Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
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Grundlagen<br />
Kreditrisiko als Ausdruck des unexpected loss / unerwarteter Verlust<br />
Ausfallrisiko<br />
Bonitätsrisiko<br />
= innerhalb des Konfidenzniveaus über den expected loss hinausgehender<br />
ex ante<br />
insolvenzinduzierter<br />
möglicher Kreditausfall<br />
Periodenrechnung<br />
migrationsinduzierter<br />
möglicher Wertverlust<br />
Barwertige Rechnung<br />
ex post<br />
verrechnete Standard-Risikokosten < Ist-Risikokosten<br />
Kredit-Risikoergebnis < 0 (unerwartete Kreditverluste)<br />
Quelle: Schierenbeck, Ertragsorientiertes Bankmanagement, 2003, S. 154.<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 3.12.2012<br />
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