Notas de RevelaciÃƒÂ³n de InformaciÃƒÂ³n Adicional a los Estados ...

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De este proceso que se sigue a lo largo de la reclamación de pago de fianzas, destacanacciones importantes como lo es por mencionar algunas: el establecimiento de contacto con elFiado dentro de las 24 horas siguientes a haber recibido la reclamación, el registro interno de lao las reclamaciones para cumplir con las exigencias de ley y con las obligaciones de lacorporación, así como, las respuestas oportunas en relación a la procedencia o improcedenciadel reclamo, en su caso, el pago oportuno de las reclamaciones que así procedan, y en sí, elcumplimiento de las obligaciones a que esté sujeta la Compañía."V.- Las políticas de suscripción para garantizar una adecuada clasificación de riesgos y tarifaspara cada fiado.Las tarifas en Chubb de México Compañía Afianzadora son definidas dentro de nuestras notastécnicas, estas son determinadas conforme a la evaluación de nuestros riesgos.VI.- Las políticas de inversión de la institución se apegan a la legislación vigente, anteponiéndosea cualquier política ó regla organizacional, evitando de esta manera el contraponer lasdisposiciones legales con las de la misma organización, garantizando el cumplimiento de lasobligaciones de la institución con sus fiados:La política de inversión establecida por Chubb de México son las siguientes:‣ Se deberá operar con intermediarios autorizados por la organización.‣ No se podrá operar con intermediarios los cuales tengan problemas económicospolíticos o sociales graves que pongan en riesgo el capital de Chubb de México.‣ Se buscará obtener los mejores rendimientos sin exponer el capital.‣ Las inversiones en instrumentos gubernamentales no requieren de autorización por lacasa matriz, los instrumentos bancarios deberán contar con una calificación aceptabledentro de los parámetros de riesgo crediticio.‣ Los instrumentos excluidos para inversión son los emitidos por empresas de crédito,inmobiliarias, y en si todas aquellas que tengan cualquier riesgo de crédito contraparte;a menos que tengan una garantía real.Las técnicas establecidas para el control de los riesgos en manejo de las inversiones se derivande las diferentes categorías de modelos de medición de riesgos, el SIAGAF, se enmarca comoun modelo Parametrito.El SIAGAF es un sistema flexible y dinámico, que permite utilizar tres alternativas diferentes demedición del VAR en función de la naturaleza de su portafolio. En este sentido, el SIAGAFpermite calcular el VAR (Value At Risk) en base a tres diferentes metodologías, las cualespueden utilizarse de manera independiente o de forma complementaria, según lo requiera lacomposición del portafolio. Dichas metodologías son:1. Enfoque Delta-Normal para portafolios integrados por instrumentos que observanuna distribución de probabilidad normal (lineales sin opción)2. Enfoque de simulación Histórica, para portafolios que contienen instrumentos condistribuciones de probabilidad que no necesariamente tienen la forma de una normal.3. Enfoque Montecarlo, que esta diseñado para los portafolios más complejos, quecontienen instrumentos con las distribuciones de probabilidad más sofisticadas.Pagina 32 de 36
VII.- Los controles implantados respecto del incremento de los gastos.Para evitar el incremento de los gastos, se implementó desde hace ya más de dos años unsistema de reporte de gastos denominado ERS (Expense Report System) mismo que ayuda amantener el control de los gastos dentro de los estándares permitidos por la corporación, mismosque desde hace ya algunos años que se presupuestan bajo una política de cero incremento.Disposición Vigésimo NovenaEn materia de administración integral de riesgos y de conformidad con lo establecido en laCircular F-7.5 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que marca los lineamientos enmateria de Administración Integral de Riesgos, se practicó la auditoria por un expertoindependiente, abarcando la revisión del desarrollo de la administración de riesgos deconformidad con el Manual de Administración Integral de Riesgos, la suficiencia de los sistemas,la consistencia y validez de las fuentes de información utilizadas en los modelos de medición;revisión para evaluar la funcionalidad de los modelos y sistemas de medición de riesgosutilizados y los supuestos, parámetros y metodología aplicados en los sistemas para el análisisde riesgos.El informe resultante de la Auditoria se presentó al Comité de Riesgos y Consejo deAdministración y una vez aprobados por éstos se entregaron a la Comisión Nacional de Segurosy Fianzas el 28 de septiembre de 2009.El Comité de Riesgos y el Consejo de Administración establecieron límites de riesgo en 2009,para cada uno de los mercados en los que participa CHUBB de México Compañía Afianzadora,S.A. de C.V. en función de la pérdida potencial mensual que puede realizarse como porcentajedel capital contable de la Compañía. Asimismo se establecieron líneas máximas de riesgo y deconcentración por contraparte, y límites de inversión por instrumento en función de su nivel debursatilidad con el fin de controlar el riesgo de liquidez.Durante el ejercicio de 2009, el Comité de Riesgos realizó sesiones mensuales con el fin dellevar a cabo la administración y vigilancia del cumplimiento de los límites de riesgo.Es importante mencionar que al menos una vez al año, o cuando las condiciones de losmercados lo justifiquen, el Consejo de Administración revisa y autoriza las políticas de mediciónde riesgos y la estructura de límites de tolerancia al riesgo.Gestión de RiesgosLa administración integral de riesgos que realiza la Institución contempla los riesgoscuantificables de mercado, crédito y liquidez y los no cuantificables que se refieren a los riesgosoperativos y legales.Con respecto a los riesgos cuantificables los resultados fueron los siguientes:Riesgos de MercadoEl riesgo de mercado se refiere a las pérdidas potenciales que se derivan del cambio en el valorde los instrumentos que integran el portafolio debido a la volatilidad de los precios de mercado.El Comité de Inversiones revisa las estrategias y acciones que están relacionadas con laexposición de la Institución al riesgo de mercado.Pagina 33 de 36
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