Onderwijs - Kraket

23
20
sector banking
Sector
Banking
Johan Voortman rondde zijn studie Econometrie af
in 2004 aan de UvA en is nu Senior Market Risk Analyst
bij ING. Wij kregen de mogelijkheid hem te interviewen
over werken in de bancaire wereld. Een
sector die de laatste tijd prominent in het nieuws is
en waar juist nu uitdagingen liggen, vooral op het
gebied van risico management.
Hoe ziet jouw werkdag er over het algemeen uit?
Het begint ’s ochtends met mails lezen en versturen
en meestal heb ik al vrij snel de eerste vergadering.
Verder zijn mijn dagen heel gevarieerd; ben ik bezig
met het gebruik en de analyse van modellen en
heb ik veel overleggen. Ik zit bijvoorbeeld in verschillende
committees zoals een risico committee
waarin we kijken naar de risico’s met betrekking tot
spaargeld.
Kun je een beschrijving geven van je werkzaamheden?
Ik ben werkzaam binnen retail Nederland, en ben
daar verantwoordelijk voor het marktrisicomanagement
van sparen en betalen. Wij houden ons
bezig met het balansrisico van deze producten: wat
hebben de ontwikkelingen in de markt voor effect
op het risico van de portefeuille. Dit doen we natuurlijk
grotendeels door het gebruik van bestaande
modellen, maar belangrijk is ook de modellen te
blijven analyseren, verbeteren en aanpassen naar
nieuwe ontwikkelingen.
Een belangrijk deel van onze taak is ook uitleggen
aan anderen binnen de bank hoe onze modellen
werken. Om een eenvoudig voorbeeld te geven,
niet elke euro spaargeld is hetzelfde. Één miljoen
van één spaarder heeft een veel hoger risico dan
duizend keer duizend euro. Het is onze taak om de
hele bank op de hoogte te houden over hoe bijvoorbeeld
veranderende regelgeving invloed heeft
op het risicoprofiel.
De risico’s van de portefeuilles brengen wij in een
maandelijkse cyclus in beeld. Omdat bij spaar- en
betaalrekeningen portefeuilles normaal gesproken
niet zo snel wisselen hoeven wij niet per dag een
nieuw risicoprofiel te hebben.
Kun je iets vertellen over de verschillen tussen de
segmenten binnen banking (retail banking, commercial
banking, private banking en investment
banking) betreffende de werkzaamheden?
Ik werk zelf dus in retail banking, al hebben wij bijvoorbeeld
ook grote kredieten en beheren we betalingsverkeer
voor grote bedrijven. Het grote verschil
met commercial banking is dat wij met heel
veel kleinere klanten te maken hebben en niet op
individueel niveau hoeven te kijken. Bij commercial
banking kun je een klant hebben met kredieten of
tegoeden van tientallen miljoenen en moet je daarop
managen. Bij investment en private banking
ben je nog veel meer bezig met deals maken en relaties
onderhouden. Bij retail kijk je naar gemiddeld
gedrag: wat is het waargenomen gedrag, wanneer
gaan mensen bijvoorbeeld hun hypotheek vervroegd
aflossen.
“ Risico management
is geen “eiland” meer,
iedereen moet het
snappen want het
heeft overal invloed
op. ”
Hoe belangrijk is samenwerken?
Zeer belangrijk, risico management is geen “eiland”
(meer), iedereen moet het snappen want het heeft
overal invloed op. Dus we zijn eerder betrokken bij
andere afdelingen wanneer er bijvoorbeeld nieuwe
producten worden ontwikkeld en je moet goed
kunnen uitleggen wat de effecten ervan zullen zijn.
Verder wordt er binnen de afdeling uiteraard ook
intensief samengewerkt.
Heb je binnen deze sector veel contact met de
klant?
Bij risicomanagement niet, bij commerciële functies
zal dit meer zijn. Al werken we natuurlijk uiteindelijk
allemaal voor de ING klant. Dat kan een adviseur
die een klant over een hypotheek adviseert, maar
ook iemand als ik die ervoor zorgt dat collega’s die
wel direct klantcontact hebben goed voorbereid
zijn en op de hoogte zijn van de actuele marktontwikkelingen.
Ik heb voordat ik bij ING ging werken
als consultant gewerkt en daar was het veelvuldig
contact met de klant ook erg leuk. Bij een consultant
ben je echter iemand van buitenaf die op projectbasis
werkt. Bij een bank ben je met zijn allen
met hetzelfde doel bezig en dat is dat het bedrijf
goed draait op korte en lange termijn, dat vind ik
erg mooi.
De bancaire wereld heeft het de laatste tijd moeilijk
en is vaak in het nieuws, hoe kijk je hier tegenaan?
Er is binnen de sector wel wat veranderd. Er is veel
meer aandacht voor de risico’s op korte termijn,
denk bijvoorbeeld aan de stress tests. Door de
omstandigheden is er alleen maar meer behoefte
gekomen aan een goed risico management. Voor
wat betreft het werken bij een bank maakt die dynamiek
het ook juist boeiend. Iedere dag zijn er
nieuwe ontwikkelingen dus saai is het nooit.
Hoe ziet de toekomst eruit voor de sector banking?
Dat vind ik erg moeilijk te zeggen. Wij hebben als
motto: “Back to basics”. Neem de klant als uitgangspunt
en zorg voor een goed product, vooral op de
lange termijn betaalt dit zich uit. Duurzaamheid is
dus een cruciaal woord.
Welke eigenschappen moet je hebben om in deze
sector te slagen?
Een goed analytisch vermogen, maar daar zal vrijwel
elke econometrist aan voldoen. Je moet meer
kunnen dan “een lijn door een puntenwolk trekken”,
zoals weten welke data je moet betrekken bij
je analyse. Verder is het belangrijkste dat je communicatief
vaardig bent en dat je zaken goed kunt
uitleggen aan mensen met minder theoretische
kennis. Dat zijn de belangrijkste twee eigenschappen,
verder is pro-actief zijn en een goed inlevingsvermogen
hebben van belang.
Welke kennis van je studie econometrie gebruik je
nog in je werk?
Eigenlijk de studie als geheel, het kritisch nadenken
over te implementeren modellen. Natuurlijk ook
de wiskundige en statistische basis maar dat alleen
is niet voldoende. In de praktijk heb je, net als bij
cases die ik tijdens mijn studie kreeg over bijvoorbeeld
het voorspellen van inflatie, te maken met
veel complicaties. Het daarmee leren omgaan is
een van de belangrijkste dingen die ik tijdens mijn
studie heb geleerd.
Waarom is banking voor econometristen interessant
en leuk?
Voor risico management specifiek vind ik het leuk
dat je in feite in de motor van het bedrijf zit. Je bent
essentieel betrokken bij veel beslissingen en wordt
dus ook geconfronteerd met alle factoren die binnen
het bedrijf spelen. Banking in het algemeen
staat ook midden in de samenleving. Onze beslissingen
kunnen invloed hebben op het spaargeld
van mensen en dus betekent je werk echt iets.
24