WhitePaper_PrudentValuation_2 5 - d-fine GmbH

fen und die als zur Ermittlung der Wertanpassungen
adäquat erachteten Maßnahmen konkretisiert.
Hinsichtlich des Umfangs und der methodischen
Ausgestaltung wurden die Anforderungen
jedoch in einigen Punkten nochmals verschärft.
Dies betrifft insbesondere die Vorgaben zur Messung
von Marktpreisunsicherheiten und zur detaillierten
Untersuchung von Fehlerquellen, sowie
die methodischen Anforderungen an die Verwendung
aggregierter Risikofaktoren.
Wir unterstützen Sie!
Das d-fine Beraterteam verfügt über Expertise
und Hands-on-Erfahrung zu allen Aspekten des
neuen regulatorischen Kontexts:
Nutzen Sie unseren Marktüberblick zum Thema
Prudent Valuation.
Erörtern Sie mit uns den Stand der zwischen
Aufsicht und Marktteilnehmern geführten Diskussionen
und den Grad der Umsetzung der
neuen Regelungen im Bankenmarkt.
Ordnen Sie mit uns die Anforderungen Ihres
Hauses in den Kontext der neuen Regularien
ein und klären sie mit uns deren Wesentlichkeit
für Ihr Geschäftsmodell. Überprüfen Sie
mit uns, ob der vereinfachte Ansatz für Ihr
Haus in Frage kommt.
Greifen Sie bei der Auswahl geeigneter Messverfahren
sowie der Konzeption, Implementierung
und Pflege der notwendigen Prozesse
auf das gesamte Expertennetzwerk von d-fine
zu.
Profitieren Sie bei der Quantifizierung der
Wertanpassungen von unserer Erfahrung in allen
Aspekten der Bewertung und des Risikomanagements
von Finanzinstrumenten.
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von
Proberechnungen und aktuell bei der effizienten
Durchführung der QIS.
Gerne vereinbaren wir mit den Experten Ihres
Hauses einen Gesprächstermin zu diesem wichtigen
Thema. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
6. Referenzen
[1] Dr. Hans Peter Wächter, Dr. Andreas Keese, Dr. Tassilo Christ,
Vorsichtige Bewertung – die Ausgestaltung des Prudent Valuation
Regimes durch die Bankenaufsicht, Zeitschrift für das gesamte
Kreditwesen, Juni 2013
[2] Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Rundschreiben
13/2011 (BA) - Bewertung von Positionen des Handelsbuchs,
30. November 2011
[3] Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen
Union, Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament
and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements
for credit institutions and investment firms and
amending Regulation (EU) No 648/2012 (Capital Requirements
Regulation – CRR)
[4] European Banking Authority, Press Release – EBA consults on
draft technical standards on prudent valuation, 10. Juli 2013
(verfügbar unter http://www.eba.europa.eu/-/eba-consultson-draft-technical-standards-on-prudent-valuation)
[5] European Banking Authority, Press Release – EBA launches QIS
exercise on prudent valuation, 22. Juli 2013 (verfügbar unter
http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-qis-exercise-onprudent-valuation
[6] European Banking Authority, Consultation Paper – Draft Regulatory
Technical Standards (RTS) on prudent valuation under
Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013 (Capital Requirements
Regulation - CRR), 10. Juni 2013
[7] European Banking Authority, Discussion Paper – Relating to
Draft Regulatory Technical Standards on prudent valuation under
Article 100 of the draft Capital Requirements Regulation
(CRR), 13. November 2012, Antworten hierzu verfügbar unter
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/marketrisk/draft-regulatory-technical-standards-on-prudentvaluation/-/regulatory-activity/discussionpaper/101749#responses_101749
[8] Group of Thirty, Global Derivatices Study Group, Derivatives:
Practices and Principles, Juli 1993
© d-fine 2013 25. Juli 2013 4