Peter Oertmann Publication List

Peter Oertmann
Publications
Books
1997 Oertmann, P.: Global Risk Premia on International Investments, Gabler
Verlag, Germany.
2003 Zimmermann, H., W. Drobetz und P. Oertmann: Global Asset Allocation:
New Methods and Applications, John Wiley & Sons.
Articles in Books and Journals
1994 Oertmann, P.: Firm-Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt, Zeitschrift
für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 46.
Oertmann, P.: Size und Performance von deutschen Aktien, Financial
Markets and Portfolio Management, Vol. 8.
1995 Oertmann, P.: Bestimmt die Wall Street das weltweite Börsengeschehen?,
Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 9.
1996 Oertmann, P.: Über die psychologische Wirkung eines Indexstandes, Financial
Markets and Portfolio Management, Vol. 10.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: U.S. Mutual Fund Characteristics Across
the Investment Spectrum, The Journal of Investing, Vol. 5.
Grünbichler, A. und Oertmann, P.: Corporate Governance - Schweizer
Erfahrungen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZFB), Sonderausgabe
Governance Structures.
Oertmann, P.: Lassen sich Aktienkurse prognostizieren?, in Gehrig, B.
und H. Zimmermann (Hrsg.): Fit for Finance, Verlag NZZ.
Oertmann, P.: Capital Asset Pricing Model, in Gehrig, B. und H. Zimmermann
(Hrsg.): Fit for Finance, Verlag NZZ.
Oertmann, P.: Investment Style, in Gehrig, B. und H. Zimmermann
(Hrsg.): Fit for Finance, Verlag NZZ.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Über die Kapitalkosten von Grossbanken
bei integrierten Kapitalmärkten, in: Geiger et al. (Hrsg.):
Schweizerisches Bankwesen im Umbruch, Verlag Paul Haupt.
1997 Oertmann, P. und H. Zimmermann: Das Zinsänderungsrisiko bestimmt
die Kapitalkosten, Schweizer Bank, 2.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell
für die taktische Asset Allokation?, Financial Markets and Portfolio
Management, Vol. 11.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Bestimmungsfaktoren der Aktienmarktentwicklung
- Eine empirische Analyse für den Schweizer Aktienmarkt,
in: Schmid, C. und B. Varnholt (Hrsg.): Finanzplatz Schweiz, Verlag
Neue Zürcher Zeitung.
1998 Oertmann, P. und H. Zimmermann: Systematische Risiken steigen!,
Schweizer Bank, 2.
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1998 Oertmann, P. und H. Zimmermann: Neue Strategien zur Diversifikation,
Schweizer Bank, 3.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Global Economic Risk Profile,
Schweizer Bank, 4.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Maîtriser le Global Economic Risk
Profile, Banque Assurance, Juillet/Août.
Kraus, T. und P. Oertmann: Rendite, Performance, in: Pensionskassenanlagen
1997, Umfrageergebnisse, Robeco Bank.
Kraus, T. und P. Oertmann: Controlling, Reporting, Risikofähigkeit, in:
Pensionskassenanlagen 1997, Umfrageergebnisse, Robeco Bank.
Oertmann, P.: Ein konditioniertes Multifaktorenmodell für das Management
internationaler Aktienanlagen, in: Kleeberg, J. und Rehkugler
(Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch Verlag.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Risk and Return: Vom CAPM zur
modernen Asset Pricing Theory, in: Brunetti et al.: Economics Today,
Verlag Neue Zürcher Zeitung.
2000 Oertmann, P.: Why do value stocks earn higher returns than growth
stocks, and vice versa?, Financial Markets and Portfolio Management,
August.
Oertmann, P., C. Rendu und H. Zimmermann: Interest rate risk of European
financial corporations, European Financial Management, Dezember.
2002 Drobetz, W. und P. Oertmann: Taktische Asset Allocation af der Basis
konditionierter Renditeerwartungen, in: Kleeberg, J. und Rehkugler
(Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch Verlag.
2003 Mettler, U. und P. Oertmann: Zyklische und antizyklische Handelsstrategien
am Schweizer Aktienmarkt: Marktineffizienen oder ökonomisch fundierte
Gewinnpotenziale, in: Leser, H. und M. Rudolf (Hrsg.): Handbuch
Institutionelles Asset Management, Gabler Verlag.
Oertmann, P.: Absolute Returns mit taktischer Asset Allokation, Absolut
Report Nr. 16, 10.
2005 Oertmann, P. und G. Sohn: Der Einfluss von Hedge Funds auf das Risiko
globaler Portfolios, in: Kleeberg J. (Hrsg.): Handbuch Hedge Funds, Uhlenbruch
Verlag.
Oertmann, P. und G. Sohn: Risiken von Hedge Funds aus der Perspektive
eines global diversifizierten Investors, Absolut Report Nr. 25, 4.
2006 Oertmann, P.: The Effect of Hedge Funds on the Risk Profile of Global
Portfolios, in: Gregoriou, G. und D. Kaiser (Hrsg.): Hedge Funds and
Managed Futures, A Handbook for Institutional Investors, Riskbooks.
Markert, V. und P. Oertmann: Konditionierte Anlagestrategien in Rohstoff-Futures,
Absolut Report Nr. 35, 12.
Articles and Interviews in Newspapers
1996 Grünbichler, A. und P. Oertmann: Die optimale Grösse des Verwaltungsrats:
Wie bewertet die Börse die Ausgestaltung des Führungsorgans?,
Neue Zürcher Zeitung - Fokus der Wirtschaft, 8-9. Juni 1996.
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Oertmann, P.: Wenn Wall Street hustet ...- Die Preisvolatilität von US-
Aktien als globales Risiko, Neue Zürcher Zeitung - Börsen und Märkte,
23. Juli 1996.
1997 Oertmann, P.: Das Märchen der psychologischen Index-Barrieren, Finanzmarkt
Schweiz, 8. Januar 1997.
Oertmann, P.: Zusammenwachsen der Märkte fordert internationales Asset
Management heraus, Finanzmarkt Schweiz, 10. März 1997.
Oertmann, P. und H. Zimmermann: Die Finanzmärkte tanzen zunehmend
im Gleichschritt, Finanz und Wirtschaft, Podium, p. 23, 12. November
1997.
Oertmann, P.: Kein Schutz, wenn er am nötigsten wäre ..., Finanz und
Wirtschaft, Interview, p. 23, 12. November 1997.
1998 Oertmann, P.: Über die Konditionierung auf das Klima ..., Insider,
Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen, 1, 4-5.
Oertmann, P.: Statistische Methoden für die taktische Asset Allocation:
Neue Modelle, Finanz und Wirtschaft, p. 23, 26. August 1998.
Oertmann, P.: Neuer starker Trend zum aktiven Management ..., Finanz
und Wirtschaft, Interview, p. 23, 26. August 1998.
Oertmann, P.: Die Risikoprämie als Teil der Renditeerwartung: Variierende
Preise für die gehandelten Risiken, Neue Zürcher Zeitung, Börsen
und Märkte, p. 33, 22. Oktober 1998.
1999 Kraus, T. und P. Oertmann: Mit Minimum-Varianz-Strategien effizient
anlegen, Finanz und Wirtschaft, p. 22, 6. Januar 1999.
Kraus, T. und P. Oertmann: Sind Aktienbörsen mehr als Spielkasinos?,
Neue Zürcher Zeitung - Fokus der Wirtschaft, 14-15. August 1999.
2000 Oertmann, P.: Nicht eine Frage des Stils, sondern des Timings: Mit Value-
und Growth-Zyklen richtig umgehen, Neue Zürcher Zeitung, Börsen
und Märkte, 7. August 2000.
2002 Oertmann, P. und H. Zimmermann: Vernachlässigte Kreditrisikoprämien,
Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, p. 25, 20. August 2002.
2003 Oertmann, P.: Gehandelte Erwartungen, Hedge Funds Magazin, Interview,
Nr. 3.
2004 Oertmann, P. et al.: Absolute Return statt Benchmark-Strategien, Börsen-Zeitung
Nr. 45, 5. März 2004.
2006 Oertmann, P.: Alpha verkauft sich, Private Wealth, Interview, April.
2007 Oertmann, P.: Wie Informationen mehr Rendite bringen, Euro am Sonntag,
14. Oktober 2007.
2009 Oertmann, P.: Beta effektiver nutzen, Absolut Report Nr. 49.
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