You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA CARTERA<br />
No. de Registro en el RMV: SPVS-IV-FIA-FOL-010/2000<br />
Sociedad Administradora:: FORTALEZA <strong>SAFI</strong><br />
Composición de <strong>Cartera</strong> y Valor de Cuota de Fecha: 31 de Marzo de 2020<br />
Tipo de Cambio: 6.86<br />
Expresado en dólares americanos<br />
EMISOR TÍTULO VALOR CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL ($US)<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 510 5.23% 519,684.90<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 14.70% 1,459,332.15<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 144 2.15% 213,236.71<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 4.32% 428,891.01<br />
BANCO UNIÓN S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 15 19.51% 1,937,475.50<br />
BANCO FIE S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 4 3.71% 367,909.91<br />
Devengamiento de Títulos Dados en Reporto 0.00% 187.48<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 27.57<br />
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 50.39% 5,003,512.10<br />
Otros 0.01% -824.75<br />
FONDO DE INVERSIÓN CORTO PLAZO<br />
30 días<br />
90 días<br />
180 días<br />
360 días<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DE LA CARTERA DEL FONDO<br />
(Expresado en miles de dólares americanos)<br />
11.000<br />
10.000<br />
9.000<br />
8.000<br />
7.000<br />
6.000<br />
5.000<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO<br />
A 30, 90, 180 Y 360 DÍAS<br />
(Expresado en porcentajes)<br />
5,00%<br />
4,00%<br />
3,00%<br />
2,00%<br />
1,00%<br />
0,00%<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y FONDO DE INVERSIÓN BAJO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 678 100.00% 9,929,432.58<br />
VALOR DE LA CUOTA =<br />
Participante % Concentración Monto $US<br />
No 1 25.74% 2,556,318.24<br />
No 2 9.02% 895,349.47<br />
No 3 5.15% 511,317.34<br />
No 4 4.97% 493,733.39<br />
No 5 4.23% 419,850.49<br />
No 6 3.16% 313,374.37<br />
No 7 1.23% 122,346.01<br />
No 8 1.08% 106,826.79<br />
No 9 1.00% 98,979.87<br />
No 10 0.94% 93,403.41<br />
Total (de los 10 participantes) 56.52% 5,611,499.38<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />
Valor <strong>Cartera</strong> del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR* - IDPPPB** - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día<br />
4,926,745.23 + 5,003,512.10 + -824.75 - 289.63 - 191.60 - 0.00 - 0.00<br />
VALOR DE LA CUOTA =<br />
38,337.43444<br />
= 258.98841<br />
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
Expresado en dólares americanos<br />
CONCENTRACIÓN POR MONEDA<br />
(*) PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar<br />
por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
MONEDA<br />
PORCENTAJE<br />
NACIONAL 16.21%<br />
EXTRANJERA 83.79%<br />
TOTAL 100.00%<br />
COMISIONES COBRADAS EN EL MES (MARZO 2020)<br />
COMISIÓN FIJA<br />
$US<br />
(1.05% Anual sobre la cartera administrada) 9,600.31<br />
COMISIÓN ÉXITO<br />
(50% sobre el excedente de la ganancia obtenida cuando la tasa 285.37<br />
de rendimiento a 30 días supere el indicador de benchmark)<br />
PLAZO ECONÓMICO PONDERADO 329<br />
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES<br />
1,671<br />
(**) IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar<br />
por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de<br />
Inversión Abiertos.<br />
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA CARTERA<br />
EMISOR TÍTULO VALOR CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL ($US)<br />
ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN INCOME CUOTAS DE FONDOS 3,318 0.63% 113,297.20<br />
BANCO GANADERO S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 7.68% 1,378,715.88<br />
BANCO BISA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 617 2.60% 466,952.98<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 4 12.82% 2,301,642.22<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 195 1.61% 288,758.05<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 16.92% 3,037,875.19<br />
BANCO SOL S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 0.82% 147,398.12<br />
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 1.71% 306,523.24<br />
BANCO UNIÓN S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 14 10.93% 1,962,853.69<br />
BANCO FIE S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 465 3.87% 694,463.27<br />
BANCO FIE S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 3.59% 645,524.01<br />
MERIDIAN LIMITED MATURITY FUND CUOTAS DE FONDOS 70,972 5.73% 1,028,388.93<br />
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 4.19% 751,610.52<br />
TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA TELECEL BONOS A LARGO PLAZO 529 3.15% 565,490.33<br />
Devengamiento de Títulos Dados en Reporto 0.01% 1,074.79<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 46.83<br />
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 24.66% 4,395,732.90<br />
Otros 0.73% -130,071.34<br />
-1 ,00%<br />
-2 ,00%<br />
-3 ,00%<br />
260,000<br />
259,500<br />
259,000<br />
258,500<br />
258,000<br />
257,500<br />
257,000<br />
31/03/2020 17/03/2020 03/03/2020 18/02/2020 04/02/2020 21/01/2020 07/01/2020<br />
256,500<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DEL VALOR DE LA CUOTA<br />
(Expresado en dólares americanos)<br />
100<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />
No. de Registro en el RMV: ASFI/DSV-FIA-FRM-002/2011<br />
Sociedad Administradora:: FORTALEZA <strong>SAFI</strong><br />
Composición de <strong>Cartera</strong> y Valor de Cuota de Fecha: 31 de Marzo de 2020<br />
Tipo de Cambio: 6.86<br />
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO<br />
21.000<br />
20.500<br />
20.000<br />
19.500<br />
19.000<br />
18.500<br />
18.000<br />
17.500<br />
17.000<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DEL PLAZO ECONÓMICO PROMEDIO PONDERADO<br />
(DURACIÓN) DE LA CARTERA DE VALORES<br />
(Expresado en días)<br />
16.500<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />
4,00%<br />
2,00%<br />
0,00%<br />
-2 ,00%<br />
-4 ,00%<br />
-6 ,00%<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DE LA CARTERA DEL FONDO<br />
(Expresado en miles de dólares americanos)<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO<br />
A 30, 90, 180 y 360 DÍAS<br />
(Expresado en porcentajes)<br />
-8 ,00%<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />
30 días<br />
90 días<br />
180 días<br />
360 días<br />
LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 76,125 100.00% 17,956,276.81<br />
VALOR DE LA CUOTA =<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />
Valor <strong>Cartera</strong> del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR* - IDPPPB** - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día<br />
13,690,615.25 + 4,395,732.90 + -130,071.34 - 130,824.88 - 1,280.22 - 0.00 - 0.00<br />
VALOR DE LA CUOTA = = 126.66838<br />
140,715.23711<br />
(*) PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar<br />
por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
(**) IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar<br />
por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de<br />
Inversión Abiertos.<br />
127,800<br />
127,600<br />
127,400<br />
127,200<br />
127,000<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DEL VALOR DE LA CUOTA<br />
(Expresado en dólares americanos)<br />
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
Participante % Concentración Monto $US<br />
No 1 10.81% 1,940,558.32<br />
No 2 6.83% 1,226,664.96<br />
No 3 2.95% 528,964.03<br />
No 4 2.79% 501,176.45<br />
No 5 2.66% 477,301.55<br />
No 6 2.20% 394,693.52<br />
No 7 2.06% 369,966.29<br />
No 8 1.78% 318,917.68<br />
No 9 1.29% 231,264.72<br />
No 10 1.19% 214,033.62<br />
Total (de los 10 participantes) 34.56% 6,203,541.14<br />
CONCENTRACIÓN POR MONEDA<br />
MONEDA<br />
PORCENTAJE<br />
NACIONAL 37.58%<br />
EXTRANJERA 62.42%<br />
TOTAL 100.00%<br />
COMISIONES COBRADAS EN EL MES (MARZO 2020)<br />
COMISIÓN FIJA<br />
$US<br />
(1.50% Anual sobre la cartera administrada) 24,822.20<br />
PLAZO ECONÓMICO PONDERADO 543<br />
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES<br />
1,357<br />
126,600<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020<br />
El valor de la cuota de los Fondos de Inversión Abiertos: Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Liquidez y Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Renta Mixta Internacional es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el mes pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.<br />
Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.<br />
<strong>Fortaleza</strong> Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y sus Fondos de Inversión Abiertos: Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Liquidez y Fondo Mutuo <strong>Fortaleza</strong> Renta Mixta Internacional se encuentran bajo de regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (AFSFI). La supervisión de ASFI no implica una recomendación o<br />
aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.<br />
126,800<br />
750<br />
650<br />
550<br />
450<br />
350<br />
250<br />
150<br />
EVOLUCIÓN DIARIA DEL PLAZO ECONÓMICO PROMEDIO PONDERADO<br />
(DURACIÓN) DE LA CARTERA DE VALORES<br />
(Expresado en días)<br />
50<br />
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020