ZERIO – Implizite Optionen im Zinsänderungsrisiko - parcIT GmbH
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Ablauf - <strong>ZERIO</strong><br />
Import Geschäftsdaten aus CBS<br />
Import<br />
Kalkulation<br />
Ausgabe<br />
Pro CBS-Ult<strong>im</strong>okalkulation wird eine Exportdatei erstellt und <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Log-Dateien-Verteilung der Bank zur Verfügung gestellt.<br />
„ZerioExport--.txt“<br />
Beispiel: Stichtag 31.07.2011, Kalkulation 01.08.2011 Name der Datei<br />
„ZerioExport-31.07.2011-01.08.2011.txt“<br />
Pro Geschäft sind dort Daten enthalten:<br />
Daten direkt vom Geschäft (Geschäftsbeginn, Nominalzinssatz)<br />
Daten zum Geschäft aus den Produkteinstellungen (marktzinsabhängige<br />
Ausübungswahrscheinlichkeit, Ausübeschwelle, usw.)<br />
<strong>ZERIO</strong> | Folie 3
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