Die Genauigkeit der Chain Ladder Reserve für ein Portfolio mit ...
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Beispiel: Ein <strong>Portfolio</strong> <strong>mit</strong> fünf Segmenten<br />
• Das <strong>Portfolio</strong> besteht aus fünf US-Haftpflichtsegmenten.<br />
• <strong>Die</strong> Daten sind <strong>der</strong>art skaliert, dass sich <strong>für</strong> jedes Segment <strong>ein</strong>e <strong>Chain</strong>-Lad<strong>der</strong>-<br />
<strong>Reserve</strong> von 1000 USD ergibt.<br />
• <strong>Die</strong> Korrelationen zwischen den Segmenten betragen zwischen 0.18 und 0.56<br />
(geschätzt <strong>mit</strong> dem vorgestellten Verfahren).<br />
Der Prognosefehler des <strong>Chain</strong>-Lad<strong>der</strong>-Verfahrens bei korrelierten Abwicklungsdreiecken<br />
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