Aviva Investors - Banco Pastor
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Notas a los estados financieros a de 30 de junio 2011 (continuación)<br />
8. Contratos de divisas a plazo (continuación)<br />
Index Opportunities Fund<br />
Importe comprado Importe vendido Fecha de<br />
vencimiento<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
EUR<br />
EUR 19.334.237 USD 28.000.000 05/08/2011 3.775<br />
GBP 91.520.000 EUR 102.763.940 21/09/2011 (1.290.488)<br />
USD 16.300.000 EUR 11.505.530 05/08/2011 (252.440)<br />
TOTAL (1.539.153)<br />
Index Opportunities High Alpha Fund<br />
Importe comprado Importe vendido Fecha de<br />
vencimiento<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
EUR<br />
EUR 2.348.734 USD 3.400.000 05/08/2011 1.464<br />
GBP 15.260.000 EUR 17.119.657 21/09/2011 (200.023)<br />
USD 1.920.000 EUR 1.355.253 05/08/2011 (29.735)<br />
TOTAL (228.294)<br />
La plusvalía/(minusvalía) latente atribuible a dichas transacciones se incluye respectivamente en los apartados<br />
«Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo» y «Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo» del<br />
Balance de situación. La variación de dichos importes se contabiliza en el apartado «Variación neta en resultados<br />
latentes sobre divisas y futuros» y las plusvalías/(minusvalías) materializadas en el apartado<br />
«Plusvalías/(minusvalías) netas materializadas sobre divisas y futuros» del Estado de pérdidas y ganancias y<br />
variaciones patrimoniales.<br />
El Fondo ha celebrado acuerdos de compensación con determinados intermediarios. La plusvalía/(minusvalía)<br />
latente sobre los contratos de divisas a plazo celebrados con dichos intermediarios se presenta neta.<br />
9. Permutas financieras<br />
Al final del periodo, los contratos de swap que figuran a continuación estaban pendientes en los siguientes<br />
Subfondos:<br />
9.1 Permutas financieras de riesgo de crédito (CDS)<br />
Absolute TAA Fund<br />
Compra<br />
/Venta<br />
Valor nominal Descripción Divisa Fecha de Contraparte<br />
vencimiento<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente GBP<br />
Venta 26.000.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Morgan Stanley<br />
333.174<br />
International<br />
Venta 15.800.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Goldman Sachs 202.467<br />
Venta 4.100.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Goldman Sachs 52.539<br />
Venta 32.000.000 CDS USD KINGDOMS 5,5 7/17 USD 20/12/2015 Morgan Stanley<br />
1.363.092<br />
International<br />
Venta 20.000.000 CDS USD KINGDOMS 5,5 7/17 USD 20/12/2015 Morgan Stanley<br />
851.933<br />
International<br />
Venta 41.600.000 CDS USD KINGDOMS 5,5 7/17 USD 20/12/2015 Deutsche Bank AG<br />
1.772.020<br />
London<br />
Venta 16.100.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Deutsche Bank AG<br />
206.311<br />
London<br />
Venta 3.000.000 CDS USD KINGDOMS 5,5 7/17 USD 20/12/2015 Merrill Lynch International 127.790<br />
Venta 103.000.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Merrill Lynch International 1.319.880<br />
Venta 25.000.000 CDS USD KINGDOMS 5,5 7/17 USD 20/12/2015 UBS 1.064.916<br />
Venta 50.000.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Morgan Stanley<br />
640.718<br />
International<br />
Venta 25.000.000 CDS USD KINGDOMS 5,5 7/17 USD 20/12/2015 HSBC 1.064.916<br />
Venta 50.000.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 Morgan Stanley<br />
640.718<br />
International<br />
Venta 50.000.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 HSBC 640.718<br />
Venta 50.000.000 CDS USD FRENCH 4,25% 4/19 USD 20/12/2015 UBS 640.718<br />
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