Series de Tiempo

Modelos de memoria larga
Series de
Tiempo
Germán
Aneiros Pérez
Introducción
Procesos
FARIMA:
Construcción
e
identificación
Estimación
Diagnosis
Selección del
modelo
Predicción
Aplicación a
datos reales
Estimación
Método de máxima verosimilitud: Debido a la estructura
del proceso FARIMA (compárese con la del ARMA o con
la del ARIMA), la aplicación de este método presenta
inconvenientes prácticos motivados tanto por la dificultad
en la construcción como por la lentitud en el cálculo de la
función de verosimilitud. Como consecuencia de esto, se
suelen utilizar otros métodos de estimación que,
manteniendo las propiedades asintóticas de los estimadores
de máxima verosimilitud, sean más sencillos de obtener.
Recapitulación
Germán Aneiros Pérez
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