Credit Portfolio Management - Business Circle
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Die 18. Europäische Kreditrisiko-Konferenz <strong>Credit</strong> risk 2013<br />
2. Tag, Freitag, 14. Juni 2013 - plenum<br />
10.20 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung<br />
11<br />
12<br />
9.00 Begrüßung durch die fachlichen Tagungsleiter Dir. Urs D. Blümli, UBS, Zürich und Ralf Zimpel, msgGillardon AG, Bretten<br />
9.00 Entscheidungen unter Hochdruck - Neurologisches Gehirnmanagement<br />
› Wie finden Entscheidungen im Gehirn statt? Wie laufen Entscheidungen unter Stress / Angst ab?<br />
› Gegenüberstellung: Entscheidungen unter Stress / Entscheidungen unter hoher Konzentration<br />
› Persönliche Potenzialentwicklung des Gehirns zur optimalen Entscheidungsfindung<br />
Dr. Gerhard H. EGGETSBERGER, Gehirnforscher und Trainer zahlreicher österreichischer Spitzensportler, Manager und Politiker, Wien<br />
9.40 Klares Denken im Risikomanagement - eine Kunst<br />
› Vorraussetzung für richtiges Agieren ist klares Denken<br />
› Die Bedeutung von antizyklischem Denken und Handeln<br />
› Auswirkungen von Low Probability High Impact Events ausserhalb unseres Erfahrungsschatzes<br />
› Ist das Handeln eines Risikomanagers vergleichbar mit der Rolle des Bremsers eines Viererbobs?<br />
Mag. WOLFGANG Wainig, Bereichsleiter <strong>Portfolio</strong> <strong>Management</strong>, Raiffeisen Bank International AG, Wien<br />
10.50 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.<br />
13<br />
Model Risk<br />
Risikoaggregation in der Praxis: Von der Parameterschätzung zur<br />
› Anwendungsbereich<br />
Copula-Methodik<br />
› Hauptelemente der umfassenden Validierung<br />
› Problemstellung und aufsichtsrechtliche Anforderungen<br />
› Aggregation von Modellrisiken und Limitierung<br />
› Konservative Schätzverfahren<br />
› Organisation und Richtlinien<br />
› Effizienter Copula-Einsatz<br />
Dir. Urs D. Blümli, Managing Director Group Risk Control,<br />
› Beispielrechnungen und Ausblick<br />
UBS, Zürich<br />
Dr. MATTHIAS Koll , Partner, consultingpartner AG, Köln<br />
11.20 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.<br />
The great RWA debate<br />
› Is Basel II a fair estimate of risk between banks?<br />
› Highlights of recent hypothetical portfolio studies<br />
› LGD and PD benchmarking between banks and countries<br />
› Data sharing and transparency<br />
Philip WINCKLE, Executive Director,<br />
PECDC, Stockholm<br />
14<br />
Performancesteigerung durch aktives Non-Performing-Loan <strong>Management</strong><br />
› Auswirkung der NPL-Workoutstrategie auf die Performance der Bank<br />
› Schlüsselfaktoren bei der Auswahl der bank- und portfoliospezifischen<br />
Workoutstrategie<br />
› Abteilungsübergreifende Interaktion zur Optimierung des<br />
Workoutmanagements<br />
MARKUS Philipp JÖCHL, Manager Financial Services Consulting Team,<br />
PWC, Wien<br />
11.50 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.<br />
Plenum Zielgruppe<br />
Die <strong>Credit</strong> Risk ist konzipiert für:<br />
› Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführung<br />
und Bereichsleiter aus Banken und anderen<br />
Finanzdienstleistungsunternehmen sowie für<br />
› Führungskräfte der Bereiche:<br />
- Risikomanagement<br />
- Kreditmanagement<br />
- <strong>Portfolio</strong>management<br />
- Assetmanagement<br />
- Fondsmanagement<br />
- Derivate, Handel<br />
- Treasury<br />
- Firmenkundengeschäft<br />
- Privatkundengeschäft<br />
- Strukturierte Finanzprodukte<br />
- Internationales Geschäft<br />
- Gestionierende Stellen<br />
- Revision und Controlling<br />
- Strategische Planung<br />
- IT/Organisation<br />
› sowie für Führungskräfte aus<br />
- Leasinggesellschaften<br />
- Kreditversicherungen<br />
- Finanzierungsgesellschaften<br />
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften<br />
- spezialisierten Beratungsunternehmen<br />
- spezialisierten Softwarehäusern<br />
- Risikomanagement in Telekom Unternehmen<br />
und Versicherungen<br />
Gleichbehandlung<br />
Im Folder wird auf eine geschlechtsneutrale<br />
Formulierung verzichtet. Es sind jedoch beide<br />
Geschlechter im Sinne der Gleichbe handlung<br />
angesprochen.<br />
Stresstesting als Sensitivitätsindikator<br />
› Vom volkswirtschaftlichen Forecast zum <strong>Credit</strong> Value-at-Risk Impact<br />
› Warum EIN Modell unzureichend ist<br />
› Regulatorische vs. ökonomische Dynamik<br />
Mag. Oliver FIALA, Leiter Kreditrisikocontrolling, Österreichische<br />
Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien<br />
15<br />
Neue Ansätze in der Risikomessung von Retail-Kreditnehmern<br />
› Vorstellung neuer methodischer Ansätze und Datenquellen<br />
› Darstellung und Quantifizierung des Zusatznutzens<br />
› Einordnung in das übergeordnete Risikomanagement-Konzept<br />
Dr. WOLFGANG MALZKORN, Expert Associate Principal,<br />
McKinsey & Co., Düsseldorf<br />
12.20 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung<br />
Abschlussplenum<br />
16<br />
12.50 Wieviel Erholung ist nach der Krise möglich?<br />
› Ist die Eurokrise schon vorbei?<br />
› Woher kann Wachstum kommen?<br />
› Was sind die Herausforderungen und Risken?<br />
Mag. Stefan BRUCKBAUER, Chefökonom, Uni<strong>Credit</strong> Bank Austria, Wien<br />
13.30 Gemeinsames Mittagessen<br />
15.00 Ende der Konferenz<br />
Plenum<br />
<strong>Credit</strong> Risk 2012 - Ein RüCKbliCK in Bildern<br />
Über 100 zufriedene Teilnehmer bei der <strong>Credit</strong> Risk 2012<br />
Mag. Wolfgang Wainig<br />
Mag. Gernot Mittendorfer<br />
www.businesscircle.at<br />
Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
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