Effizientes Kreditportfoliomanagement - brainGuide
Effizientes Kreditportfoliomanagement - brainGuide
Effizientes Kreditportfoliomanagement - brainGuide
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5. Jahrestagung<br />
<strong>Effizientes</strong> <strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
Neue Entwicklungen in der Kreditrisikomodellierung, Kreditrisikocontrolling,<br />
Folgerungen aus der Finanzkrise<br />
Steigenberger Airport Hotel Frankfurt<br />
10. & 11. September 2009<br />
Profitieren Sie u.a. von folgenden<br />
Themenschwerpunkten<br />
• Paradigmen für ein erfolgreiches <strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
• Quantitative Modelle im Portfoliomanagement<br />
• Stresstesting für illiquide Corporate-Portfolien<br />
• Abbildung von Risikoschirmen in Kreditportfoliomodellen<br />
• <strong>Effizientes</strong> <strong>Kreditportfoliomanagement</strong> mit Hilfe von ACPM<br />
• Kreditrisikomodelle nach der Krise<br />
• Beurteilung bestehender Portfolien<br />
Plus: Podiumsdiskussion am Tag 1<br />
Das <strong>Kreditportfoliomanagement</strong> der Zukunft –<br />
Wieder innovativ oder Rückbesinnung auf<br />
klassische Instrumente?<br />
Media Partner<br />
Kooperationspartner<br />
Referenten<br />
Robert O. Froitzheim<br />
Director Securitization Risk-<br />
/Portfoliomanagement<br />
Deutsche Bank AG<br />
Dr. Christian Bree<br />
Senior Produktentwickler /<br />
Origination Manager<br />
WGZ Bank AG<br />
Dr. Andreas Dartsch<br />
Head of Credit Portfolio<br />
Management, Direktor<br />
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA<br />
Dr. Patrick Trouet<br />
Managing Director, Credit Portfolio<br />
Management<br />
Aareal Bank AG<br />
Dr. Tomas Klenke<br />
Direktor, Leiter Credit Portfolio<br />
Strategy, Portfoliomanagement<br />
Mittelstandsbank<br />
Commerzbank AG<br />
Dr. Klaus Böcker<br />
Head of Risk Analytics and<br />
Methods<br />
UniCredit Group<br />
Hanno-Alexander Martell<br />
Senior Portfolio Risk Controller<br />
Nord/LB<br />
Durch die Finanzkrise und gesetzliche Einschränkungen haben sich die<br />
Herausforderungen im <strong>Kreditportfoliomanagement</strong> gewandelt. Der<br />
Handel ist stark eingeschränkt. Das Augenmerk gilt dem Management<br />
und der Bewertung bestehender Portfolien.<br />
Dr. Ralf B. Schlemmiger<br />
Projektleiter Aktives<br />
<strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
Die Sparkasse Bremen AG<br />
Jens Zindler<br />
Senior Manager Forschung &<br />
Entwicklung (Risikoanalyse und<br />
–steuerung)<br />
VR-LEASING AG<br />
Dr. Clifford Tjiok<br />
Leiter Kreditrisikosteuerung,<br />
Kreditrisiko- und<br />
Konzerncontrolling<br />
Landesbank Hessen-Thüringen<br />
Patrick Tschiersch<br />
Associate Director, Credit Portfolio<br />
Management<br />
WestLB AG<br />
Dr. Thomas Ridder<br />
Abteilungsdirektor Asset<br />
Securitisation /<br />
Kreditportfolioberatung<br />
DZ BANK AG<br />
Dr. Martina Brück<br />
Abteilungsleiterin Credit Treasury &<br />
Financial Engineering<br />
Sparkasse KölnBonn<br />
conferences www.marcusevansde.com/kredit2009
Referenten CV<br />
Robert O. Froitzheim<br />
ist Director bei der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG.<br />
Seit 1997 ist er im Portfoliomanagement für Firmen- und Retailkunden<br />
(Portfolioverbriefung von mehr als 30 Mrd. EUR) tätig. Daneben<br />
begleitet er, für die Retaildivision verantwortlich, das ökonomische<br />
Kapitalmodell für Kreditrisiko und Operational Risk. Robert Froitzheim<br />
erstellt zudem Business Cases zur Beurteilung von Subportfolios und<br />
strategischer Allianzen. Davor war er im Bereich Global Markets Futures<br />
& Options sowie Zielgruppensteuerung für Konzernkunden tätig. Vor<br />
seiner Zeit im Deutsche-Bank-Konzern hat Herr Froitzheim Erfahrungen<br />
im Privatkundenbereich bei Sal. Oppenheim gesammelt. Sein Studium<br />
der Bank-/Versicherungsbetriebslehre und Wirtschaftsinformatik hat er<br />
an der Universität zu Köln absolviert.<br />
Dr. Christian Bree<br />
ist verantwortlich für die Produktentwicklung und Implementierung in<br />
der ACPM-Einheit der WGZ BANK. Nach einem Studium der<br />
Mathematik begann Dr. Bree seine berufliche Laufbahn bei der WGZ<br />
BANK AG als Analyst im Bereich Marktrisiko-Controlling und<br />
beschäftigte sich dort insbesondere mit dem Marktrisikomodell zur<br />
VaR-Messung und dem Pricing aller eingesetzten Handelsprodukte. Im<br />
Januar 2004 übernahm er die Leitung der Gruppe Kreditrisiko-<br />
Controlling, deren Hauptaufgabe in der Implementierung eines<br />
Portfoliomodells zur Messung des Kreditrisikos bestand. Im Oktober<br />
2006 wurde Dr. Bree Leiter des Kreditderivate-Handels der WGZ BANK.<br />
Neben der Handelsbuchverantwortung stand der stete Auf- und<br />
Ausbau der kreditderivativen Produktpalette der WGZ BANK AG im<br />
Fokus des Aufgabenbereiches. Im Januar 2009 folgte der Wechsel in<br />
die Abteilung ACPM.<br />
Hanno Martell<br />
arbeitet seit 2006 in der Nord/LB Hannover. Dort ist er im Bereich<br />
Kreditrisikosteuerung für die fachliche Weiterentwicklung der<br />
Risikomessmethoden und die Durchführung von Stresstests zuständig.<br />
Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre hat er an der Universität<br />
Göttingen absolviert. Dort promoviert er zum Thema „Validierung<br />
interner Kreditrisikomodelle“.<br />
Dr. Patrick Trouet<br />
leitet den Bereich Credit Portfolio Management bei der Aareal Bank<br />
AG. In dieser Funktion ist Herrn Dr. Trouet für die risiko- und<br />
ertragsbezogene Optimierung des Immobilienkreditportfolios<br />
verantwortlich. Dies erfordert spezifisch auf diese Asset-Klasse<br />
zugeschnittene Lösungen. Der Fokus liegt dabei auf der mittel- bis<br />
langfristigen Steuerung des Portfolios, insb. durch komplexe<br />
Portfoliohochrechnungen, die Ableitung strategischer Zielportfolien<br />
sowie die Erarbeitung konkreter Handlungsemfpehlungen zur<br />
Umsetzung. Das Tätigkeitsfeld umfasst ferner die Koordination von<br />
Portfolioprojekten, wie insb. Verbriefungs- oder Verkaufsprojekte. Seit<br />
2001 hat er in mehreren Transaktionen die Verbriefung sowie den<br />
Verkauf von Immobilienkrediten mit einem Volumen von rund 14 Mrd.<br />
verantwortet.<br />
Dr. Tomas Klenke<br />
ist seit 2007 im Portfoliomanagement der Mittelstandsbank der<br />
Commerzbank AG tätig (ca. 100 Mrd. EUR Kreditvolumen an in- und<br />
ausländische Mittelstandsunternehmen). Dr. Klenke ist verantwortlich<br />
für die Portfoliostrategie im Mittelstandsportfolio; Schwerpunkte seiner<br />
Arbeit sind die Zielportfoliodefinition zur Optimierung des Risiko-<br />
Return-Profils, Kapital-, Liquiditäts- und EL-Management für die<br />
Mittelstandsbank, sowie Portfoliotransparenz und Portfolioreporting.<br />
Vor seiner Tätigkeit in der Commerzbank arbeitete Dr. Klenke als<br />
Unternehmensberater bei McKinsey & Company, mit Fokus auf den<br />
Themen Risikomanagement und Strategie bei Banken. Sein Studium<br />
der Mathematik absolvierte Dr. Klenke an der University of Cambridge<br />
und an der Harvard University.<br />
Jens Zindler<br />
1996 Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaften als<br />
Diplom-Kaufmann und erste Station im klassischen<br />
Firmenkundenkreditgeschäft bei der DG Diskontbank GmbH. Von<br />
1998–2000 Kreditreferent bei der VR-LEASING AG. 2000–2001<br />
Zwischenstation bei der Unternehmensberatung Deloitte Consulting<br />
mit dem Projektfokus in Risikomanagementthemen. Ab 2001 im<br />
Risikomanagement und anschließend im Business Controlling der VR-<br />
LEASING AG tätig. In dieser Zeit Leitung diverse Projekte in den<br />
Bereichen Risikoanalyse und –steuerung und Entwicklung der<br />
automatischen Entscheidungssysteme, inkl. technischer<br />
Systemkonzeption und Berechnung der Bewertungskomponenten.<br />
Konzeption und Aufbau der Abteilung für die Betreuung der<br />
eingesetzten Verfahren, Leiter der Abteilung Risk System &<br />
Development bis 2008. Seit 2008 im Bereich Group Finance als Senior<br />
Manager Forschung & Entwicklung, Verantwortung für die Entwicklung<br />
und die Einführung von Instrumentarien für die Analyse und Steuerung<br />
der geschäftsrelevanten Risiken.<br />
Dr. Thomas Ridder<br />
ist Abteilungsdirektor in der Abteilung Asset Securitisation der DZ<br />
BANK AG, Frankfurt am Main. Er koordiniert dort die Entwicklung und<br />
Implementierung von Verbriefungsinstrumenten für das aktive<br />
<strong>Kreditportfoliomanagement</strong> der genossenschaftlichen Primärinstitute.<br />
Dr. Ridder ist seit 1994 Mitarbeiter der Bank. Stationen waren zunächst<br />
das Finanzmarktresearch und die Beratung von Banken in Fragen der<br />
Bilanzsteuerung sowie des Managements von Marktpreisrisiken. Von<br />
2003 bis Mitte 2007 leitete er das <strong>Kreditportfoliomanagement</strong>-Team<br />
der DZ BANK. Er hat an der Universität Mannheim Volkswirtschaftslehre<br />
studiert und dort im Fach Statistik promoviert. Darüber hinaus ist er seit<br />
2005 Referent im „Financial Risk Management Program“ der Goethe<br />
Business School in Frankfurt und Autor zahlreicher Veröffentlichungen<br />
zu Themen des Risikomanagements.
Referenten CV<br />
Dr. Clifford Tjiok<br />
ist bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) als Bankdirektor und<br />
Leiter Kreditrisikosteuerung zuständig für die konzernweite<br />
Eigenkapital- und Risikosteuerung sowie für die Kreditrisikomethoden<br />
und das Competence Center Eigenmittelunterlegung der Bank. Zuvor<br />
hatte er die Syndizierungsabteilung bei Helaba Corporate Finance<br />
gegründet und langjährig geleitet. Davor hatte er Tätigkeiten inne bei<br />
Citibank in London als Risk Manager mit diverser regionaler<br />
Zuständigkeit in Europa und bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt<br />
und London als Credit Risk Officer, sowie zuvor als IT-Projektleiter Aktiv-<br />
Passiv-Steuerung. Davor lagen Tätigkeiten als Trainer und Berater,<br />
vorwiegend im IBM-Umfeld. Herr Dr. Tjiok ist Absolvent der Eberhard-<br />
Karls-Universität Tübingen (Diplom-Kaufmann in<br />
Betriebswirtschaftslehre sowie M.A. in Allgemeiner Rhetorik) und hat<br />
im Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften promoviert.<br />
Dr. Klaus Böcker<br />
is Senior Risk Controller in UniCredit Group and team head of “Risk<br />
Analytics and Methods”. In this capacity, one of his primary<br />
responsibilities is overseeing all quantitative aspects of UniCredit<br />
Group's economic capital model. He is doing research in various fields<br />
of finance where he authored and co-authored several articles that<br />
have been published in recognized finance and mathematical journals.<br />
In 2007 and 2008 he won the PRMIA Institute`s Award for New<br />
Frontiers in Risk Management related to his research in multivariate<br />
operational risk and the interaction of market and credit risk. Klaus<br />
holds a degree in Theoretical Physics and a PdD in Mathematics from<br />
the Munich University of Technology.<br />
Dr. Ralf B. Schlemminger<br />
ist Projektmanager in der Sparkasse Bremen und leitet das laufende<br />
Projekt AKPM, das den Aufbau eines Aktiven<br />
<strong>Kreditportfoliomanagement</strong>s zum Ziel hat. Nach dem Studium der<br />
Wirtschaftswissenschaft in Bremen hat er verschiedene Funktionen in<br />
der Sparkasse ausgeübt, u.a. Leiter des Vorstandssekretariats sowie<br />
Geschäftsführer der Sparkassen-Tochter „S consult Hanseatische<br />
Unternehmensberatung GmbH“. Neben seiner Sparkassentätigkeit<br />
engagiert er sich als Lehrbeauftragter für Controlling und<br />
Finanzmanagement an der Hochschule Bremen. Seine nebenberuflich<br />
erstellte Dissertation hat die Ertrags-/Risikosteuerung in Kreditinstituten<br />
unter Berücksichtigung von Basel II zum Gegenstand.<br />
Dr. Martina Brück<br />
ist Abteilungsleiterin im Bereich Geld- und Kapitalmärkte/Treasury der<br />
Sparkasse KölnBonn. Sie ist verantwortlich für die Implementierung und<br />
den Ausbau des Credit Treasuries als zentraler Steuerungseinheit für die<br />
Kreditrisiken der Sparkasse KölnBonn. Darüber hinaus ist Frau Dr. Brück<br />
zuständig für die Entwicklung und Pflege gängiger<br />
Kapitalmarktprodukte und die Bepreisung und das Risikomanagement<br />
von eigenen strukturierten Wertpapieren. Davor war sie als<br />
Portfoliomanagerin verantwortlich für das Structured Credit Buch der<br />
Sparkasse KölnBonn. Hiervor war Frau Dr. Brück bei der<br />
Kreditversicherung Atradius tätig und war in dieser Position u.a.<br />
verantwortlich für die Entwicklung des Kreditrisikomodells sowie der<br />
internen Ratings. Vor ihrer Zeit bei Atradius war Frau Dr. Brück bei der<br />
Beratungsgesellschaft Accenture. Studium und Promotion in<br />
Mathematik hat sie an der Universität zu Köln absolviert.<br />
Dr. Andreas Dartsch<br />
ist seit 2007 im Teilkonzern Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA<br />
verantwortlich für das Credit Portfolio Management mit den<br />
Schwerpunkten Rating, Portfoliomodelle, Sicherheitenbewertung,<br />
Reporting und Kreditportfoliosteuerung. Darüber hinaus liegt hier die<br />
Verantwortung für sämtliche Fragestellung aus dem Bereich Grundsatz<br />
und des ICAAP. Zwischenzeitlich war Herr Dr. Dartsch in einer<br />
Doppelfunktion zudem verantwortlich für das Group Credit Risk<br />
Management der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. in Luxemburg und<br />
hat hier den Aufbau der neuen Konzernstruktur mit vorangetrieben.<br />
Zuvor war Herr Dr. Dartsch seit dem Jahr 2000 bei der National-Bank<br />
AG, Essen, verantwortlicher Bereichsleiter für das Risk Management.<br />
Herr Dr. Dartsch ist zudem auf Ebene des Bundesverbandes aktiv und<br />
ist hier aktuell Mitglied der Ad-hoc Arbeitsgruppe und des<br />
Fachgremiums MaRisk.<br />
Patrick Tschiersch<br />
ist innerhalb des Credit Portfolio Managements der WestLB AG<br />
verantwortlich für die Parametrisierung des Kreditportfoliomodells.<br />
Neben der Modellierung von Korrelationen beschäftigt er sich mit der<br />
Abbildung von Laufzeiteffekten und Portfolio-Transaktionen. Darüber<br />
hinaus ist er mit der Analyse der Steuerungswirkung von<br />
ökonomischem Kapital im Rahmen der Gesamtbanksteuerung befasst<br />
und hat dazu bei Benchmarkingstudien von Kreditportfoliomodellen<br />
mitgewirkt. Parallel promoviert Herr Tschiersch über die<br />
Risikomodellierung von strukturierten Kreditprodukten in<br />
Kreditportfoliomodellen. Vor seiner Tätigkeit im Risikomanagement der<br />
WestLB hat Herr Tschiersch Statistik an der Universität Dortmund<br />
studiert und dabei einen Test zur Analyse der zeitlichen Abhängigkeit<br />
von Ratingmigrationsmatrizen entwickelt.
Tag 1<br />
Donnerstag, 10. September 2009<br />
08.30 Empfang mit Kaffee und Tee<br />
09.00 Begrüßung durch marcus evans und den Vorsitzenden<br />
09.15 Eröffnungsvortrag<br />
“The Intelligent Credit Portfolio Manager” – Paradigmen<br />
für ein erfolgreiches <strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
• Wertschöpfungskette und assoziierte Risiken im Kreditlebenszyklus<br />
• Ist “Mister Market” richtig? Vor- und Nachteile<br />
• Acht Thesen für ein wertschaffendes <strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
• “Bench(mark)-Bereiche” sind notwendig – Aber welche?<br />
• Säulen eines effektiven <strong>Kreditportfoliomanagement</strong>s<br />
• <strong>Kreditportfoliomanagement</strong> Ziele als essentieller Teil<br />
einer Gesamtbankstrategie<br />
Robert O. Froitzheim<br />
Director Securitization Risk-/Portfoliomanagement<br />
Deutsche Bank AG<br />
KREDITRISIKOCONTROLLING UND STATUS QUO IN DEN<br />
KREDITPORTFOLIEN<br />
10.00 Quantitative Modelle im Portfoliomanagement<br />
• Einbettung der Modelle in den Managementprozess<br />
• Modellrisiken: Spezifikation und Kalibrierung<br />
• Welche Rolle spielen die Modelle der Ratingagenturen?<br />
• Modellgläubigkeit als Ursache von Fehlsteuerung?<br />
• Wie entstehen „gute“ Modelle?<br />
Dr. Thomas Ridder<br />
Abteilungsdirektor Asset Securitization / Kreditportfolioberatung<br />
DZ BANK AG<br />
10.45 Kaffee- und Teepause<br />
11.15 Case Study<br />
Stresstesting für illiquide Corporate-Portfolien<br />
• Zielsetzung von Stresstests im Portfoliomanagement<br />
• Definition von Stressszenarien<br />
• Differenzierung von Stressszenarien für einzelne Teilportfolien<br />
• Nutzung von Stresstests in der Portfoliosteuerung<br />
Dr. Tomas Klenke<br />
Direktor, Leiter Credit Portfolio Strategy, Portfoliomanagement<br />
Mittelstandsbank<br />
Commerzbank AG<br />
12.00 Case Study<br />
Credit Risk and Integrated Economic Capital: Assessing<br />
Epistemic Risk and Measurement Uncertainty<br />
• Epistemic risk or the myth of historical data gathering<br />
• Drill down: uncertainties in credit risk and operational risk<br />
• Don`t repeat the same mistakes: Correct stress testing<br />
• What does it mean for risk aggregation?<br />
• Outlook: The Bayesian Approach<br />
Dr. Klaus Böcker<br />
Head of Risk Analytics and Methods<br />
UniCredit Group<br />
12.45 Mittagspause<br />
Buchungsinformation:<br />
Heide Guhl-Behrendt<br />
Tel: +49 (0)30 890 61 240<br />
Fax: +49 (0)30 890 61 434<br />
E-Mail: H.Guhl-Behrendt@marcusevansde.com<br />
www.marcusevansde.com/kredit2009<br />
14.00 Case Study<br />
Abbildung von Risikoschirmen in Kreditportfoliomodellen<br />
• Risikoadjustierte Gesamtbanksteuerung basierend auf<br />
Ökonomischem Kapital<br />
• Grundstruktur von Kreditportfoliomodellen<br />
• Integration von Risikoschirmen für ausgelagerte ABS-Portfolios in<br />
das Kreditportfoliomodell<br />
– Look-through Modellierung vs. Bond-Abbildung<br />
– Bestimmung der Risikoparameter für ABS-Portfolien<br />
– Technische Anbindung und methodische Abbildung der<br />
Transaktionsstruktur zur Risikoabschirmung<br />
• Auswirkungen von Risikoschirmen auf das Ökonomische Kapital und<br />
Implikationen für die Risikosteuerung<br />
Patrick Tschiersch<br />
Associate Director, Credit Portfolio Management<br />
WestLB AG<br />
14.45 Case Study<br />
Kreditrisikosteuerung im Kontext Gesamtbanksteuerung<br />
• Risikoarten: Messung, Abbildung und Limitierung<br />
• Risikopotentiale & Risikotragfähigkeit<br />
• Risikoadjustierte betriebswirtschaftliche Steuerung<br />
Dr. Clifford Tjiok<br />
Bankdirektor, Leiter Kreditrisikosteuerung, Kreditrisiko- und<br />
Konzerncontrolling<br />
Landesbank Hessen-Thüringen<br />
15.30 Kaffee- und Teepause<br />
16.00 Diskussionsrunde<br />
Das <strong>Kreditportfoliomanagement</strong> der Zukunft – Wieder<br />
innovativ oder Rückbesinnung auf klassische Instrumente?<br />
Ausgewählte Referenten des ersten oder zweiten Konferenztages<br />
17.00 Abschließende Worte des Vorsitzenden<br />
17.15 Ende des ersten Konferenztages
Tag 2<br />
Freitag, 11. September 2009<br />
08.30 Empfang mit Kaffee und Tee<br />
09.00 Begrüßung durch den Vorsitzenden<br />
ACTIVE CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT<br />
09.15 Case Study<br />
Aktive Steuerung von Immobilienkreditportfolien<br />
Methodik und Instrumente für die Ableitung eines risiko- und<br />
ertragsorientierten Zielportfolios als Grundlage für Planung und laufende<br />
Steuerung des Kreditgeschäfts<br />
• Steuerungskennzahlen und “Leitplanken” für die Zielportfolioableitung<br />
• Schnittstellen der Zielportfoliodefinition innerhalb der Planung<br />
• Datenmodell<br />
• Geeignete IT Instrumente<br />
• Standards zur Portfoliooptimierung in der Praxis<br />
Dr. Patrick Trouet<br />
Managing Director, Credit Portfolio Management<br />
Aareal Bank AG<br />
10.00 Case Study<br />
Projektorientierte Implementierung eines Aktiven<br />
<strong>Kreditportfoliomanagement</strong>s – Auf dem Weg von der<br />
Projektidee bis zur fertigen Struktur: Ein Werkstattbericht<br />
• Besonderheiten eines AKPM-Projektes<br />
• Verschiedene Vorgehensmodelle zur Auswahl<br />
• Handlungsfelder „Zielportfolio“, „Organisation“, „Methoden/<br />
Instrumente“ und „IT“ als Basis für Teilprojekte und Arbeitspakete<br />
• Hürden und Stolpersteine als Herausforderungen<br />
Dr. Ralf B. Schlemmiger<br />
Projektleiter Aktives <strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
Die Sparkasse Bremen AG<br />
10.45 Kaffee- und Teepause<br />
11.15 Case Study<br />
<strong>Effizientes</strong> <strong>Kreditportfoliomanagement</strong> mit Hilfe von ACPM<br />
• Prinzipien eines Active Credit Portfolio Managements.<br />
Organisatorische Implementierung und Anwendung in der WGZ Bank<br />
• Einbindung illiquider Kreditrisiken in ein ACPM<br />
• Quantitative Konzepte eines ACPM<br />
• Auswirkungen der Finanzkrise auf das ACPM-Instrumentarium<br />
Dr. Christian Bree<br />
Senior Produktentwickler / Origination Manager<br />
WGZ Bank AG<br />
12.00 Case Study<br />
Chancen und Herausforderungen eines Aktiven<br />
<strong>Kreditportfoliomanagement</strong>s in einer Großsparkasse<br />
• Die Sparkasse als regional tätiges Institut innerhalb des<br />
Sparkassenverbandes<br />
• Aufbauorganisatorische und prozessuale Aspekte<br />
• Der Managementansatz für Mittelstandskreditportfolien<br />
Dr. Martina Brück<br />
Abteilungsleiterin Credit Treasury & Financial Engineering<br />
Sparkasse KölnBonn<br />
12.45 Mittagspause<br />
Buchungsinformation:<br />
Heide Guhl-Behrendt<br />
Tel: +49 (0)30 890 61 240<br />
Fax: +49 (0)30 890 61 434<br />
E-Mail: H.Guhl-Behrendt@marcusevansde.com<br />
www.marcusevansde.com/kredit2009<br />
STEUERUNG VON KREDITPORTFOLIEN<br />
14.00 Case Study<br />
Beurteilung bestehender Portfolien<br />
• Kreditportfoliostruktur und Abbildung von Risiken<br />
• Umwidmung / Abbildung Strukturierter Produkte und Beurteilung<br />
illiquider Positionen<br />
• Der Einbruch bei ABS-Transaktionen und die Folgen für die<br />
Portfoliobewertung<br />
Dr. Andreas Dartsch<br />
Head of Credit Portfolio Management, Direktor<br />
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KgaA<br />
14.45 Case Study<br />
Kreditportfoliosteuerung mit einer klassischen Buy & Hold<br />
Strategie – Krisenfest?<br />
• Buy & Hold vs. Risiko-Outsourcing<br />
• Möglichkeiten und Grenzen einer Buy & Hold Strategie im Krisenszenario<br />
• Aktive Steuerung über ein risikoadjustiertes Instrumentarium<br />
• Abbildung von antizyklischen Effekten, Sondereinflüssen und<br />
strategischen Komponenten über ein RAP<br />
• Umsetzung und Erfahrung aus der Praxis<br />
Jens Zindler<br />
Senior Manager Forschung & Entwicklung (Risikoanalyse und<br />
–steuerung)<br />
VR-LEASING AG<br />
15.30 Kaffee- und Teepause<br />
16.00 Case Study<br />
Kreditrisikomodelle nach der Krise<br />
• Anspruch an Kreditrisikomodelle<br />
• Leistungsfähigkeit und Grenzen von Modellen<br />
• Praxisbeispiel CreditRisk+: Warum weniger manchmal mehr ist<br />
• Konsequenzen für den Einsatz im Portfoliomanagement<br />
Hanno Martell<br />
Senior Portfolio Risk Controller<br />
Nord/LB<br />
16.45 Zusammenfassende Worte des Vorsitzenden<br />
17.00 Ende der Konferenz<br />
Wir danken allen Personen und Firmen für die Unterstützung bei der<br />
Recherche und Konzeption dieser marcus evans Konferenz. Insbesondere<br />
möchten wir uns bei den Referenten für ihre Beiträge bedanken.<br />
Julian Kerber<br />
Senior Conference Producer Banking & Finance Division<br />
marcus evans (germany) Ltd.<br />
Zielgruppe<br />
Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung,<br />
Direktoren, Leiter und verantwortliche Mitarbeiter der<br />
Abteilungen:<br />
• <strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
• Kreditrisikocontrolling<br />
• Kreditmanagement<br />
• Kreditrisikomanagement<br />
• Risikomanagement<br />
• Chefvolkswirt<br />
• Portfoliostrategie<br />
• Kreditrisikomodellierung<br />
• Kreditstrategie<br />
• Risikocontrolling<br />
aller Banken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und<br />
Bausparkassen
5. Jahrestagung<br />
<strong>Effizientes</strong><br />
<strong>Kreditportfoliomanagement</strong><br />
ANMELDUNG<br />
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen<br />
Die Die Kopfleiste bitte nicht entfernen oder verdecken. Sie enthält wichtige Informationen.<br />
Code vPDF<br />
VERANSTALTUNG: EFFIZIENTES KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT<br />
DATUM, ORT: 10. & 11. SEPTEMBER 2009, STEIGENBERGER, AIRPORT FRANKFURT<br />
BITTE FAXEN SIE DIE AUSGEFÜLLTE VERBINDLICHE ANMELDUNG ZU:<br />
Heide Guhl-Behrendt<br />
AN FAX NR.: +49 (0)30 890 61 434<br />
TEILNEHMER:<br />
1.) Name<br />
Position<br />
E-mail<br />
2.) Name<br />
Position<br />
E-mail<br />
Unternehmen<br />
Adresse<br />
PLZ Ort<br />
Tel. Fax<br />
Unterschrift<br />
Diese Buchung ist ohne Unterschrift ungültig.<br />
Der Unterzeichnende muss berechtigt sein, im Namen des Vertragspartners zu unterzeichnen.<br />
marcus evans: Marcus Evans (Germany) Ltd. Conference Division<br />
Unter den Linden 21, D-10117 Berlin, Germany<br />
Teilnahmebetrag<br />
2 Tage Konferenz + Online Dokumentation Euro 2.699 zzgl. MwSt.<br />
Sparkassen + Volksbanken Euro 2.399 zzgl. MwSt.<br />
Online Dokumentation Euro 799 zzgl. MwSt.<br />
Software- / Beratungsunternehmen<br />
2 Tage Konferenz + Online Dokumentation Euro 3.299 zzgl. MwSt.<br />
Online Dokumentation Euro 799 zzgl. MwSt.<br />
Die MwSt. beträgt 19 %. Der Teilnahmebetrag enthält 24 % Servicegebühr.<br />
Premier Plus Package<br />
Laden Sie Ihre Top-Kunden ein oder kommen Sie mit Ihren Kollegen als Team.<br />
Für Anmeldungen ab der 3. Person gelten folgende Sonderkonditionen:<br />
2 Tage Konferenz + Online Dokumentation<br />
für Anmeldungen ab dem 3. Teilnehmer 10 % Rabatt<br />
ab dem 5. Teilnehmer 15 % Rabatt<br />
Unser Premier Plus Package setzt die Teilnahme an der gesamten Konferenz voraus.<br />
Zahlungsweise<br />
Bitte belasten Sie meine: MasterCard VISA AmEx Diners Club<br />
Karteninhaber<br />
Adresse<br />
Kartennummer gültig bis<br />
CVV Nummer Unterschrift<br />
marcus evans ist im englischen Handelsregister als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen.<br />
Buchungsinformation:<br />
Heide Guhl-Behrendt<br />
Tel: +49 (0)30 890 61 240<br />
Fax: +49 (0)30 890 61 434<br />
E-Mail: H.Guhl-Behrendt@marcusevansde.com<br />
www.marcusevansde.com/kredit2009<br />
Hotelbuchungen<br />
Ihre Zimmerreservierung im Tagungshotel, zu günstigen<br />
Konditionen, nimmt die Agentur Easy Event GmbH<br />
gerne entgegen. Tel.: +49 (0)2166 33081 E-mail: info@easy-res.de<br />
Hotel<br />
Der Teilnahmebetrag beinhaltet nicht die Kosten der Unterbringung.<br />
Die Adresse des Tagungsortes lautet:<br />
Steigenberger Airport Hotel Frankfurt, Unterschweinstiege 16<br />
60549 Frankfurt am Main, Tel.: +49 (0)69 6975 0<br />
BL751<br />
Veranstaltungsmodalitäten<br />
Wenn Sie 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn kein Schreiben mit den Veranstaltungsinformationen<br />
erhalten, kontaktieren Sie bitte den Veranstaltungskoordinator<br />
unter marcus evans Tel.: +49 (0)30 890 61 -265 / -214<br />
Ihre Darstellung auf der Veranstaltung<br />
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen auf unserer Veranstaltung<br />
zu präsentieren. Wir stimmen gern ein individuelles Sponsorenpaket<br />
(z.B. Mittagessen, Abendveranstaltungen etc.) mit Ihnen ab. Stellen<br />
Sie Ihr Unternehmen als Lösungsanbieter einem breiten Fachpublikum vor.<br />
Nähere Informationen erhalten Sie von: Anastasios Cafaltis,<br />
marcus evans sponsorship, Tel.: +49 (0)30 890 61 269<br />
Themenvorschläge<br />
Bitte teilen Sie uns Ihre Themenvorschläge für zukünftige Konferenzen mit:<br />
Geschäftsbedingungen<br />
1. Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Online Dokumentation, Mittagessen und Getränke.<br />
2. Zahlungsbedingungen: Nach dem Ausfüllen und Rücksenden des Anmeldungsformulars muss der vollständige Betrag<br />
fünf Tage nach Rechnungszugang beglichen werden. Die Zahlung muss vor Veranstaltungsbeginn eingehen. Die Zahlung<br />
muss in Euro erfolgen.<br />
3. Stornierung /Vertretung: Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit und ohne zusätzliche<br />
Kosten möglich. Alle Buchungen enthalten eine 50%ige Stornierungsgebühr nach Eingang eines unterschriebenen<br />
Anmeldeformulars bei marcus evans (wie oben definiert). Stornierungen müssen in schriftlicher Form, per E-Mail oder<br />
Fax sechs (6) Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingehen, um eine Gutschrift für zukünftige marcus evans Veranstaltungen<br />
zu erhalten. Danach ist der volle Teilnahmebetrag gemäß Rechnung zu zahlen. Eine Nicht-Zahlung und eine<br />
Nicht-Teilnahme bedeuten keine Stornierung. Mit dem Unterschreiben dieses Vertrages stimmt der Kunde zu, dass im Falle<br />
von Streitigkeiten oder einer Stornierung marcus evans nicht in der Lage ist, seine Verluste mit weniger als 50% des<br />
Gesamtvertragswertes zu begleichen. Wenn marcus evans, aus unvorhersehbaren Gründen beschließt, die Veranstaltung<br />
abzusagen oder zu verschieben, ist marcus evans nicht haftbar für die Erstattung von Flug-, Hotel- oder anderen<br />
Reisekosten, die dem Kunden entstanden sind.<br />
4. Copyrechte etc.: Alle intellektuellen Eigentumsrechte an allen Materialien, die von marcus evans in Zusammenhang<br />
mit dieser Veranstaltung produziert oder verbreitet werden, sind ausdrücklich reserviert und jegliche unerlaubte Vervielfältigung,<br />
Publikation oder Verbreitung ist untersagt.<br />
5. Datenschutz: Der Kunde bestätigt, dass er marcus evans gebeten und zugestimmt hat, dass seine Kundendaten in<br />
der Datenbank der Unternehmen der marcus evans-Gruppe gespeichert werden. Diese Daten werden von Unternehmender<br />
marcus evans-Gruppe genutzt und an ausgewählte Dritte weitergeleitet, um den Kunden über Produkte<br />
und Dienstleistungen zu informieren, die für den Kunden von Interesse sein können. Wünscht der Kunde keine weitere<br />
Zusendung derartiger Informationen, wird er gebeten, sich dies bezüglich an das örtliche marcus evans-Büro zu wenden<br />
oder eine E-Mail zu schreiben an gleavep@marcusevansuk.com Telefonanrufe können zu Trainingszwecken und aus<br />
Sicherheitsgründen aufgezeichnet werden.<br />
6. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um dem angegebenen Programmpaket zu entsprechen,<br />
behält sich marcus evans das Recht vor, das Veranstaltungsdatum, Veranstaltungsinhalte oder den Veranstaltungsort<br />
zu ändern. In dem Fall, dass marcus evans die Veranstaltung aus wichtigen Gründen endgültig absagt<br />
(einschließlich, aber nicht ausschließlich aus Gründen höherer Gewalt) und vorausgesetzt, dass die Veranstaltung nicht auf<br />
einen späteren Zeitraum verschoben wurde, erhält der Kunde eine Gutschrift über den für diese Veranstaltung bezahlten<br />
Betrag, mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr für eine andere marcus evans Veranstaltung in Europa. Es werden<br />
keine Rückerstattungen in bar oder Alternativangebote erfolgen.<br />
7. Geltendes Recht: Dieser Vertrag soll reguliert und ausgelegt werden nach dem Law of England und die Parteien<br />
unterwerfen sich der ausschließlichen Rechtssprechung der English Courts in London. Jedoch ist nur marcus evans<br />
berechtigt, auf dieses Recht zu verzichten und sich der Rechtssprechung der Gerichte zu unterwerfen, in dem sich die<br />
Geschäftsstelle des Kunden befindet.<br />
conferences
Change language