Reporte Anual para Accionistas - Actinver

Activos en riesgo al 31 de diciembre de 2011:
Riesgo de mercado:
Activos en riesgo Requerimiento
E quivalentes de capital
Operaciones en moneda nacional con tasa
nominal
$ 761
61
Operaciones en moneda nacional con
sobretasa de interés nominal 968 78
Operaciones en moneda nacional con tasa real
o denominados en UDIS 28 2
Operaciones con tasa nominal en moneda
extranjera
Posiciones en UDIS o con rendimiento
referido al
Posiciones en divisas o con rendimiento
indizado al tipo de cambio 68 5
Posiciones en acciones o con rendimiento
indizado al precio de una acción o grupo de
a cciones
975
79
Riesgo de crédito:
Total riesgo de mercado $ 2,802
225
Por derivados
31
3
Por posición en títulos de deuda 1,873 149
Por depósitos y préstamos 116 9
Total riesgo de crédito 2,020 161
Riesgo operativo:
2
-
Las principales operaciones en resultados realizadas con partes relacionadas por los
años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, se muestran a continuación:
Operaciones:
2012
2011
Ingresos:
Administración de fondos
2012
2011
Operaciones:
Sociedades de inversión
$ 938 482
Custodia de valores
Ingresos:
Sociedades de inversión
23 21
Administración de fondos
=== ===
Sociedades de inversión
$ 938 482
Custodia de valores
Sociedades de inversión
23 21
Los saldos por cobrar con partes relacionadas al 31 de diciembre === de 2012 === y 2011, se
2012
2011
integran a continuación:
Servicios administrativos:
Sociedades de inversión (nota 9)
$ 47 86
2012
==
2011
==
Servicios administrativos:
Sociedades de inversión (nota 9)
Las cuentas por cobrar con partes relacionadas no generan intereses y no tienen un
plazo definido.
$
47
==
86
==
T otal riesgo operacional
740
59
Total riesgo de mercado, crédito y riesgo
operativo
$
5,562
====
445
===
La suficiencia de capital es monitoreada por el Área de Riesgo de Mercado a través de
los niveles de capitalización, mediante la cual da seguimiento mensual a los principales
límites de operación de la Casa de Bolsa determinados en función del capital básico,
logrando con esto prevenir posibles insuficiencias de capital, y en consecuencia tomar
las medidas pertinentes en caso de ser necesario.
(19) Operaciones y saldos con partes relacionadas-
En el curso normal de sus operaciones, Corporación Actinver lleva a cabo transacciones
con partes relacionadas. De acuerdo con las políticas de Corporación Actinver, todas
las operaciones de crédito con partes relacionadas son autorizadas por el Consejo de
Administración y se pactan con tasas de mercado, garantías y condiciones acordes a
sanas prácticas bancarias.
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104 REPORTE ANUAL 2012 CORPORACIÓN ACTINVER
REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER 105