01 | 2016 NEWS
Banking - Stabil und zukunftssicher
Banking - Stabil und zukunftssicher
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Unternehmenssteuerung t<br />
Unser Lösungsansatz<br />
Die Anforderungen der Bankaufsicht lassen sich wie folgt<br />
zusammenfassen:<br />
Übersetzung der Stressszenarien in Risiko- und Ergebnisgrößen.<br />
Die vorgegebenen Makroszenarien müssen konsistent auf Basis<br />
historischer Zeitreihen und darauf basierender interner Risikound<br />
Bewertungsmodelle sowie Benchmarks in die relevanten<br />
Output-Größen, die sich in der Bilanz und Gewinn-und-Verlust-<br />
Rechnung niederschlagen, übersetzt werden.<br />
Stresstestberechnung differenziert und nachvollziehbar.<br />
Sowohl die Durchführung der Stresstestberechnung als auch die<br />
Modellierung der Risikotreiber muss differenziert nach Teilportfolios<br />
und Risikotreibern dokumentiert und nachvollziehbar sein.<br />
Die Kennzahlen „Expected Loss“ (Risikokosten) und „RWA“ müssen<br />
in Abhängigkeit von bankspezifischen internen Modellen und<br />
Ansätzen ermittelt und konsistent in die Kapitalplanung integriert<br />
sein. Aus bankinterner Sicht kommt hinzu, dass der Stresstestrahmen<br />
und die verwendeten Instrumente stabil und flexibel sein<br />
sollten, um schnell und effizient auch mehrere unterschiedliche<br />
Szenarien durchrechnen zu können.<br />
Um dies zu gewährleisten, wurde eine mehrstufige Gesamtlösung entwickelt:<br />
Eingabedaten<br />
Szenario<br />
Definition<br />
Prognose der Risiken<br />
und Ableitung der<br />
Verluste<br />
GuV- und<br />
Bilanzsimulation<br />
Berichtswesen und<br />
Banksteuerung<br />
Eingabedaten basierend<br />
auf jeder einzelnen Bank<br />
Eingabe Makroökonomie<br />
und Asset-Preise<br />
Verbindung<br />
Makroökonomie mit<br />
Risikoausprägung<br />
Einfluss auf zukünftige<br />
Bilanz und GuV<br />
Basis für Banksteuerung<br />
und Analyse<br />
IT-<br />
Technologie<br />
Validierte<br />
Methodik<br />
Unsere<br />
Stresstestlösung<br />
> Professionelle Softwareumgebung<br />
> Vielfältiges Werkzeug für<br />
bankinterne Experten<br />
> Methodik entwickelt für<br />
führende Institutionen<br />
> Angepasst an Bankbedürfnisse<br />
> Basierend auf validierter und verlässlicher<br />
Methodik in diesem wichtigen Bereich<br />
Zeitersparnis<br />
bei der Einführung<br />
Regelmäßige<br />
Updates<br />
Erweiterbar zu einer<br />
Finanz- und<br />
Risikoplattform<br />
Entwicklungsunterstützung<br />
bei der Verfeinerung<br />
existierender Zugänge<br />
Abbildung 1: Unsere Gesamtlösung<br />
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