Credit Portfolio Management - Business Circle

Experten der Credit Risk 2013
Das Expertenteam
Dr. Tobias Baer ist Master Expert bei McKinsey & Company,
Mitglied der Global Risk Practice, Gründer von McKinsey‘s
Risikomodellierungszentrum in Indien und kooperierender
Leiter der McKinsey-Initiative Credit Risk Advanced Analytics.
Er hat in der Beratung von internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen
Studien zu Themen des quantitativen
Risikomanagements geleitet. Schwerpunkt seiner Arbeit liegt
auf der Entwicklung von innovativen Kreditrisikomodellen unterschiedlicher
Typen und Verwendungszwecke.
Urs D. Blümli ist ein Direktor der Einheit Group Risk Control.
Als Teil der Funktion Firm-wide Risk Control und Methodology
überwacht er die Risikopositionen der UBS in zwei Bereichen:
Wealth Management und Swiss Bank, wo er auch als Stellvertreter
des Group Chief Credit Officers für die Beurteilung
und Bewil ligung von großen Kredit positionen verantwortlich
ist; und Länderrisiken, wo er durch eine Gruppe von Ökonomen
unterstützt wird, die die Entwicklungen der globalen
Wirtschaft im Allgemeinen und eine Anzahl Länder in aufstrebenden
Märkten im Besonderen verfolgen. Er ist verantwortlich
für die Beziehungen der Bank mit Aufsichtsstellen in
Bezug auf das Rahmenwerk „Internationale Konvergenz der
Eigenkapital messung und -anforderungen (Basel II)“.
Mag. Peter Breyer ist seit 2002 im Bankenaufsichtsbereich
(Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenaufsicht)
der OeNB tätig und derzeit Senior Advisor in der Abteilung
Bankenanalyse und Strategie. Von April 2010 bis September
2012 arbeitete er für die Europäische Zentralbank und war
dort als Financial Sektor Experte Mitglied des Troika-Teams
der EZB in Irland und in Spanien. Davor leitete er in der
OeNB die Gruppe Bankenanalyse Großbanken und war mit
seinem Team für die laufende wirtschaftliche Analyse der
Top 8 Bankengruppen in Österreich zuständig. Zusätzlich ist
er Mitglied einer Arbeitsgruppe der EBA in London, die sich
mit dem Thema Asset Quality auseinandersetzt.
Mag. Stefan Bruckbauer ist Leiter der Abteilung
Economics & Market Analysis Austria und Chefvolkswirt für
Österreich der UniCredit Bank Austria. Nach dem Studium
an der Johannes Kepler Universität Linz war er Assistent am
Institut für Volkswirtschaftstheorie. Heute zählt neben der
Konjunktur auch der Kapital- und Bankenmarkt zu seinen
Hauptanalysefeldern.
Dr. Marcus Burth ist seit 2006 im Bereich Methodik der
RSU Rating Service Unit tätig. Die RSU ist führender Anbieter
von Verfahren zur Kreditrisikomessung im Großkundengeschäft.
Als Themenfeldleiter verantwortet er dort unter anderem
die Entwicklung und Validierung von Schätzmodellen
für die Risikokomponenten Loss Given Default (LGD) und
Credit Conversion Factor (CCF). Er studierte Wirtschaftsinformatik
an der Universität Mannheim und promovierte am
Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Vor seiner Tätigkeit bei der RSU war er
Consultant bei der Unternehmensberatung Bain & Company
mit Projektschwerpunkten im Bereich Financial Services.
Dipl. Math. oec. Holger Dürr hat Wirtschafts mathematik
an den Universitäten Ulm und Valencia / Spanien studiert
und ist seit 2006 bei msgGillardon in der Beratung von Finanzinstituten
tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung
in der projektbezogenen Implementierung von Modellen zur
Risikomessung und zur Bewertung von Finanz instrumenten.
Seit mehreren Jahren ist er als Referent tätig und hat verschiedene
Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht.
Schwerpunkte seines Tätigkeitsfelds sind die
Zins- und Liquiditätsrisikosteuerung sowie die Adressrisikosteuerung
von Finanzinstituten.
Gerhard H. Eggetsberger trainierte seit 1980 namhafte
Sportler, darunter viele Weltmeister, Europa meister, Staatsmeister
und Olympiateilnehmer. Im Businessbereich trainierte
er Spitzenmanager aber auch namhafte Künstler.
Gerhard H. Eggetsberger veröffentlichte 11 Fachbücher
und eine Vielzahl von Fachpublikationen, von denen 2 Bestseller
wurden.
Oliver Fiala ist seit 2007 Leiter des strategischen Konzern
Kreditrisikocontrollings der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft.
Er war ua für das Kreditportfoliomodell,
Kreditrisikoreporting, RWA Management, Economic Credit
Capital, Stresstesting und Kalkulation der Risiko prämien verantwortlich.
Während seines Studiums der Mathematik
arbeitete er in der Bank Austria und Erste Bank, wo er neben
Einzeladress- und Verlust- auch Portfoliokreditrisiken modellierte.
Ab 2005 zeichnete er auch für die Leitung des Basel II
Projekts „Parameterschätzung“ verantwortlich.
Dkfm. Robert Froitzheim ist Director Securitization Risk-
/ Portfoliomanagement der Deutsche Bank Private & Business
Clients in Frankfurt. Bei der Deutsche Bank war er in
dem Bereich Futures & Options sowie Zielgruppensteuerung
für Konzernkunden verantwortlich. Seit 1997 ist er im
Portfoliomanagement für Firmen- und Retailkunden und gestaltete
Portfolioverbriefung von ca. EUR 91 Mrd. Er begleitete
die Erstellung des ökonomischen Kapitalmodells für
Kreditrisiko und Operational Risk und Erstellung von Business
Cases zur Beurteilung von Subportfolios und strategischen
Allianzen.
Dr. Christian Greve ist seit 2010 Spezialist für Kreditrisiko-
Methoden im Controlling der WGZ BANK AG. Sein Aufgabengebiet
umfasst insbesondere die Entwicklung, Validierung
und technische Umsetzung von Modellen zur
Schätzung der Verlustquote bei Ausfall (LGD) und der Ausfallwahrscheinlichkeit
(PD). Nach seinem Studium der Mathematik
und der Informatik an der TU Braunschweig war
er im Rahmen seiner Promotion auf dem Gebiet der Computeralgebra
als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent
an den Universitäten Düsseldorf und Paderborn tätig.
Markus Jöchl ist Manager im Financial Services
Consulting Team in Wien, mit dem Schwerpunkt Kreditrisikomanagement.
Davor arbeitete er bei der Österreichischen
Nationalbank in der On- und Off-Site Analyse sowie
bei einem andern internationalen Beratungsunternehmen
im Bereich Financial Risk Management. In seiner Beratertätigkeit
beschäftigt er sich vorwiegend mit den Themen Risikomessung
und -controlling, Analyse von Risikomanagementsystemen,
NPL-Workoutmanagement sowie
Kreditportfolioanalyse und –bewertung.
Dr. Matthias Koll ist als Partner für die consultingpartner
AG tätig. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik an
der Universität Bonn war er mehrere Jahre bei einer auf
Banken spezialisierten Unternehmensberatung als Berater
für Genossenschafts- und Privatbanken beschäftigt. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Risikomanagement
und insbesondere bei der praktischen Umsetzung
einer nachhaltigen Steuerung von Adressrisiken. Er ist
Autor zahlreicher Fachpublikationen und Dozent an regionalen
und überregionalen Akademien.
Dr. Wolfgang Malzkorn ist Expert Associate Principal bei
McKinsey & Co. und Mitglied der Global Risk Practice. Im
Laufe seiner zwölfjährigen Erfahrung in der Risikomanagement-Beratung
von Finanzdienst leistungsunternehmen hat
er zahlreiche deutsche und inter nationale Klienten in der
Entwicklung von Kredit risiko-und Economic Capital-Modellen,
im Kredit prozess-Design sowie in der Umsetzung regulatorischer
Anforderungen unterstützt.
Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Managing Partner und Mitgründer
von Quantic Risk Solutions, einer Firma spezialisiert
auf die Entwicklung von maßgeschneiderten
Lösungen im Bereich Risiko- und Portfolio management.
Daneben ist er Senior Advisor bei Roland Berger Strategy
Consultants, wo er zuvor als Partner im Bereich Financial
Services zu den Themen Risikomanagement und Strategie
beriet. Er begann seine Karriere bei der Bank Austria/
HVB, wo er zum Aufbau der Bereiche Markt- und Kreditrisiko
beitrug und die Entwicklung und Implementierung
eines konzernweiten Kreditportfolio-Modelles leitete. Danach
war er für Oliver Wyman tätig gefolgt von der Position
als Partner bei KDB Krall Demmel Business Consulting
GmbH, die 2010 in Roland Berger Strategy Consultants
integriert wurde.
Dr. Manfred Plank ist seit 2009 Managing Director der
Credit Suisse in Zürich und leitet innerhalb der Risk Management
Division den Bereich Credit Analytics Private
Banking. Davor arbeitete er seit 2000 für die UBS AG in
verschiedenen Funktionen innerhalb der Investment Bank
und Wealth Management & Business Banking. Manfred
Plank war u. a. Leiter der Abteilung für Market Risk Analysis
& Reporting in der Investment Bank sowie stellvertretender
Leiter der Abteilung Wealth Management und Business
Banking Credit Risk Methodologies. Seine berufliche
Laufbahn in der Finanzindustrie begann 1997 bei der
Oesterreichischen Nationalbank.
Mag. Boris Recsey hat an der Wirtschaftsuniversität Wien
Betriebswirtschaftslehre studiert und war in der Wirtschaftsprüfung
bei Arthur Andersen sowie als Geschäftsführer
bei der RDB Rechtsdatenbank tätig. Seit 2007 ist er
bei CRIF GmbH in Österreich.
DI Dr. Wolfgang Reitgruber ist Abteilungsleiter für
Credit Risk Methods Development in der UniCredit
Bank Austria AG in Wien. Er ist verantwortlich für die
Entwicklung und Verfeinerung von Methoden zur Kreditrisikomessung
(PD, EAD, LGD) im Kontext von Basel
II A-IRB, sowie für die interne Steuerung in Österreich,
Zentral- und Osteuropa. Aufbauend auf seine akademische
Vergangenheit am Institut für Ökonometrie an
der TU Wien vertieft er sich in aktuelle, anwendungsorientierte
Forschung rund um den erwarteten und unerwarteten
Verlust.
Dr. Markus Seifert ist Manager bei der d-fine GmbH,
eines der führenden europäischen Beratungsunternehmen,
das sich auf quantitative und technische Fragestellungen
zu den Themen Risk Management & Finance
spezialisiert hat. Er beschäftigt sich insbesondere mit
Kreditportfoliomodellierung und -optimierung, Kapitalallokation,
Risiko- und Renditemessung sowie weiteren
Aspekten der Preisgestaltung mit Fokus auf den Retailbereich.
Außerdem ist er für die internen Entwicklungen
bei d-fine im Rahmen des Themas risiko-adjustierte
Preisgestaltung verantwortlich. Dr. Markus
Seifert studierte Physik an der Universität Würzburg
und promovierte an der technischen Universität München.
Den Titel MBA erwarb er an der ESSEC und der
Mannheim Business School.
MMag. Dr. Thomas Stern ist Rechtsexperte in der Abteilung
Consolidating Supervision und Aufsichtsstandards
der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA). Er ist
außerdem Mitglied der EBA Sub-Group für Liquidität sowie
Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Seine
Themenschwerpunkte sind u. a. Basel III und neue Aufsichtsstrukturen
(ESFS, SSM).
Univ. Prof. Dr. Rudolf Taschner Iehrt am Institut für
Analysis und Scientific Computing an der TU Wien; er
ist Mitbegründer des „math.space“, einem Veranstaltungsort
im Wiener MuseumsQuartier, der Mathematik
als kulturelle Errungenschaft präsentiert. 2004 wurde
er vom Klub der Bildungs- und Wissen schaftsjournalisten
zum Wissenschafter des Jahres gewählt.
Dr. Christian Thun ist als Senior Director verantwortlich
für die strategische Geschäftsentwicklung von
Moody’s Analytics in Europa, dem Mittleren Osten und
Afrika. Über die Jahre hielt er mehrere Positionen bei
Moody’s Analytics inne. Bevor er zu Moody’s im Jahr
2002 kam, arbeitete Christian Thun als Team Leader
bei der Beratungsgesellschaft Baetge & Partner (ein
Oliver, Wyman Affiliate) sowie im Investment Banking
und Kreditbereich der Dresdner Bank in Frankfurt und
London. Christian Thun promovierte an der Universität
Münster im Jahr 2000 und war u.a. Dozent an den Universitäten
von Augsburg und St. Gallen.
Mag. Wolfgang Wainig ist Bereichsleiter Portfolio Management
der Raiffeisen Bank International AG und für
die Steuerung des Kreditrisikos auf Portfolioebene verantwortlich.
Davor war er Direktor bei der Investkredit
Bank AG, für die er den Bereich Portfolio- und Risikomanagement
aufbaute und Partner beim Schulungsund
Beratungsunternehmen Finance Trainer.
Mag. Franz Welt leitet seit dem Jahr 2000 das Risikomanagement
in der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
in Salzburg und ist seit 2005 Vorstandsmitglied (CRO/
CFO). Davor war er in verschiedenen Banken in Österreich
und Deutschland tätig.
Philip Winckle is currently Executive Director of
PECDC, a cooperative association owned by banks, formed
to collect and share credit default data. He has
worked in banking for 30 years, mainly in credits and
risk in Australia, Asia and Europe. Career highlights include
workout roles in the Australian property disaster
in the early 1990s and the Asian financial crisis of
1997-2000. He set up of the Group Risk Control Department
for Skandinaviska Enskilda Bank in Sweden in
2007 and achieved Basel II advanced IRB certification
for SEB in 2011.
www.businesscircle.at
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