Credit Portfolio Management - Business Circle

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Experten der Credit Risk 2013 Das Expertenteam Dr. Tobias Baer ist Master Expert bei McKinsey & Company, Mitglied der Global Risk Practice, Gründer von McKinsey‘s Risikomodellierungszentrum in Indien und kooperierender Leiter der McKinsey-Initiative Credit Risk Advanced Analytics. Er hat in der Beratung von internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen Studien zu Themen des quantitativen Risikomanagements geleitet. Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Entwicklung von innovativen Kreditrisikomodellen unterschiedlicher Typen und Verwendungszwecke. Urs D. Blümli ist ein Direktor der Einheit Group Risk Control. Als Teil der Funktion Firm-wide Risk Control und Methodology überwacht er die Risikopositionen der UBS in zwei Bereichen: Wealth Management und Swiss Bank, wo er auch als Stellvertreter des Group Chief Credit Officers für die Beurteilung und Bewil ligung von großen Kredit positionen verantwortlich ist; und Länderrisiken, wo er durch eine Gruppe von Ökonomen unterstützt wird, die die Entwicklungen der globalen Wirtschaft im Allgemeinen und eine Anzahl Länder in aufstrebenden Märkten im Besonderen verfolgen. Er ist verantwortlich für die Beziehungen der Bank mit Aufsichtsstellen in Bezug auf das Rahmenwerk „Internationale Konvergenz der Eigenkapital messung und -anforderungen (Basel II)“. Mag. Peter Breyer ist seit 2002 im Bankenaufsichtsbereich (Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenaufsicht) der OeNB tätig und derzeit Senior Advisor in der Abteilung Bankenanalyse und Strategie. Von April 2010 bis September 2012 arbeitete er für die Europäische Zentralbank und war dort als Financial Sektor Experte Mitglied des Troika-Teams der EZB in Irland und in Spanien. Davor leitete er in der OeNB die Gruppe Bankenanalyse Großbanken und war mit seinem Team für die laufende wirtschaftliche Analyse der Top 8 Bankengruppen in Österreich zuständig. Zusätzlich ist er Mitglied einer Arbeitsgruppe der EBA in London, die sich mit dem Thema Asset Quality auseinandersetzt. Mag. Stefan Bruckbauer ist Leiter der Abteilung Economics & Market Analysis Austria und Chefvolkswirt für Österreich der UniCredit Bank Austria. Nach dem Studium an der Johannes Kepler Universität Linz war er Assistent am Institut für Volkswirtschaftstheorie. Heute zählt neben der Konjunktur auch der Kapital- und Bankenmarkt zu seinen Hauptanalysefeldern. Dr. Marcus Burth ist seit 2006 im Bereich Methodik der RSU Rating Service Unit tätig. Die RSU ist führender Anbieter von Verfahren zur Kreditrisikomessung im Großkundengeschäft. Als Themenfeldleiter verantwortet er dort unter anderem die Entwicklung und Validierung von Schätzmodellen für die Risikokomponenten Loss Given Default (LGD) und Credit Conversion Factor (CCF). Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim und promovierte am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg. Vor seiner Tätigkeit bei der RSU war er Consultant bei der Unternehmensberatung Bain & Company mit Projektschwerpunkten im Bereich Financial Services. Dipl. Math. oec. Holger Dürr hat Wirtschafts mathematik an den Universitäten Ulm und Valencia / Spanien studiert und ist seit 2006 bei msgGillardon in der Beratung von Finanzinstituten tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der projektbezogenen Implementierung von Modellen zur Risikomessung und zur Bewertung von Finanz instrumenten. Seit mehreren Jahren ist er als Referent tätig und hat verschiedene Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht. Schwerpunkte seines Tätigkeitsfelds sind die Zins- und Liquiditätsrisikosteuerung sowie die Adressrisikosteuerung von Finanzinstituten. Gerhard H. Eggetsberger trainierte seit 1980 namhafte Sportler, darunter viele Weltmeister, Europa meister, Staatsmeister und Olympiateilnehmer. Im Businessbereich trainierte er Spitzenmanager aber auch namhafte Künstler. Gerhard H. Eggetsberger veröffentlichte 11 Fachbücher und eine Vielzahl von Fachpublikationen, von denen 2 Bestseller wurden. Oliver Fiala ist seit 2007 Leiter des strategischen Konzern Kreditrisikocontrollings der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft. Er war ua für das Kreditportfoliomodell, Kreditrisikoreporting, RWA Management, Economic Credit Capital, Stresstesting und Kalkulation der Risiko prämien verantwortlich. Während seines Studiums der Mathematik arbeitete er in der Bank Austria und Erste Bank, wo er neben Einzeladress- und Verlust- auch Portfoliokreditrisiken modellierte. Ab 2005 zeichnete er auch für die Leitung des Basel II Projekts „Parameterschätzung“ verantwortlich. Dkfm. Robert Froitzheim ist Director Securitization Risk- / Portfoliomanagement der Deutsche Bank Private & Business Clients in Frankfurt. Bei der Deutsche Bank war er in dem Bereich Futures & Options sowie Zielgruppensteuerung für Konzernkunden verantwortlich. Seit 1997 ist er im Portfoliomanagement für Firmen- und Retailkunden und gestaltete Portfolioverbriefung von ca. EUR 91 Mrd. Er begleitete die Erstellung des ökonomischen Kapitalmodells für Kreditrisiko und Operational Risk und Erstellung von Business Cases zur Beurteilung von Subportfolios und strategischen Allianzen. Dr. Christian Greve ist seit 2010 Spezialist für Kreditrisiko- Methoden im Controlling der WGZ BANK AG. Sein Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Entwicklung, Validierung und technische Umsetzung von Modellen zur Schätzung der Verlustquote bei Ausfall (LGD) und der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD). Nach seinem Studium der Mathematik und der Informatik an der TU Braunschweig war er im Rahmen seiner Promotion auf dem Gebiet der Computeralgebra als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an den Universitäten Düsseldorf und Paderborn tätig. Markus Jöchl ist Manager im Financial Services Consulting Team in Wien, mit dem Schwerpunkt Kreditrisikomanagement. Davor arbeitete er bei der Österreichischen Nationalbank in der On- und Off-Site Analyse sowie bei einem andern internationalen Beratungsunternehmen im Bereich Financial Risk Management. In seiner Beratertätigkeit beschäftigt er sich vorwiegend mit den Themen Risikomessung und -controlling, Analyse von Risikomanagementsystemen, NPL-Workoutmanagement sowie Kreditportfolioanalyse und –bewertung. Dr. Matthias Koll ist als Partner für die consultingpartner AG tätig. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik an der Universität Bonn war er mehrere Jahre bei einer auf Banken spezialisierten Unternehmensberatung als Berater für Genossenschafts- und Privatbanken beschäftigt. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Risikomanagement und insbesondere bei der praktischen Umsetzung einer nachhaltigen Steuerung von Adressrisiken. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Dozent an regionalen und überregionalen Akademien. Dr. Wolfgang Malzkorn ist Expert Associate Principal bei McKinsey & Co. und Mitglied der Global Risk Practice. Im Laufe seiner zwölfjährigen Erfahrung in der Risikomanagement-Beratung von Finanzdienst leistungsunternehmen hat er zahlreiche deutsche und inter nationale Klienten in der Entwicklung von Kredit risiko-und Economic Capital-Modellen, im Kredit prozess-Design sowie in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Managing Partner und Mitgründer von Quantic Risk Solutions, einer Firma spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Risiko- und Portfolio management. Daneben ist er Senior Advisor bei Roland Berger Strategy Consultants, wo er zuvor als Partner im Bereich Financial Services zu den Themen Risikomanagement und Strategie beriet. Er begann seine Karriere bei der Bank Austria/ HVB, wo er zum Aufbau der Bereiche Markt- und Kreditrisiko beitrug und die Entwicklung und Implementierung eines konzernweiten Kreditportfolio-Modelles leitete. Danach war er für Oliver Wyman tätig gefolgt von der Position als Partner bei KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH, die 2010 in Roland Berger Strategy Consultants integriert wurde. Dr. Manfred Plank ist seit 2009 Managing Director der Credit Suisse in Zürich und leitet innerhalb der Risk Management Division den Bereich Credit Analytics Private Banking. Davor arbeitete er seit 2000 für die UBS AG in verschiedenen Funktionen innerhalb der Investment Bank und Wealth Management & Business Banking. Manfred Plank war u. a. Leiter der Abteilung für Market Risk Analysis & Reporting in der Investment Bank sowie stellvertretender Leiter der Abteilung Wealth Management und Business Banking Credit Risk Methodologies. Seine berufliche Laufbahn in der Finanzindustrie begann 1997 bei der Oesterreichischen Nationalbank. Mag. Boris Recsey hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaftslehre studiert und war in der Wirtschaftsprüfung bei Arthur Andersen sowie als Geschäftsführer bei der RDB Rechtsdatenbank tätig. Seit 2007 ist er bei CRIF GmbH in Österreich. DI Dr. Wolfgang Reitgruber ist Abteilungsleiter für Credit Risk Methods Development in der UniCredit Bank Austria AG in Wien. Er ist verantwortlich für die Entwicklung und Verfeinerung von Methoden zur Kreditrisikomessung (PD, EAD, LGD) im Kontext von Basel II A-IRB, sowie für die interne Steuerung in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Aufbauend auf seine akademische Vergangenheit am Institut für Ökonometrie an der TU Wien vertieft er sich in aktuelle, anwendungsorientierte Forschung rund um den erwarteten und unerwarteten Verlust. Dr. Markus Seifert ist Manager bei der d-fine GmbH, eines der führenden europäischen Beratungsunternehmen, das sich auf quantitative und technische Fragestellungen zu den Themen Risk Management & Finance spezialisiert hat. Er beschäftigt sich insbesondere mit Kreditportfoliomodellierung und -optimierung, Kapitalallokation, Risiko- und Renditemessung sowie weiteren Aspekten der Preisgestaltung mit Fokus auf den Retailbereich. Außerdem ist er für die internen Entwicklungen bei d-fine im Rahmen des Themas risiko-adjustierte Preisgestaltung verantwortlich. Dr. Markus Seifert studierte Physik an der Universität Würzburg und promovierte an der technischen Universität München. Den Titel MBA erwarb er an der ESSEC und der Mannheim Business School. MMag. Dr. Thomas Stern ist Rechtsexperte in der Abteilung Consolidating Supervision und Aufsichtsstandards der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA). Er ist außerdem Mitglied der EBA Sub-Group für Liquidität sowie Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Seine Themenschwerpunkte sind u. a. Basel III und neue Aufsichtsstrukturen (ESFS, SSM). Univ. Prof. Dr. Rudolf Taschner Iehrt am Institut für Analysis und Scientific Computing an der TU Wien; er ist Mitbegründer des „math.space“, einem Veranstaltungsort im Wiener MuseumsQuartier, der Mathematik als kulturelle Errungenschaft präsentiert. 2004 wurde er vom Klub der Bildungs- und Wissen schaftsjournalisten zum Wissenschafter des Jahres gewählt. Dr. Christian Thun ist als Senior Director verantwortlich für die strategische Geschäftsentwicklung von Moody’s Analytics in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Über die Jahre hielt er mehrere Positionen bei Moody’s Analytics inne. Bevor er zu Moody’s im Jahr 2002 kam, arbeitete Christian Thun als Team Leader bei der Beratungsgesellschaft Baetge & Partner (ein Oliver, Wyman Affiliate) sowie im Investment Banking und Kreditbereich der Dresdner Bank in Frankfurt und London. Christian Thun promovierte an der Universität Münster im Jahr 2000 und war u.a. Dozent an den Universitäten von Augsburg und St. Gallen. Mag. Wolfgang Wainig ist Bereichsleiter Portfolio Management der Raiffeisen Bank International AG und für die Steuerung des Kreditrisikos auf Portfolioebene verantwortlich. Davor war er Direktor bei der Investkredit Bank AG, für die er den Bereich Portfolio- und Risikomanagement aufbaute und Partner beim Schulungsund Beratungsunternehmen Finance Trainer. Mag. Franz Welt leitet seit dem Jahr 2000 das Risikomanagement in der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG in Salzburg und ist seit 2005 Vorstandsmitglied (CRO/ CFO). Davor war er in verschiedenen Banken in Österreich und Deutschland tätig. Philip Winckle is currently Executive Director of PECDC, a cooperative association owned by banks, formed to collect and share credit default data. He has worked in banking for 30 years, mainly in credits and risk in Australia, Asia and Europe. Career highlights include workout roles in the Australian property disaster in the early 1990s and the Asian financial crisis of 1997-2000. He set up of the Group Risk Control Department for Skandinaviska Enskilda Bank in Sweden in 2007 and achieved Basel II advanced IRB certification for SEB in 2011. www.businesscircle.at Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Business Circle seminar / Froitzheim • Mussil Credit Portfolio Management Grundlagen und Werkzeuge des CPM Das Kompaktseminar mit den führenden Praktikern! Inhalt / Ablauf - tag 1 09.00 Einführung in das Seminar, Übersicht über die beiden Tage 09.15 Einführung in das Thema Kreditportfoliosteuerung › Motivation und Ausgangsbasis › Instrumente und Tools im Überblick › Zielvorgaben für das Kreditportfolio › Instrumente zur Portfoliosteuerung: Limitsysteme, Policies, Pricing, Hedging › Performance Benchmarking und Risikoappetit Walter Mussil 10.30 Kaffeepause 11.00 Einführung in die Kreditrisikomodellierung › Quantifizierung von Kreditrisiko › Von Basel II - Säule I zu Säule II: Übergang von Einzelrisiken zu Portfoliorisiken › Die Verlustverteilung des Kreditportfolios › Portfoliorisikogrößen: Expected Shortfall, Economic Capital, Risk Allocation › Kreditrisiko im makroökonomischen Umfeld Walter Mussil 13.00 Mittagessen 14.15 Praxisbeispiel I: Gemeinsames Entwickeln eines Portfoliomodells in Microsoft Excel › Implementierung einer einfachen Monte-Carlo-Simulation › Darstellung der Verlustverteilung eines Beispielportfolios › Ableitung relevanter Risikogrößen (Economic Capital, Expected Shortfall, etc.) › Prinzipien guter Modellentwicklung › Alle Teilnehmer erhalten das gemeinsam entwickelte Excelsheet Walter Mussil 16.00 Kaffeepause 16.30 Praxisbeispiel II: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel Tools zur Risikoquantifizierung am Beispielportfolio › Berechnung relevanter Risikoparameter für ein Beispielportfolio › Überleitung von Basel II – Säule I zur Säule II in der Praxis › Implementierung einer Kapitalallokation Walter Mussil 18.00 Ende des 1. Seminartages Tag 2 09.00 Zusammenfassung des ersten Tages und Übersicht über den zweiten Tag 09.15 Strategische Geschäftssteuerung von KMU & Retailportfolien - Fallstudie: Steuerungsimpulse und Werttreiber für das Bankmanagement › Wertschöpfungskonzept als Grundlage für die Risikotragfähigkeit › Mögliche Konzepte zur Messung des „unerwarteten Risikos“ › Analyse auf Einzelkreditebene – schematische Darstellung › Generierung von Impulsen für strategisches Bankmanagement › Werttreiber: Ansätze für die operative Umsetzung › Stolpersteine in der Praxis und Modellgrenzen Robert Froitzheim 11.00 Kaffeepause 11.30 Praxisbeispiel III: Konkrete Anwendung des entwickelten Excel Tools zur Herleitung von Steuerungsimpulsen am Beispielportfolio › Erkennung von Risikokonzentrationen › Herleitung von Limits › Ableitung von ökonomischen Kapitalkosten und Preisen Walter Mussil 13.00 Mittagessen 14.15 Praxisbericht Teil I: Aktives CPM in der Praxis: Portfolio-Hedging › Vorstellung verschiedener Instrumente: CDS, CLN, TRS › Prinzipielle Funktions- und Wirkungsweise des Portfolio-Hedgings › Strukturierung, Komponenten und Wirtschaftlichkeitsrechnung › Portfoliotransaktionen und Kreditzykluseffekte Robert Froitzheim 15.30 Kaffeepause 16.00 Praxisbericht Teil II : Portfolio-Hedging › Vorstellung verschiedener Portfoliotransaktionen unterschiedlicher Banken › Unterschiede der Transaktionen in Strukturierung und Wirkungsweise › Angewandte Transaktionsökonometrie illustriert und vorgerechnet › Excel Live-Studie (Einperiodenmodell) für Portfoliohedge: Kreditportfolio vor und nach Verbriefung, regulatorischer Kapitalwirkung, Fundingeffekt etc. Robert Froitzheim 17.00 Zusammenfassung des Seminares und Sicherstellung des Praxistransfers 17.30 Ende des Seminars Business Circle Seminar 16./17. Oktober 2013 Eventhotel Modul, Wien Excel und Computer Alle Teilnehmer erhalten mehrere, in der Praxis einsetzbare Excel-Modelle und eine Einführung in deren Benutzung. Idealerweise bringen Sie bitte Ihren Laptop mit oder arbeiten mit einem unserer Leihgeräte. Zielgruppe › Mitarbeiter in Finanzinstituten mit direkter oder indirekter Kreditportfolioverantwortung › Portfoliomanager / Kreditrisikomanager › Analysten / Spezialisten im Bereich Kreditrisiko › Aufseher (Regulatoren) und Auditoren › Führungskräfte in Banken Eingangsvoraussetzungen: Das Seminar ist „self-contained“, d.h. alle notwendigen Grundlagen werden im Seminar gelegt. Mathematisch-statistische Grundkenntnisse sind von Vorteil aber keine Notwendigkeit nutzen Das Seminar bietet eine umfassende, praxisorientierte Einführung in das Thema Credit Portfolio Management. Theorie und Praxis sind optimal balanciert. Mit Fallstudien, Gruppenarbeiten und Einzelarbeiten wird der Praxistransfer sichergestellt. Referenten Dkfm. Robert Froitzheim ist Director in der Abteilung Securitization Risk-/Portfolio Management der Deutsche Bank Private & Business Clients, Frankfurt/Main (Den Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.) Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Managing Partner bei Quantic Risk Solutions. Er berät Finanzinstitute zu Themen aus den Bereichen Risikomanagement und Strategie. (Den Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.) Teilnehmerstimmen „Sehr gute Verbindung zwischen Theorie und Praxis, viele praktische Tipps aus den Erfahrungsberichten der Referenten.“ David Höhne, Risikomodellierung, ALBIS Securitisation AG, Hamburg „Besonders hilfreich war die Erarbeitung und Entwicklung eines Portfoliomodells in Excel.“ Urs Rüegg, Leiter Kreditportfoliomanagement, Zürcher Kantonalbank Zentrale, Zürich „Sehr gutes Format, lässt viel Zeit für Diskussionen und Raum für Kommunikation zwischen den Teilnehmern und Referenten.“ Wigbert Kress, Leiter Portfoliomanagement, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt/Main www.businesscircle.at Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
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Seite 3: Die 18. Europäische Kreditrisiko-K
Seite 7 und 8: Die 18. Europäische Kreditrisiko-K

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