Kreditportfoliosteuerung - Gesamtbanksteuerung
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Zusammenspiel der einzelnen Komponenten der<br />
Adressrisikosteuerung nach VR-Control<br />
Portfoliosteuerung<br />
(VR CreditPortfolio<br />
Manager)<br />
• Quantifizierung und Steuerung des Value-at-Risk<br />
(unerwarteter Verlust) auf (Teil-)Portfolioebene<br />
• Einhaltung von Limiten für das allokierte ökonomische<br />
und regulatorische Eigenkapital<br />
• Erwirtschaftung eines risikogerechten Ergebnisanspruchs<br />
für die Gesamtbank<br />
Individuelle<br />
Portfoliostruktur<br />
Kreditvolumen<br />
Risikoprämien<br />
Risikoprämienkalkulation<br />
(DB III-Rechner)<br />
Ausfallraten<br />
Klumpenrisiken/<br />
Korrelationen<br />
Rückzahlungsquoten<br />
nach Sicherheitenarten<br />
• Risikoindividuelle Bepreisung des<br />
erwarteten Verlusts auf Kreditnehmerebene<br />
• Adäquate Vorsteuerung von Kreditausfallrisiken<br />
durch Mindestbonitätsstandards<br />
Verbundeinheitliche Ratingsysteme<br />
(VR-Rating)<br />
• Bonitätsbeurteilung und Kreditnehmerklassifikation<br />
10.06.2013 <strong>Kreditportfoliosteuerung</strong><br />
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