Reporte Anual para Accionistas - Actinver

Información Cuantitativa Operadora Actinver-
Fondo
Calificación
Límite
VaR
Horizonte Promedio VaR Consumo VaR VaR Crédito VaR Liquidez
Días 4T 2012 (%) 4T 2012 (%) 31/12/2012 31/12/2012
ACTEMER N/A 6.04 1 0.0001 0.0020% 0.0029% 0.0003%
ACTI500 N/A 5.14 1 1.1770 22.3331% 0.0000% 3.6323%
ACTICOB AAA/4HR 1.60 1 1.1351 70.9362% 0.0383% 3.5367%
ACTICRE N/A 6.04 1 0.9162 13.8985% 0.0049% 2.6506%
ACTINMO N/A 4.30 1 1.1474 25.7230% 0.0000% 3.4236%
ACTIDOW N/A 5.77 1 1.0392 17.7303% 0.0000% 3.2005%
ACTINEM N/A 6.04 1 0.2174 22.4377% 0.0000% 4.2913%
ACTIEUR AAA/5HR 4.15 1 1.0523 25.2224% 0.0024% 3.2949%
ACTIG+ AA/3HR 0.30 1 0.0261 5.0400% 0.1386% 0.0476%
ACTIGOB AAA/1HR 0.07 1 0.0101 14.0122% 0.0011% 0.0291%
ACTIMED AA/3HR 0.13 1 0.0155 11.4925% 0.0324% 0.0513%
ACTINBR N/A 10.73 1 2.1214 17.0232% 0.0002% 5.7968%
ACTIPAT N/A 5.97 1 1.2802 18.2616% 0.0002% 3.4419%
ACTIPLA AA/6HR 0.49 1 0.1117 63.3720% 0.0015% 0.9855%
ACTIPLU AA/5HR 2.73 1 1.1857 43.1114% 0.0431% 3.4935%
ACTIREN AAA/3HR 0.10 1 0.0055 5.9119% 0.0280% 0.0182%
ACTIUS N/A 4.47 1 1.3322 27.3696% 0.0000% 3.8675%
ACTIVAR N/A 5.37 1 1.3171 21.6112% 0.0000% 3.6658%
ACTIVCO N/A 1.34 1 0.0906 3.0743% 0.0066% 0.1322%
ACTIVCR N/A 5.59 1 0.6559 2.9309% 0.0057% 0.5647%
ACTIVPA N/A 2.68 1 0.2607 62.4254% 0.0063% 0.3096%
ACTOTAL N/A 7.83 1 1.1502 12.8955% 0.0010% 3.2084%
ALTERNA AA/5HR 0.49 1 0.0426 9.8500% 0.0498% 0.1548%
APOLO10 AAA/5HR 0.49 1 0.0001 0.0250% 0.0029% 0.0003%
APOLO12 AA/4HR 0.34 1 0.0117 3.8001% 0.0625% 0.0426%
APOLO90 AAA/5HR 0.15 1 0.0001 0.0844% 0.0029% 0.0003%
APOLOD AAA/4HR 0.70 1 0.0001 0.0177% 0.0029% 0.0003%
OPTIMO N/A 7.03 1 0.9831 11.8609% 0.0002% 2.6416%
APOLOM AAA/4HR 0.29 1 0.0001 0.0416% 0.0029% 0.0003%
AWLASA AAA/2HR 0.10 1 0.0001 0.1258% 0.0029% 0.0003%
ACTCOMM N/A 5.14 1 0.0001 0.0023% 0.0029% 0.0003%
AGOB+ AAA/3HR 0.15 1 0.0726 66.5368% 0.0004% 0.3182%
F-PATRI AAA/1HR 0.05 1 0.0001 0.2451% 0.0029% 0.0003%
OPORT1 N/A 1.83 1 0.3978 33.2278% 0.0614% 1.9267%
LOYDMAX AAA/4HR 1.00 1 0.0002 0.0215% 0.0029% 0.0005%
LOYD-US AAA/4HR 2.70 1 1.2209 38.7385% 0.0000% 3.2193%
LOYPLUS AA/4HR 0.22 1 0.0175 7.6416% 0.0412% 0.0609%
MAYA N/A 7.04 1 1.7337 12.3063% 0.0002% 2.8363%
PRUCOD AAA/5HR 1.60 1 0.0001 0.0077% 0.0029% 0.0003%
PRUDLS AAA/6HR 2.73 1 0.0001 0.0045% 0.0029% 0.0003%
PRUEM A/6HR 3.35 1 1.2241 33.8688% 0.0000% 3.4174%
PRUREF N/A 4.47 1 1.7878 46.2674% 0.0000% 4.7672%
1/ Promedio VaR de octubre a diciembre 2012, VaR calculado con modelo histórico;
252 observaciones al 95% de confianza y un horizonte de 1 día.
2/ VaR de crédito (pérdida no esperada).
3/ VaR de liquidez calculado con modelo histórico; 252 observaciones al 95% de
confianza y un horizonte de 1 día.
Aunado a la gestión de riesgos, las sociedades de inversión se encuentran calificadas
por la calidad y diversificación de sus activos y la gestión que sobre las mismas se hace,
contando con una calificación de de AA/5HR, en donde AA es equivalente a un riesgo
de crédito “Muy Bajo” y el riesgo de mercado 5HR indica que la sensibilidad de la cartera
ante los cambios de las condiciones de mercado es “Moderada y Alta”.
(24) Derivados-
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el rubro de derivados se analiza como se muestra a
continuación (monto nocional en moneda origen nominal o tamaño de contrato):
Nocional o
Derivado Subyacente contratos Activo Pasivo Neto Vencimiento
2012
Pasivo:
Forward
USD 277,672,539 $ 283 (287) (4) 2013
Forward LIBOR 259,316,000 1 (1) - 2013
Futuro
DEUA 170,000 2 (2) - 2013
Futuro
IPC
2,130 94 (94) - 2013
Futuro
TE28 30,000,000 30 (30) - 2013
Swap
CCS 409,700 5 (5) - 2014
Swap
IRS 16,400,000 4,080 (4,089) (9) 2013-2022
Opción
GMEX 955,745 8 (5) 3 2013
Opción
IPC
3,699 37 (10) 27 2013-2014
Opción WALMEX 1,082,200 3 (1) 2 2013
Warrant
IPC 406,470 - (296) (296) 2013-2014
Warrant
GMX 440,000 - (39) (39) 2013
W arrant
VMX 639,000 - (63) (63) 2013
$ 4,543 (4,922) (379)
==== ==== ===
Activo:
Forward
USD 661,086 $ 1 - 1 2013-2014
==== ==== ===
2011
Pasivo:
Futuro
IPC
920 $ 35 (35) - 2012
Futuro
DEUA 2,200,000 3 (3) - 2012
Futuro
TE28 275,000,000 274 (274) - 2012
Swap
CCS 12,256,000 16 (17) (1) 2015
Swap
IRS 11,058,000,000 4,313 (4,321) (8) 2012-2021
Opción
IPC 324,975,477 8 - 8 2012-2024
W arrant
IPC 292,500,000 - (289) (289) 2012
$ 4,649 (4,939) (290)
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120 REPORTE ANUAL 2012 CORPORACIÓN ACTINVER
REPORTE ANUAL 2011 CORPORACIÓN ACTINVER 121