ZERIO – Implizite Optionen im Zinsänderungsrisiko - parcIT GmbH
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Ablauf - <strong>ZERIO</strong><br />
Kalkulation der Gesamtergebnisse<br />
Import<br />
Kalkulation<br />
Ausgabe<br />
<strong>Optionen</strong> werden mit dem Optionsrechner aus dem ccfb-Prototypen<br />
berechnet, der vom BVR bereits abgenommen wurde.<br />
Der Rechner geht von Vereinfachungen aus, um die Performance <strong>im</strong><br />
Rahmen zu halten:<br />
Keine Volakalibrierung<br />
Cashflowvereinfachung<br />
Daher ist kein Abgleich mit der CBS-Vorkalkulation möglich, da der<br />
Optionsrechner in CBS ohne Vereinfachung rechnet.<br />
<strong>ZERIO</strong> | Folie 8
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