OBBLIGAZIONI - Il Sole 24 Ore
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www.ilsole<strong>24</strong>ore.com/indicienumeri<br />
Martedì 14 Agosto 2012<br />
N. 2<strong>24</strong><br />
<strong>OBBLIGAZIONI</strong><br />
Titolo Prezzo Rend. Rend. Durat. Q.tà<br />
Date Spread Codice Cedola Imposta vwap lordo effett. (Anni Vol Prezzo #<br />
Tipo godim. Tipo ind. Isin Rating att. fut. Rateo sostitut. 13.08 % netto% giorni) % min/max (mlg)<br />
EM 22-09# Unicredit 04-19 Callablem XS0200676160 BBB 4,50 4,50 4,05738 0,83898 80,751 — — — — — —<br />
TF 01-09 Unicredit 05-12 su Ser. 12/05 IT0003890<strong>24</strong>8 n.d. 3,00 — 2,87705 0,57541 100,001 — — — — — —<br />
TF 30-05 Unicredit 05-15 su Multicall.m IT0003855779 n.d. 4,00 4,00 0,86575 0,17315 99,70 4,45 3,58 2,254 2,60 — 16<br />
TV 30-06 Unicredit 05-15m IT0003866412 n.d. 3,00 3,50 0,39452 0,07890 95,07 6,<strong>24</strong> 5,54 — 0,95 -0,32/+0,40 32<br />
TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012552 n.d. 3,20 3,20 1,22740 0,<strong>24</strong>548 93,15 6,83 6,15 — 0,94 -0,15/+0,33 35<br />
TV 30-03 Unicredit 06-16 Lower-Tier IIm IT0004012586 n.d. 4,00 4,00 1,53425 0,30685 96,00 6,08 5,26 — 0,95 — 6<br />
IL 16-03 Unicredit 07-13 Rel. I col. IT0004147945 n.d. 0,35 — 0,14767 0,02953 98,15 3,58 3,51 0,213 0,57 -0,15/+0,12 295<br />
IL 18-05 Unicredit 07-13 Rel. II col. IT0004166663 n.d. 0,70 — 0,17452 0,03490 97,72 3,79 3,64 0,276 0,74 -0,19/+0,18 156<br />
TF 16-03 Unicredit 12-18 BPosta 6,1% IT0004787476 n.d. 6,10 — 2,57370 0,51474 102,55 5,54 4,35 4,341 4,73 -0,20/+0,43 127<br />
LEGENDA<br />
Elaborazioni con software e dati anagrafici di Skipper Informatica.<br />
MOT-Chiusurafasedipre-asta:TitolidiStatoitaliani,altriTitolidiDebitoesegmentoEuroMot(ore9,00).Chiusurafasedinegoziazionecontinuapertuttiititoli<br />
(ore 17,30). TLX - Negoziazione continua (9,00 - 20,30). Data godimento: data in cui maturano gli interessi. Titolo: è indicato il tasso d'interesse annuale per le<br />
obbligazioni private a tasso fisso ed il parametro d'indicizzazione per quelle a tasso variabile. Spread: maggiorazione fissa della cedola dei titoli indicizzati<br />
rispetto ai parametri di riferimento. Cedola in corso: indica il tasso annuo lordo cedolare per i titoli non indicizzati e il valore lordo della cedola in corso alla valuta<br />
perititoliindicizzati.Seildatononècertol'indicazioneèdatainneretto.Cedolafutura:valorelordodellacedolasuccessivaaquellaincorso.Seildatonone'certo<br />
l'indicazioneèdata in neretto ed e' stimato ipotizzando costantinel tempogli ultimi valori deiparametri di indicizzazione. Peri “vecchi” CCTla stima e' basata sul<br />
tasso a 6 mesi della curva dei rendimenti dei BOT e dei BTP. Prezzo VWAP: Volume Weghted Average Price, il prezzo medio ponderato calcolato sui dati<br />
dell’interasedutadinegoziazione,compreselefasidi asta.Rateo:quotapartedegli interessimaturataal giornodivalutadellacompravendita.Imposta sostitutiva:impostadel12,5%maturatasuinteressieeventualedisaggiodiemissione(differenzatraprezzodiemissioneedirimborsodiuntitolo).Rendimentoeffettivo<br />
lordo (Rel): è il rendimento annuo composto, al lordo del prelievo fiscale, che si ottiene confrontando l'investimento iniziale con la somma del rimborso a<br />
scadenzaedi tuttigli interessiincassati ereinvestitial medesimotasso. (1)m.g.= minimogarantito. Rendimentoeffettivonetto:rendimento annuocompostoal<br />
netto del prelievo fiscale. Non è preso in considerazione l'effetto di eventuali plusvalenze (minusvalenze). Volatilità (Vol.%): percentuale di variazione del<br />
prezzo del titolo (incluso il rateo cedola) a fronte della variazione del rendimento di un punto. Per un titolo trasformabile Tf/Tv e Tv/Tf la volatilità è calcolata<br />
tenendo conto del periodo della valuta alla data di trasformazione rapportato alla vita residua. Per un titolo indicizzato non trasformabile, la volatilità tiene<br />
esclusivamente conto della durata di maturazione della cedola in corso alla valuta. Per i titoli indicizzati all’inflazione per i quali si applica il coefficiente inflattivo,<br />
lavolatilitàècalcolatatenendoconto diuncoefficienteBeta=0,75.Duration(Durat.):durata mediadellavitafinanziariadeltitolo.Quantità:controvaloriglobali<br />
del titolo scambiati. Abbreviazioni e simboli: AL=Altre Tipologie; EL=Equity Linked; EM=EuroMot; IL=Index Linked; IN=Internazionali; RF=Reverse Floater;<br />
TF=Tasso fisso e zero coupon; Conv = convertibile; C = indicizzato su cedole; P = indicizzato sui prezzi di rimborso; CP = indicizzato su cedole e su prezzi di<br />
rimborso; CI = credito d'imposta; T = trimestrali; S = semestrali; A = annuali; Rib = Ribor; Lib = Libor; Tit.Pub = titoli pubblici; 3m, 6m, 12m = 3mesi. 6 mesi, 12 mesi;<br />
sub = subordinato; tf/tv = titolo per il quale è prevista la trasformazione dell'indicizzazione da fissa a variabile; m = titolo per il quale l'emittente ha comunicato<br />
l'esistenza di una facoltà di rimborso anticipato; MC = titoli multi-coupon, ossia titoli step-up o step-down, up se è prevista la corresponsione di una cedola<br />
maggiore o down se inferiore; trasf. = facoltà dell'emittente di trasformare il pagamento degli interessi da tasso fisso a variabile, o viceversa. I rendimenti sono<br />
calcolati in basealla data di scadenza naturale dell'obbligazione; Re.St. = Rendistato; p.r.= prezzo di rimborso minimo garantito per i titoli indicizzati ad azioni. E'<br />
segnalato quando è superiore al valore nominale di 100. X = con ritenuta del 10,80 - 1 = ultimo prezzo ufficiale. # = Cedola irregolare laddove possono<br />
intervenire cambiamenti nella periodicità o nel tipo di cedola. n = Titolo indicizzato al tasso di inflazione. Ai ratei ed ai prezzi non è stato applicato il "coefficiente<br />
di indicizzazione". (1) Obbligazione con rilevazione posticipata del parametro di indicizzazione cedola (ca 60 gg prima della data di stacco).