Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kreditportfoliomodelle<br />
AUSFALLKOMBINATIONEN<br />
MIT ZWEI KREDITEN ILLUSTRATIVES BEISPIEL<br />
OHNE BONITÄTSÄNDERUNGEN<br />
Basisfall<br />
Kreditnehmer<br />
A<br />
Kreditnehmer<br />
B<br />
Ausfall<br />
Zahlunschein-<br />
wahr-<br />
in t 1 lichkeit<br />
100 10%<br />
500<br />
5%<br />
0,9<br />
t 0<br />
0,1<br />
Wahrscheinlichkeit<br />
Kreditnehmer<br />
A<br />
0,95<br />
*<br />
0,05<br />
0,95<br />
*<br />
0,05<br />
Kreditnehmer<br />
B<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
0<br />
500<br />
100<br />
600<br />
Ausfallvolumen<br />
85,5% = 0,9 × 0,95<br />
4,5% = 0,9 × 0,05<br />
9,5% = 0,1 × 0,95<br />
0,5% = 0,1 × 0,05<br />
100%<br />
* Unbesicherter Zahlungsstrom<br />
Quelle: DSGV<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 3.12.2012<br />
39
Change language