Die Genauigkeit der Chain Ladder Reserve für ein Portfolio mit ...
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Schlussbemerkungen<br />
• Das Verfahren wird bei <strong>der</strong> Münchener Rück seit 2003 <strong>ein</strong>gesetzt.<br />
• Vollständige Herleitungen und detailliertes Beispiel sind veröffentlicht:<br />
C.Braun, „The Prediction Error of the <strong>Chain</strong> Lad<strong>der</strong> Method Applied<br />
to Correlated Run-off Triangles“, ASTIN Bulletin, Vol.34, No.2,<br />
(siehe Unterlagen).<br />
• <strong>Die</strong> Simulationsdaten wurden von Frau Susanne Grohmann zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Der Prognosefehler des <strong>Chain</strong>-Lad<strong>der</strong>-Verfahrens bei korrelierten Abwicklungsdreiecken<br />
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