Seminarprogramm - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ...

Qualifizierungsprogramm Ökonometrie
Basistechniken I – Regressionsanalyse
Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen der
angewandten Regressionsanalyse. Nach einer theoretischen
Einführung werden praxisnahe Fallbeispiele
aus der Finanzmarktanalyse (zu Aktienmarkt, Wechselkursen
und Zinsen) vorgestellt. Dabei wird besonderer
Wert gelegt auf die korrekte Interpretation der
Regressionsergebnisse und die Anwendung von verschiedenen
Tests, mit denen die Güte des verwendeten
Modells geprüft werden kann. Die Computerübungen
werden mit der Software EViews durchgeführt.
Vorkenntnisse
Grundlagen der deskriptiven und schließenden Statistik
auf dem Niveau von Grundstudiums- bzw. Bachelorvorlesungen
Zielgruppen
Mitarbeiter von Banken, Versicherungen, volkswirtschaftlichen
Abteilungen, Ministerien und Verbänden,
die in ihrer eigenen quantitativen Forschung Regressionsmodelle
einsetzen oder die sich häufig mit der
Interpretation von Regressionsanalysen befassen.
Ihr Nutzen
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Sie erhalten größere Sicherheit in der
Anwendung und Interpretation von Regressionsmodellen.
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Sie erlernen moderne Test- und Schätzverfahren,
die immer mehr zu Standards werden,
durch eigene Übungen am Computer.
Inhalte
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Interpretation des Regressionsoutputs von
EViews (z.B. F-Test, Informationskriterien,
p-Werte) und Vorgehensweise bei Tests
(Nullhypothese und Alternativhypothese,
einseitige und zweiseitige Tests)
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Schätzverfahren (Kleinste-Quadrate-Methode,
Maximum-Likelihood-Methode)
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Likelihood-basierte Tests (Likelihood-Ratio-
Test, Wald-Test, Lagrange-Multiplier-Test)
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Regressionsdiagnose (Autokorrelation,
Heteroskedastie, Multikollinearität)
Termin und Ort
17. Februar 2014, Mannheim
Referent
Seminargebühr EUR 609,90
(EUR 570,– zzgl. 7% USt.)
Bitte beachten Sie
unser Rabattsystem auf Seite 76.
Prof. Jürgen Kähler, Ph.D.,
ZEW und Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Seminarprogramm 2013/2014· 35