Jahresbericht - Ampega Investment AG

18 Ampega Investment GmbH
GFS Strategic IV AMI
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für
dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem
qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
gemäß § 28b Absatz 3 DerivateVO
100 % MSCI World
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
gemäß § 28b Absatz 2 Satz 1 und 2 DerivateVO
Kleinster potenzieller Risikobetrag 3,70 %
Größter potenzieller Risikobetrag 5,92 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,81 %
Risikomodell
das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde
Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation
Zusätzliche Angaben nach § 13 Absatz 2 InvRBV – Angaben
zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 22 – 26 InvRBV
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem notierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren
Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar
eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen
oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten
Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert,
Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt
zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer
Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Zum Stichtag 30.06.2013 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 %
auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen
und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Parameter
die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden
Konfidenzniveau 99,00 %
Unterstellte Haltedauer
10 Tage
Länge der historischen Zeitreihe
180 Wochenrenditen
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor
0,96325
(entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr)
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung
durch Derivategeschäfte 0,007254 %
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/
Marktsätze bewertet:
In- und ausländische Aktien
und verzinsliche Wertpapiere per 27.06.2013
In- und ausländische
Investmentanteile
Alle anderen Vermögenswerte per 27.06.2013
per 27.06.2013, soweit die Verwaltungsgesellschaften
den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis
rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum
Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des
Rücknahmepreises für den 27.06.2013 noch nicht
vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten
Kurs zurückgegriffen.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2013
Kanada, Dollar (CAD) 1,36410 = 1 (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,23330 = 1 (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 7,88910 = 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,30020 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
CBOE
Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)