Credit Portfolio Management - Business Circle

Österreichische Post AG 

Info.Mail Entgelt bezahlt 

2. Druck 

Bei Buchung eines Seminars zahlt der 2. Teilnehmer 

die Hälfte, der 3. Teilnehmer ist kostenlos! 

Die führende europäische Konferenz 

für Kreditrisikomanagement 

Credit Risk 2013 

Die 18. Europäische Kreditrisiko-Konferenz 

Business Circle Konferenz 

13./14. Juni 2013 

Courtyard Vienna Messe 

Business Circle Seminar 

16./17. Oktober 2013 

Wien 

Nutzen Sie das Kombiangebot 

Credit Risk + CPM Seminar zum 

attraktiven Vorteilspreis! 

Wählen Sie aus 2 parallelen Streams und über 20 aktuellen Themen 

› Bankenunion, Basel III und zukünftige Bankenregulierung 

› Neue Denkansätze im Risikomanagement 

› Gesamtbanksteuerung und Kreditrisikosteuerung in unsicheren Zeiten 

Credit Portfolio Management 

Grundlagen und Werkzeuge des Credit Portfolio Managements 

› Aktive Portfoliosteuerung, Pricing, Hedging und Risikoabsicherung 

› Garantierter Praxistransfer durch Fallstudien 

› Top Referenten aus der Praxis: Froitzheim • Mussil 

Die Experten 

Tobias Baer 

McKinsey & 

Company 

Urs D. Blümli 

UBS 

Peter Breyer 

OeNB 

Stefan 

Bruckbauer 

Unicredit 

Bank Austria 

Marcus Burth 

RSU Rating 

Service Unit 

Holger Dürr 

msgGillardon 

AG 

Gerhard H. 

Eggetsberger 

Gehirnforscher 

Oliver Fiala 

ÖVAG 

Robert 

Froitzheim 

Deutsche 

Bank 

Christian 

Greve 

WGZ Bank 

Alexander 

Hartner 

Raiffeisen- 

Leasing 

Markus 

Philipp Jöchl 

PWC 

Matthias Koll 

consultingpartner 

AG 

Wolfgang 

Malzkorn 

McKinsey 

Walter Mussil 

Quantic Risk 

Solutions 

Manfred 

Plank 

Credit Suisse 

Boris Recsey 

CRIF 

Österreich 

Wolfgang 

Reitgruber 

UniCredit 

Bank Austria 

Markus 

Seifert 

d-fine GmbH 

Thomas Stern 

FMA 

Rudolf 

Taschner 

TU Wien 

Christian 

Thun 

Moody’s 

Analytics 

Wolfgang 

Wainig 

RBI 

Franz 

Welt 

Bankhaus 

Spängler 

Philip Winckle 

PECDC 

Medienpartner

Die 18. Europäische Kreditrisiko-Konferenz Credit Risk 2013 

1. Tag, Donnerstag, 13. Juni 2013 - Eröffnungsplenum 

Teilnehmerstimmen 

„Sehr guter Überblick, welche Themen gerade 

marktbestimmend sind, woran derzeit 

theoretisch gearbeitet wird und was auch schon 

praktisch umgesetzt wurde.“ 

Michael Horvat, stellvertretender Bereichsleiter 

Marktrisiko, BAWAG P.S.K. 

„Credit Risk - die kompetente Plattform und ein 

Muss für Risk-Manager!“ 

Walter Paoletti, Head of Sales CH/AT, 

Intrum Justitia GmbH 

„Es ist eine gelungene Veranstaltung und ein 

multi-dimensionaler Einblick auf Credit Risk.“ 

Bernd Frölich, Leiter Risikocontrolling, 

Lfa Förderbank Bayern 

„Sehr guter Überblick über europ. 

Risikomanagement-Entwicklungen.“ 

Mag. Herbert Radl, Risikomanagement, 

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 

„Eine hervorragende Bestandsaufnahme wichtiger 

Themen und Meinungen in der Risikomanagement- 

Szene.“ 

Dkfm. Torsten Löffler, Director, Credit Portfolio 

Management, Aareal Bank AG 

„Aktuelle Themen, kompetente Referenten, hohe 

Themenvielfalt und hervorragende Organisation!“ 

Dr. Markus Kudernatsch, Credit Risk Manager, 

WGZ-Bank AG 

„Gute Zusammenfassung aktueller und zukünftiger 

Entwicklungen.“ 

Dr. Christian Pettinger, Vorstand, BKS BANK d.d. 

„Hochkarätige Referenten ziehen selbstkritisch 

Lehren aus den aktuellsten Entwicklungen.“ 

Falk Winkel, Director, Head Credit Policies and 

Industries, Credit Suisse, Zürich 

„Eine qualitativ hochwertige Veranstaltung mit 

der Möglichkeit zu einem intensiven Austausch.“ 

Heiko Trautmann, Leiter Markfolge Kredit, 

Hauck und Aufhäuser Privatbankiers KGaA 

„Breites Spektrum, gutes Ambiente und 

interessante formelle und informelle Teile bzw. 

Begegnungen.“ 

Luc Seydoux, Leiter Credit Risk Management, 

Zürcher Kantonalbank 

„Breites Spektrum kombiniert mit fachlicher Tiefe 

und fachlichem Austausch. Fast ein Familientreffen!“ 

Mag. Thomas Heinisch, Portfolio- und 

Risikomanagement, Investkredit Bank AG 

„Die Jahres konferenz ist wie ein reich bestücktes 

Buffet, bei dem man sich mit „Leckerbissen“ aus 

aktuellster Information und Diskussion verwöhnen 

lassen kann, bei dem aber auch oft die 

Wahl schwer fällt.“ 

Mag. Agnes Schneider, AL Risk Management, 

aws – Austria Wirtschaftsservice GmbH 

10.45 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung 

1 

2 

9.00 Begrüßung und Eröffnung durch Dipl.-Ing. Franz Christian NECAS, Partner, Business Circle und den fachlichen Tagungsleitern, 

Dkfm. Robert FROITZHEIM, Deutsche Bank Private Business Clients, Frankfurt und Ralf Zimpel, msgGillardon AG, Bretten 

9.15 Der strategische Nutzen von Information 

› Wie siebt man Information? 

› Was nützen scheinbar nutzlose Spiele? 

› Warum Wahrscheinlichkeit statt Sicherheit? 

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Taschner, Institut für Analysis und Scientific Computing, TU Wien 

10.15 Auf den Weg in eine Europäische Bankenunion 

› Wesentliche Argumente für eine Europäische Bankenunion 

› Die wesentlichen Elemente der Bankenunion - Aufsicht, Abwicklung, Einlagensicherung 

› Konkrete Umsetzungspläne - die Rolle der EZB und die Rolle der nationalen Aufsichtsbehörden 

Mag. Peter Breyer, Senior Advisor, Off-Site Banking Analysis and Strategy Division, OeNB, Wien 

11.15 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln. 

3 

Die europäische Umsetzung von Basel III – Regulierung im Lichte einer Risk Adjusted Pricing (RAP) - Creating Added Value from Basel 

systemischen Krise 

Investments 

› Die Idee des Baseler Akkords 

› Enhancing Profitability: Integrating RAP into Bank Internal Processes 

› Kernelemente der Umsetzung von Basel III via CRR/CRD IV 

› Calculation of Break Even Rates: Methodology and Data Requirements 

› Maximalharmonisierung vs. Flexibilität 

› Integration into the Underwriting Process: From Break Even Rates to Final 

MMag. Dr. Thomas Stern, Consolidating Supervision and Standards, Pricing Schemes 

Finanzmarktaufsicht, Wien 

Dr. MARKUS Seifert, Manager, d-fine GmbH, München 


Basel III-Umsetzung in einer Privatbank oder: Ist das Risikomanagement 4Liquiditätstransferpricing und Auswirkungen auf die 

noch zu retten? 

Gesamtbanksteuerung 

› Basel III und Risikomanagement: Ein Missverständnis 

› Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem 

› Der sanfte Tod des ICAAP als Steuerungsinstrument 

› Aufbau eines Liquiditätstransferpreissystems 

› Womit wir unsere Zeit verbringen, und womit wir sie verbringen sollten 

› Implikationen für Neugeschäftskalkulation und Risikomanagement 

› Ist das Risikomanagement noch zu retten? 

Dipl. Math. oec. HOLGER Dürr, Business Consultant, 

Mag. Franz WELT, Vorstand, Bankhaus Spängler, Salzburg 

msgGillardon AG, Bretten 


Geschätzter „Expected Loss“ und beobachteter „Impact of Risk“ - 5Loss Given Default – Pooling im Praxistest 

nahe Verwandte oder entfernte Bekannte? 

› Interne und externe Rahmenbedingungen 

› Vorstellung des “Impact of Risk“ (IoR) Konzeptes als verfeinertes, 

› Erfolgsfaktor Datenmanagement – Quantität und Qualität 

kapitalbasiertes Risikomaß 

› Herausforderungen der Modellierung – Besonderheiten einer Poollösung 

› Einführung einer Backtest-Methode für den EL auf Basis des beobachteten IoR Dr. MARCUS Burth, Themenfeldleiter Methodik, 

› Ausblick: Potentielle Anwendung in der internen Steuerung, im Pricing und in RSU Rating Service Unit, München 

der Plausibilisierung des ökonomischen Kapitals 

Dipl.-Ing. Dr. WOLFGANG REITGRUBER, Head of Unit Credit Risk Methods 

Development, UniCredit Bank Austria AG, Wien 

12.45 Gemeinsames Mittagessen und Möglichkeit zum Besuch der Fachausstellung 

Plenum 


Kreditrisikomanagement und Reduktion des Zahlungsausfalls - 6Verknüpfung von Makro-Szenarien mit Risikofaktoren 

von den Daten bis zur Lösung 

› Herleitung makro-ökonomischer Szenarien 

› Qualitätsmerkmale und Nutzen externer Daten 

› Verknüpfung von Szenarien mit Finanzkennzahlen oder Risikofaktoren 

› Integration entlang der Wertschöpfungskette 

› Anwendung für verschiedene Assetklassen 

› Bewährte Einsatzgebiete des Decisioning 

Dr. Christian Thun, Senior Director, Moody’s Analytics 

Mag. (FH) AlexANDER Hartner, MBA, Bereichsleiter Operations Standard 

Leasing, Raiffeisen-Leasing GmbH, Wien 

Mag. Boris Recsey, Geschäftsführer, CRIF Österreich, Wien 

14.30 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. 7Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln. 

LGD-Schätzung für Banken und Staaten nach der Finanzkrise 

Europas Corporate Credit Risk - Prognose 2013-2015 

› Herausforderung LGD-Modellierung für Low-Default-Portfolios 

› Makroökonomische Rahmenbedingungen 

› Mathematische Modelle vs. Expertenmodelle 

› Forecasting von Unternehmensbilanzen 

› Ökonomisch sinnvolle Regressionsverfahren 

› Erwartete Auswirkungen auf Firmen in Europa bis 2015 

Dr. Christian Greve, Kreditrisiko Controlling, 

Dipl.-Ing. Walter Mussil, Managing Partner, 

WGZ Bank AG, Düsseldorf 

Quantic Risk Solutions, Wien 

Abendveranstaltung 


8 

9 

15.30 Portfolioreagibilität in der Kreditportfoliosteuerung - Kreditrisikosteuerung in unsicheren Zeiten 

› Warum mehr Reagibilität 

› Kriterien für Reagibilität 

› Umsetzung Portfolioreagibilität in der Portfoliosteuerung 

› Vernetzung mit Marktrisiko 

Dr. MARCUS Chromik, Chief Credit Risk Officer - Core Bank, Commerzbank AG, Frankfurt 

16.10 Steuerungsimpulse für das Management von Retailportfolien 

› Wertschöpfungskonzept als Grundlage für die Risikotragfähigkeit › Mögliche Konzepte zur Messung des „Unerwarteten Risikos“ 

› Analysen auf Einzelkreditebene - Schematische Darstellung › Generierung von Impulsen für strategisches Bankmanagement 

› Werttreiber: Ansätze für die operative Umsetzung › Stolpersteine in der Praxis und Modellgrenzen 

Dkfm. Robert FROITZHEIM, Director Securitization Risk-/Portfoliomanagement, Deutsche Bank Private Business Clients, Frankfurt 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, den ersten 

16.50 Real Estate Crisis, Credit Crisis, Liquidity Squeeze … 

10 

Collateral Crunch? 

Konferenztag bei einem Abendessen in 

› Neue regulatorische Liquiditätsregeln und staatliche Sparprogramme 

gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. Sie 

› Fragmentiertes Central Clearing 

können den Tag Revue passieren lassen und 

› Quantitative Easing, Währungskriege & Asset Inflation 

wichtige Kontakte mit Referenten und Kollegen 

› Jagd nach Rendite 

knüpfen. 

17.30 Anschließend informelles Zusammensein beim Sektempfang / 18.00 Abendprogramm 

Plenum 

Dr. Manfred PLANK, Managing Director Credit & Country Risk Measurement, Credit Suisse, Zürich 

www.businesscircle.at 

Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at

Die 18. Europäische Kreditrisiko-Konferenz Credit risk 2013 

2. Tag, Freitag, 14. Juni 2013 - plenum 


11 

12 

9.00 Begrüßung durch die fachlichen Tagungsleiter Dir. Urs D. Blümli, UBS, Zürich und Ralf Zimpel, msgGillardon AG, Bretten 

9.00 Entscheidungen unter Hochdruck - Neurologisches Gehirnmanagement 

› Wie finden Entscheidungen im Gehirn statt? Wie laufen Entscheidungen unter Stress / Angst ab? 

› Gegenüberstellung: Entscheidungen unter Stress / Entscheidungen unter hoher Konzentration 

› Persönliche Potenzialentwicklung des Gehirns zur optimalen Entscheidungsfindung 

Dr. Gerhard H. EGGETSBERGER, Gehirnforscher und Trainer zahlreicher österreichischer Spitzensportler, Manager und Politiker, Wien 

9.40 Klares Denken im Risikomanagement - eine Kunst 

› Vorraussetzung für richtiges Agieren ist klares Denken 

› Die Bedeutung von antizyklischem Denken und Handeln 

› Auswirkungen von Low Probability High Impact Events ausserhalb unseres Erfahrungsschatzes 

› Ist das Handeln eines Risikomanagers vergleichbar mit der Rolle des Bremsers eines Viererbobs? 

Mag. WOLFGANG Wainig, Bereichsleiter Portfolio Management, Raiffeisen Bank International AG, Wien 


13 

Model Risk 

Risikoaggregation in der Praxis: Von der Parameterschätzung zur 

› Anwendungsbereich 

Copula-Methodik 

› Hauptelemente der umfassenden Validierung 

› Problemstellung und aufsichtsrechtliche Anforderungen 

› Aggregation von Modellrisiken und Limitierung 

› Konservative Schätzverfahren 

› Organisation und Richtlinien 

› Effizienter Copula-Einsatz 

Dir. Urs D. Blümli, Managing Director Group Risk Control, 

› Beispielrechnungen und Ausblick 

UBS, Zürich 

Dr. MATTHIAS Koll , Partner, consultingpartner AG, Köln 


The great RWA debate 

› Is Basel II a fair estimate of risk between banks? 

› Highlights of recent hypothetical portfolio studies 

› LGD and PD benchmarking between banks and countries 

› Data sharing and transparency 

Philip WINCKLE, Executive Director, 

PECDC, Stockholm 

14 

Performancesteigerung durch aktives Non-Performing-Loan Management 

› Auswirkung der NPL-Workoutstrategie auf die Performance der Bank 

› Schlüsselfaktoren bei der Auswahl der bank- und portfoliospezifischen 

Workoutstrategie 

› Abteilungsübergreifende Interaktion zur Optimierung des 

Workoutmanagements 

MARKUS Philipp JÖCHL, Manager Financial Services Consulting Team, 

PWC, Wien 


Plenum Zielgruppe 

Die Credit Risk ist konzipiert für: 

› Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführung 

und Bereichsleiter aus Banken und anderen 

Finanzdienstleistungsunternehmen sowie für 

› Führungskräfte der Bereiche: 

- Risikomanagement 

- Kreditmanagement 

- Portfoliomanagement 

- Assetmanagement 

- Fondsmanagement 

- Derivate, Handel 

- Treasury 

- Firmenkundengeschäft 

- Privatkundengeschäft 

- Strukturierte Finanzprodukte 

- Internationales Geschäft 

- Gestionierende Stellen 

- Revision und Controlling 

- Strategische Planung 

- IT/Organisation 

› sowie für Führungskräfte aus 

- Leasinggesellschaften 

- Kreditversicherungen 

- Finanzierungsgesellschaften 

- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

- spezialisierten Beratungsunternehmen 

- spezialisierten Softwarehäusern 

- Risikomanagement in Telekom Unternehmen 

und Versicherungen 

Gleichbehandlung 

Im Folder wird auf eine geschlechtsneutrale 

Formulierung verzichtet. Es sind jedoch beide 

Geschlechter im Sinne der Gleichbe handlung 

angesprochen. 

Stresstesting als Sensitivitätsindikator 

› Vom volkswirtschaftlichen Forecast zum Credit Value-at-Risk Impact 

› Warum EIN Modell unzureichend ist 

› Regulatorische vs. ökonomische Dynamik 

Mag. Oliver FIALA, Leiter Kreditrisikocontrolling, Österreichische 

Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien 

15 

Neue Ansätze in der Risikomessung von Retail-Kreditnehmern 

› Vorstellung neuer methodischer Ansätze und Datenquellen 

› Darstellung und Quantifizierung des Zusatznutzens 

› Einordnung in das übergeordnete Risikomanagement-Konzept 

Dr. WOLFGANG MALZKORN, Expert Associate Principal, 

McKinsey & Co., Düsseldorf 


Abschlussplenum 

16 

12.50 Wieviel Erholung ist nach der Krise möglich? 

› Ist die Eurokrise schon vorbei? 

› Woher kann Wachstum kommen? 

› Was sind die Herausforderungen und Risken? 

Mag. Stefan BRUCKBAUER, Chefökonom, UniCredit Bank Austria, Wien 

13.30 Gemeinsames Mittagessen 

15.00 Ende der Konferenz 

Plenum 

Credit Risk 2012 - Ein RüCKbliCK in Bildern 

Über 100 zufriedene Teilnehmer bei der Credit Risk 2012 

Mag. Wolfgang Wainig 

Mag. Gernot Mittendorfer 



Experten der Credit Risk 2013 

Das Expertenteam 

Dr. Tobias Baer ist Master Expert bei McKinsey & Company, 

Mitglied der Global Risk Practice, Gründer von McKinsey‘s 

Risikomodellierungszentrum in Indien und kooperierender 

Leiter der McKinsey-Initiative Credit Risk Advanced Analytics. 

Er hat in der Beratung von internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen 

Studien zu Themen des quantitativen 

Risikomanagements geleitet. Schwerpunkt seiner Arbeit liegt 

auf der Entwicklung von innovativen Kreditrisikomodellen unterschiedlicher 

Typen und Verwendungszwecke. 

Urs D. Blümli ist ein Direktor der Einheit Group Risk Control. 

Als Teil der Funktion Firm-wide Risk Control und Methodology 

überwacht er die Risikopositionen der UBS in zwei Bereichen: 

Wealth Management und Swiss Bank, wo er auch als Stellvertreter 

des Group Chief Credit Officers für die Beurteilung 

und Bewil ligung von großen Kredit positionen verantwortlich 

ist; und Länderrisiken, wo er durch eine Gruppe von Ökonomen 

unterstützt wird, die die Entwicklungen der globalen 

Wirtschaft im Allgemeinen und eine Anzahl Länder in aufstrebenden 

Märkten im Besonderen verfolgen. Er ist verantwortlich 

für die Beziehungen der Bank mit Aufsichtsstellen in 

Bezug auf das Rahmenwerk „Internationale Konvergenz der 

Eigenkapital messung und -anforderungen (Basel II)“. 

Mag. Peter Breyer ist seit 2002 im Bankenaufsichtsbereich 

(Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenaufsicht) 

der OeNB tätig und derzeit Senior Advisor in der Abteilung 

Bankenanalyse und Strategie. Von April 2010 bis September 

2012 arbeitete er für die Europäische Zentralbank und war 

dort als Financial Sektor Experte Mitglied des Troika-Teams 

der EZB in Irland und in Spanien. Davor leitete er in der 

OeNB die Gruppe Bankenanalyse Großbanken und war mit 

seinem Team für die laufende wirtschaftliche Analyse der 

Top 8 Bankengruppen in Österreich zuständig. Zusätzlich ist 

er Mitglied einer Arbeitsgruppe der EBA in London, die sich 

mit dem Thema Asset Quality auseinandersetzt. 

Mag. Stefan Bruckbauer ist Leiter der Abteilung 

Economics & Market Analysis Austria und Chefvolkswirt für 

Österreich der UniCredit Bank Austria. Nach dem Studium 

an der Johannes Kepler Universität Linz war er Assistent am 

Institut für Volkswirtschaftstheorie. Heute zählt neben der 

Konjunktur auch der Kapital- und Bankenmarkt zu seinen 

Hauptanalysefeldern. 

Dr. Marcus Burth ist seit 2006 im Bereich Methodik der 

RSU Rating Service Unit tätig. Die RSU ist führender Anbieter 

von Verfahren zur Kreditrisikomessung im Großkundengeschäft. 

Als Themenfeldleiter verantwortet er dort unter anderem 

die Entwicklung und Validierung von Schätzmodellen 

für die Risikokomponenten Loss Given Default (LGD) und 

Credit Conversion Factor (CCF). Er studierte Wirtschaftsinformatik 

an der Universität Mannheim und promovierte am 

Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg. 

Vor seiner Tätigkeit bei der RSU war er 

Consultant bei der Unternehmensberatung Bain & Company 

mit Projektschwerpunkten im Bereich Financial Services. 

Dipl. Math. oec. Holger Dürr hat Wirtschafts mathematik 

an den Universitäten Ulm und Valencia / Spanien studiert 

und ist seit 2006 bei msgGillardon in der Beratung von Finanzinstituten 

tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung 

in der projektbezogenen Implementierung von Modellen zur 

Risikomessung und zur Bewertung von Finanz instrumenten. 

Seit mehreren Jahren ist er als Referent tätig und hat verschiedene 

Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht. 

Schwerpunkte seines Tätigkeitsfelds sind die 

Zins- und Liquiditätsrisikosteuerung sowie die Adressrisikosteuerung 

von Finanzinstituten. 

Gerhard H. Eggetsberger trainierte seit 1980 namhafte 

Sportler, darunter viele Weltmeister, Europa meister, Staatsmeister 

und Olympiateilnehmer. Im Businessbereich trainierte 

er Spitzenmanager aber auch namhafte Künstler. 

Gerhard H. Eggetsberger veröffentlichte 11 Fachbücher 

und eine Vielzahl von Fachpublikationen, von denen 2 Bestseller 

wurden. 

Oliver Fiala ist seit 2007 Leiter des strategischen Konzern 

Kreditrisikocontrollings der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft. 

Er war ua für das Kreditportfoliomodell, 

Kreditrisikoreporting, RWA Management, Economic Credit 

Capital, Stresstesting und Kalkulation der Risiko prämien verantwortlich. 

Während seines Studiums der Mathematik 

arbeitete er in der Bank Austria und Erste Bank, wo er neben 

Einzeladress- und Verlust- auch Portfoliokreditrisiken modellierte. 

Ab 2005 zeichnete er auch für die Leitung des Basel II 

Projekts „Parameterschätzung“ verantwortlich. 

Dkfm. Robert Froitzheim ist Director Securitization Risk- 

/ Portfoliomanagement der Deutsche Bank Private & Business 

Clients in Frankfurt. Bei der Deutsche Bank war er in 

dem Bereich Futures & Options sowie Zielgruppensteuerung 

für Konzernkunden verantwortlich. Seit 1997 ist er im 

Portfoliomanagement für Firmen- und Retailkunden und gestaltete 

Portfolioverbriefung von ca. EUR 91 Mrd. Er begleitete 

die Erstellung des ökonomischen Kapitalmodells für 

Kreditrisiko und Operational Risk und Erstellung von Business 

Cases zur Beurteilung von Subportfolios und strategischen 

Allianzen. 

Dr. Christian Greve ist seit 2010 Spezialist für Kreditrisiko- 

Methoden im Controlling der WGZ BANK AG. Sein Aufgabengebiet 

umfasst insbesondere die Entwicklung, Validierung 

und technische Umsetzung von Modellen zur 

Schätzung der Verlustquote bei Ausfall (LGD) und der Ausfallwahrscheinlichkeit 

(PD). Nach seinem Studium der Mathematik 

und der Informatik an der TU Braunschweig war 

er im Rahmen seiner Promotion auf dem Gebiet der Computeralgebra 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent 

an den Universitäten Düsseldorf und Paderborn tätig. 

Markus Jöchl ist Manager im Financial Services 

Consulting Team in Wien, mit dem Schwerpunkt Kreditrisikomanagement. 

Davor arbeitete er bei der Österreichischen 

Nationalbank in der On- und Off-Site Analyse sowie 

bei einem andern internationalen Beratungsunternehmen 

im Bereich Financial Risk Management. In seiner Beratertätigkeit 

beschäftigt er sich vorwiegend mit den Themen Risikomessung 

und -controlling, Analyse von Risikomanagementsystemen, 

NPL-Workoutmanagement sowie 

Kreditportfolioanalyse und –bewertung. 

Dr. Matthias Koll ist als Partner für die consultingpartner 

AG tätig. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik an 

der Universität Bonn war er mehrere Jahre bei einer auf 

Banken spezialisierten Unternehmensberatung als Berater 

für Genossenschafts- und Privatbanken beschäftigt. Der 

Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Risikomanagement 

und insbesondere bei der praktischen Umsetzung 

einer nachhaltigen Steuerung von Adressrisiken. Er ist 

Autor zahlreicher Fachpublikationen und Dozent an regionalen 

und überregionalen Akademien. 

Dr. Wolfgang Malzkorn ist Expert Associate Principal bei 

McKinsey & Co. und Mitglied der Global Risk Practice. Im 

Laufe seiner zwölfjährigen Erfahrung in der Risikomanagement-Beratung 

von Finanzdienst leistungsunternehmen hat 

er zahlreiche deutsche und inter nationale Klienten in der 

Entwicklung von Kredit risiko-und Economic Capital-Modellen, 

im Kredit prozess-Design sowie in der Umsetzung regulatorischer 

Anforderungen unterstützt. 

Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Managing Partner und Mitgründer 

von Quantic Risk Solutions, einer Firma spezialisiert 

auf die Entwicklung von maßgeschneiderten 

Lösungen im Bereich Risiko- und Portfolio management. 

Daneben ist er Senior Advisor bei Roland Berger Strategy 

Consultants, wo er zuvor als Partner im Bereich Financial 

Services zu den Themen Risikomanagement und Strategie 

beriet. Er begann seine Karriere bei der Bank Austria/ 

HVB, wo er zum Aufbau der Bereiche Markt- und Kreditrisiko 

beitrug und die Entwicklung und Implementierung 

eines konzernweiten Kreditportfolio-Modelles leitete. Danach 

war er für Oliver Wyman tätig gefolgt von der Position 

als Partner bei KDB Krall Demmel Business Consulting 

GmbH, die 2010 in Roland Berger Strategy Consultants 

integriert wurde. 

Dr. Manfred Plank ist seit 2009 Managing Director der 

Credit Suisse in Zürich und leitet innerhalb der Risk Management 

Division den Bereich Credit Analytics Private 

Banking. Davor arbeitete er seit 2000 für die UBS AG in 

verschiedenen Funktionen innerhalb der Investment Bank 

und Wealth Management & Business Banking. Manfred 

Plank war u. a. Leiter der Abteilung für Market Risk Analysis 

& Reporting in der Investment Bank sowie stellvertretender 

Leiter der Abteilung Wealth Management und Business 

Banking Credit Risk Methodologies. Seine berufliche 

Laufbahn in der Finanzindustrie begann 1997 bei der 

Oesterreichischen Nationalbank. 

Mag. Boris Recsey hat an der Wirtschaftsuniversität Wien 

Betriebswirtschaftslehre studiert und war in der Wirtschaftsprüfung 

bei Arthur Andersen sowie als Geschäftsführer 

bei der RDB Rechtsdatenbank tätig. Seit 2007 ist er 

bei CRIF GmbH in Österreich. 

DI Dr. Wolfgang Reitgruber ist Abteilungsleiter für 

Credit Risk Methods Development in der UniCredit 

Bank Austria AG in Wien. Er ist verantwortlich für die 

Entwicklung und Verfeinerung von Methoden zur Kreditrisikomessung 

(PD, EAD, LGD) im Kontext von Basel 

II A-IRB, sowie für die interne Steuerung in Österreich, 

Zentral- und Osteuropa. Aufbauend auf seine akademische 

Vergangenheit am Institut für Ökonometrie an 

der TU Wien vertieft er sich in aktuelle, anwendungsorientierte 

Forschung rund um den erwarteten und unerwarteten 

Verlust. 

Dr. Markus Seifert ist Manager bei der d-fine GmbH, 

eines der führenden europäischen Beratungsunternehmen, 

das sich auf quantitative und technische Fragestellungen 

zu den Themen Risk Management & Finance 

spezialisiert hat. Er beschäftigt sich insbesondere mit 

Kreditportfoliomodellierung und -optimierung, Kapitalallokation, 

Risiko- und Renditemessung sowie weiteren 

Aspekten der Preisgestaltung mit Fokus auf den Retailbereich. 

Außerdem ist er für die internen Entwicklungen 

bei d-fine im Rahmen des Themas risiko-adjustierte 

Preisgestaltung verantwortlich. Dr. Markus 

Seifert studierte Physik an der Universität Würzburg 

und promovierte an der technischen Universität München. 

Den Titel MBA erwarb er an der ESSEC und der 

Mannheim Business School. 

MMag. Dr. Thomas Stern ist Rechtsexperte in der Abteilung 

Consolidating Supervision und Aufsichtsstandards 

der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA). Er ist 

außerdem Mitglied der EBA Sub-Group für Liquidität sowie 

Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Seine 

Themenschwerpunkte sind u. a. Basel III und neue Aufsichtsstrukturen 

(ESFS, SSM). 

Univ. Prof. Dr. Rudolf Taschner Iehrt am Institut für 

Analysis und Scientific Computing an der TU Wien; er 

ist Mitbegründer des „math.space“, einem Veranstaltungsort 

im Wiener MuseumsQuartier, der Mathematik 

als kulturelle Errungenschaft präsentiert. 2004 wurde 

er vom Klub der Bildungs- und Wissen schaftsjournalisten 

zum Wissenschafter des Jahres gewählt. 

Dr. Christian Thun ist als Senior Director verantwortlich 

für die strategische Geschäftsentwicklung von 

Moody’s Analytics in Europa, dem Mittleren Osten und 

Afrika. Über die Jahre hielt er mehrere Positionen bei 

Moody’s Analytics inne. Bevor er zu Moody’s im Jahr 

2002 kam, arbeitete Christian Thun als Team Leader 

bei der Beratungsgesellschaft Baetge & Partner (ein 

Oliver, Wyman Affiliate) sowie im Investment Banking 

und Kreditbereich der Dresdner Bank in Frankfurt und 

London. Christian Thun promovierte an der Universität 

Münster im Jahr 2000 und war u.a. Dozent an den Universitäten 

von Augsburg und St. Gallen. 

Mag. Wolfgang Wainig ist Bereichsleiter Portfolio Management 

der Raiffeisen Bank International AG und für 

die Steuerung des Kreditrisikos auf Portfolioebene verantwortlich. 

Davor war er Direktor bei der Investkredit 

Bank AG, für die er den Bereich Portfolio- und Risikomanagement 

aufbaute und Partner beim Schulungsund 

Beratungsunternehmen Finance Trainer. 

Mag. Franz Welt leitet seit dem Jahr 2000 das Risikomanagement 

in der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG 

in Salzburg und ist seit 2005 Vorstandsmitglied (CRO/ 

CFO). Davor war er in verschiedenen Banken in Österreich 

und Deutschland tätig. 

Philip Winckle is currently Executive Director of 

PECDC, a cooperative association owned by banks, formed 

to collect and share credit default data. He has 

worked in banking for 30 years, mainly in credits and 

risk in Australia, Asia and Europe. Career highlights include 

workout roles in the Australian property disaster 

in the early 1990s and the Asian financial crisis of 

1997-2000. He set up of the Group Risk Control Department 

for Skandinaviska Enskilda Bank in Sweden in 

2007 and achieved Basel II advanced IRB certification 

for SEB in 2011. 



Business Circle seminar / Froitzheim • Mussil 

Credit Portfolio Management 

Grundlagen und Werkzeuge des CPM 

Das Kompaktseminar mit 

den führenden Praktikern! 

Inhalt / Ablauf - tag 1 

09.00 Einführung in das Seminar, Übersicht über die beiden Tage 

09.15 Einführung in das Thema Kreditportfoliosteuerung 

› Motivation und Ausgangsbasis 

› Instrumente und Tools im Überblick 

› Zielvorgaben für das Kreditportfolio 

› Instrumente zur Portfoliosteuerung: Limitsysteme, Policies, Pricing, Hedging 

› Performance Benchmarking und Risikoappetit 

Walter Mussil 

10.30 Kaffeepause 

11.00 Einführung in die Kreditrisikomodellierung 

› Quantifizierung von Kreditrisiko 

› Von Basel II - Säule I zu Säule II: Übergang von Einzelrisiken zu Portfoliorisiken 

› Die Verlustverteilung des Kreditportfolios 

› Portfoliorisikogrößen: Expected Shortfall, Economic Capital, Risk Allocation 

› Kreditrisiko im makroökonomischen Umfeld 

Walter Mussil 

13.00 Mittagessen 

14.15 Praxisbeispiel I: Gemeinsames Entwickeln eines Portfoliomodells in Microsoft Excel 

› Implementierung einer einfachen Monte-Carlo-Simulation 

› Darstellung der Verlustverteilung eines Beispielportfolios 

› Ableitung relevanter Risikogrößen (Economic Capital, Expected Shortfall, etc.) 

› Prinzipien guter Modellentwicklung 

› Alle Teilnehmer erhalten das gemeinsam entwickelte Excelsheet 

Walter Mussil 


16.30 Praxisbeispiel II: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel Tools zur Risikoquantifizierung am Beispielportfolio 

› Berechnung relevanter Risikoparameter für ein Beispielportfolio 

› Überleitung von Basel II – Säule I zur Säule II in der Praxis 

› Implementierung einer Kapitalallokation 

Walter Mussil 

18.00 Ende des 1. Seminartages 

Tag 2 

09.00 Zusammenfassung des ersten Tages und Übersicht über den zweiten Tag 

09.15 Strategische Geschäftssteuerung von KMU & Retailportfolien - Fallstudie: Steuerungsimpulse und Werttreiber für das Bankmanagement 

› Wertschöpfungskonzept als Grundlage für die Risikotragfähigkeit 

› Mögliche Konzepte zur Messung des „unerwarteten Risikos“ 

› Analyse auf Einzelkreditebene – schematische Darstellung 

› Generierung von Impulsen für strategisches Bankmanagement 

› Werttreiber: Ansätze für die operative Umsetzung 

› Stolpersteine in der Praxis und Modellgrenzen 

Robert Froitzheim 


11.30 Praxisbeispiel III: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel Tools zur Herleitung von Steuerungsimpulsen am Beispielportfolio 

› Erkennung von Risikokonzentrationen 

› Herleitung von Limits 

› Ableitung von ökonomischen Kapitalkosten und Preisen 

Walter Mussil 

13.00 Mittagessen 

14.15 Praxisbericht Teil I: Aktives CPM in der Praxis: Portfolio-Hedging 

› Vorstellung verschiedener Instrumente: CDS, CLN, TRS 

› Prinzipielle Funktions- und Wirkungsweise des Portfolio-Hedgings 

› Strukturierung, Komponenten und Wirtschaftlichkeitsrechnung 

› Portfoliotransaktionen und Kreditzykluseffekte 



16.00 Praxisbericht Teil II : Portfolio-Hedging 

› Vorstellung verschiedener Portfoliotransaktionen unterschiedlicher Banken 

› Unterschiede der Transaktionen in Strukturierung und Wirkungsweise 

› Angewandte Transaktionsökonometrie illustriert und vorgerechnet 

› Excel Live-Studie (Einperiodenmodell) für Portfoliohedge: Kreditportfolio vor und nach 

Verbriefung, regulatorischer Kapitalwirkung, Fundingeffekt etc. 


17.00 Zusammenfassung des Seminares und Sicherstellung des Praxistransfers 

17.30 Ende des Seminars 

Business Circle Seminar 

16./17. Oktober 2013 

Eventhotel Modul, Wien 

Excel und Computer 

Alle Teilnehmer erhalten mehrere, in der Praxis 

einsetzbare Excel-Modelle und eine Einführung 

in deren Benutzung. Idealerweise bringen Sie 

bitte Ihren Laptop mit oder arbeiten mit einem 

unserer Leihgeräte. 

Zielgruppe 

› Mitarbeiter in Finanzinstituten mit direkter 

oder indirekter Kreditportfolioverantwortung 

› Portfoliomanager / 

Kreditrisikomanager 

› Analysten / Spezialisten im Bereich 

Kreditrisiko 

› Aufseher (Regulatoren) und Auditoren 

› Führungskräfte in Banken 

Eingangsvoraussetzungen: Das Seminar ist 

„self-contained“, d.h. alle notwendigen 

Grundlagen werden im Seminar gelegt. 

Mathematisch-statistische Grundkenntnisse 

sind von Vorteil aber keine Notwendigkeit 

nutzen 

Das Seminar bietet eine umfassende, praxisorientierte 

Einführung in das Thema Credit 

Portfolio Management. Theorie und Praxis sind 

optimal balanciert. Mit Fallstudien, Gruppenarbeiten 

und Einzelarbeiten wird der 

Praxistransfer sichergestellt. 

Referenten 

Dkfm. Robert Froitzheim ist 

Director in der Abteilung 

Securitization Risk-/Portfolio 

Management der Deutsche Bank 

Private & Business Clients, 

Frankfurt/Main 

(Den Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.) 

Dipl.-Ing. Walter Mussil ist 

Managing Partner bei Quantic 

Risk Solutions. Er berät Finanzinstitute 

zu Themen aus den 

Bereichen Risikomanagement 

und Strategie. 

(Den Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.) 

Teilnehmerstimmen 

„Sehr gute Verbindung zwischen Theorie 

und Praxis, viele praktische Tipps aus den 

Erfahrungsberichten der Referenten.“ 

David Höhne, Risikomodellierung, ALBIS 

Securitisation AG, Hamburg 

„Besonders hilfreich war die Erarbeitung und 

Entwicklung eines Portfoliomodells in Excel.“ 

Urs Rüegg, Leiter Kreditportfoliomanagement, 

Zürcher Kantonalbank Zentrale, Zürich 

„Sehr gutes Format, lässt viel Zeit für Diskussionen 

und Raum für Kommunikation zwischen den 

Teilnehmern und Referenten.“ 

Wigbert Kress, Leiter Portfoliomanagement, 

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt/Main 




Medienpartner 

Willkommen bei 

Business CIRCle 

› Business Circle ist Österreichs größtes 

Konferenzunternehmen 

› Nr. 1 Treffpunkt für Führungskräfte 

› Gastgeber der größten Branchenkonferenzen in 

Österreich 

› Der Nr. 1 Ausbildungspartner der TOP 500 

Unternehmen 

› Die Business Circle Jahresforen vereinen die 

anerkanntesten Referenten 

Erfolg steCKt an! 

Mit über 600 Fachveranstaltungen pro Jahr ist 

Business Circle Österreichs größtes Konferenzunternehmen. 

Mehr als 1.000 Experten aus 

führenden Unternehmen und Organisationen 

stellen als Referenten ihr top-aktuelles Praxiswissen 

zur Verfügung und veran schau lichen ihre 

Erfolgsstrategien. 

Davon haben im letzten Jahr über 9.000 

Teil nehmer profitiert – Entscheidungsträger und 

Spezialisten aus allen Bereichen der Wirtschaft. 

Und jährlich werden es mehr, denn seit der 

Gründung durch Romy Faisst im Jahr 1994 

wächst unser Unternehmen weit über dem 

Branchenschnitt. 

Profitieren auch Sie von dieser Stärke. Lassen 

Sie sich anstecken von unserem Erfolg! 

Ihre Gastgeber 

Jeder Themenbereich wird von einem unserer 

langjährigen Partner verantwortet. Diese 

Kompetenzverteilung garantiert Ihnen 

Kontinuität und optimale Qualität der 

Veranstaltungen. 

DI Christian Necas 

Partner 

Unternehmensstrategie 

Bereich: Banken & 

Versicherungen 

Motto: „Banken sind meine Welt. Und ich 

bemühe mich um Weltklasse, z.B. seit 1995 

mit der größten Jahreskonferenz für 

Kreditrisiko in Mitteleuropa.“ 

necas@businesscircle.at 

+43/(0)1/522 58 20-16 

Mag. Andreas Temmer 

Marketing & Sales 

temmer@businesscircle.at 

+43/(0)1/522 58 20-12 

Ronja Berger 

Organisation 

berger@businesscircle.at 

+43/(0)1/522 58 20-14 

Absolut|report und Absolut|performance fokussiert auf Innovationen und neue Ideen für die Kapitalanlage, bieten wir mit unseren 

Medien Absolut|report und Absolut|performance neue Perspektiven für das Asset-Management. Wir verstehen uns als 

Wissensplattform für Entscheider. Nicht als Industriepublikation, sondern inhaltlich ausgerichtet auf die tägliche Praxis der Kapitalanleger. 

Themenschwerpunkte sind: innovative Asset-Management-Konzepte, Multi-Asset-/Multi-Strategie-Diversifikation, asymmetrische Absolute-Return-Strategien 

und Alternative Investments, aber auch traditionelle Investments im Rahmen von Fachbeiträgen sowie Produkt-, Fonds- und Indexanalysen. Diese und weitere 

Fach publikationen der Absolut Research GmbH (UCITS Monitor, Rankings), die für die tägliche Praxis der institutionellen Investoren ausgerichtet sind, erhalten Sie im 

Jahresabonnement. Wir informieren Sie gerne über weitere Details. 

Kontakt: Absolut Research GmbH, Große Elbstraße 277a, 22767 Hamburg, T: +49-40- 30 37 79-0, F: +49-40-30 37 79-15, info@absolut-report.de 

› www.absolut-report.de 

Anleihen Finder ist das führende Online-Informationsportal rund um das Thema mittelständische Kapitalmarktprodukte, insbesondere 

für Anleihen mittelständischer Emittenten. Zudem ist Anleihen Finder die am längsten bestehende unabhängige Informationsplattform 

für den Markt mittelständischer Kapitalmarktprodukte. Hinter der Anleihen Finder GmbH stehen Finanzmarktakteure 

mit insgesamt mehr als 30 Jahren Erfahrung. Sie haben einen tiefen Einblick in die Branche und Zugang zu verschiedensten Informationsnetzwerken. 

Generell wird Anleihen Finder als Quelle hochwertiger Primärinformationen genutzt. Anleihen Finder ist Eigentümer des MiBoX (Micro Bond Index, WKN SLA1MB / 

ISIN DE000SLA1MB4), des einzigen, börsenübergreifenden Index für Mittelstandsanleihen, der den deutschen Markt vollständig abbildet. 

Kontakt: Anleihen Finder GmbH, Fritzlarer Str. 6 B, D-60487 Frankfurt am Main, Christian Hoppe, Tel.: +49/(0)69/71916054, E-Mail: info@anleihen-finder.de 

› www.anleihen-finder.de 

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige 

Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche 

auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, 

Genossen -schafts banken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen 

Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen 

können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie 

die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern. 

› www.bankenundpartner.de 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige 

und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt: Unternehmensstrategie, 

Branchenentwicklung, Marketing, Vertrieb, Personal, IT, Finanzprodukte. Weitere Informationen und 

zwei Ausgaben GRATIS erhalten Sie auf 

› www.bankmagazin.de/gratis 

Der Börsen-Kurier, gegründet 1922, ist Österreichs einzige Wochenzeitung für Finanzen und Wirtschaft. Der Börsen-Kurier versteht sich 

als Medienpartner des österreichischen Kapitalmarktes und unterhält Kooperationen mit der Wiener Börse, dem Aktienforum als Interessensvertretung 

börsenotierter österreichischer AGs, mit dem Interessenverband für Anleger IVA, dem InvestmentClub Austria sowie vielen 

anderen Organisationen, die sich für die Stärkung des Finanzplatzes Wien einsetzen. Als wöchentlich erscheinendes Special- 

Interest-Medium wendet sich der Börsen-Kurier genauso an aktive Privatanleger wie an Entscheidungsträger in der Finanzbranche. In seiner inhaltlichen Ausrichtung 

dominieren neben Analysen und Berichten über österreichische AGs alle Formen der Geldanlage sowie kapitalmarktorientierte und wirtschaftspolitische Themen. 

Fordern Sie Ihr kostenloses 4-Wochen Testabo an. E-Mail: abo@boersen-kurier.at 

› www.boersen-kurier.at 

die bank- Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 

Seit 1901 erscheint die Fachzeitschrift „die bank“. Sie gehört zu den bedeutendsten Publikationen der Finanzwirtschaft und genießt 

international höchstes Vertrauen. Als Autoren kommen ausschließlich hochrangige Bankpraktiker sowie hochkarätige Wissenschaftler zu 

Wort. Die ständigen Ressorts Finanzmarkt, Banking, Betriebswirtschaft, IT & Kommunikation und Beruf & Karriere sind für Banker und Finanzexperten, 

aber auch für ihre Berater in Praxis und Wissenschaft, eine wichtige Informationsquelle. 

Kontakt: Katrin Frese, Bank-Verlag GmbH, Wendelinstr. 1, 50933 Köln, Telefon: +49(0)221/5490-169, Telefax: +49(0)221/5490-315 , 

E-Mail: katrin.frese@bank-verlag.de 

› www.die-bank.de 

Das GELD-magazin versteht sich als Österreichs einzige große Publikation für Finanzen, Investments und Versicherung. 

GELD- Magazin erscheint zehn Mal im Jahr, und davon einmal als großer GELD-MONEYGUIDE (zu Jahresbeginn). Die neun 

“regulären” Ausgaben widmen sich jeweils einem redaktionellen Schwerpunkt und bieten dem Leser darüber hinaus auch 

mittels redaktioneller Standards einen perfekten Überblick zu aktuellen Themen aus dem Finanzbereich. Der große GELD-MONEYGUIDE versteht sich als Jahrbuch 

und Nachschlagewerk und deckt die gesamte Palette der relevanten Finanz- und Investment-Themen des jeweils neuen Jahres ab. Qualitativ hochwertige Redaktion 

sowie auch und vor allem wertvolle Investment Tipps für unsere Leser sind die “Key Assets” unseres Markenprofils. Seit mehr als 20 Jahren steht der Titel GELD-Magazin 

für fundierte Berichterstattung in der Finanzbranche. Konzipiert für die wirtschaftsinteressierte Info-Elite liefert das GELD-Magazin penibel recherchierte Fakten für 

einen erfolg reichen Vermögensaufbau. 

› www.geld-magazin.at 

Kredit & Rating Praxis - Unabhängige Fachzeitschrift für Finanzspezialisten und offizielles Organ des BdRA mit der grössten Infobörse 

für das Kreditwesen. Themen: Kreditwirtschaftliche Fachbeiträge mit den Themenspektren Rating, Risikomanagement, Kundenbetreuung 

und -beratung, sowie der Einsatz moderner Organisationstechniken. 

Insbesondere das Thema Rating ist übergreifender Themenschwerpunkt des Magazins mit dem Anliegen, die Kredit- und Risikofachleute 

in Banken, Versicherungen und Unternehmen laufend rund um die Praxis der Kreditvergabe, den dafür erforderlichen Ratings und der Unternehmensfinanzierung - 

speziell für den Mittelstand - zu informieren. 

› www.krp.ch 

RISIKO MANAGER – das Lösungsangebot für Risikomanagement-Professionals. 

RISIKO MANAGER ist das crossmediale Informationsangebot für alle Belange des Risikomanagements bei Banken, Finanzdienstleistern 

und Versicherungen. Die zentralen Risikokategorien Enterprise Risk Management (ERM), Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles 

Risiko und Liquiditätsrisiko werden von hochkarätigen Autoren aufbereitet. Der Nutzer findet die praxisnahen und nutzwertigen 

Fachinformationen in dem Format, das für seine Zwecke passt: ob Zeitschrift, Web-Portal, Newsletter, Seminare oder Fachtagung, webbasierte Lernprogramme oder 

Bücher – der Finanzprofi findet das für ihn passende Angebot. 

Bank-Verlag GmbH, Wendelinstraße 1, 50933 Köln, Katja Müllers, 0221-5490-133, 

› www.risiko-manager.com 

Gleichbehandlung 

Im Folder wird auf eine geschlechtsneutrale 

Formulierung verzichtet. Es sind jedoch beide 

Geschlechter im Sinne der Gleichbe handlung 

angesprochen. 


ERFOLG 

STECKT 

AN! 



GOLDpartner 

cp consultingpartner AG Gemeinsame Lösungen für Ihren Erfolg. Die cp consultingpartner 

AG ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen zu den Themenfeldern 

Steuerung, Vertrieb und Organisation. Im Bereich der Steuerung liegt der thematische 

Schwerpunkt auf dem Risikomanagement und der Unternehmenssteuerung in Banken 

und Versicherungen mit besonderer Expertise im Bereich der Kreditrisikosteuerung und 

-modellierung. Die Partner gruppe beschäftigt ca. 100 Berater in den Standorten Ahlen/ 

Westfalen und Köln. Unsere Kunden unterstützen wir in den Prozessen der Strategieentwicklung, 

Konzeption, Umsetzung und Stabilisierung. Dazu vertrauen wir auf 

Mitarbeiter mit langjährigen Erfahrungen aus der Beratung und der Praxis in 

Kreditinstituten. Besonderen Wert legen wir auf die Qualifizierung unserer Mitarbeiter, welche wir durch ein 

ausgeprägtes Aus- und Weiterbildungskonzept gewährleisten. Im Jahr 2012 haben uns unsere Kunden in über 450 

Projekten vertraut. Kontakt: Michael Bimmler, Partner, cp consultingpartner AG, Venloer Straße 47-53, D-50672 

Köln, Tel: +49/(0)221/17073539, E-Mail: michael.bimmler@consultingpartner.de 

› www.consultingpartner.de 

CRIF GmbH, im Jahr 2000 in Österreich gegründet, identifiziert 

Privatpersonen und Unternehmen zuverlässig und liefert trennscharfe 

Informationen über deren Bonität auf Basis der marktführenden 

Datenlage. Wir legen den Fokus konsequent auf Daten, vom 

Sammeln der Daten über deren Verarbeitung bis hin zur kundenindividuellen 

Aufbereitung. CRIF unterstützt nicht nur Banken, 

Versicherungen und Leasinggesellschaften, sondern auch den 

Handel und das Gewerbe. Ein Team von Software- und Datenbankentwicklern stellt die kontinuierliche 

Weiterentwicklung der Produkte sowie die flexible Integration in unterschiedlichste Systeme unserer Kunden 

sicher. Dieses vollständige Paket ermöglicht es CRIF, hoch entwickelte Lösungen für jede Phase des Kundenbeziehungszyklus 

bereitzustellen – von der Strategieplanung über Betrugsprävention bis hin zu Antragsprüfung, 

Portfolio- und Forderungsmanagement – um Ihnen einen deutlichen Wettbewerbs vorteil zu bieten. 

Als Mitglied der CRIF Gruppe, hat die CRIF GmbH ihr Produkt-Portfolio um die CRIF Decision Solutions erweitert. 

CRIF Decision Solutions ist auf Design, Entwicklung und Management von Entscheidungs systemen für 

Kreditmanagement über den gesamten Kundenlebenszyklus und Finanzmarketing spezialisiert. 

› www.crif.at 

RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG ist als Anbieter 

interner Ratingverfahren für Kreditrisiken im 

Großkundenbereich Qualitätsführer in Deutschland. 

Als Full-Service-Provider entwickeln, betreiben und vermarkten 

wir eine breite Palette an aufsichtsrechtlich anerkannten 

Ratingsystemen sowie Verfahren zur Kreditrisikofrüherkennung. Dabei arbeiten wir eng mit den Landesbanken 

zusammen. Aktuell nutzen bereits mehr als 7.000 Anwender im In- und Ausland unsere Systeme. 

Kontakt: Dr. Thomas Reichsthaler, Manager Marketing & Sales, Karlstr. 35, D-80333 München, 

Tel: +49-(0)89-4423400-00, marketing@rsu-rating.de 

› www.rsu-rating.de 

Moody’s Analytics, ein Teil der Moody’s Corporation, hilft Experten aus 

den Bereichen des Kapitalmarkt- und Kreditrisikomanagements dabei, 

den Herausforderungen des sich kontinuierlich entwickelnden 

Marktplatzes zu begegnen. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools 

und Best Practices für die Risikomessung und das Risikomanagement, 

welche auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Analyse von Krediten, Wirtschaftsforschung und finanziellem 

Risikomanagement beruhen. Führende Software, Beratungsleistungen und Research-Produkte, einschließlich der 

Analysen von Moody’s Investors Service, bilden eine integrierte und maßgeschneiderte Angebotspalette, mit der 

sich Ihre unternehmerischen Herausforderungen optimal meistern lassen. 

› www.moodysanalytics.com 

d-fine ist mit über 400 Beratern und Niederlassungen in 

Frankfurt, München, London, Wien, Zürich und Hong Kong einer 

der führenden Anbieter für anspruchsvolle Projekte im Bereich 

Risk Management und Finance. Beispiele unserer 

Beratungsleistungen umfassen die Bereiche: Front-, Middle- und 

Back-Office-Systeme im Handel / Risikomanagement, Risikocontrolling und Risiko-Ertrags optimierung / 

Aktiv-Passiv-Steuerung, Corporate Treasury / Management von Rohstoff-, Fremd währungs- und 

Energierisiken bei Industrieunternehmen / Quantifizierung von Risiken / Prozess optimierung. Kooperationen 

mit globalen Professional-Services-Firmen, großen Systemhäusern und den führenden Softwareanbietern 

ermöglichen uns, für unsere Kunden die optimale Lösung für ihre spezifische Situation zu erstellen. Unsere 

Kunden - Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen und öffentliche Institute - benötigen 

hochentwickelte und leistungsfähige Infrastrukturen, um im Umfeld komplexer Finanzprodukte, geringer 

werdender Margen, steigender Risiken und immer umfassenderer aufsichtlicher Anforderungen erfolgreich 

agieren zu können. Hier geht es um effiziente Prozesse, performante EDV-Systeme und komplexe Methoden 

zur Quantifizierung von Werten und Risiken sowie der Optimierung von Risiko-Ertrags-Verhältnissen. 

Kontakt: Jens Itzenhäuser, Geschäftsführer, d-fine Austria GmbH, Riemergasse 14 Top 12, 1010 Wien, 

Tel: +43 1 512 1792 0, E-Mail: info@d-fine.at 

› www.d-fine.at 

Quantic Risk Solutions 

provides leading edge 

portfolio analytics and 

investment decision support tools for banks, insurance companies and investment houses. The 

company has a unique team of experts bringing together leading-edge risk and portfolio management 

know-how from decades of experience with global banks and investment houses. The Quantik Risk 

Solutions team has supported the management of bank and investment company portfolios of more 

than 2000 bn USD globally. Our services include concentration and profitability advisory, risk assessment 

and forward-looking performance indications. Novel approaches due to recent improvement of 

data availability allow for predictions with proven statistical accuracy in credit performance. This 

experience has now also been cast in a professional decision support solution – bringing a boost in risk 

and portfolio management away from the ‘rear view mirror’ to forward-looking economic assessments. 

We count amongst our clients and users many global banks and investment houses. 

Contact: Walter Mussil, Managing Partner, wm@quanticrisk.com, 

› www.quanticrisk.com 

PwC ist eines der führenden Beratungsunternehmen in Österreich und 

unabhängiges Mitglied im weltweiten Netzwerk von PwC. In der 

Unternehmensberatung von PwC Österreich orientieren sich rund 140 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Ihren Herausforderungen, an Ihren 

Fragen und Wünschen. Im Geschäftsbereich Financial Services bündelt 

PwC banken-, investment- und versicherungsspezifisches Know-how. Wir 

unterstützen Sie bei der Entwicklung von Risikostrategien und deren 

Implementierung in effiziente Prozesse, genauso wie bei der Umsetzung 

von Methoden und Systemen. Dabei erarbeiten wir gemeinsam mit ihnen Lösungsansätze, wie sie in 

ihrem Geschäft durch bewusste Steuerung aller Risiken risikoadäquate Erträge erwirtschaften können. 

Zugleich ist durch das breite internationale PwC-Netzwerk möglich, die vielfältigen Anforderungen aus 

verbundenen Themenfeldern wie Accounting, IT, Bewertung, Transaktionen oder Tax abzudecken. Damit 

können unsere Risikomanagementexperten ihren spezifischen Bedürfnissen und Geschäftsmodellen 

gerecht werden. 

Kontakt: Dr. Gerald Brandstätter, Senior Manager, PwC Advisory Services GmbH, Erdbergstraße 200, 

1030 Wien, Tel: +43 1 501 88 1172, E-Mail: gerald.brandstaetter@at.pwc.com 

› www.pwc.at 

Die msgGillardon AG verknüpft strategische 

Beratungskompetenz mit tiefgehender bankfachlicher 

Expertise und fundiertem IT-Know-how. Als führender 

Anbieter von ganzheitlichen Lösungen für 

Finanzdienstleister versteht sich msgGillardon als Partner seiner Kunden und unterstützt sie mit strategischem 

Consulting und umfassenden Leistungen aus einer Hand.Die Schwerpunkte liegen in den Themenfeldern 

Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kundenmanagement, Produktmanagement und -kalkulation, 

Kernbankenlösungen sowie Financial Business Intelligence. msgGillardon mit mehr als 400 Mitarbeitern ist neben 

dem Hauptsitz Bretten an den Standorten Ismaning, Eschborn, Köln, Berlin, Passau und Wien vertreten. 

Kontakt: msgGillardon AG, c/o msg systems GmbH Österreich, Businesspark Marximum / Objekt 4 

Modecenterstraße 17, 1110 Wien, Telefon:+43 1 23000 12, Telefax:+43 1 22895 69, ralf.zimpel@msg-gillardon.de 

› www.msg-gillardon.de 

Knowledge-partner 

McKinsey & Company is a management consulting firm. 

For more than 75 years, our mission has been to help our 

clients achieve distinctive, substantial, and lasting 

improvements in their performance. We help companies 

worldwide to define their strategies, strengthen their organizations, and improve their operations. Our 

clients include more than half of the world’s top 200 companies, as well as companies with the 

potential to reach the top. In Risk Management we serve clients across industries as prime counselor 

on risk topics, developing „end-to-end“ risk management with tangible business impact. We offer 

comprehensive services from strategic and financial risk management to credit, market, liquidity and 

operational risk management as well as advising clients on the implementation and implications of 

regulation and on risk organization, governance and culture. This includes the development of 

concepts, but also tools and implementation support. Within the area we have conducted over 1500 

engagements. Over 80 principals and 250 consultants dedicated to risk management around the world 

are supported by our Risk Management Centers of Competence and Analytics team for risk modeling. 

Kontakt: Dr. Wolfgang Malzkorn | Expert Associate Principal, McKinsey & Company, Inc. | 

Kennedydamm 24 | 40027 Düsseldorf | Germany, Direct +49 211 136-4193 | Fax +49 211 5605-4193 | 

Mobile +49 175 318-4193 | Internal 349-4193, wolfgang_malzkorn@mckinsey.com 

› www.mckinsey.com 

Silberpartner 

Die Bosch Software Innovations ist das Software- und 

Systemhaus der Bosch-Gruppe und entwickelt innovative 

Software- und Systemlösungen für internationale 

Kunden. Für Banken und Finanzdienstleister bietet 

Bosch Software Innovations individuell zugeschnittene 

Finance Lösungen in den Bereichen Compliance und 

Risk Management. Die Risikomanagement-Lösungen ermöglichen, bankinterne Ratingmodelle transparent 

zu implementieren und Kreditentscheidungsprozesse zu automatisieren. Die Lösungen sind bei Banken in 

Europa, Afrika, Asien und Nordamerika erfolgreich im Einsatz. 

Bosch Software Innovations ist mit über 500 Mitarbeitern weltweit mit Standorten in Deutschland (Berlin, 

Immenstaad am Bodensee und Waiblingen), in Singapur, China (Shanghai), Australien (Melbourne) und 

den USA (Chicago, Palo Alto und Vienna) vertreten. 

Ihr Kontakt für weitere Informationen über unsere Finance-Lösungen, Technologien und Services: Herr 

Christopher Hansert, Produktmanager, Tel +49 7545 202-300, finance@bosch-si.com 

› www.bosch-si.de 

Die EOS ÖID Inkasso-Dienst Ges.m.b.H. ist eines der führenden 

Inkassoinstitute in Österreich. Unser Kerngeschäft setzt sich aus 

Debitorenmanagement, Inkasso und Forderungskauf zusammen. 1990 

gegründet, betreuen unsere Mitarbeiter heute mittlerweile einen 

Forderungsstand von mehr als vier Milliarden Euro. Zu unseren Kunden 

zählen die bedeutendsten Unternehmen der geld- und warenkreditgebenden 

Wirtschaft in Österreich sowie viele kleine und mittelständische Firmen. With head and heart in 

finance: Unser Leitsatz fasst zusammen, wie wir unsere Arbeit verstehen. Wir sind Experten in dem, was 

wir tun, und wir streben höchste Qualitätsstandards an. Als Teil der internationalen EOS Gruppe verbinden 

wir die Vorteile unserer regionalen Stärke im Österreichischen Markt mit dem hoch spezialisierten 

internationalen Know-how. 

Kontakt: Mag. Stephan Steinmetz, Geschäftsführer, EOS ÖID Inkasso-Dienst Ges.m.b.H., 

Siebenbrunnengasse 21/Obj.D/5.OG, 1050 Wien, Tel: +43/(0)1/5447171-801, E-Mail: s.steinmetz@ 

eos-oeid.com, www.eos-oeid.com 



Anmeldung / Credit Risk 2013 

Fax +43/(0)1/ 522 58 20 - 18 

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung immer den Anmeldecode an: BA 5708 - INT 

Telefonische Auskünfte: +43 /(0)1/522 58 20-14 Ronja Berger 

E-Mail: anmeldung@businesscircle.at 

Post: Business Circle, Andreasgasse 6, A-1070 Wien 

Ihre Anmeldung wird binnen 5 Tagen per E-Mail bestätigt. 

1. Teilnehmer/in 

■ Credit Risk 2013 am 13./14. Juni 2013, EUR 1.699,- bis EUR 1.799,- * ) 

■ Credit Portfolio Management Seminar, 16./17. Oktober 2013, EUR 1.599,- bis EUR 1.699,- * ) 

■ Kombiangebot Credit Risk + Credit Portfolio Management Seminar, EUR 2.890,- bis EUR 2.990,- * ) 

(das Kombiangebot kann auch von 2 verschiedenen Personen eines Unternehmens gebucht 

werden) 

* ) (zzgl. 20 % MWSt.) - Bei Buchung und Zahlung Ihrer Teilnahme bis 19. April 2013 erhalten Sie einen 

Frühbucherbonus von EUR 100,-. Bei Buchung & Zahlung bis 17. Mai 2013 erhalten Sie einen 

Frühbucherbonus von EUR 50,-. 

veranstaltungsort 

Courtyard by Marriott Wien Messe, Trabrennstrasse 4, 1020 Wien 

Tel: +43/1/727 30, www.courtyard-wien-messe.at 

Vor- und Zuname, Titel __________________________________________________________________________________________ 

Beruf, Funktion _______________________________________________________________________________________________ 

E-Mail ________________________________________________________________________________________________________ 

Tel, Fax _______________________________________________________________________________________________________ 

Firma, Branche ________________________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner im Sekretariat _________________________________________________________________________________ 

Mitarbeiterzahl ■ bis 20 ■ 21-50 ■ 51-100 ■ 101-300 ■ über 300 

Adresse ______________________________________________________________________________________________________ 

Firmenmäßige Zeichnung/Datum ________________________________________________________________________________ 






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Werden Sie Aussteller der credit risk 2013 

Die Credit Risk 2013 bietet das optimale Umfeld für Berater, Systemintegratoren und Softwareanbieter. 

Weitere Informationen: Mag. Andreas Temmer Tel: +43/(0)1/522 58 20-12, temmer@businesscircle.at 

* ) 1-2-3 Bildungsoffensive / Frühbucherbonus 

Wir bedanken uns bei Frühbuchern mit folgendem Rabatt: Bei Buchung und Zahlung Ihrer Teilnahme bis 

19. April 2013 erhalten Sie einen Frühbucherbonus von EUR 100,-. Bei Buchung & Zahlung bis 17. Mai 2013 

erhalten Sie einen Frühbucherbonus von EUR 50,-. 

Bei Buchung einer Veranstaltung aus dieser Programmbroschüre zahlt der 2. Teilnehmer die Hälfte, der 3. 

Teilnehmer ist kostenlos! 

Der Frühbucherbonus, Gutscheine und Rabatte können nur vom 1. Teilnehmer in Anspruch genommen werden. 

Aktuell sind viele Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, einerseits die Personalkosten im Griff zu behalten 

und andererseits ihre Leistungsträger zu motivieren und an das Unternehmen zu binden. Weiterbildung ist die wichtigste 

Maßnahme zur Motivation und Bindung von Schlüsselmitarbeitern. 

Hochqualifizierte Mitarbeiter sichern die Innovationskraft und die Wettbewerbs fähigkeit Ihres Unternehmens. 

Mit der Business Circle 1-2-3 Bildungsoffensive verdreifachen Sie Ihren Erfolg. 

zahlungsmodalitäten 

Sie erhalten umgehend nach Anmeldung eine Rechnung mit Zahlschein. Die Einzahlung muss so erfolgen, dass 

die Zahlung spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung auf unserem Konto einlangt. Andernfalls bringen Sie die 

Zahlungsbestätigung am 1. Veranstaltungstag mit. Ermäßigungen sind nicht addierbar. 

Rücktritt: Sie erhalten umgehend den bereits eingezahlten Betrag abzüg lich einer Bearbeitungsgebühr 

über EUR 80,- zurück (bitte übermitteln Sie uns die Kopie des Überweisungsscheines). Diese Vereinbarung 

gilt dann, wenn Ihre schriftliche Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungstermin eingelangt ist. Danach 

bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird der gesamte Betrag fällig. Selbstverständlich ist die 

Nennung eines Ersatz teilnehmers willkommen und ohne Zusatzkosten möglich. 

Im Konferenzbetrag enthalten: Umfassende Dokumentation, Mittagessen an den Konferenztagen, alle 

Erfrischungsgetränke, Pausenimbisse während der Konferenz, Abendprogramm. 

Rückerstattung der österreichischen Mehrwertsteuer 

Nach österreichischer Steuergesetzgebung müssen wir ausländischen Teilnehmern 20% MWSt. in 

Rechnung stellen. 

Nähere Informationen bezügl. der Rückvergütung der Mehrwertsteuer erhalten Sie beim Finanzamt Stadt 

Graz, Tel: +43/(0)316/881-3320. 

www.businesscircle.at Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at, DVR: 0756130

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