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Fortaleza SAFI Cartera 20200430

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PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA CARTERA<br />

No. de Registro en el RMV: SPVS-IV-FIA-FOL-010/2000<br />

Sociedad Administradora:: FORTALEZA <strong>SAFI</strong><br />

Composición de <strong>Cartera</strong> y Valor de Cuota de Fecha: 31 de Marzo de 2020<br />

Tipo de Cambio: 6.86<br />

Expresado en dólares americanos<br />

EMISOR TÍTULO VALOR CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL ($US)<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 510 5.23% 519,684.90<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 14.70% 1,459,332.15<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 144 2.15% 213,236.71<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 4.32% 428,891.01<br />

BANCO UNIÓN S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 15 19.51% 1,937,475.50<br />

BANCO FIE S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 4 3.71% 367,909.91<br />

Devengamiento de Títulos Dados en Reporto 0.00% 187.48<br />

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 27.57<br />

Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 50.39% 5,003,512.10<br />

Otros 0.01% -824.75<br />

FONDO DE INVERSIÓN CORTO PLAZO<br />

30 días<br />

90 días<br />

180 días<br />

360 días<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DE LA CARTERA DEL FONDO<br />

(Expresado en miles de dólares americanos)<br />

11.000<br />

10.000<br />

9.000<br />

8.000<br />

7.000<br />

6.000<br />

5.000<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO<br />

A 30, 90, 180 Y 360 DÍAS<br />

(Expresado en porcentajes)<br />

5,00%<br />

4,00%<br />

3,00%<br />

2,00%<br />

1,00%<br />

0,00%<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y FONDO DE INVERSIÓN BAJO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO<br />

TOTAL CARTERA BRUTA 678 100.00% 9,929,432.58<br />

VALOR DE LA CUOTA =<br />

Participante % Concentración Monto $US<br />

No 1 25.74% 2,556,318.24<br />

No 2 9.02% 895,349.47<br />

No 3 5.15% 511,317.34<br />

No 4 4.97% 493,733.39<br />

No 5 4.23% 419,850.49<br />

No 6 3.16% 313,374.37<br />

No 7 1.23% 122,346.01<br />

No 8 1.08% 106,826.79<br />

No 9 1.00% 98,979.87<br />

No 10 0.94% 93,403.41<br />

Total (de los 10 participantes) 56.52% 5,611,499.38<br />

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />

Valor <strong>Cartera</strong> del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR* - IDPPPB** - Otras Obligaciones<br />

Número de Cuotas Vigentes del Día<br />

4,926,745.23 + 5,003,512.10 + -824.75 - 289.63 - 191.60 - 0.00 - 0.00<br />

VALOR DE LA CUOTA =<br />

38,337.43444<br />

= 258.98841<br />

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />

Expresado en dólares americanos<br />

CONCENTRACIÓN POR MONEDA<br />

(*) PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar<br />

por Operaciones de Venta en Reporto.<br />

MONEDA<br />

PORCENTAJE<br />

NACIONAL 16.21%<br />

EXTRANJERA 83.79%<br />

TOTAL 100.00%<br />

COMISIONES COBRADAS EN EL MES (MARZO 2020)<br />

COMISIÓN FIJA<br />

$US<br />

(1.05% Anual sobre la cartera administrada) 9,600.31<br />

COMISIÓN ÉXITO<br />

(50% sobre el excedente de la ganancia obtenida cuando la tasa 285.37<br />

de rendimiento a 30 días supere el indicador de benchmark)<br />

PLAZO ECONÓMICO PONDERADO 329<br />

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES<br />

1,671<br />

(**) IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar<br />

por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de<br />

Inversión Abiertos.<br />

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA CARTERA<br />

EMISOR TÍTULO VALOR CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL ($US)<br />

ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN INCOME CUOTAS DE FONDOS 3,318 0.63% 113,297.20<br />

BANCO GANADERO S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 7.68% 1,378,715.88<br />

BANCO BISA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 617 2.60% 466,952.98<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 4 12.82% 2,301,642.22<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 195 1.61% 288,758.05<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 16.92% 3,037,875.19<br />

BANCO SOL S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 0.82% 147,398.12<br />

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 1.71% 306,523.24<br />

BANCO UNIÓN S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 14 10.93% 1,962,853.69<br />

BANCO FIE S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 465 3.87% 694,463.27<br />

BANCO FIE S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 3.59% 645,524.01<br />

MERIDIAN LIMITED MATURITY FUND CUOTAS DE FONDOS 70,972 5.73% 1,028,388.93<br />

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 4.19% 751,610.52<br />

TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA TELECEL BONOS A LARGO PLAZO 529 3.15% 565,490.33<br />

Devengamiento de Títulos Dados en Reporto 0.01% 1,074.79<br />

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 46.83<br />

Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 24.66% 4,395,732.90<br />

Otros 0.73% -130,071.34<br />

-1 ,00%<br />

-2 ,00%<br />

-3 ,00%<br />

260,000<br />

259,500<br />

259,000<br />

258,500<br />

258,000<br />

257,500<br />

257,000<br />

31/03/2020 17/03/2020 03/03/2020 18/02/2020 04/02/2020 21/01/2020 07/01/2020<br />

256,500<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />

600<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DEL VALOR DE LA CUOTA<br />

(Expresado en dólares americanos)<br />

100<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />

No. de Registro en el RMV: ASFI/DSV-FIA-FRM-002/2011<br />

Sociedad Administradora:: FORTALEZA <strong>SAFI</strong><br />

Composición de <strong>Cartera</strong> y Valor de Cuota de Fecha: 31 de Marzo de 2020<br />

Tipo de Cambio: 6.86<br />

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO<br />

21.000<br />

20.500<br />

20.000<br />

19.500<br />

19.000<br />

18.500<br />

18.000<br />

17.500<br />

17.000<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DEL PLAZO ECONÓMICO PROMEDIO PONDERADO<br />

(DURACIÓN) DE LA CARTERA DE VALORES<br />

(Expresado en días)<br />

16.500<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />

4,00%<br />

2,00%<br />

0,00%<br />

-2 ,00%<br />

-4 ,00%<br />

-6 ,00%<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DE LA CARTERA DEL FONDO<br />

(Expresado en miles de dólares americanos)<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO<br />

A 30, 90, 180 y 360 DÍAS<br />

(Expresado en porcentajes)<br />

-8 ,00%<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />

30 días<br />

90 días<br />

180 días<br />

360 días<br />

LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN<br />

TOTAL CARTERA BRUTA 76,125 100.00% 17,956,276.81<br />

VALOR DE LA CUOTA =<br />

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />

Valor <strong>Cartera</strong> del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR* - IDPPPB** - Otras Obligaciones<br />

Número de Cuotas Vigentes del Día<br />

13,690,615.25 + 4,395,732.90 + -130,071.34 - 130,824.88 - 1,280.22 - 0.00 - 0.00<br />

VALOR DE LA CUOTA = = 126.66838<br />

140,715.23711<br />

(*) PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar<br />

por Operaciones de Venta en Reporto.<br />

(**) IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar<br />

por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de<br />

Inversión Abiertos.<br />

127,800<br />

127,600<br />

127,400<br />

127,200<br />

127,000<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DEL VALOR DE LA CUOTA<br />

(Expresado en dólares americanos)<br />

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />

Participante % Concentración Monto $US<br />

No 1 10.81% 1,940,558.32<br />

No 2 6.83% 1,226,664.96<br />

No 3 2.95% 528,964.03<br />

No 4 2.79% 501,176.45<br />

No 5 2.66% 477,301.55<br />

No 6 2.20% 394,693.52<br />

No 7 2.06% 369,966.29<br />

No 8 1.78% 318,917.68<br />

No 9 1.29% 231,264.72<br />

No 10 1.19% 214,033.62<br />

Total (de los 10 participantes) 34.56% 6,203,541.14<br />

CONCENTRACIÓN POR MONEDA<br />

MONEDA<br />

PORCENTAJE<br />

NACIONAL 37.58%<br />

EXTRANJERA 62.42%<br />

TOTAL 100.00%<br />

COMISIONES COBRADAS EN EL MES (MARZO 2020)<br />

COMISIÓN FIJA<br />

$US<br />

(1.50% Anual sobre la cartera administrada) 24,822.20<br />

PLAZO ECONÓMICO PONDERADO 543<br />

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES<br />

1,357<br />

126,600<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />

El valor de la cuota de los Fondos de Inversión Abiertos: Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Liquidez y Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Renta Mixta Internacional es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el mes pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.<br />

Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.<br />

<strong>Fortaleza</strong> Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y sus Fondos de Inversión Abiertos: Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Liquidez y Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Renta Mixta Internacional se encuentran bajo de regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (AFSFI). La supervisión de ASFI no implica una recomendación o<br />

aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.<br />

126,800<br />

750<br />

650<br />

550<br />

450<br />

350<br />

250<br />

150<br />

EVOLUCIÓN DIARIA DEL PLAZO ECONÓMICO PROMEDIO PONDERADO<br />

(DURACIÓN) DE LA CARTERA DE VALORES<br />

(Expresado en días)<br />

50<br />

01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020

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