1 Centralne twierdzenia graniczne symulacje

sr=suma/2000;
var=sumakw/2000-(sr)**2;
odch=sqrt(var);
do i=1 to 2000;
z1=(r[i]-sr)/odch;
output;
end;
run;
1.6 Cetralne twierdzenie graniczne dla rozkładu Cauchy
Rozkład Cauchy dany jest przez gęstość dla x ∈ R
Przyjrzymy się bwm
data cauchy0;
do i = 1 to 20000;
z = rand(’Cauchy’);
output;
end;
run;
ods graphics on;
f(x) =
1
π(1 + x 2 ) .
proc kde data=cauchy0; univar z/gridl=-8 gridu=8 bwm=0.05; run;
ods graphics off;
Jeśli zmienna X ma rozkład Cauchy, to EX nie istnieje. Mimo to jest
sens rozpatrywanie
n�
Sn = Xj,
j=1
6