A 5,38 — 0,98542 0,18437 87,87 6,54 5,78 12,306 12,14 -0,38/+0,47 558 

EM 21-01s Rep.Italy 05-15 Notes D.Usd US465410BN76 A 4,50 — 0,37500 0,10271 101,01 4,09 3,52 2,119 2,25 -0,45/+0,43 827 

EM 25-01s Rep.Italy 06-16 4,75%Usd US465410BQ08 A 4,75 — 0,34306 0,09710 100,661 — — — — — — 

EM 20-09s Rep.Italy 06-16 5,25%Usd US465410BR80 A 5,25 — 2,20208 0,27526 100,54 5,16 4,49 3,256 3,54 -0,06/+0,06 163 

EM 27-09s Rep.Italy 06-23 6,875% Db.Usd US465410AH18 BBB 6,88 — 2,75000 0,42558 103,19 6,57 5,70 8,044 7,68 -0,30/+0,29 340 

EM 12-12s Rep.Italy 07-17 5,375%Usd US465410BS63 A 5,38 — 1,03021 0,16986 100,611 — — — — — — 

EM 05-10s Rep.Italy 09-12 2,125%Usd US465410BU10 A 2,13 — 0,80278 0,11797 100,03 1,85 1,58 0,045 0,12 — 326 

EM 16-09s Rep.Italy 10-13 2,125%Usd US465410BW75 A 2,13 — 0,91493 0,13528 99,31 2,80 2,52 1,021 1,03 — 81 

EM 26-01s Rep.Italy 10-15 3,125%Usd US465410BV92 A 3,13 — 0,21701 0,04820 97,301 — — — — — — 

EM 30-08 Rep.Italy 99-19 Swap 30y XS0100688190 BBB 2,25 1,44 2,19077 0,27385 78,24 5,21 5,01 6,207 0,95 -0,19/+0,50 55 

EM 28-06 Rep.Italy 99-29 Swap 30y XS0098449456 BBB 4,25 4,25 0,62877 0,07860 81,16 6,06 5,45 12,085 0,95 -0,24/+0,84 100 

EM 14-10 Rep.Tedesca 11-16 1,25% DE0001141612 AAA 1,25 — 1,11352 0,13919 103,85 0,31 0,16 4,016 4,04 — 20 

TF — S.Paolo 97-22 zc IT0001086658 A — — — 6,85280 63,18 4,98 4,24 9,165 9,07 -1,17/+0,31 248 

TF 05-05 S.Paolo 98-13 5,58% 161 IT0001223889 n.d. 5,58 — 1,65107 0,33021 101,39 3,49 2,41 0,258 0,70 — 10 

TF — S.Paolo 98-13 dw/zc IT0001282414 A — — — 8,61613 141,631 — — — — — — 

TV 25-01 S.Paolo 99-19 swap IT0001302659 A 3,25 3,25 1,85587 0,37117 89,22 5,26 4,57 — 0,96 -0,07/+0,57 45 

EM 14-09 Schatz 09-12 0,75% DE0001137313 AAA 0,75 — 0,70082 0,08760 100,05 — — — — -0,01/+0,01 827 

EM 14-12 Schatz 10-12 1% DE0001137321 AAA 1,00 — 0,68579 0,08572 100,33 — — — — -0,01/0,00 76


N. 226 






EM 13-12 Schatz 11-13 0,25% DE0001137362 AAA 0,25 — 0,18973 0,03723 100,37 — — — — — 120 

TF 13-09 Schatz 11-13 0,75% Due DE0001137354 AAA 0,75 — 0,75424 0,09428 100,861 — — — — — — 

EM 15-03 Schatz 11-13 1,5% DE0001137339 AAA 1,50 — 0,65342 0,08666 100,87 — — — — -0,01/+0,01 665 


EM 13-06 Schatz 12-14 DE0001137388 AAA — — — 0,00198 100,05 — — — — — 5 


TF 30-04 SG TF 5,6% Rupie Indiane IT0006722950 n.d. 5,60 — 1,72667 0,34533 96,50 7,06 5,92 2,205 2,42 — 26 

IN — Soc.Gen 11-16 IT0006718560 n.d. — — — — 90,901 — — — — — — 

IN — Soc.Gen.11-14 Index IT0006719535 n.d. — — — — 100,65 — — — — — 35 

TV 20-11# Socgen 05-15 tf/tv IT0006714429 n.d. 0,09 0,09 0,00094 0,00019 96,27 1,75 1,68 — 2,69 -0,35/+0,35 40 

TV 27-11 Socgen 09-14 tf/tv XS0459501150 n.d. 2,53 2,41 1,85212 0,37042 99,501 — — — — — — 

TV 12-11t Socgen 10-15 tf/tv IT0006715806 n.d. 0,14 0,13 0,01400 0,00280 96,79 1,66 1,55 — 0,25 — 10 

TV 30-09s Socgen 11-16 Euribor 6M IT0006718842 n.d. 1,50 1,50 1,17213 0,23443 101,38 2,61 2,01 — 0,57 — 20 

TV 13-05 Socgen 11-16 Infl Linked IT0006719378 n.d. 4,00 2,76 1,09589 0,21918 94,84 4,54 3,92 — 0,96 -0,45/+0,14 75 

EM 29-01 Telecom It. 04-19 5,375% XS0184373925 BBB 5,38 — 3,01059 0,70827 99,701 — — — — — — 

TF 30-12s Ubi 06-14 4,50% IT0004779713 n.d. 4,50 — 0,63934 0,12787 101,00 3,97 3,06 1,294 1,75 — 11 

TF 30-12s Ubi 06-14 5% IT0004777568 n.d. 5,00 — 0,71038 0,14208 101,86 3,98 2,98 1,292 1,75 -0,47/+0,03 16 

TV 07-01s Ubi 07-14 tf/tv IT0004496557 n.d. 0,56 0,41 0,13769 0,02754 94,03 4,26 4,07 — 0,48 -0,47/+0,39 133 

IL 28-08t Ubi 08-15 Lower Tier II IT0004424435 n.d. 0,38 0,30 0,35386 0,07077 92,73 5,73 5,47 1,253 0,24 -0,13/+0,47 38 

TV 04-09s Ubi 09-13 T.Misto IT0004517139 n.d. 0,79 0,46 0,73266 0,14653 98,991 — — — — — — 

TV 30-12s Ubi 09-14 IT0004497043 n.d. 0,86 0,71 0,24551 0,04910 93,94 4,99 4,67 — 0,48 -0,24/+0,46 46 

TV 30-09t Ubi 09-16 Eurib. 3m IT0004497068 n.d. 0,48 0,40 0,26904 0,05381 90,50 6,16 5,80 — 0,24 — 24 

TV 13-09t Ubi 09-16 Lower Tier TV IT0004457187 n.d. 0,48 0,40 0,35850 0,07170 90,521 — — — — — — 

TV 30-12s Ubi 09-19 Eurib. 6mm IT0004497050 n.d. 2,00 2,00 0,56831 0,11366 82,11 6,27 5,59 — 1,59 -0,11/+0,33 69 

TV 13-09s Ubi 09-19 Lower Tier Fixm IT0004457070 n.d. 2,08 2,08 1,81563 0,36313 81,79 6,47 5,78 — 1,33 -0,05/+0,10 20 

TF 31-08 Ubi 10-12 2,30% W.E. IT0004624547 n.d. 2,30 — 2,23716 0,44743 99,93 — — — — -0,01/0,00 175 

TF 28-09s Ubi 10-12 tf 2,15% IT0004632680 n.d. 2,15 — 0,85299 0,17060 99,90 3,07 2,65 0,038 0,10 — 4 

TF 02-12s Ubi 10-13 2,3% IT0004651656 n.d. 2,30 — 0,50273 0,10055 98,851 — — — — — — 

TV 02-09t Ubi 10-14 tf/tv IT0004652043 n.d. 0,60 0,60 0,52174 0,10435 93,24 3,76 3,63 — 0,27 -1,02/+0,66 70 

TF 23-08s Ubi 10-17 3.1% IT0004572878 n.d. 3,10 — 1,53297 0,30659 92,81 6,40 5,73 2,123 2,21 -0,02/+0,18 31 

TF 05-11s Ubi 10-17 4.3% Low Tier II IT0004645963 n.d. 4,30 — 1,26196 0,25239 94,00 6,53 5,61 2,352 2,81 — 10 

TV 23-08s Ubi 10-17 Tv IT0004572860 n.d. 0,87 0,51 0,85747 0,17149 84,10 8,56 8,31 — 0,46 -0,01/0,00 143 

TF 20-11s Ubi 11-13 3,65% IT0004710981 n.d. 3,65 — 0,92242 0,18448 101,001 — — — — — — 

TF 09-12s Ubi 11-14 5% IT0004777550 n.d. 5,00 — 0,99727 0,19945 101,55 4,14 3,13 1,271 1,69 — 2 

TF 29-12s Ubi 11-14 5% IT0004780711 n.d. 5,00 — 0,72404 0,14481 101,161 — — — — — — 

TV 10-12s Ubi 11-15 su/tv IT0004713654 n.d. 2,13 2,13 0,83607 0,16721 97,45 4,58 3,84 — 1,66 — 35 

TF 30-12s Ubi 11-18 5.4% Low Tier II IT0004723489 n.d. 5,40 — 0,76721 0,15344 97,99 6,08 4,96 3,192 3,36 -0,30/+0,48 78 

TF 16-12s Ubi 11-18 5.5% Low Tier II IT0004718489 n.d. 5,50 — 0,99180 0,19836 99,05 5,86 4,73 3,179 3,33 -0,45/+0,79 160 

TV 18-11t Ubi 11-18 Lower Tier II IT0004767742 n.d. 1,56 1,56 0,05095 0,01019 86,541 — — — — — — 

TV 30-09t Ubi 12-14 IT0004796030 n.d. 0,84 0,76 0,47365 0,09473 99,951 — — — — — — 

TF 30-04 Ubi 12-14 3% Step Up IT0004804560 n.d. 3,00 3,50 0,92877 0,18575 99,001 — — — — — — 

TF 30-09t Ubi 12-14 3,5% su IT0004796048 n.d. 0,88 0,88 0,49457 0,09891 99,901 — — — — — — 

TF 28-08s Ubi 12-14 3,80% IT0004785892 n.d. 3,80 — 2,12933 0,42587 100,001 — — — — — — 

TF 17-09s Ubi 12-14 4,30% IT0004785876 n.d. 4,30 — 2,17662 0,43532 100,991 — — — — — — 

TV 23-10s Ubi 12-14 tv IT0004803968 n.d. 2,25 1,06 1,47541 0,29508 98,001 — — — — — — 

TF 08-12s Ubi 12-15 4% Welcome Ed. IT0004815368 n.d. 4,00 — 0,80874 0,16175 96,001 — — — — — — 

TF 15-12s Ubi 12-16 3,8% IT0004815715 n.d. 3,80 — 0,69563 0,13913 95,001 — — — — — — 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Cad DE000UU2KGC7 n.d. 2,00 2,00 0,25556 0,05111 100,92 1,67 1,27 2,302 1,82 — 1 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Ch DE000UU2F0A3 n.d. 0,25 0,25 0,03194 0,00639 101,28 — — — — — 17 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Cor.Nok DE000UU2G137 n.d. 2,00 2,00 0,25556 0,05111 101,35 1,51 1,12 2,302 1,82 -0,03/0,00 11 

IL 05-07 Ubs 07-15 Tf/Tv Usd DE000UU2MEY2 n.d. 1,25 1,25 0,15972 0,03194 101,201 — — — — — — 

TF 29-07 Ubs 10-17 4% DE000UB2F5S4 A 4,00 — 0,24444 0,04889 105,71 2,74 1,97 4,238 4,56 -0,01/+0,02 86 

TF 15-10 Ubs 10-25 4%m DE000UB42Y54 n.d. 4,00 — 3,40000 0,68000 99,471 — — — — — — 

TF 20-04 Ubs 11-13 8,5% DE000UB8GAN5 n.d. 8,50 — 2,85694 0,57139 105,00 0,89 — 0,244 0,67 — 20 

TF 25-07 Ubs 11-14 F. Rate Step Up DE000UB8DSQ7 n.d. 8,50 9,50 0,61389 0,12278 105,001 — — — — — — 

IL 28-09 Ubs 11-16 Tf/Tv Eur DE000UU0E789 n.d. 5,00 — 4,48087 0,89617 100,901 — — — — — — 

TF 06-07 Ubs 11-17 Eq. Link. tf/tv DE000UB8DSR5 n.d. — — — — 96,351 — — — — — — 

TF 26-07 Ubs 11-21 4,3% DE000UB43CW1 n.d. 4,30 — 0,29861 0,05972 106,001 — — — — — — 

IL 01-04 Ubs 11-21 Ind.Link Bond DE000UB5WF78 n.d. 3,50 3,50 — 0,27233 108,47 2,57 1,90 7,268 0,98 — 15 

EM 10-02 Unicredit 04-14 4,375%m XS0185030698 BBB 4,38 — 2,30704 0,55350 101,201 — — — — — — 

15

16 



N. 226 





EM 22-09# Unicredit 04-19 Callablem XS0200676160 BBB 4,50 4,50 4,10656 0,84885 81,50 5,63 5,07 6,088 1,75 — 200 

TF 01-09 Unicredit 05-12 su Ser. 12/05 IT0003890248 n.d. 3,00 — 2,90984 0,58197 100,001 — — — — — — 

TF 30-05 Unicredit 05-15 su Multicall.m IT0003855779 n.d. 4,00 4,00 0,90959 0,18192 99,90 4,37 3,51 2,250 2,59 — 46 

TV 30-06 Unicredit 05-15m IT0003866412 n.d. 3,00 3,50 0,42740 0,08548 95,52 5,98 5,29 — 0,95 -0,28/+0,08 103 

TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012552 n.d. 3,20 3,20 1,26247 0,25249 93,80 6,47 5,80 — 0,95 -0,06/+0,04 27 

TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012586 n.d. 4,00 4,00 1,57808 0,31562 95,52 6,35 5,52 — 0,95 -0,52/+0,37 27 

IL 16-03 Unicredit 07-13 Rel. I col. IT0004147945 n.d. 0,35 — 0,15151 0,03030 98,11 3,71 3,64 0,209 0,56 -0,03/+0,18 344 

IL 18-05 Unicredit 07-13 Rel. II col. IT0004166663 n.d. 0,70 — 0,18219 0,03644 97,82 3,69 3,55 0,272 0,73 -0,15/+0,11 107 

TF 16-03 Unicredit 12-18 BPosta 6,1% IT0004787476 n.d. 6,10 — 2,64055 0,52811 102,74 5,50 4,31 4,338 4,72 -0,23/+0,22 65 

LEGENDA 

Elaborazioni con software e dati anagrafici di Skipper Informatica. 

MOT-Chiusurafasedipre-asta:TitolidiStatoitaliani,altriTitolidiDebitoesegmentoEuroMot(ore9,00).Chiusurafasedinegoziazionecontinuapertuttiititoli 

(ore 17,30). TLX - Negoziazione continua (9,00 - 20,30). Data godimento: data in cui maturano gli interessi. Titolo: è indicato il tasso d'interesse annuale per le 

obbligazioni private a tasso fisso ed il parametro d'indicizzazione per quelle a tasso variabile. Spread: maggiorazione fissa della cedola dei titoli indicizzati 

rispetto ai parametri di riferimento. Cedola in corso: indica il tasso annuo lordo cedolare per i titoli non indicizzati e il valore lordo della cedola in corso alla valuta 

perititoliindicizzati.Seildatononècertol'indicazioneèdatainneretto.Cedolafutura:valorelordodellacedolasuccessivaaquellaincorso.Seildatonone'certo 

l'indicazioneèdata in neretto ed e' stimato ipotizzando costantinel tempogli ultimi valori deiparametri di indicizzazione. Peri “vecchi” CCTla stima e' basata sul 

tasso a 6 mesi della curva dei rendimenti dei BOT e dei BTP. Prezzo VWAP: Volume Weghted Average Price, il prezzo medio ponderato calcolato sui dati 

dell’interasedutadinegoziazione,compreselefasidi asta.Rateo:quotapartedegli interessimaturataal giornodivalutadellacompravendita.Imposta sostitutiva:impostadel12,5%maturatasuinteressieeventualedisaggiodiemissione(differenzatraprezzodiemissioneedirimborsodiuntitolo).Rendimentoeffettivo 

lordo (Rel): è il rendimento annuo composto, al lordo del prelievo fiscale, che si ottiene confrontando l'investimento iniziale con la somma del rimborso a 

scadenzaedi tuttigli interessiincassati ereinvestitial medesimotasso. (1)m.g.= minimogarantito. Rendimentoeffettivonetto:rendimento annuocompostoal 

netto del prelievo fiscale. Non è preso in considerazione l'effetto di eventuali plusvalenze (minusvalenze). Volatilità (Vol.%): percentuale di variazione del 

prezzo del titolo (incluso il rateo cedola) a fronte della variazione del rendimento di un punto. Per un titolo trasformabile Tf/Tv e Tv/Tf la volatilità è calcolata 

tenendo conto del periodo della valuta alla data di trasformazione rapportato alla vita residua. Per un titolo indicizzato non trasformabile, la volatilità tiene 

esclusivamente conto della durata di maturazione della cedola in corso alla valuta. Per i titoli indicizzati all’inflazione per i quali si applica il coefficiente inflattivo, 

lavolatilitàècalcolatatenendoconto diuncoefficienteBeta=0,75.Duration(Durat.):durata mediadellavitafinanziariadeltitolo.Quantità:controvaloriglobali 

del titolo scambiati. Abbreviazioni e simboli: AL=Altre Tipologie; EL=Equity Linked; EM=EuroMot; IL=Index Linked; IN=Internazionali; RF=Reverse Floater; 

TF=Tasso fisso e zero coupon; Conv = convertibile; C = indicizzato su cedole; P = indicizzato sui prezzi di rimborso; CP = indicizzato su cedole e su prezzi di 

rimborso; CI = credito d'imposta; T = trimestrali; S = semestrali; A = annuali; Rib = Ribor; Lib = Libor; Tit.Pub = titoli pubblici; 3m, 6m, 12m = 3mesi. 6 mesi, 12 mesi; 

sub = subordinato; tf/tv = titolo per il quale è prevista la trasformazione dell'indicizzazione da fissa a variabile; m = titolo per il quale l'emittente ha comunicato 

l'esistenza di una facoltà di rimborso anticipato; MC = titoli multi-coupon, ossia titoli step-up o step-down, up se è prevista la corresponsione di una cedola 

maggiore o down se inferiore; trasf. = facoltà dell'emittente di trasformare il pagamento degli interessi da tasso fisso a variabile, o viceversa. I rendimenti sono 

calcolati in basealla data di scadenza naturale dell'obbligazione; Re.St. = Rendistato; p.r.= prezzo di rimborso minimo garantito per i titoli indicizzati ad azioni. E' 

segnalato quando è superiore al valore nominale di 100. X = con ritenuta del 10,80 - 1 = ultimo prezzo ufficiale. # = Cedola irregolare laddove possono 

intervenire cambiamenti nella periodicità o nel tipo di cedola. n = Titolo indicizzato al tasso di inflazione. Ai ratei ed ai prezzi non è stato applicato il "coefficiente 

di indicizzazione". (1) Obbligazione con rilevazione posticipata del parametro di indicizzazione cedola (ca 60 gg prima della data di stacco).


N. 226 


OBBLIGAZIONI DELISTATE 

Titolo Date Ultimo Ultima 

Date Spread Codice di di di prima di ultima Prezzo Q.tà 

Tipo godim. Tipo ind. Isin Emissione Scadenza Quotazione Quotazione Ufficiale #mlg 

TF 12-11 Arkimedica 07-12 12,5% IT0004268667 12-11-2007 12-11-2012 20-11-2007 08-06-2012 — — 

TV 10-05 Barclays 10-17 CMS2Floor.N. IT0006714593 10-05-2010 10-05-2017 13-05-2010 18-07-2011 113,000 — 

IN 30-03 Bei 04-14 swap XS0187245021 30-03-2004 30-03-2014 28-06-2005 24-03-2011 99,874 22 

IN 13-05 Bei 04-15 CMS IT0006571829 13-05-2004 13-05-2015 01-11-2004 08-05-2012 99,648 — 

IN 30-06s Bei 05-20 Cond. Float. R.m XS0222117227 30-06-2005 30-06-2020 12-07-2005 26-06-2012 99,841 — 

IN 05-08 Bei 05-20 tf/tv CMS duem XS0225050680 05-08-2005 05-08-2020 12-09-2005 31-07-2012 99,970 70 

IN 07-03 Bei 05-25 CMSm XS0212274988 07-03-2005 07-03-2025 01-07-2005 02-03-2012 100,432 — 

IN 27-07 Bei 05-35 sd/tvm XS0223791517 27-07-2005 27-07-2035 08-08-2005 23-07-2012 99,975 373 

IN 23-05 Bers 05-17 tf/tv CMS duem IT0006589987 23-05-2005 23-05-2017 30-05-2005 17-05-2012 100,010 86 

TF 05-03 Carige 10-15 4,75% IT0004576606 05-03-2010 05-03-2015 11-03-2010 19-03-2012 — — 

IL 27-09t Centroleas 06-16m IT0004115256 27-09-2006 27-09-2016 07-09-2007 21-09-2011 104,000 — 

TF 29-12 Creval 09-13 4,25% IT0004547698 29-12-2009 29-06-2013 07-01-2010 30-04-2012 — — 

TV 04-06 DexiaCred. 04-15 CMS Rates IT0003666069 04-06-2004 04-06-2015 20-05-2005 31-05-2011 99,546 218 

EM 22-10 HellenicRep. 02-22 5,9% GR0133002155 24-04-2002 22-10-2022 17-05-2006 14-03-2012 18,864 — 

EM 20-05 HellenicRep. 03-13 4,6% GR0124021552 17-01-2003 20-05-2013 17-05-2006 14-03-2012 19,621 — 

IN 13-07 HellenicRep. 05-20 Link N. XS0224227313 13-07-2005 13-07-2020 22-07-2005 26-04-2012 17,493 — 

EM 20-09 HellenicRep. 05-37 4,5% GR0138001673 07-03-2005 20-09-2037 17-05-2006 14-03-2012 18,542 — 





EM 19-07 HellenicRep. 07-19 6% GR0124031650 11-03-2009 19-07-2019 08-05-2009 14-03-2012 19,028 — 

EM 20-03 HellenicRep. 07-24 4,7% GR0133003161 30-05-2007 20-03-2024 16-11-2009 14-03-2012 19,249 — 

EM 25-07 HellenicRep. 07-25 infl 2,9%n GR0338001531 25-07-2002 25-07-2025 14-10-2005 14-03-2012 19,200 — 





TV 22-03s Scic 04-23 Tv IT0003731426 30-09-2004 22-09-2023 21-10-2004 16-03-2011 97,500 — 

17

18 



N. 226 

INDICI OBBLIGAZIONARI MONDIALI 

Chiusura Var.% Chiusura Var.% 

Indice val. locale giorn. # giorno mese in. anno 

JP Morgan GBI (Global Bond Idx) 469,14 0,00 557,64 0,00 -0,51 6,17 

GBI - BROAD 474,51 0,00 558,12 0,00 -0,40 6,63 

Citigroup Global Markets WGBI 625,51 -0,24 537,90 -0,04 -0,75 16,74 

WGBI 1-3 Yrs 419,75 -0,01 335,64 0,21 -0,15 10,23 

WGBI Non Eu 538,32 -0,26 195,63 -0,01 -1,04 19,89 

Merrill Lynch Global Gov* 697,35 -0,27 554,94 -0,05 -0,42 6,48 

Global Gov*, ex EMU 698,73 -0,31 531,15 -0,02 -0,65 6,64 

Lehman Brothers GlobalAggregate § 0,00 0,00 191,97 -0,26 -0,52 3,58 

INDICI OBBLIGAZIONARI SINGOLI PAESI 

Chiusura Var.% Chiusura Var.% 

Indice val. locale giorn. # giorno mese in. anno 

JP Morgan Giappone 256,09 0,00 420,31 0,00 -0,16 4,75 

Gran Bretagna 744,35 0,00 662,33 0,00 -0,23 9,31 

Stati Uniti 539,46 0,00 576,80 0,00 -1,55 7,05 

Citigroup Global Markets Giappone 318,91 -0,16 586,43 0,07 -0,73 16,65 

Gran Bretagna 1069,25 -0,70 834,81 -0,31 -1,03 31,33 

Stati Uniti 764,25 -0,35 440,31 -0,03 -1,66 21,16 

INDICI OBBLIGAZIONARI EUROPEI 

Chiusura Var.% 

Indice # giorno mese in. anno Rend. Duration 

JP Morgan EMU Index 287,95 0,00 0,44 6,00 3,09 6,48 

Emu 1-3 214,00 0,00 0,53 2,59 1,52 1,96 

Emu 10 plus 397,08 0,00 0,19 8,35 3,67 12,89 

Emu 3m cash 342,01 0,00 0,10 1,07 0,00 0,00 

Emu 6m cash 344,81 0,00 0,20 1,59 0,00 0,00 

Emu 12m cash 353,88 0,00 0,34 2,40 0,00 0,00 

Citigroup Global Markets WGBI European 537,90 -0,04 -0,75 16,74 1,33 6,81 

EGBI 182,62 -0,10 0,07 9,13 2,58 6,38 

EGBI 1-3 Yrs 161,74 0,03 0,44 4,67 1,58 1,96 

EGBI 3-7 Yrs 182,69 -0,07 0,29 8,26 2,15 4,37 

EGBI 7-10 Yrs 191,63 -0,15 -0,11 11,26 3,07 7,14 

Eurobig 185,89 -0,14 0,23 9,81 2,48 5,52 

Merrill Lynch EMU Broad Market 234,95 -0,15 0,59 6,45 2,53 5,35 

EMU Large Cap 244,74 -0,15 0,60 6,46 2,52 5,38 

EMU Direct gov. 607,21 -0,12 0,37 5,96 2,57 6,26 

EMU Direct gov. 1-3 yr 450,00 0,03 0,46 2,58 1,43 1,90 

EMU Direct gov. 3-5 yr 536,17 -0,04 0,52 4,67 1,86 3,70 

Lehman Brothers EuroAggregate 199,52 -0,15 0,19 6,40 2,51 5,45 

Euro Treasury 198,30 -0,12 0,14 5,82 2,55 6,30 

Euro Treasury 0-6 m 119,65 -0,02 0,01 0,50 0,61 0,28 

INDICI OBBLIGAZIONARI ALTO RENDIMENTO, SOCIETARIE ED ALTRO 

Chiusura Var.% 

Indice # giorno mese in. anno Rend. Duration 

Merrill Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 219,19 -0,17 1,15 8,13 2,55 3,95 

EMU Corp., ex Pfandbr. 226,69 -0,17 1,23 8,51 2,69 4,02 

Euro High Yeld 209,24 0,00 2,75 16,17 8,58 3,47 

U.S. High Yield 1291,08 -0,08 1,65 9,59 7,31 4,75 

Lehman Brothers Euro Corporate 199,83 -0,20 0,46 8,80 2,77 4,07 

Euro High Yield 210,91 -0,03 2,00 16,18 8,41 3,50 

Euro FRN 124,17 0,02 0,43 4,36 1,66 0,11 

U.S. Aggregate 1819,10 -0,32 -0,96 2,79 1,94 5,10 

U.S. Corporate 2364,39 -0,52 -1,37 6,19 3,09 7,11 

Citigroup Global Markets EBIG Corporate 196,04 -0,16 0,98 11,34 2,52 4,14


N. 226 

INDICI MTS SPA 

Var. % Var. % Var. % Var.% 

Indice 16.08 1 giorno 1 mese 1 anno 31/12/97 

Generale 186,729 0,073 2,537 3,777 86,72 

Breve Termine 165,804 0,142 0,873 5,024 65,80 

Medio Termine 193,001 0,271 2,792 5,498 93,00 

Lungo Termine 210,527 -0,051 3,065 2,464 110,52 

Tasso Monetario 150,393 0,006 0,057 1,615 50,39 

Variabile 152,836 0,221 2,248 2,950 52,83 

INDICI MTS ITALIA - EX BANCA D'ITALIA 


INDICI SU TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI 

Indice 16.08 1 giorno 1 mese 1 anno 31/12/97 

BoT 311,779 0,068 0,189 2,920 55,71 

CTz 223,236 0,097 0,675 4,052 64,87 

CcT 339,754 0,198 1,990 2,220 51,17 

BTp 502,223 0,072 2,492 3,432 90,72 

Totale 421,705 0,085 2,115 3,385 77,10 

Rendimenti effettivi 

Periodo Rendistato lordo 

Agosto '11 4,845 

Settembre '11 5,230 

Ottobre '11 5,482 

Novembre '11 6,803 

Dicembre '11 6,299 

Gennaio '12 5,703 

Febbraio '12 4,647 

Marzo '12 4,076 

Aprile '12 4,747 

Maggio '12 4,927 

Giugno '12 5,412 

Luglio '12 5,338 

19

20 


MTS - MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO 

Prezzo med. Quantità 

Titoli al 16.08 ISIN ponderato Min. Max. (mlg di #) 

BoT 31.08.12 IT0004794449 99,993 99,992 99,993 5000 

BoT 14.09.12 IT0004755390 — — — — 

BoT 28.09.12 IT0004803265 — — — — 

BoT 15.10.12 IT0004765613 — — — — 

BoT 30.10.12 IT0004810674 — — — — 

BoT 15.11.12 IT0004776149 99,880 99,858 99,895 91500 

BoT 30.11.12 IT0004815822 — — — — 

BoT 14.12.12 IT0004781958 — — — — 

BoT 20.12.12 IT0004801558 — — — — 

BoT 27.12.12 IT0004793037 99,633 99,625 99,643 49500 

BoT 31.12.12 IT0004822042 — — — — 

BoT 14.01.13 IT0004787971 99,472 99,472 99,472 5000 

BoT 31.01.13 IT0004839301 99,296 99,267 99,299 57000 

BoT 14.02.13 IT0004794431 99,214 99,191 99,230 31000 

BoT 14.03.13 IT0004803273 — — — — 

BoT 12.04.13 IT0004810666 — — — — 

BoT 14.05.13 IT0004815814 — — — — 

BoT 14.06.13 IT0004822034 — — — — 

BoT 12.07.13 IT0004839319 97,883 97,826 97,960 23000 

BoT 14.08.13 IT0004844608 97,455 97,379 97,546 129500 

CcT 1.11.12 +0,15s IT0003993158 — — — — 

CcT 1.7.13 +0,15s IT0004101447 100,000 100,000 100,000 10000 

CcT 1.3.14 +0,15s IT0004224041 97,400 97,400 97,400 2000 

CcT 1.12.14 +0,15s IT0004321813 — — — — 

CcT 1.9.15 +0,15s IT0004404965 92,420 92,420 92,420 5000 

CcT 1.7.16 +0,15s IT0004518715 — — — — 

CcT 1.3.17 +0,15s IT0004584204 — — — — 

CcT-e 15.12.15 +0,8a IT0004620305 — — — — 

CcT-e 15.06.17 +2,5a IT0004809809 — — — — 

CcT-e 15.10.17 +0,8a IT0004652175 — — — — 

CcT-e 15.04.18 +1,0a IT0004716319 — — — — 

CTz 31.8.12 IT0004634124 — — — — 

CTz 31.12.12 IT0004662356 — — — — 

CTz 31.12.12 IT0004674369 — — — — 

CTz 30.4.13 IT0004716327 98,595 98,580 98,610 5000 

CTz 30.9.13 IT0004765183 — — — — 

CTz 31.1.14 IT0004793045 95,552 95,450 95,583 55500 

CTz 31.5.14 IT0004820251 94,000 93,920 94,150 37500 

BTp 15.10.2012 IT0004284334 — — — — 

BTp 15.12.2012 IT0004564636 100,239 100,230 100,250 7000 

BTp 15.4.2013 IT0004365554 — — — — 

BTp 1.2.2013 IT0003357982 — — — — 

BTp 1.6.2013 IT0004612179 99,687 99,660 99,750 19500 

BTp 1.8.2013 IT0003472336 101,396 101,370 101,410 27500 

BTp 1.11.2013 IT0004653108 99,360 99,360 99,360 5000 

BTp 15.12.2013 IT0004448863 100,970 100,970 100,970 5000 

BTp 1.4.2014 IT0004707995 99,720 99,620 99,950 27000 

BTp 1.6.2014 IT0004505076 100,500 100,490 100,510 10000 

BTp 1.7.2014 IT0004750409 101,810 101,580 101,860 100500 

BTp 1.8.2014 IT0003618383 101,680 101,580 101,770 17000 

BTp 15.11.2014 IT0004780380 105,250 105,250 105,250 6000 

BTp 1.2.2015 IT0003719918 101,710 101,560 101,840 25000 

BTp 1.3.2015 IT0004805070 96,980 96,980 96,980 10000 

BTp 15.4.2015 IT0004568272 97,850 97,850 97,850 6000 

BTp 15.6.2015 IT0004615917 97,920 97,920 97,920 2500 

BTp 15.7.15 IT0004840788 101,310 101,250 101,550 39500 

BTp 1.8.2015 IT0003844534 99,450 99,170 99,600 17000 

BTp 1.11.2015 IT0004656275 96,890 96,700 97,150 35500 

BTp 15.4.2016 IT0004712748 — — — — 

BTp 1.8.2016 IT0004019581 — — — — 

BTp 15.9.2016 IT0004761950 — — — — 

BTp 1.2.2017 IT0004164775 — — — — 

BTp 1.5.2017 IT0004793474 100,050 100,050 100,050 5000 

BTp 1.6.2017 IT0004820426 99,800 99,660 99,930 17000 

BTp 1.8.2017 IT0003242747 102,250 102,250 102,250 4000 

BTp 1.2.2018 IT0004273493 98,230 98,230 98,230 5000 


N. 226


N. 226 


MTS - MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO 

Prezzo med. Quantità 

Titoli al 16.08 ISIN ponderato Min. Max. (mlg di #) 

BTp 1.8.2018 IT0004361041 97,810 97,780 97,860 7500 

BTp 1.2.2019 IT0003493258 95,440 95,440 95,440 5000 

BTp 1.3.2019 IT0004423957 — — — — 

BTp 1.9.2019 IT0004489610 — — — — 

BTp 1.2.2020 IT0003644769 94,640 94,440 94,900 23000 

BTp 1.3.2020 IT0004536949 93,150 93,150 93,150 3500 

BTp 1.9.2020 IT0004594930 91,190 91,190 91,190 5000 

BTp 1.3.2021 IT0004634132 88,600 88,600 88,600 2000 

BTp 1.8.2021 IT0004009673 87,600 87,600 87,600 5000 

BTp 1.9.2021 IT0004695075 — — — — 

BTp 1.3.2022 IT0004759673 95,540 95,480 95,630 25000 

BTp 1.9.2022 IT0004801541 98,410 98,100 98,480 17000 

BTp 1.8.2023 IT0004356843 — — — — 

BTp 1.11.2023 IT0000366655 124,690 124,690 124,690 2000 

BTp 22.12.2023 IT0000366721 — — — — 

BTp 1.3.2025 IT0004513641 — — — — 

BTp 1.3.2026 IT0004644735 — — — — 

BTp 1.11.2026 IT0001086567 — — — — 

BTp 1.11.2027 IT0001174611 — — — — 

BTp 1.11.2029 IT0001278511 — — — — 

BTp 1.5.2031 IT0001444378 — — — — 

BTp 1.2.2033 IT0003256820 — — — — 

BTp 1.8.2034 IT0003535157 — — — — 

BTp 1.2.2037 IT0003934657 76,300 76,300 76,300 6000 

BTp 1.8.2039 IT0004286966 84,170 84,150 84,200 18500 

BTp 1.9.2040 IT0004532559 84,010 84,000 84,020 7000 

BTp-i 15.9.2012 IT0004216351 99,830 99,830 99,830 2500 

BTp-i 15.9.2014 IT0003625909 99,510 99,460 99,560 5000 

BTp-i 15.9.2016 IT0004682107 93,960 93,960 93,960 2000 

BTp-i 15.9.2017 IT0004085210 91,490 91,420 91,520 10000 

BTp-i 15.9.2019 IT0004380546 87,230 87,130 87,320 5000 

BTp-i 15.9.2021 IT0004604671 81,280 81,210 81,500 34500 

BTp-i 15.9.2023 IT0004243512 80,560 80,560 80,560 2500 

BTp-i 15.9.2026 IT0004735152 — — — — 

BTp-i 15.9.2035 IT0003745541 67,650 67,470 67,960 27000 

BTp-i 15.9.2041 IT0004545890 68,110 67,690 69,040 14500 

BTp-i 26.3.2016 Italia IT0004806888 — — — — 

BTp-i 11.6.2016 Italia IT0004821432 — — — — 

21

22 

EUROTLX 


Close Q.tà 

Titolo Isin 16.08 mlg 

Banca Mondiale ZC 07.11.2016 XS0070184527 94.370 150000 

Bei 0.875% 15.12.2014 US298785FT86 100.780 210 

Bei 1.25% 17.09.2013 US298785FF82 101.000 830 

Bei 1.875% 17.06.2013 US298785FE18 101.300 245 

Bei 14% 05.07.2016 XS0258970051 123.280 351 

Bei 2.17% 06.03.2013 XS0410261035 100.800 275 

Bei 2.625% 15.03.2017 XS0698632212 103.200 580 

Bei 3% 29.01.2016 XS0552381385 103.400 1450 

Bei 3,125% 15.10.15 XS0230228933 108.500 245 

Bei 3,625% 15.10.13 XS0170558877 104.180 389 

Bei 3.75% 31.10.2018 XS0694615575 104.000 950 

Bei 4% 16.02.2021 US298785FM34 113.000 203 

Bei 4,5% 05.05.2014 XS0200551975 104.790 230 

Bei 4.25% 19.05.2017 XS0344863955 106.410 480 

Bei 5,375% 20.05.2014 AU3CB0113645 102.550 432 

Bei 6% 14.08.2013 AU300EB26033 102.100 579 

Bei 7% 19.05.2014 XS0254696403 104.280 200 

Bei 7.25% 25.01.2016 XS0580501210 102.360 245 

Bei 8% 21.10.13 XS0178483649 103.330 1080 

Bei 8,5% 04.11.2014 XS0203909485 106.020 480 

Bei 9% 04.03.2013 XS0349075951 101.860 800 

Bei 9,625% 01.04.2015 XS0215301580 107.360 281 

Bei TV 19.02.2015 XS0487944752 99.270 177 

EADS Fin. 4.625% 12.08.2016 XS0445463887 112.560 200 

Enel 3.5% 26.02.2016 IT0004576978 100.620 509 

Enel 4.75% 12.06.18 XS0170343247 103.250 327 

Enel 4.875% 20.02.2018 IT0004794142 100.870 781 

Enel 5.625% 21.06.2027 XS0306646042 98.230 250 

Eni 4% 29.06.2015 IT0004503717 105.450 743 

Eni 4.875% 11.10.2017 IT0004760655 107.510 177 

Fiat Fin&Trad 7% 23.03.2017 XS0764640149 97.750 200 

Finmeccanica 4.875% 24.03.2025 XS0215093534 80.510 300 

GE Cap. Corporation TV 15.09.2014 US36962GK948 99.250 265 

Gie Psa Tresorer 6% 19.09.2033 FR0010014845 75.400 287 

NOKIA 6,75% 04.02.2019 XS0411735482 93.200 650 

NOKIA CORPORATION 5,5% 04.02.2014 XS0411735300 99.580 300 

Ote Plc 5% 05.08.13 XS0173549659 86.940 329 

TelecomIt. 5.25% 17.03.2055 XS0214965963 73.870 200 

VODAFONE Gr. TV 06.06.2014 XS0304458564 100.440 250 

World BkZC 01.04.2022 XS0074838300 55.000 250 

ARGENTINA- RATING:STANDARD&POORS:B-;MOODY'S: B3;FITCH: B 

Ammont. Denaro Lettera 

Emissioni Cod.ISIN Cedola miliardi Prezzo Yield Prezzo Yield 

Euro 

Discount 2033 CA XS0205545840 7,82 S 2.287 55,850 15,678 57,850 15,121 

Par 2038 MC XS0205537581 2,26 S 5.073 28,400 12,092 29,150 11,855 

TitoloPIL 2035 TV XS0209139244 (1) A 11.864 9,500 — 10,100 — 

DollaroUsa 

Discount 2033 CA US040114GL81 8,28 S 3.058 69,125 12,761 70,563 12,484 

Par 2038 MC US040114GK09 2,50 S 5.313 32,563 11,873 33,500 11,615 

TitoloPIL 2035 TV US040114GM64 (2) A 14.386 10,400 — 11,400 — 

PesoArgentino 

Discount 2033 CA ARARGE03E121 5,83 S 10.563 — — — — 

Par 2038 ARARGE03E105 0,63 S 5.409 39,000 — 39,750 — 

TitoloPIL 2035 TV ARARGE03E147 (3) A 38.525 12,910 — 12,920 — 

I pagamenti nelle relative valute per ciascun valore unitario di ammontare nozionale di titoli PIL (pagabile il 

15/12/11) sonopari a:(1) #0,0419076;(2)$0,0438277;(3) Pesos Argentini0,0597514. 

Offerta di scambio 2005 Fonte: Thomson-Reuters 


N. 226

OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?