Die Genauigkeit der Chain Ladder Reserve für ein Portfolio mit ...
Die Genauigkeit der Chain Ladder Reserve für ein Portfolio mit ...
Die Genauigkeit der Chain Ladder Reserve für ein Portfolio mit ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wie stellt sich das Problem <strong>für</strong> den Aktuar dar? (3)<br />
In den Prognosefehler des <strong>Portfolio</strong>s gehen die Korrelationen <strong>der</strong> <strong>Reserve</strong>n<br />
R<br />
i<br />
und <strong>der</strong>en Schätzer<br />
Rˆ<br />
unter<strong>ein</strong>an<strong>der</strong> und <strong>mit</strong><strong>ein</strong>an<strong>der</strong> <strong>ein</strong><br />
j<br />
<strong>Die</strong>se können<br />
• passend zum <strong>Portfolio</strong> und<br />
• passend zum gewählten Schätzverfahren<br />
aus den Daten bestimmt werden.<br />
Der Prognosefehler des <strong>Chain</strong>-Lad<strong>der</strong>-Verfahrens bei korrelierten Abwicklungsdreiecken<br />
7