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8 9 QUANTITATIVE ASSET MANAGEMENT KAPITALERHALT UND VERMÖGENSAUFBAU ALS OBERSTES zIEL Die Anlagen der Versicherungsfonds der fonds gebundenen lebensversicherung Concept Alpha Quam werden von la Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. nach der QuAm-methode, dem Quantitative Asset management, verwaltet. Die Kunst der dynamischen Defensive basiert auf einem trendfolgesystem, mit dem tendenzen ermittelt und portfolios optimiert werden. Zur Zeit (Stand 31.12.2009) stehen 520 Fonds ohne Rücksicht auf Beschränkungen der Anlageklassen, geografische Regionen oder Sektoren für die trendfolgeentscheidung zur Verfügung. Das vorgegebene und wählbare Risikobudget beträgt für den protect Invest Fund Q10 Quam multimanager 10 maximal 10% Volatilität innerhalb von 12 monaten und für den protect Invest Fund Q15 Quam multimanager 15 maximal 15% Volatilität innerhalb von 12 monaten. Die einhaltung dieser Volatilitätsgrenze wird jeweils zum Berechnungstag auf die nächsten 12 monate hin überprüft. Die Überprüfung der acht Fondmanager im Zweiwochenzyklus ergibt somit das verbleibende Risikobudget der Vermögensverwaltung. 12 JAHRE QUAM-METHODE EIN GRUND zUM FEIERN ende 2009 feierte la Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. das 12jährige Bestehen des ersten, nach der QuAm-methodik verwalteten mandats. In dieser Zeit folgten viele trends aufeinander. Die QuAm-Verwaltungen haben bewiesen, dass sie von den positiven trends profitierten und die Auswirkungen negativer trends stark beschränken konnten. SICHERHEIT UND RENDITE Das Fondsmanagement versucht absolute erträge zu erwirtschaften, die mit den märkten korrelieren (einen ähnlichen trend aufweisen), wenn die trends günstig sind und zu dekorrelieren, falls die märkte zurückgehen. So können mögliche Verluste rechtzeitig erkannt und zeitnah in sichere Anlagen, wie zum Beispiel Renten- oder Geldmarktfonds, investiert werden. Darüber hinaus bestimmt die vom Kunden vorgegebene Bandbreite des Risikos, die Volatilitätsgrenze, die Vermögensallokation und die methodik der Risikokontrolle und damit die ertragschancen. Die Anlagepolitik des QuAm der Concept Alpha Quam protect Invest Fund Quam multimanager Fonds ist darauf ausgerichtet, erst dann zu investieren, wenn sich ein positiver trend bereits etabliert hat. Wird ein trend schwächer, steigt QuAm aus und investiert in andere, stärkere Anlagen. Diese 14-tägige Anpassung des portfolios an die marktentwicklungen wird objektiv und diszipliniert angewandt.
QUAM IST EIN UNABHÄNGIGER VERMÖGENSVERWALTER VON zUR zEIT 520 FONDS Stand 31.12.2009 ConCept AlphA QuAm Protect Invest Fund Quam Multimanager Geldmarktfonds 22 Obligationsfonds 143 Gemischte Fonds 47 Aktienfonds 308
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