Reporte Anual para Accionistas - Actinver

Sensibilidad al 31 de diciembre de 2012
Requerimientos de capitalización del Banco:
Riesgo de Crédito:
Riesgo de crédito de instrumentos financieros al cierre de diciembre de 2012:
El riesgo de crédito de instrumentos financieros, medido por la pérdida esperada y no
esperada en mesa de dinero, asciende a $7 y $5, respectivamente.
Riesgo de Liquidez:
Unidad de negocio
Sensibilidad / Volatilidad
+ 1 pb / 1σ
Mercado de Dinero $ (10)
Mercado de Capitales (4)
Mercado Derivados (10)
Mercado Cambios
- _
Total
$ (24)
===
El VaR de liquidez al 31 de diciembre de 2012, se muestra a continuación:
Unidad de negocio
VaR
Mercado
VaR Liquidez
Mercado de Dinero $ 1 $ 5
Mercado de Capitales 7 23
Mercado de Derivados 3 9
Mercado de Cambios - 1
Total
10
33
==
==
Al cierre de diciembre de 2012 la Casa de Bolsa no tiene excesos a los límites autorizados.
Informe de las consecuencias y pérdidas que sobre el negocio generaría la materialización
de los riesgos operativos identificados-
Durante el 2012 no se reportaron eventos de pérdida significativos, sin embargo durante
el año se recibió un total de 11 multas por un total de 539 mil pesos.
Activos ponderados
por riesgos
Requerimiento de
capital
Requerimientos de Capitalización por Riesgo de Mercado:
Operaciones con tasa nominal m.n.
228
18
Operaciones con s obre tasa en m.n.
628
50
Operaciones con tasa nominal m.e.
8
1
Operaciones en divisas
20
2
O peraciones con acciones y sobre acciones
193
15
Total de Requerimientos por Riesgo de Mercado (A) 1,077 86
Posición en títulos de deuda
1,798
143
De los acreditados en ope raciones de crédito
372
29
Inversiones Permanentes y otros Activos
305
25
De las operaciones realizadas con personas relacionadas 192 16
Total de Requerimientos por Riesgos de Crédito (B) 2,667 213
Riesgo de Crédito por posición en títulos de deuda:
Grupo III (Ponderado al 20%)
733
58
Grupo III (Ponderado al 50%)
100
8
Grupo IV (Ponderado al 20%)
45
4
Grupo VII (Ponderado al 20%)
269
21
Grupo VII (Ponderado al 50%)
516
41
G rupo VII (Ponderado al 150%)
135
11
Total Posición en títulos de deuda 1,798 143
- Riesgo de Crédito por acreditados en operaciones de crédito:
G rupo VI (Ponderado al 20%)
372
29
T otal acreditados en operaciones de crédito
372
29
Requerimientos de Capitalización por Riesgo de Operativo:
Total de Requerimientos por Riesgo Operativo (C) 383 31
(Capital Global Requerido) (A+B+C) 4,127 330
====
===
Índice de Capitalización (ICAP)
22.65%
Capital Neto / Activos en Riesgo
22.65%
Capital Básico / Activos en Riesgo
Capital Neto / Capital Requerido (veces)
22.23%
2.83
El Índice de capitalización para el mes de diciembre de 2012 es de 22.65% lo que
clasifica al Banco en Categoría I.
El Banco mantiene un capital neto en relación con los riesgos de mercado, operativo
y de crédito en que incurran en su operación, que no podrá ser inferior a la cantidad
que resulte de sumar los requerimientos de capital por los diferentes tipos de riesgo.
La suficiencia de capital es monitoreada por el Área de Riesgo a través de los niveles
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116 REPORTE ANUAL 2012 CORPORACIÓN ACTINVER
REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER 117